am decis sa deschid acest topic pentru ca este un lucru despre care se discuta mult pe forum (si nu numai aici, ci si pe altele). din propria mea experienta, corelatia intre diferite timeframe-uri are o importanta cruciala. nu ai cum sa faci o analiza pertinenta si, evident, profit, daca pentru acelasi instrument (fie el de pe forex, stocks, futures etc) nu folosesti mai multe timeframe-uri in acelasi timp.

vreau sa subliniez ca este un lucru esential pentru incepatori sa realizeze de la inceput ca nu au scapare daca gindesc altfel. oameni buni, nu merge. va spun ca am incercat. cred ca a durat cam jumatate de an pina ce am realizat intr-adevar importanta acestor corelatii. timp in care am incercat diferite strategii care una dupa alta au dat gres, era si normal, le aplicam mecanic - functionam ca un EA, uneori faceam profit, alteori pierdeam. pina mi-am dat seama de asta, am reusit sa nu ies in pierdere (norocul meu!).

imi cer scuze celor carora acest subiect li se pare redundant, va rog sa ignorati topicul - el se adreseaza in primul rind incepatorilor. eu am fost si sunt inca in mare parte autodidact in acest domeniu, si e cel mai rau lucru care ti se poate intimpla pentru ca e vorba de banii tai. ori inveti repede ce trebuie, ori iti iei la revedere de la bani.

 

cam atit cu introducerea. sa trecem la partea propriu-zisa. principiul e simplu: metoda "triple screen" (in traducerea mea libera, metoda celor 3 evaluari) a fost propusa de elder. nu o descriu aici, o gasiti in cartea "trading for a living" pe care va recomand calduros s-o cititi integral (din nou paranteza, a fost cartea care mi-a produs declicul si in citeva luni eram pe calea cea buna!). pe scurt, despre ce e vorba:

 

- se aleg 2 perechi de timeframe-uri, in functie de preferinta fiecaruia, care sa fie legate intre ele prin proportia de 1/5 sau 1/6; de exemplu, monthly cu weekly; weekly cu daily; daily cu h4; h4 cu h1/m30. de ce proportia asta? o sa gasiti raspunsul in cartea mentionata.

 

- se identifica trendul pe timeframe-ul mare (prima evaluare), se urmareste configuratia indicatorilor de trend (elder propune ema14, sau macd)

 

- se urmaresc retracementurile pe timeframe-ul mic (a doua evaluare), si se deschide pozitie in directia principala a trendului major, folosindu-ne de configuratia unor oscilatori (rsi, sau stochastic, sau williams % range).

 

- se urmareste pozitia nou deschisa cu un stop loss in directia miscarii (a treia evaluare).

 

acest sistem pentru intrari si stopuri a fost conceput pentru perechea weekly/daily. asta este un alt lucru important, pentru ca de la daily in jos pretul poate fi manipulat relativ usor. o sa constatati singuri lucrul asta, eu mi-am facut datoria si v-am avertizat.

 

prima problema cu care m-am lovit a fost ca la inceput nu reuseam sa fac corelatiile intre timeframe-uri. dupa un timp, m-am invatat - practica isi va spune cuvintul in cele din urma, dupa citeva sute de ore de urmarit graficele.

a doua problema a fost ca de multe ori ratam intrarile in directia trendului pentru ca nu vedeam indeplinite conditiile de intrare - adica, in timp ce trendul mare arata o directie si pe trendul mic se vedea un retracement, oscilatorii de pe tf-ul mic nu se aflau nici pe departe in extrem. s-a rezolvat si asta tot in timp - insa aici a durat ceva mai mult, pentru ca tine de comportamentul perechii pe care o veti urmari (viteza trendului, influenta sesiunilor majore pe perechea respectiva, corelatiile cu comoditati sau cu alta piata majora etc).

 

si acum sa trec la mesajul propriu zis (am mai postat asta odata in topicul despre candlesticks). in loc sa folosesc 2 timeframe-uri invecinate asa cum a propus elder, sar peste cel mic la urmatorul - in felul urmator:

- monthly cu daily - am sarit peste weekly

- weekly cu h4 - am sarit daily

- daily cu m30/h1 (personal folosesc 40min, o poveste mai veche...) - am sarit peste h4

- h4 cu 10min, desi combinatia asta o folosesc destul de rar.

de ce fac sariturile astea? simplu: 1) se vede mult mai bine cind trebuie adaugata pozitie in directia trendului (tf-ul mic arata oscilatorul la extrem in medie o singura data pe durata unei candele de pe tf mare), si 2) se vede mult mai bine cind se termina trendul (pe divergenta ascunsa in sens opus trendului de pina atunci).

voi reveni cu exemple si cu algoritmul logic.

Editat Ianuarie 24, 200916 ani de Scrat

da, cam asa e cu trendul. simplu, nu? poate prea simplu ca s-o iei in serios.

 

mai pun 2 grafice pe g-j.

- un h4, care arata ca retracul a ajuns la marginea inferioara a canalului daily (ala rosu, care e canal de regresie, nu echidistant). in plus, se vede si o divergenta bullish ascunsa pe stochastic si cci, asa ca ma gindesc sa intru long din nou - si asta se poate face fie agresiv, la limita inferioara a canalului = 159; fie pe confirmarea ca a inceput o noua unda in sus pe h1/m30.

- un m40, care are si un FE cu care am vrut sa ilustrez ca miscarea h4 in jos are deja 3 segmente si s-a apropiat de FE 161.8 = 158.76 la o diferenta de doar 8 pipsi pe graficul meu (minimul de azi a fost la 158.84).

 

am avut un pending long la 158.90, insa nu mi l-a luat. trebuia sa-l pun la o diferenta de cel putin 25 de pipsi de nivelul fibo relevant, deci ar fi trebuit un 159.01... nici o problema, intru pe confirmarea m40 in sus.

 

mai departe: de ce ma gindesc la long? pentru ca ultimul virf daily in jos, 154.85, nu a fost depasit. pina atunci, intru long pe toate caderile h4 (adica, urmaresc toate situatiile OS pe h4 si reintru long). daca 154.85 este depasit, ei bine, teoretic ar trebui sa consideram trendul tot in sus si sa urmarim tot long, dar practic daca ne uitam la graficul weekly urcarea e cam trasa de par rau de tot = divergenta bearish ascunsa imensa pe toti oscilatorii. asa ca, sub 154.85 ar cam fi rost de short masiv.

 

ma intorc la treaba. spor la studiu si bafta la pipsi!

un alt exemplu despre corelatiile intre timeframe-uri. daca pina acum am explicat cum se pot folosi valorile maxime/minime impreuna cu nivelele OB/OS pe oscilatori, mai departe am sa incerc sa explic cum se pot folosi nivelele de suport/rezistenta (S/R) si cum se coreleaza pe timeframe-uri.

 

am postat recent niste indicatori pe care am inceput sa-i folosesc ca sa ma orientez mai bine intre S/R. detaliile si indicatorii ii gasiti aici.

 

un exemplu pe g-j. pornim ca de obicei, de la graficul daily. am marcat cu bare verticale perioada pe care o introduc in indicator. PVP este in zona 157.40; pretul este sub PVP, deci fondul pietei este bearish. unde se poate duce? fie in rezistenta, adica din nou in zona 157.40, fie in suport - care suport este la nivelul celorlalte aglomerari de pe histograma, vezi liniile orizontale rosii.

Editat August 25, 200916 ani de Scrat

mai departe, mergem pe h1 (si h4) pentru a identifica mai multe nivele relevante.

 

ultimul swing relevant a inceput la 163.01 si este inca in desfasurare, in jos. am aplicat marketprofile acestui swing, vedeti datele intre barele verticale, si vedem ca fondul pietei este inca bearish pentru ca pretul este situat sub PVP al miscarii - linia mov, zona 155.40 (maximul zilei de azi).

si un ultim exemplu: profilul unui swing pe 5min. PVP e la 154.54, deci tot deasupra pretului, etc.

Editat August 25, 200916 ani de Scrat

inca un exemplu de corelatii pe mai multe timeframe-uri, de la mare la mic. de data asta pe eur-usd.

 

1. monthly - trend ascendent, HH + HL; PVP la 1.2885 (valoarea pina unde trendul monthly este considerat ascendent), VWAP (volume weighted average price) la 1.3524.

actiune - long pe retracurile weekly / daily;

 

2. weekly - trend ascendent, HH + HL; PVP la 1.3926 (acelasi comentariu, pina acolo trendul weekly continua sa fie ascendent), VWAP tot in jurul lui 1.3926

actiune - long pe retracurile daily / h4;

 

3. daily - trend ascendent; PVP la 1.3296, VWAP la 1.4280

actiune - long pe retracurile h4 / h1

 

4. h4 - trend ascendent; PVP si VWAP la 1.4729; insa chiar daca trece in jos de 1.4729, trendul daily, weekly si monthly ramin ascendente si urmarim longuri pe timeframe-ul superior.

actiune - long pe retracurile h1, cit timp pretul e deasupra PVP / VWAP h4.

 

cam asta ar fi pe scurt.