Graficele de 4h si Mecanismele pietii de capital

[Scrat]

acuma dac-ai deschis discutia despre inchiderea h4... sa-i dau si eu. nu mai tin minte cind am postat ultima data despre subiectul asta, insa stiu sigur ca mi-am schimbat optica vizavi de aceasta perioada de tranzactionare.

 

problema este foarte simpla - exista o sumedenie de brokeri, fiecare avind o alta ora oficiala pe server, si fiecare afisind o alta varianta de grafice h4/daily. intrebarea este, care din ele este cea buna?

 

referitor la h4, opinia mea este ca nici una. perioada asta de tranzactionare nu are nici o relevanta. ar trebui mai degraba sa ne concentram pe deschiderile si inchiderile sesiunilor majore - asia/tokyo; londra; si new york. astea sunt nivelurile care conteaza.

 

referitor la daily, la prima vedere as zice ca ziua clasica se inchide odata cu ny. problema cu forexul insa e ca piata e deschisa 24/24, de luni pina vineri - mai exact, de la primele ordine deschise in noua zeelanda pina la ultimele ordine inchise vineri de americani. deci teoretic, nici daily n-are ce cauta in forex... si totusi, daca privim piata ca un cimp de bataie cu mai multi protagonisti, in care fiecare are un rol dominant intr-un anumit interval de timp pe parcursul unei zile, as spune ca practic, un "ciclu" complet se deschide odata cu primele ordine din noua zeelanda si se inchide odata cu ultimele ordine inchise de americani.

 

as fi foarte curios daca poate cineva sa faca un indicator care sa indice pe grafic nivelele de inchidere si deschidere ale sesiunilor majore.

 

Vezi ca de exemplu la alpari uk inca nu s-a inchis lumanarea de 4h si nici nu prea arata a pin perfect

 

[tradelover]

Haaaaaa, Scrat! welcome to the club! Bai ce ma bucur cand cate unu dintre astia mai vechi (si pe care ii respect si ii consider bazati) cu care "ne-am mai muşcat de nas reciproc" in trecut, vine într-un târziu si imi dă dreptate, hehe...

 

Chestia asta cu charturile de 4 ore, eu sap de multa vreme la ea. Probabil ca poate fi folosita in avantajul nostru (link), dar sa nu ma intrebi cum, ca dupa destule luni de sapat, inca nu am rezultate. Tot ce pot sa iti spun e ca arata foarte fain pe history, dar in timp real e destul de nasol de prins. Adica vezi foarte clar cand stoch-urile alea se despart, dar nu ai cum sa stii daca asta inneamna schimbare de trend sau doar relansare. Am facut si pt RSI, si pt ADX, dar rezultatele sunt saracutze, inca nu e vremea de plecat in Hawaii la pensie...

[Scrat]

da... ... ce sa-i faci... mai creste mintea pe masura ce trec anii.

 

graficele de 4 ore pot fi folosite, teoretic, cantitativ. insa calitativ, neam. nu merge. inteleg sa te uiti la configuratia unui indicator aplicat la h4, vezi pe el incrucisari-divergente-etc, si hai sa zic ca-s de acord cu asta. liniile de trend, maximele, minimele pe swinguri - la fel, de acord. dar atit. patternurile pe candele, care in realitate conteaza cel mai mult, nu mai merg. open/close al unui h4 nu are nici o conexiune cu un eveniment real (cum ar fi de exemplu, inchiderea saptaminii sau a lunii cind baietii de la butoane isi numara maruntisurile stoarse de la fraieri ca noi) si prin urmare e cam lipsit de importanta.

 

repet, cine vrea sa tranzactioneze intraday, sa bage de seama ce se intimpla cind intra jucatorii mari in ring - cele 3 sesiuni. cum se deschid ostilitatile, directia si viteza cu care se misca, si cum se incheie socotelile pe ziua respectiva. astea sunt lucrurile care conteaza in piata, si cine reuseste sa inteleaga si sa jongleze cu notiunile astea, cistiga. cine nu, nu.

Editat Mai 12, 2010 de sian
Am sters citatul cu postul anterior conform regulamentului forumului

[gubyiq]

Poate tu te consideri fraier si tie iti iau "baietii" banii. Eu cred ca "baietii" isi iau banii intre ei, noi traderii de acasa suntem ca niste furnici pe spinarea unui elefant. Cand se lupta doi elefanti si unul cade la pamant, tu ce crezi, invingatorul s-a luptat cu furnicile de pe spatele pierzatorului ?

In rest sunt de acord cu tine.

Editat Mai 6, 2010 de sian
Am sters citatul imens cu postul anterior. Va rog cititi regulamentul forumului

[Scrat]

ehe... din punctul meu de vedere, ca trader, cind intru in piata cu o tranzactie sunt doar eu contra restul lumii. exista doar doua sacose de bani, a mea si a lor. daca eu pierd, inseamna ca ei cistiga. cine sunt si ce fac acesti "ei" intre ei, nu e treaba mea.

 

sa-ti mai spun un lucru ca sa te aduc cu picioarele pe pamint: eu, ca si tine, si ca si restul traderilor ne-institutionali, suntem FRAIERII. pentru ca noi suntem ca o turma oarba care nu vede drumul decit prin grafice. ori acest animal care e piata este guvernat de CANTITATE, si singurul mod in care poti sa-l stapinesti sau sa-l urmaresti este sa stii exact cantitatea de bani care se misca. ai cumva acces la aceasta informatie? n-as zice, asa ca esti "fraier". pentru ca nu stii ce se ascunde de fapt in spatele miscarii pretului, si pina cind graficul iti ofera confirmarea sa reactionezi... oho... baietii sunt deja departe.

 

sau poate vrei sa te compari cu sistemele hft? as fi curios cum faci sa inchizi si sa deschizi tranzactii in citeva milisecunde - de acasa, cu degetul pe mouse si cu ochii in monitor.

 

nu exista "baieti" buni sau rai. exista doar sacosa mea, si sacosa lor. sau ca sa fac o comparatie mai buna, trotineta mea si maybach-urile lor. poti sa te deplasezi mai usor ca unul fara trotineta, dar in nici un caz nu te poti compara cu masinile lor luxoase.

 

cam asta e. acuma, comentariul tau, asa ca de la maistru trotinetist la maistru trotinetist... hahahaha, i-auzi ia cica <<Poate tu te consideri fraier si tie iti iau "baietii" banii>>... e drept, unii au trotinete mai mari, altii mai mici... stii cumva cum e a mea ca sa crezi ca a ta e mai mare?

Editat Mai 12, 2010 de sian
Am sters citatul cu postul anterior conform regulamentului forumului

[gubyiq]

ok, poti sa te vezi cum vrei tu, am mai avut discutia asta si cu tradelover.

zici ca tu pierzi, ca ei iti iau banii, etc. Nu intelegi ca tu, eu si cu tradelover, si tot forumul asta de fapt nu existam in piata forex...suntem o picatura in oceanul de 3Trilioane $/zi. Noi nu contam, cu noi sau fara noi, piata are acelasi curs. Curs facut de "baieti", care nu`s toti destepti asa cum ii prezinti tu.(adica nu`s unii numai la castigatori si altii numai la pierzatori). Ce incercam noi sa facem e sa vedem care din "baieti" (bears sau bulls) au probabilitatea mai mare sa castige pe timeframe`ul urmarit de noi, si sa mergem si noi dupa ei.

Cum incercam sa facem asta, e cu totul alta discutie, ca e AT (cu toate segmentele ei), AF, ezoterie, etc.

[Scrat]

da, ce-are sula cu prefectura. nu vorbeam despre asta. da-mi place ca o tii pe-a ta, indiferent ce spun altii tu nu si nu, e, bine, tine-o pe-a ta ca asta e drumul sigur spre succes. pe care ti-l si doresc de altfel, daca n-ai ajuns deja acolo

Editat Mai 12, 2010 de sian
Am sters citatul cu postul anterior conform regulamentului forumului

[tradelover]

suntem o picatura in oceanul de 3Trilioane $/zi

 

Japonezii au rupt o grinda de oţel de 20 x 50 cm, avand o lungime de aprox 6 metri, au rupt-o in doua, folosind... o picatura de apa... Totul depinde de frecventa si de sincronizare. Probabil ca nu ai auzit niciodata expresia "we are waiting for more paper to come", iar daca ai auzit-o, nu ai stiut la ce se refera. Floor-traderii ne numesc pe noi, astia mici, "paper". Si de cele mai multe ori piata se duce acolo unde noi NU avem beturi.

[gubyiq]

imi rastalmacesti cuvintele si le dai alt sens, desi ai inteles foarte bine ce am vrut sa spun prin "suntem o picatura in oceanul de $3Ttrilioane/zi"

iti place tie sa traiesti fantezii gen david vs goliat, un necunoscut invinge campionul en-titre (ca in Rocky)etc , altfel nu-mi explic punctul tau de vedere. dar tu poti sa crezi in continuare ca preturile se fac in functie de unde cred big players (deutsche bank, GS, hedgefunds etc) ca a pus tradelover de pe vamist (sau scrat, gubyiq sau oricare altul) beturile, pt a ne lua noua sl`urile si a putea face bani pt bonusurile de sute de miloane :|

[tradelover]

man, fiecare crede ce vrea el. fanteziile mele sunt argumentate matematic, si ele ma ajuta sa fac bani. cati traderi mici crezi tu ca sunt, care tranzactioneaza cel putin un minilot? FXCM are 150 de mii de clienti (asta acum doi ani, acu' or fi mai multi). Tu ce crezi, sunt un milion de traderi de toti? Asa, in cele mai conservative estimari? Cati sunt dupa capul tau? zece milioane? 500 de mii? sa zicem ca sunt doar 100 de mii care pun beturi nu mai mari de un minilot, care orice prapadit de trader poate traidui. Si sa spunem ca - statistic - 61.8 dintre ei merg intr-o directie, ceilalti merg in cealalta. Sa nu zicem ca 90% merg in directia pierzatoare, ci doar ca 60% merg intr-o directie si 40 in alta. Asta inseamna ca sunt cel putin 20% miniloturi neacoperite pe piata, care la cei 100 de mii de traderi, inseamna 20 de mii, ori 10 mii de parai fiecare. Daca nu ai calculat, asta inseamna 200 de milioane de parai. Daca sunt un milion de traderi, asta inseamna doua miliarde.

 

Trade-uri care trebuie executate, pentru ca in momentul cand pui trade-ul, brokerul nu stie cati vor intra sell si cati buy, el iti executa trade-ul la secunda, ceea ce poate imperechea - imperecheaza, ceea ce nu poate imperechea, trimite mai departe prime-brokerului său, ori băncii. Undeva acolo sus ajunge tot ceea ce nu se poate imperechea pe traseu, si alea sunt ordere care SUNT EXECUTATE, de catre brokeri, prime-brokeri-banci, etc pe traseu. Adica exista traderi maruntei care sunt in joc, deci vrei-nu-vrei, cineva trebuie sa ia contra-parte la cele 200 de milioane, sau 2 miliarde de parai. La suma asta nu se merge cu leverage de 100% cum traiduiesti tu/eu/noi/ăla/ăla/ălălalt. Se intra cu 1 la 1, vine un rechin sau mai multi care ADUCE LICHIDITATE. Bancile CAUTA acesti rechini, adica spun "am 2 miliarde la vanzare, care se baga?". Daca nu se baga nimeni, banca este contraparte. Pentru ca orderele sunt ACTIVE, ele au fost EXECUTATE deja, de catre brokeri, prime-brokeri, banci, etc PE PARCURS, in secundele/milisecundele care tocmai au trecut. Intre bancile mari si prime-brokeri nu merge ca "iti execut orderul ori nu ti-l execut" cum iti face tie brokerul tau.

 

Si oricum ai da-o, la un momentdat providerul de lichiditate (unu ori un grup) sfarseste cu cele 200 de milioane (sau 2 miliarde) vandute sau cumparate. Care crezi tu ca va fi cotatia, tickul urmator, cand ala care are lichiditatea (adica asemeni tiganilor valutisti de la coltul strazii, ei dicteaza cu cat vor sa vanda si cu cat vor sa cumpere, pentru ca tranzactioneaza 1 la 1, cu banul in mana), deci cum crezi tu ca va fi urmatorul tick, cand ala care are banul a cumparat 2 miliarde de parai? Vinde el pe tickul urmator in pierdere? NU! ca doar nu e dobitoc. Tickul urmator e UP! UP! UP! eu daca am 2 miliarde de parai cumparati cu doi lei, o sa ii vand cu 3, doar nu sunt prost sa ii vand cu 1 jumate.

 

Idiotii, vorba eroului tau, (cei 20% seleri maruntei precum si brokerii de pe parcurs care nu au imperecheat corect) care mi-au vandut cele 2 miliare, treaba lor. Dumnezeu cu mila.

 

Fantezia o traiesti tu, pentru ca crezi in povestea cu cererea si ofeerta, care nu are NIMIC in comun cu piata (piata se misca exact invers! modelul cererii si ofertei nu are nici o acoperire matematica in momentul cand exista rechini in joc care pot dicta pretul si in momentul in care executia se face rapid, pentru ca ei cand te executa nu au de unde sa stie cum va fi cererea in momentul urmator, deci cursul se va misca mereu in directia in care sunt mai PUTINE cereri). Pune mana pe creion si pe hartie, deseneaza 20 de traderi, care traiduiesc prin 7 brokeri, care traiduiesc prin 2-3 banci mari. Pune tradinguri la intamplare, pe fiecare trader, imperecheaza la brokeri, ce nu iese trimite la banci. Apoi muta cursul un pip si vei cine a castigat. Modelul cererii si ofertei este INSOLVABIL daca pui conditia sa executi fiecare order instant (adica ma rog, in secunde, milisecunde). Ar insemna ca bancile si rechinii mari sa piarda PERMANENT. Ori asta nu se intampla. Ce ramane? Reversul medaliei: traderul marunt pierde mereu. Pierde cu atat mai mult cu cat leverageul este mai mare. Daca vrei sa castigi trebuie sa fii liquidity provider, adica sa traiduiesti cu leverage de 1 la 1. Sa intri cand vrei tu, sa iesi cand vrei tu. Well, asta e "neeconomic", fiecare vrea leverage mare, sa faca profit mare....

 

Fantezia o traiesti tu, pentru ca iti inchipui ca faci trading cu cei 100 de parai pusi ca margine. Cand deschizi bet de un lot, adica 100 de mii de parai, acea investitie trebuie privita ca o investitie de 100 de mii de parai, si nu ca cei 500 pusi ca margine (la un leverage de 200 la 1). Daca tu te duci sa cumperi o masina de 100 de mii de parai, cu siguranta ca o vei intoarce pe toate partile, vei cere detalii, vei dori test driving, etc, inainte de a da banii, si te vei gandi foarte serios. Cu toate astea, cei mai multi traderi deschid bet de un lot fara sa clipeasca. Adica arunca pe piata 100 de mii de parai, gandinu-se ca "investitia" sunt doar paraii pusi ca margine. Aia e fantezia.

 

Un lot e o investitie de 100 de mii, nu de 500 de parai. Si 100 de mii de parai conteaza! Daca la un moment dat sunt 1000 (doar 1000!) de traderi care vor sa vanda un lot, in plus fatza de cei care vor sa cumpere un lot, asta inseamna un trade de 100 de milioane de dolari pentru providerul de lichiditate. Si aia CONTEAZA.

 

Dar precum ziceam, fiecare cu fanteziile lui. Deie domnu' sa faci tu bani mai multi ca mine (procentual) si sa ma inviti si pe mine la o bere candva... hehe...

 

Eu unul, probabil ca nu voi invata niciodata cum merge piata. Precum ziceam, nu am studii economice. Poate de aia fac bani...

Editat Mai 10, 2010 de tradelover
corectat greseli