hop si eu...... incepator

[neutral]

@d3cimus "Tranzactionarea pe forex o vad ca o stiinta exacta. Nu o arta, nici o experienta extrasenzoriala."

Daca o vezi asa , ar trebui sa te indrepti catre tradingul automat . Desi marea (imensa?) majoritate a traderilor persoane fizice resping ideea ( unii argumentand prin lipsa unor experiente personale placute, altii prin lipsa "credintei" ( "Io nu cred in prostii de astea ! Dixit!)) , marii traderi institutionali o folosesc intensiv . Sunt unele domenii (cum ar fi arbitrajul) unde nici nu se poate tranzaction manual .Dezavantajul tradingului automat este ca impune resurse hard, soft si umane importante ( foarte probabil, ne-la indemana unui incepator) . In plus, renuntarea la serviciilor (de nepretuit!) ale creierului uman , limiteaza sensibil castigul mediu posibil. Ar fi de ales intre un casig (foarte-destul de - probabil) mic-mediu si un castig ( cat de probabil depinde de talent si experienta) mediu- mare .

Daca esti nemultumit de indicatori , exista si posibilitatea de a renunta la ei ! Joe Ross (de ex...) este promotorul conceptului de "trading naked" ( utilizeaza doar miscarea pretului).

Exista voci autorizate care recunosc din tot "techical trading-ul" doar raportul intre volume si miscarea pretului (considerand, corect cred eu, ca piata este manipulata). Plecand de la ideea ca cine e destept (si are cu ce!) poate produce miscari semnificative de pret folosind volume mici ,pentru a profita de anumite nivele de pret unde intra cu volume importante . Autorii conceptului studiaza directia unde se duc "smart money" si recomanda traderilor mici sa mearga cu ei ( nu e vb de trend al pretului , ci de directie a volumului) .

O cale intermediara ar fi (asa cum ai intuit corect) folosirea unor combinatii inedite de indicatori si optimizarea lor ulterioara . Aici te poate ajuta conceptul CASB ( computer assisted strategy building). O incercare (foarte modesta !) in acest sens o reprezint FSB (forex strategy builder) .( FSB-ul e slab deoarece foloseste metoda "Throwing spaghetti on the wall " , adica incearca orbeste niste combinatii de indicatori clasici poate iese ceva. Dar nu este singura cale de abordare a ideii.)

Daca niciuna dintre variantele de mai sus nu te multumeste , singura cale cvasiunanim recunoscuta de a face bani din trading este invatarea/exersarea notiunilor clasice (trend, congestie, suport rezistenta, etc, etc), combinarea lor cu cativa indicatori la fel de clasici (stochastic, keltner si cateva MA)+notiuni fundamentale de MM+ talent +cativa ani+ mult suport psihologic + ceva (ar putea fi chiar destul de multi ...) bani de pierdut . Dar asta inseamna deja arta...

[Diaspora_rom]

Am tot citit pe forum ce si cum ... si chiar daca o sa ma criticati .. asi dori doar o singura intrebare inainte de a citi in continuare. Am fost la un interviu la Tele Trade si mi-au propus sa ma angajez la ei ca Trader. Mi-a fos jena sa intreb (am terminat aseul de multisor in 2004) ce implica asta? Sa vin cu bani de acasa ... sau dupa perioada de proba .. voi gestiona banii companiei (caci nu vad investitor sa dea banii pe mana incepatorilor) , sau imi vor spuen dupa o saptamana sa vin cu capital propriu ?

Va multumesc pentru amabilitate!

[gigi]

tradelover, cand ai studiat stochasticul, ai mers si pe partea matematica?

 

Uite ce am gasit eu - o varianta de EMA despre care autorii sustin ca e mult mai buna decat cea standard:

 

http://dl.dropbox.com/u/190212/ff/quant_ema_1.png

 

Pun doar link la urmatoarele poze, ca sa nu fie un post kilometric:

http://dl.dropbox.com/u/190212/ff/quant_ema_2.png

http://dl.dropbox.com/u/190212/ff/quant_ema_3.png

http://dl.dropbox.com/u/190212/ff/quant_ema_4.png

http://dl.dropbox.com/u/190212/ff/quant_ema_5.png

http://dl.dropbox.com/u/190212/ff/quant_ema_6.png

 

Din pacate nu am reusit sa gasesc o astfel de tratare matematica a RSI-ului, care e al doilea indicator care m-ar interesa.

 

BTW, nu stiu exact ce formula ti-a dat tie ca probabilitatea de cutremur e zero absolut :

[tradelover]

Legat de Stochastic, raspunsul este "DA". Nu se poate fără parte matematică. Cum adică fără parte matematică?? Cum as fi putut de exemplu sa incerc sa scriu stochasticul adaptativ de care vorbeam, fără să fac intai un studiu amanuntit pe partea de matematică?

 

BTW, nu stiu exact ce formula ti-a dat tie ca probabilitatea de cutremur e zero absolut :

 

Legat de citat, vezi cursurile de probabiltati si statistica (facultatea de mate, univ. "al i cuza" iasi) ale "domnişoarei" Nenciu. Nu numai "probabilitatea de a se produce un cutremur in acest moment" este zero absolut, dar si "probabilitatea de a se produce un cutremur" in general, este la fel de zero absolut. Probabilitate de a ne afla in acest moment in mijlocul unui cutremur in desfasurare nu este zero absolut, ea poate fi calculata pentru fiecare loc de pe glob luand ultima suta (mie, milion, etc) de ani si analizand cat din timp au fost cutremure si cat nu. Daca in fiecare an sunt 10 de cutremure care tin in medie 36 de secunde, atunci am 360 de secunde in total, adică "o zecime de ora" de cutremur din cele 24*365.25 ore pe an, deci probabilitatea de a ne afla in mijlocul unui cutremur in anul urmator (presupunand ca cifrele sunt corecte, dar nu sunt, le-am scos din burtă doar pt exemplu) este 0.0000114, adica 0.00114%, ori cam 1 la o suta de mii. Acuma intrebarea este, pe cati ani facem media? Unul? Zece? 100? Un milion? E mai importanta perioada din trecut, ori cea din prezent? Si asa ajungem la moving averageuri....

 

Legat de MA-uri, ce arati tu nu e "alt fel de ema" ci doar alta metoda de calcul a aceluiasi MA, eventual cu alte ponderi. Eu personal folosesc o alta metoda, care este mult mai flexibila, mai usor de calculat, dar nu asa de "precisa", despre care am mai scris pe vamist, am "descoperit-o" singur in anii mulţi de programare in assembler, unde nu iti permiti sa faci integrale si derivate, si pe care o numesc "EMA binar".

 

In jucarelele electronice pe care le concep este de multe ori nevoie sa citesc date (de la un senzor de temperatura, presiune, pH, tensiune electrica, curent, energie, bla bla, etc) care trebuie mediate. Adica citesti 10 mii de valori din 100 in 100 de microsecunde si afişezi pe display media lor, odata pe secunda, eventul cu anumite prelucrari statistice, adica lasi deoparte 1000 care sunt cele mai mici si 1000 care sunt cele mai mari, considerându-le un fel de "erori" (intotdeauna exista astfel de erori si de "zgomot" la semnale foarte mici si impedanţe mari) si faci media doar la cele 8000 care raman, ori alte procedee statistice care iti dau tie prin cap si care ajuta la imbunatatirea acurateţii jucăriei pe care o construiesti. Ei bine, incearca si fă treaba asta cu un microprocesor sau microcontroller de 7 pana la 30 de US centi, care are doar cateva sute de octeti de RAM si 2-8 kb de ROM sau Flash, de genul AT-mega8 (Atmel), sau pe acolo. Pentru ca intr-un pH controller pentru acvariu, de exemplu, pe care il vinzi cu 10 dolari cu tot cu mecanismele de reglare si capsulele de oxigen si bioxid de carbon (ca alea pentru sifoane) nu iti permiti sa pui Intel Core i7 inauntru (care costa mult mai scump), nu de alta dar la pretul care ar rezulta, nu ti l-ar cumpara nimeni.

 

Si atunci trebuie sa improvizezi. Citesti bine teoria (in cazul asta deste MA-uri) si inventezi propriile tale procedee de calcul. De exemplu, ce este acela un MA? Nimic altceva decat o suma de tipul medie-ponderată: MA=(p1*v1+p2*v2+p3*v3...)/N, unde v sunt valorile pe care le mediezi, p sunt ponderile cu care consideri valorile respective, iar N este factorul de mediere. Daca toate ponderile sunt egale, iar N este egal cu suma acestor ponderi, optii SMA. In particular, SMA se simplifica la cazul cand p sunt toate 1 si N este numarul de valori, deci SMA este mai simplu de calculat ca SMA=(v1+v2+v3...)/N.

 

SMA are trei dezavantaje:

 

Primul si cel mai important este acela ca pune pondere (greutate) prea mare pe datele din trecut. Daca fac SMA(200) pe D1 nu prea este normal ca bara de acum 200 de zile sa aiba aceeasi putere de decizie ca bara de ieri. Nici in electronica nu e normal, daca citesti 200 de date, cele de la sfarsit sunt mai corecte de obicei, pentru ca senzorul (oricare ar fi el) are o perioada de acomodare, cand il pornesti o sa citesti la inceput niste aiureli, apoi pe masura ce isi intra in parametri iti indica date din ce in ce mai corecte. Dar tu nu stii cate date sa ignori la inceput, asa ca faci o medie ponderata a tuturor datelor, dar dai ponderi mai mici datelor din trecut.

 

De exemplu daca ai datele 3, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 5. Suma lor este 40, sunt 10 bucati, deci SMA-ul lor este 4. Dar se vede clar ca spre sfarsit seria de date incepe sa creasca, ba chiar ultimele valori sunt toate deasupra acestei medii, deci m-ar interesa sa calculez o medie care sa imi spuna ca datele incep sa creasca. Si atunci fac o medie ponderata, cu seria de ponderi 1, 2, 3, ...pana la 10, primele 10 numere naturale. Si am asa: 1*3+2*2+3*3+4*4+5*5+6*3+7*4+8*5+9*6+10*5=247. Pe care trebuie sa il impart la suma ponderilor, care acum este 1+2+3+...+10, adica 11*10/2, adica 11*5, adica 55. Deci 247/55=4.49, well, deja m-am apropiat ceva mai mult de idee. Noua MA, sa o numesc NMA, de la "natural" pentru ca am considerat ca ponderi sirul numerelor naturale, deci NMA este mai mare spre sfarsitul sirului, indicand faptul ca sirul creste.

 

Daca urmatoarea valoare din sir este 6, atunci noul SMA(10) va fi (2+3+4+5+3+4+5+6+5+6)/10, adica 43/10, deci SMA=4.3, pe cand noul NMA va fi 4.85 (calculati singuri), deci iata ca SMA a crescut doar cu 0.3, pe cand NMA a crescut mult mai tare, cu 4.85-4.49=0.36, aceasta medie este mult mai buna decat SMA, pentru ca ne indica mai repede directia in care vrea sa o apuce seria de date (cursul).

 

Aici deja ati intuit cel de al doilea dezavantaj al lui SMA. Toate aceste medii mobile sunt.... mobile. De aia le numim MA si nu XA. M vine de la "mobil". Nu de la telefon, ci de la faptul ca se misca. Ori de cate ori un SMA se misca, asta implica sa lasi deoparte prima valoare folosita in calcul (pe exemplul nostru 3-ul de la inceputul seriei) si să adaugi o valoare noua (ultimul 6 adaugat in paragraful anterior). Este un calcul in 2 pasi, intai scoatem o valoare, apoi adaugam alta. Daca prima valoare din sir ar fi fost 7 in loc de 3, am fi avut surpriza ca SMA scade cand il scoatem pe 7 si il punem pe 6, desi seria de date creste cu adaugarea lui 6 la final. Media ponderata are "meritul" că ii dă o pondere foarte mica primei valori, asa ca de la un loc incolo, aceasta valoare nu mai conteaza.

 

De exemplu, cu 7 la inceput in loc de 3: primul SMA este 4.4, iar primul NMA este 4.56. După eliminarea lui 7, ori respectiv a lui 3, SMA si NMA sunt la fel, adica al doilea SMA si al doilea NMA, nici unul nu se schimbă, ele au ca input seria de date de la al doilea (2) până la ultimul adaugat (6), deci SMA=4.3, NMA=4.85, deci NMA ne arata mult mai corect ce face seria (creste).

 

Well, acuma eu pot sa consider aceste ponderi cum vreau eu. Pe exemplul dat am luat primele numere naturale, dar nu mă opreste nimeni să iau orice serie de numere vreau eu. Ele pot fi mai mari la sfarsit, la inceput, ori chiar la mijloc. Dacă ele sunt mai mari la mijloc, am CPMA. Măi, nu vă gânditi la prostii! Este media mobila ponderată central, gandiţi-vă la un egalizor grafic la muzică, atunci cand vreti sa scoateti in relief vocea si să tăiaţi başii şi înaltele.

 

Si am ajuns si la pisica noastră: dacă seria de ponderi este o serie exponenţială, atunci avem Exponential MA, sau pe scurt EMA. Si asta e toată filozofia. La EMA se considera că ponderile din trecut sunt doar un anumit procent din ponderile din prezent. Dacă de exemplu fixez acest procent la 10%, si vreau sa calculez EMA(5), o să il numesc EMAZ, o sa vedeti de ce, deci voi avea (v1+10*v2+100*v3+1000*v4+10000*v5)/(10000+1000+100+10+1) iar cand fac asta procentual, prima valoare din trecut, v1, are pondere doar de 1/11111, a doua are 10/11111, si asa mai departe, ultima v5 avand 10000/11111, adica in procente:

 

p1= 0.009%

p2= 0.090%

p3= 0.900%

p4= 9.000%

p5=90.001%

 

Deci ultima valoare va da 90% din valoarea acestui EMAZ. Acuma de ce l-am numit "Z"? Well, pentru ca in ralitate, functia exponentiala este mult mai "moale" decat aceasta aleasa de mine, care creste extrem de repede. Practic, comparat cu EMA clasic, procentele mele cresc cam de 10 ori mai repede, ceea ce ar insemna că eu am calculat un EMA clasic, dar cu perioada "cu zecimale", perioada 0.1 (well, da, se poate calcula un EMA cu orice perioada, nu numai perioada intreaga!, pot avea EMA(3.7) daca vreau!)

 

Dacă eu voi afisa pe ecran un astfel de EMAZ cu trei zecimale, practic valorile v1 si v2 nici nu vor mai conta, pentru ca ponderea lor este asa de mică încat ele devin semnificative la rezultatul total abia de la zecimala a 4-a incolo. Deci ori le calculez ori nu, asta nu va avea nici o importanta, daca eu afisez pe ecran 3 zecimale. De aceea as putea "simplifica" acest calcul, calculand un EMAZS (s de la "simplificat") folosind o formulă: EMAZS=(p3*v3+p4*v4+p5*v5)/100, unde:

 

p3= 1.0%

p4= 9.0%

p5=90.0%

 

si EMAZS nu va diferi cu nimic de EMAZ, si am redus numarul de calcule la doua treimi, deci aproape ca am dublat viteza de calcul (in loc de 5 inmultiri si o impartire fac doar 3 inmultiri si o impartire), si am redus si numarul de celule de memorie necesare pentru pastrarea valorilor anterioare, de la 5 la 3 (ori de la 10 la 6, daca vreau sa pastrez si ponderile si nu vreau sa le calculez, ori sa le dau constante in program). Desigur, teoretic ele vor diferi, dar diferenta va fi nesemnificativa, si daca eu afisez doar 3 zecimale, aceste diferente vor fi invizibile pentru utilizator.

 

Si aici ati intuit cel de al treilea dezavantaj al unui SMA, de care vorbeam mai sus (spuneam ca sunt 3), acesta nu este caracteristic doar lui SMA, ci este un dezavantaj al TUTUROR mediilor mobile calculate asa, şi anume faptul că am nevoie de N valori ca sa calculez SMA(N) (respectiv EMA, LWMA, etc, toate care apar in MetaTrader). Asta puteti testa foarte simplu, deschideti MT4, puneti pe grafic SMA(200), sau EMA(200) si derulati la stanga pana nu se mai poate, o sa vedeti ca pentru primele 200 de bare (cele mai vechi din chart), liniile de SMA sau EMA nici macar nu apar. Ele incep sa apara de la bara a 201 incolo, si merg spre dreapta.

 

Imi aduc aminte o discutie avuta pe vamist, pe seama graficelor lui Oltciter, in primele lui clipuri apareau MA-urile alea ale lui cu periaode de 350 si ceva, un alt trader trasase acele MA-uri pe charturi W1 si MN1, unde nu sunt decat cateva sute de bare, desigur, in acest caz MT4 traseaza acele MA-uri complet aiurea, nu pentru ca asa ar fi el prost (MT4), ci din ratiuni pur matematice, nu sunt destule bare ca sa calculezi un EMA ori SMA asa cum trebuie, drept urmare orice analiza bazată pe acele MA-uri in astfel de situatie, este fără nici o bază (logică, matematică, etc). Comentariul meu a fost acela ca "nu ai destule bare in chartul ala" si tipul (nu mai stiu cine era) s-a suparat pe mine.

 

Revenind la EMA, acela clasic, pe care il stim toti, el este doar o medie ponderata, ca EMAZ de mai sus, unde ponderile sunt date dupa formula clasică pe care o gasiti pe investopedia, ori pe web, de exemplu aici (dupa ce cititi definitiile, dati click si pe articolele de dedesupt), ori direct aici (dati clickuri si pe linkurile din articolele respective).

 

Dupa formula in cauza, daca de exemplu vrem sa calculam o lista de punderi pentru EMA cu perioada 10, obtinem acel "alfa" ca fiind 0.1818, deci noul pret conteaza doar 18.18% din valoarea lui EMA(10), valoarea anterioara "de ieri" (care a contat 18.18% in valoarea anterioara a lui EMA, iar acum este inmultita cu "unu minus alfa") conteaza doar in proportie de 14.88%, valoarea "de alaltaieri" doar 12.9%, si asa mai departe, ultima valoare, cea mai veche, conteaza doar aprox 1.5% din valoarea lui EMA(10) actual, si desigur exista si valori mai vechi care conteaza si mai putin, si care "nu se mai vad" cand afisez acest EMA cu doar două zecimale, tot ce este sub 1% nu se mai vede.

 

Avantajul este că valorile din trecut nu se pierd niciodata, ele TOATE contribuie la EMA, doar că au o pondere din ce in ce mai mică la total. De exemplu, la EMA(10) valoarea a 26 din trecut contribuie cu 0.1%, iar valoarea a 32-a cu 0.03%.

 

Calculul unui EMA este relativ complicat, pentru ca intotdeauna trebuie sa tii cont de ponderile pe care le are fiecare bara din trecut. Daca nu vrei sa le calculezi de fiecare data, in functie de perioada, atunci trebuie sa le memorezi.

 

Intrebarea care se pune ar fi "de ce tocmai aceste ponderi?". Nu există altele mai bune?

 

Eu pot defini o alta functie exponentiala, care vreau eu, mai abrupta ori mai lină, si imi fac propriul EMA, numit EMAT, adică "T" de la "tradelover".

 

Are sens? Foloseste la ceva? Care ar fi avantajele? Dezavantajele?

 

Well, la asta nu vă pot răspunde, decât dacă mă apuc acum de studiat graficele, statistica, cand e mai buna una si cand e mai buna alta, si eventual vă dau răspunsul peste vreo 5 sau 10 ani, dacă nu "dau faliment" până atunci (asta e un fel de a spune "dau ortul popii", in limbaj de afaceri, haha, că tot e la modă acuma, dacă până şi rapperii vorbesc de forex, bid, ask, bla bla). Fiecare trebuie sa isi gaseasca o nişă a lui. Maeştrii se recunosc după ceea ce pot face cu lucruri puţine. Simple is better. KISS (heep it simple and stupid). Astea toate nu sunt doar sloganuri. Iti place MA? Foarte bine! Pune mâna si studiază-le, si peste cativa ani (ori mai devreme, depinde de fiecare) vei fi ca Bruce Lee, care bate cu nunceagul o armata intreaga cu kalaşnikoave. Unii se muncesc sa facă kalşnikoave şi rachete nucleare din indicatori. Cheia e in lucrurile simple. Nu contează ce ştii, dar ceea ce ştii să ştii bine, şi in mod cert la un moment dat vei da clasă la toţi.

 

Acuma, că tot vă spuneam de metoda mea de calcul "binar", eu intotdeauna calculez EMA-ul cu o formulă de tipul

 

EmaNew = (X*EmaOld+Y*PretNou)/(X+Y)

 

unde X si Y sunt numere intregi mai mari sau egale cu 1. Intotdeauna se poate găsi foarte repede (un calcul simplu in excel) un X si un Y care care să aproximeze EMA-ul clasic fară eroare până la a treia zecimală, si care să fie extrem de simplu de calculat. Well, valorile se pot găsi exacte, dar nu intotdeauna este simplu de calculat, mai ales la procesoarele de care va spuneam initial, asa că de multe ori ne multumim cu o aproximare. De exemplu, pentru EMA(3), valorile lui X şi Y sunt ambele 1, si am

 

EmaNew = (EmaOld+PriceNew)/2

 

In binar, asta inseamna doar o adunare si o impartire la 2, care se face cu un shift right (programatorii stiu despre ce vorbesc) si este de vreo 5 ori mai rapida comparativ cu calculul clasic, iar valorile sunt exacte.

 

Pentru EMA(10), valorile exacte sunt 9 si 2 (intotdeauna valori de tipul N-1 si 2 vor fi "exacte" pentru EMA(N), vezi formula), dar in acest caz inmultirea cu 9 si impartirea la 11 nu este "punctul forte" al calculului binar, asa că in loc de

 

EmaNew = (9*EmaOld+2*PriceNew)/11

 

care ar da exact EMA(10), se preferă o "iterare" a formulei anterioare, aceea pentru EMA(3). Cum ajung la ea este complicat de explicat aici, dar să zicem că "am" o metodă de a calcula EMA(10) de cateva ori mai rapid, si folosind o varianta iterata a unor EMA-uri de perioade mai mici (tot usor de calculat).

 

De exemplu, in loc sa calculez EMA(50) (adica inmultire cu 49, inmultire cu 2, impartire la 51) as putea mult mai repede sa calculez ceva de genul inmultire cu 24, adunare cu pretul, impartire la 2, care este de fapt un fel de EMA(3) aplicat lui EMA(24) iar eroarea este mai mica de 2 la puterea a 10-a (adica 1024, deci dincolo de yecimala a 3-a).

 

Avantajul este viteza mai mare, intotdeauna operatiile cu intregi sunt mai rapide decat acel "inmultit cu alfa" si "inmultit cu unu-minus-alfa". Comparativ cu SMA, nu mai e nevoie sa memorezi toate valorile, acuratete mai mare (indica mai bine ce face seria), poti calcula chiar de la prima valoare, nu ai nevoie sa astepti initial sa "aduni" 200 de valori ca sa faci SMA(200). De observat că SMA-urile se pot si ele aproxima foarte bine folosind o combinatie de X si Y ales convenabil, iar in plus, dacă unul vrea, el poate sa isi calculeze medii mobile cu perioade rationale (care nu sunt intregi). De exemplu pentru X=10 si Y=3 se obtine echivalentul lui EMA(7.65), well, nu stiu la ce trebuie asa ceva, dar e o posibilitate. As putea să pun pe grafic EMA(20) clasic si EMA(19.5) si să văd cand apar diferente, ar insemna ca trendul prinde viteză. Desigur, asta e inutil, se vede cu ochiul liber pe grafic, dar mai stii ce chestii poate scoate vreunul din treaba asta (!?)...

 

Bun, concluzii:

 

Ideea era că nu ai nevoie de integrale si alte aiureli de alea ca sa faci un calcul oricat de precis si de rapid vrei tu. Intrebarea care rămâne este daca un asemenea calcul este cu adevărat necesar. Forex nu e o chestie "exactă", unde pretul se duce exact pana la pipul W si apoi revine. Vorbin de "range"-uri, intervale de suport, intervale de rezistenţă, intervale de preţ, etc, aici nimic nu e fix. Un calcul aproximativ dar mai rapid de 100 de ori poate fi mai bun de un milion de ori ca un calcul exact si care ia mult timp.

 

Dar din nou, asta spunem noi, afonii. Cine stie ce detalii de fineţe vede un maestru, de care eu sau tu sau ăla sau ăla nici nu avem habar....

[gigi]

Mersi pt explicatia detaliata.

 

Ma gandeam ca probabilitatea cutremurului e un fel de parabola. Tot nu cred ca am inteles. Chiar daca faci media pe un trilion de ani, tot nu ajungi la zero absolut. Simplul fapt ca a existat un cutremur in trecut si nu poti dovedi ca nu va mai exista implica faptul ca probabilitatea nu e zero. In fine, nu are sens discutia asta.

 

EMA-ul ala cu integrale poate fi calculat si intr-un mod eficient, similar cu modalitatea iterativa de a calcula un EMA clasic. Intr-un alt paper e explicata metoda. E ceva similar cu ce spui tu, in care folosesti EMA-uri mai mici pt a-l calcula pe urmatorul.

 

Tot ce spui are foarte mult sens pt un controller. Pe desktop eu inca nu m-am simtit limitat de puterea de calcul. Inca nu am ajuns sa am 1000 tranzactii pe secunda Din cate stiu eu, pe desktop inmultirile in virgula mobila sunt mai rapide decat cele cu intregi. Dar adunarile cu intregi sunt mai rapide in schimb (http://stackoverflow.com/questions/2550281/floating-point-vs-integer-calculations-on-modern-hardware). Si daca folosesti SSE lucrurile se schimba din nou.

 

Avand in vedere ca vreau sa folosesc astea pt un sistem automat care probabil nu va cobora sub M5, nu ma intereseaza prea mult cat timp dureaza calculul indicatorului.

 

Chiar citeam zilele astea despre ceva numit "particle filter", un fel de filtru Kalman fara dezavantaje, filtrul Kalman fiind un fel de moving average on steroids. Toate paper-urile spun ca "particle filters" este foarte lent. Cu citate de genul "20 secunde pe un calculator tipic pt un filtru de particule aplicat pe 2000 de valori". Pentru 3 ani de valori M5 probabil ai nevoie de o noapte de computing Din pacate matematica lui e dincolo de mine, probabil voi cauta o implementare a lui in R si o voi folosi pe aia

 

Tind sa le acord "benefit of the doubt" celor care scriu astfel de paper-uri si sa-i cred cand spun ca jucaria lor e mai buna. Mi s-a parut interesant approach-ul lor in care ultimele valori nu au cea mai mare pondere, au si ei o cocoasa (cum spui tu ca are CPMA-ul, despre care nu am gasit mare lucru pe net - Cyclic Period Moving Average?).

[tradelover]

hihi, iei lucrurile un pic prea in serios, si un pic prea "mot a mot". Prescurtarea CPMA era o gluma, am si scris "nu va ganditi la prostii", dar se pare ca nu ai jucat jocuri de astea "porcoase" in copilarie , iar partea legata de controllere era doar justificativa, ca sa explic cum am ajuns eu să calculez MA-ul în acest fel. Pentru computerele moderne iti poti calcula mediile mobile cum vrei tu, insa intrebarea pe care am pus-o initial rămâne: Ce înseamnă "mai bună"? Mai rapida, mai usor de calculat, cu putere mai mare de forecast, cu acuratete mai mare in indicare miscarii seriei de date (prețul), cu lag mai mic comparativ cu EMA standard calculat pt aceeasi perioadă, sau ce? Termenul de "mai bun" este extraordinar de relativ, mai ales in forex. Cel mai scurt drum este acela pe care il cunosti cel mai bine, nu acela despre care iti spune cineva ca e mai scurt.

 

PS: Acuma la modul serios, legat de prescurtarea buclucasa, exista o astfel de mediere, doar ca in engleza "ponderat" se spune "weighted", daca vrei sa studiezi despre Centered and Weighted MA, un punct de start este pe wikipedia. Tot asa cum NMA ar fi de fapt WMA sau WEMA in engleza. Daca o sa mai citesti prin posturile mele, o sa iti dai seama ca am oarece "talent" in a "scorni" pilde si a improviza denumiri, ca sa pun sare si piper pe ceea ce spun, hihi.

 

PPS: stiu despre ce vorbesti legat de filtrele alea, dar nu m-am gandit niciodata sa aplic asemenea filtre la forex, pentru simplul motiv ca forexul nu e o chestie exacta, nu ai de unde sa stii ce e bun si ce nu e bun si trebuie filtrat. Poate unii mai tari or fi stiind, dar eu nu stiu, si nu stiu nici de unde pot sa apuc problema.

Editat Decembrie 24, 2010 de tradelover

[gigi]

Mie nu mi-a trecut nici o prostie prin cap gandindu-ma la CPMA

 

Ma refer la mai bun in urmatorul sens: ai un sistem de moving average cross-over. Stiu ca nu prea functioneaza, dar ca idee. Si incerci diferite variante de moving-average-uri. Baietii astia spun ca a lor medie o sa-ti ofere un castig ceva mai mare la final, dupa ce testezi sistemul. Ei spun ca in majoritatea cazurilor in care ai folosi un EMA, varianta asta iti va oferi rezultate mai bune.

 

Sau poate vrei sa faci un revert to the mean system, dar trebuie intai sa calculezi mean-ul. Poti folosi un filtru pt asta, in loc de o medie mobila. Poate merge mai bine, sau poate nu. Dar merge incercat.

 

Inca nu am apucat sa implementez media asta a lor, ca sa o compar cu una clasica si sa vad daca obtin rezultate mai bune.

 

De-a lungul vietii am invatat sa incerc sa fac ceea ce fac cei ce reusesc. Ei inteleg atat media clasica, cat si asta sofisticata, si motiveaza matematic si pragmatic de ce e mai buna a lor. Daca nu e asa, ar fi cam doua motive mari - fie sunt prosti si s-au ratat in niste calcule, ceea ce eu nu prea am cum sa verific. Sau sunt malitiosi si incearca sa induca lumea in eroare. Parca nu as vrea sa cred asta, pt ca au scris si alte articole din care am aflat niste lucruri foarte interesante care pare obvious dupa ce citesti.

 

De exemplu ei spun ca timpul care curge ne-liniar (market-time) e mai bun decat cel liniar (wall-time). Pe NY-London overlap folosesti candele de 3 min, pe Asian session de 5 min si pe no man's land - intre NY si Asia - de 10 min. Numerele astea le-am scos acum din burta, ele rezulta in urma alcatuirii unui profil al pietei. Aceste 3 durate in cadrul unui singur grafic, nu alternand intre time-frame-uri. Asta e ideea de baza, in practica e putin mai complicat, fiecare zi fiind tratata individual (vineri are alte pattern-uri decat marti). Si la nivelul cel mai avansat ei iau in calcul si faptul ca intr-o anumita zi piata poate fi inchisa la NY (thanksgiving day), dar nu si la Londra sau Tokyo. Si daylight saving time-ul, care exista doar la NY si Londra, nu si in Asia. Sau, 3 minute dupa NFP folosesti candele de 10 sec pt ca piata e foarte volatila. Dupa cum vezi, e o metoda foarte complexa, mai ales ca ei creaza astfel de scale de timp pt fiecare pereche in mod individual. Nici nu ma mira ca astfel de approach-uri nu au aparut inca in soft-urile retail, desi ei au scris primul paper despre asta in 93.

 

Un paper compara diverse strategii clasice pe market-time versus wall-time - trend following cu buy on dip, counter-trend trading, ... - si arata ca obtii rezultate cu 1%-15% mai bune daca lucrezi pe timp non-linear. Un moving average crossover care era neprofitabil devenea profitabil (dar nimic spectaculos) pe noua scala de timp.

 

Altceva ce am observat in sutele de paper-uri pe care le-am "rasfoit" e ca nu exista nici macar o singura candela in ele. Si desi nu este motivat nicaieri de ce ei nu le folosesc, am renuntat si eu la ele in ideea ca they know better Acum am impresia ca observ mai usor momentum-ul pe o linie continuua (see picture). Cand am lucrat la sistemul meu de backtesting am inteles si o parte din motivele pragmatice pt care candelele nu sunt optime - e mai complicat ca lucrezi cu 4 serii de valori decat cu una singura. De altfel, majoritate indicatorilor in MetaTrader sunt definiti pe o singura serie derivata din candele (Close, (High+Low)/2, ...), default-ul find pe Close.

 

Incerc sa folosesc toate metodele astea "supposedly better" ca sa-mi mai cresc usor sansele. 1% aici, 2% dincolo se aduna si uite asa (poate) ajung in miticii 5% care nu pierd

 

http://dl.dropbox.com/u/190212/ff/veloce_no_candles.png

[d3cimus]

Pana una-alta fie ca Mosu sa va aduca sanatate, pace sufleteasca, pipsi multi, indicatori bazati, cursuri favorabile si conturi grase:)

[neutral]

@gigi : unii dintre cei care "se presupune ca stiu mai bine" considera ca in trading timpul nu are nici o semnificatie .Si ca singurul lucru care intr-adevar conteaza este volumul(numarul?) tranzactiilor si efectul acestora asupra pretului. Asa incat in loc sa foloseasca scari neliniare de timp , ei folosesc "time independent" charts . Tick, volume, range,renko ... etc.

O schimbarte de perspectiva ce poate fi folositoare...

 

@d3cimus : multzumesc , si "sa fie !"

[tradelover]

Complet de acord cu observatiile legate de neliniaritatea timpului. Unii folosesc timpul clasic, asa cum il stim noi, altii folosesc timpi ne-liniari, nu e nimic nou aici. Unii pun accent mai mare pe timp (de exemplu toate metodele Gann sunt metode bazate pe timp, mai mult decat pe pret, pentru fiecare intrare ori pt fiecare pattern se aloca un timp, si daca pretul nu ajunge unde trebuie in timpul alocat, ori daca patternul nu se dezvolta cat si cum trebuie, atunci se ignora, ori respectiv se iese din tranzactie. Cele mai multe dintre metodele de trading dezvoltate pe langa teoria lui Gann includ proiectii de timp, ceea ce in teoria clasica - fibo, candele, patternuri, elliott, haiken ashi, etc - nu prea se face, se fac doar proiectii de pret). Alti traderi nu considera timpul deloc ca fiind semnificativ, ci doar miscarea pretului, asa cum spune neutral mai devreme. Asa au aparut metode de charting ca Point and Figures, Renko, etc. Daca o sa citesti pe blog la mine o sa vezi ca eu folosesc PF-chartingul in confirmarea breakouturilor, ba chiar am adus "imbunatatiri" la teorie si la indicatorii clasici, de asemenea am postate pe acolo niste indicatori care construiesc candele bazate pe numarul de ticksi (fiecare candela are un anumit numar de ticksi). Desigur cand piata se misca mai repede, in sesiuni, durata candelelor va fi mai mica, iar in afara sesiunilor durata va fi mai mare.

 

Nu conteaza cum tranzactionezi. Sunt traderi si traderi, fiecare isi cauta nisa lui. Totul e sa faci bani. Dacă tu te simti mai bine cu falchionul, poniardul sau skull-daggerul, altuia ii place cutlassul, katana sau stilletul. Nu e o sabie mai buna ca alta, fiecare cu sabia lui, pillage sa fie şi booty sa iasă... Dar toti pornim cu foil sau stick, chiar daca ne dorim scimitar, avem multe oceane de navigat pana să ajungem să ni-l permitem...

Editat Decembrie 27, 2010 de tradelover