Am sa postez aici cateva traduceri ale catorva fragmente din cartile lui Mark Douglas (Trading in the zone, The Disciplined Trader), alaturi de alte cateva opinii proprii formate de pe urma studierii titlurilor mentionate anterior dar si a experientei acumulate pana acum. Personal am invatat foarte multe din studierea acestor lucrari si deschid acest topic in speranta ca cei care-l vor citi se vor orienta si ei catre cele doua titluri mentionate de mine pentru a se bucura de aceleasi informatii valoroase de care am profitat si eu. E un exercitiu bun si pentru mine pentru ca imi perminte sa revizitiez cateva portiuni de care am nevoie sa imi reamintesc.

 

Caracteristica fundamentala a pietei

 

In orice moment dat piata poate face orice. Ceea ce inseamna ca pretul o poate lua in orice directie in orice moment.

 

Daca traderii ar fi crezut cu adevarat ca orice se poate intampla pe piata la un moment dat, ar fi fost cu mult mai putini pierzatori si cu mult mai multi castigatori constanti decat sunt acum.

 

Cum stim ca orice e posibil ? Acest lucru e usor de demonstrat. Tot ce trebuie sa facem e sa analizam componentele fundamentale ale pietei si sa intelegem cum opereaza acestea. Traderii reprezinta componenta fundamentala a oricarei piete. Acestia actioneaza ca o forta asupra preturilor, miscandu-le fie in sus fie in jos in functie de perceptia lor asupra valorii produsului tranzactionat. Fiecare dintre acestia isi exprima astfel opinia fata de diferenta dintre pretul curent al produsului si valoarea pe care ei o perecep ca fiind corecta. Un trader care considera ca produsul este subevaluat va cumpara, urmarind sa il vanda mai tarziu la un pret mai mare, iar cel care considera ca produsul este supraevaluat il va vinde acum, urmarind sa il cumpere inapoi mai tarziu la un pret mai mic. Insa motivele pentru care fiecare dintre traderi va considera un produs subevaluat sau supraevaluat la un moment dat variaza extrem de mult si pot forma o lista interminabila. Combinand astfel lista interminabila de motive ce pot sta in spatele fiecarei tranzactii cu numarul imens de participanti la piata putem concluizona ca orice miscare poate avea loc in orice moment.

 

Un exemplu extras din cartea lui Mark Douglas ilustreaza o intamplare ce ii are ca actori principali pe directorul unei comapni de brokeraj si un analist tehnic angajat. Acesta subliniaza foarte bine aceasta caracteristica fundamentala a pietei

 

Intr-o zi, in timp ce cei doi urmarea piata, analistul a calculat doua nivele de suport si rezistenta intre care pretul se misca in acel moment. Analistul ii explica directorului importanta acestor doua nivele si afirma ca daca pretul va atinge unul dintre acele nivele se va opri si o va lua in directia opusa. Mai calculase el de asemenea ca daca pretul va atinge acel nivel de suport acesta se va dovedi a fi low-ul zilei si ca mai departe pretul nu poate sa mearga decat in sus.

Si asa au urmarit cei doi cum pretul cobora incet incet catre nivelul calculat de analist. Cand in cele din urma pretul a atins acel nivel, directorul se uita la analist si il intreaba: “Asta e pretul la care piata se va opri si o va lua in directia opusa, corect ?” La care analistul raspunde: “Bineinteles, asta e minimul zilei.” “Aiurea!! Fi atent!” raspunde directorul. Acesta ridica telefonul si suna grefierul care se ocupa de ordinele pentru boabe de soia(prodsul urmarit), si lanseaza un ordin de vanzare de doua milioane de unitati la pretul pietei. In numai 30 secunde dupa ce acesta plaseaza ordinul pretul taneste inca 10 centi in jos. Directorul se intoarce apoi catre analistul ingrozit si il intreaba calm: “Unde ziceai ca trebuie sa se opreasca pretul ? daca eu pot face asta atunci oricine o poate face.”

da, sare. 2 varfuri cu amplitudine aproximativ egala negativ si pozitiv, mai mult de atat nu prea inteleg din ce am citit 5 minute pe net. Poti sa fi mai explicit?

Sincer nu vad nici o legatura intre statement si graficul perechilor .... lumineaza-ma putin daca gresesc

Ok, hai sa fiu mai explicit.

 

Acel grafic e un statement al unui cont rulat pe strategy tester in 11 martie.

 

linia verde e linia equity iar cea albastra e linia balance-ului.

 

La doua ore dupa initierea tranzactiilor equity face un salt de apropae 50 % din valoarea balance-ului. De cate ori ati castigat voi 50 % in doua ore ?

Editat Martie 13, 201114 ani de mirq

ok si acum intrebarea mea , ca sa vezi la ce ma refer eu : Cum ai folosit tu formula aceasta in tehnica de trade pentru a-ti da rezultatele de pe statement?

 

 

edit:

 

la ce bun daca dupa un anumit numar de trade-uri ai pierdut mai mult de 50% din suma initiala?

Editat Martie 13, 201114 ani de DarkInside

ok si acum intrebarea mea , ca sa vezi la ce ma refer eu : Cum ai folosit tu formula aceasta in tehnica de trade pentru a-ti da rezultatele de pe statement?

 

Nu sunt sigur ca sunt pregatit sa va ofer formula cum zici tu, de fapt e un expert facut de mine. Vreau sa mai discut cu cineva despre viabilitatea metodei, si vreau sa aflu daca a mai facut cineva incercari in acest domeniu. Daca nu, o sa fiu primul si atunci se pune altfel problema.

 

Si ca sa-ti raspund si la a doua intrebare: la ce bun sa mai astepti sa ajungi la capatul graficului daca dupa doua ore ai castigat 50 % din toti banii tai ? Asta s-a intamplat in 11 martie, in alte zile puteai sa castigi si 300 %.

Editat Martie 13, 201114 ani de mirq

adica dupa ce am facut 50% din cont iau bani si fug nu?

 

dupa mine pentru a fi profitabil inseamna a avea majoritatea trade-urilor pozitive si "linia de trend" a statementului sa fie up , in statementul tau vad un maxim la inceputul "sesiunii" si un minim la sfarsitul "sesiunii" mare minim era mai mic cu mai mult de 50% din cont, prin urmare, nu ma incanta cu nimic daca am facut in primele 2 ore 50% din cont daca la sfarsitul zilei am 65 % din cont mai putin decat cu cat am intrat

Editat Martie 13, 201114 ani de DarkInside

@mirq

 

Iti raspund eu la intrebare - fiindca cu cat ai mai multe perioade din istoric tranzactionate, chiar si pe backtest, metoda ta are adevarate sanse, fiindca se va fi confruntat cu cat mai multe situatii din piata si-atunci riscul sa apara ceva total neasteptat, ca si structura, scad dramatic.

adica dupa ce am facut 50% din cont iau bani si fug nu?

 

 

exact. Nu te opresete nimeni. Dar nu fugi . Reiei procesul. Vrei sa vezi ce s-ar fi intamplat daca dupa ce inchideai totul la 50 % porneai din nou in aceeasi zi ? Nu cred ca vrei sa afli.

dupa mine pentru a fi profitabil inseamna a avea majoritatea trade-urilor pozitive si "linia de trend" a statementului sa fie up , in statementul tau vad un maxim la inceputul "sesiunii" si un minim la sfarsitul "sesiunii" mare minim era mai mic cu mai mult de 50% din cont, prin urmare, nu ma incanta cu nimic daca am facut in primele 2 ore 50% din cont daca la sfarsitul zilei am 65 % din cont mai putin decat cu cat am intrat

 

Ce naiba darkinside, tu vezi doar linia albastra , pe cea verde n-o vezi ? Sau nu stii inca ca doar linia verde conteaza ?

 

 

Of, stiam eu ca asa se va intampla. Ceea ce vezi acolo in grafic e un proces aleator care are maxime si minime. tu nu trebuie decat sa profiti de maxime, nu sa astepti ca natafleata pana la sfarsitul zilei. Nu asta e scopul. Voi sunteti obisnuiti cu roboti care cresc in mod continuu contul. Ce va arat eu e o schimbare de paradigma.

 

Diferenta dintre analiza tehnica si cea statistica este ca statistica intotdeauna are maxime si minime, pe cand analiza tehnica poate fi sa poate sa nu fie satisfacuta. de exemplu , de cate ori vi s-a intamplat ca un nivel fibo sau un pivot sa nu fie suport, sa treaca pretul ca prin branza prin el ? Si acolo e o incertitudine suficienta ca sa pierdeti o gramada de bani. Eu propun folosirea incertitudinii in scop de castig.

Editat Martie 13, 201114 ani de mirq

citat de pe net:

 

"I always am greatly amused when people who have just discovered "automated arithmetic" methods try to apply them in predicting the markets. I have developed, invented, and written NN codes and models for MUCH more than a decade. I have even imbedded genetic algorithms in the back prop sections of consensus nets. I have used specialized wavelet bases and independent component analysis etc. etc. In short, I have used more advanced techniques than you have even (yet) dreamed of. What is my point? Financial markets and their instruments CAN NOT BE PREDICTED with any regularity that will produce a consistent profit. Eventually you will discover that the ONLY way to consistently make money using computational "stuff" is to sell the "stuff" to the wide-eyed. But, have fun!"