Abordarea minimalista sau Less is More in Forex!

[EdisonFx]

@johnbull

Perfect de acord! Operand din MM si raportul RR poti sa ai dupa 12 luni si 60-70% tranzactii pierzatoare si totusi sa fii pe profit!

 

@apolo

Am spus mai inainte ca din oct. am suspendat tradingul pe real, deoarece am pierdut tot ce-am bagat si/sau castigat. Am decis sa iau o pauza, era clar ca ceva nu mergea, dar ce anume???... Eu zic ca am identificat greselile comise, dar aici ma bazez pe suportul educational al unui trader profi, sau ce o mai fi el... Tot ceea ce afirm aici este rodul ultimelor 2-3 luni de autoreflectie, studiu. Am realizat intr-un final ceea ce nu faceam bine, iar principiile astea le aplic pe contul demo, rezultatele le postez aici pe topic, dupa cum se vede...

Referitor la demo vs. real: dupa ce ai invatat cat de cat ABC eu zic sa intri pe real, sa nu fugi de esec!!! Prima ta experienta oricum va fi dureroasa! NU o amana prea mult! Accepta chestia asta, nu exista shortcut! Ideea este sa nu persisti in greseala! Faptul ca faci profit pe demo, nu inseamna ca se va repeta pe real! In niciun caz sa nu confunzi rez. demo cu real. Eu aveam profit in demo la inceputuri, prin 2011, dar cand am intrat pe bani, dupa o luna de miere cu marketul, asa de incurajare, de imbatare..... am inceput sa pierd, apoi sa castig si iar sa pierd; am mai alimentat contul, am castigat, iar am pierdut ...si tot asa. Pana am zis STOP JOC! In real ai nevoie de autocontrol, calm, mult calm, rabdare. Demo te poate ajuta sa capeti acele obiceiuri-deprinderi corecte, sa capeti disciplina. Ideile astea pe care le expun eu aici, mi le-am insusit si eu de la altcineva, nu-mi apartine nimic, nu spun nimic nou, atat doar ca este un stil contra la trendul general.

[EdisonFx]

@dirzuandreiovidiu

Apropos de ce spunea johnbull: MM si Risk Reward ratio ...

Vorbeam de faptul ca poti avea si 60% din tranzactii in pierdere si totusi sa faci prrofit! hai sa vedem rationamentul:

- sa spunem ca faci 10 trade intr-o anumita unitate de timp, 6 luni de exemplu

- din acestea 10, 6 trade sunt in pierdere iar 4 pe profit

- sa stabilim un raport RR pt. fiecare trade de .......sa zicem 1:2, adica risc si pierd 1R(R= valoarea SL, a sumei de bani riscata) si castig 2R

- acuma, tranzactiile sunt distribuite random:

• 1 trade: -1R
• 2 trade: +2R
• 3 trade: -1R
• 4 trade: -1R
• 5 trade: +2R
• 6 trade: -1R
• 7 trade: +2R
• 8 trade: -1R
• 9 trade: -1R
• 10 trade: +2R

8R - 6R = 2R ! Editat Februarie 2, 2013 de EdisonFx

[Apollo]

Mai simplu, risti 1% ca sa iei 3% . De fapt iti poti stabili chiar target fix de 3% . Din 10 ordine daca ai 3 reusite esti pe profit 2%.

[EdisonFx]

@apolo

Sa stii ca sunt discutii si in privinta utilizarii "%" din cont , atunci cand faci calculele. Unii meseriasi sustin ca trebuie sa masori RR in USD, nu in % sau pips! Trebuie sa-ti pui problema asa: ce valoare in usd( o suma concreta, 100 usd, 200 usd ....) esti dispus sa RISTI, adica sa PIERZI, si inca sa te simti confortabil, relaxat ... pentru a putea castiga 200 usd, 400 usd ....etc. E alta discutie.

[oltciter]

Se stie ca la un Risk/Reward de 1/3 pe o constanta de risk x% este suficient sa ai un raport de tradeuri pozitive/tradeuri negative de 27/73 ca sa fii la breakeaven cu balanta contului.

Sa presupunem ca mergi cu un risk x = 2%

Calculul marimii pozitiei (lotul,volumul,etc) pe baza riskului de 2% se poate raporta la trei tipuri de balanta:

- balanta fixa

- balanta variabila sau equity

- marginea disponibila (care este tot o balanta dar tine seama de volumul introdus in tranzactiii deja)

 

Indiferent de ce varianta abordati chiar in conditiile in care aveti numai pozitii finalizate negativ nu veti ajunge niciodata cu contul la zero absolut.

 

Revenind la elementele scenariului nostru , toata lumea stie ca in trade se opereaza pe baza de probabilitati.

Daca avem o tehnica de tranzactionare care are ca rezultat o probabilitate de 40 pozitii pozitive la 60 negative , toata lumea va sarii in sus de bucurie pentru ca la un RR de 1/3 in mod normal ar trebui sa fii pe profit dupa 100 de tranzactii deoarece la un raport de 23/76 esti la breakeaven.

Dar se uita un lucru! Desi stii ca probabilitatea este de 40/60 nu vei stii niciodata cand apar tranzactiile pozitive si cand cele negative.

Mergand mai departe cu acest scenariu, trebui sa admiteti ca poti ajunge la un rezultat extrem in care sa ai o serie de 50 de tradeuri negative consecutive. Faceti un calcul simplu .Contul dumneavoastra va tinde spre 0(zero) si veti ajunge in situatia in care marginea nu va mai permite deschiderea unei pozitii , inainte ca tu sa intri in seria celor 40 de tradeuri pozitive care ar putea sa te aduca pe profit.

Acesta este un caz extrem dar foarte probabil!

Daca seria tradeurilor negative va aduce contul undeva sub 40% , oare cum va reactiona traderul?

 

Cred ca cele ce am spus mai sus ar trebui sa va dea de gandit!

 

Cu deosebit respect, al dumneavoastra

 

Sorin Bolache Oltciter

Editat Februarie 2, 2013 de oltciter

[EdisonFx]

Tocmai, maestre, folosirea % din balanta fixa, equity.... atunci cand ai o serie de mai lunga de trade negative, nu mai da rezultate, nu mai poti redresa contul . Asadar, se impune renuntarea la % si folosirea unei valori concrete in usd! Ce spui?

[oltciter]

Nu cred ca m-am facut intels in exemplul de sus!

 

Am o balanta de 10.000!

Si hotarasc ca pe tranzactia mea nu vreau sa pierd mai mult de 1% din balanta fixa. Adica 100$.

Dimensionarea volumului de tranzactionare o fac in functie de lungimea sl-ului.

Daca am un sl de 100 de pips volumul pe care il tranzactionez este de 100$-bani reali (EURUSD), adica 0.1 lot (MT4), sau 10.000 unitati de tranzactionare pe alte platforme, in conditiile unui levier de 1:100

 

Daca sl-ul ar fi de 50 de pips atunci volumul meu poate fi dublat (0.2 lot) pentru ca pierderea mea este tot de 100$ , adica 1% din balanta!

 

Eu asa imi dimensionez volumele de tranzactionare.

 

 

Daca as merge cu un lot constant (suma folosita ramne constanta, 0.1 lot) si as avea o serie de tradeuri negative nu fac altceva decat sa maresc riskul cu fiecare trade negativ pe care il incasez deoarece balanta mea scade si eu folosesc acelasi lot ca in cazul balantei initiale de 10.000.

 

 

Imi cer scuze pentru neintelegerea creata!

Eu am vrut sa atrag atentia ca traderii nu constientizeaza faptul ca nu au de unde sa stie momentul cand seria tradeurilor negative apare, si merg pe varinata ca vor aparea mai intai tradeurile pozitive si apoi , Dumnezeu cu mila, pot sa apara si seriile negative!

 

Later edit!

 

In opina mea , cel mai corect este sa-ti dimensionezi pozitiile in functie de marginea ramasa disponibila!

Editat Februarie 2, 2013 de oltciter

[Criodi]

Misto topic. A breath of fresh air cum ar zice englezul.

 

Postez in completarea lui Oltciter pentru ca ii dau dreptate cand spune ca e foarte importanta secventa in care tranzactiile castigatoare sau pierzatoare vin. Distributia pierderilor si castigurilor e foarte importanta pentru starea de sine a trader-ului si pentru risk management-ul pe care acesta il aplica.

 

Eu am adus in discutie subiectul acesta in topicul despre risk management si va invit sa aruncati un ochi peste acel topic. Gasitit in acel topic si postarea ACEASTA in care am pus cateva instrumente cu care va puteti calcula probabilitatea de a intalni o serie de pierderi consecutive intr-o serie totala de x tranzactii.

 

In exemplu dat de oltciter, unde probabilitatea de castig e 0.6 iar cea de pierdere 0.4, intr-o serie de 100 de tranzactii, probabilitatea de a intalni 10 pierderi consecutive e in jur de 0.5% (jumatate de procent). Pe masura ce marim numarul de pierderi consecutive probabilitatea de a intalni o astfel de serie scade exponential. De exemplu, probabilitatea de a intalni 17 pierderi consecutive e 0.001%.

 

O serie de 50 de tranzactii pierzatoare cand probabilitatea de a pierde e 0.4 e extraordinar de greu de intalnit chiar si intr-o serie de 10000 de tranzactii. Exemplu lui oltciter poate ca e un pic exagerat insa punctul pe care il subliniaza insa e foarte important. Multi chiar nu iau deloc in considerare astfel de calcule desi ele sunt foarte importante.

 

E important de observat ca daca nimerim totusi serii de pierderi consecutive cand probabilitatea lor e extraordinar de mica putem trage una din doua concluzii: Ori suntem extraordinar de ghinionisti, ori am presupus probabilitatile in mod gresit si strategia noastra nu e atat de tare pe cat ne imaginam. De obicei cea de-a doua concluzie e cea corecta.

 

Pentru cei interesati de astfel de calcule va recomand sa downloadati acele instrumente (e un program windows, un script mql4, si un fisier excel) catre care am dat link.

Editat Februarie 2, 2013 de Criodi

[johnbull]

imi pare bine ca se discuta serios de problema cu rr-ul, pt ca aici pot eu sa va dau date concrete, pt ca timp de un an am stat pe demo si am jucat numai pe rr. Situatia cu rr-ul sta in felul urmator: daca ai un rr de 1/2, break evenul(BE) va fi la 33%. Adica, din 100 de tradeuri, daca lovesti tp de 33 de ori, esti la zero. Daca ai un rr de 1/3, BE va fi la 25%. La rr de 1/4, BE e la 20%, samd. Si aici intervine dracia dracului: se cheama mean reversion: La un rr de 1/2, am zis ca BE e la 33%: pai , domnilor, la aproape 1000 de tradeuri, pot sa confirm teoria ca intr-adevar, nu prea poti bate media: daca faci 1000 tradeuri cu un rr de 1/2, media tp-urilor lovite va fi de...33%. uneori mai mult, alteori mai putin. Eu personal, foloseam rr1/3, sl 20pipsi, tp 60pipsi, si pot sa va spun ca atunci cand m-am uitat pe detailed statement, am vazut: winner trades: 25%. Asta inseamna ca castigi bani(recuperezi) atunci cand iti da mai des de 25% si pierzi bani cand iti da mai rar. Cu setarile de mai sus, cea mai lunga serie de esecuri consecutive(sl-uri lovite) a fost de 18.

Dupa care, in mod miraculos, piata incepe si revine la procentul de BE care merge la setarile tale. Am postari si un topic deschis cu statementuri din perioada aia, puteti sa le vedeti.

Deci, respectarea stricta a unui rr, indiferent ca-i de 1/2 sau ca e de 1/10, nu-ti asigura un succes garantat, insa, pe termen lung te ajuta sa revii la suma initiala. Ceea ce-i mare lucru, tinand cont de cati isi prajesc conturile in ziua de azi.

Concluzia e ca inca nu s-a inventat o strategie care sa ofere un edge, un avantaj clar al jucatorului in raport cu piata, pe termen lung. Pe termen scurt, zile, poate saptamani, da, exista indicatori, exista rr, exista strategii care pe o scurta perioada produc bani, dar sa bati piata pe termen lung, mi-e teama ca e imposibil.

Bafta! Cred ca asta-i edge-ul real...pana la urma...

Editat Februarie 2, 2013 de johnbull

[EdisonFx]

Hai sa simplificam putin discutia... Vroiam sa subliniez faptul ca, de la un anumit pct. incolo - dupa ce te-au lovit o serie de trade neg.- faptul ca te raportezi la % din balanta, equity sau marginea disponibila nu mai este relevant , si ca este greu daca nu imposibil sa reconstruiesti riscand tot la %.

Reversul medaliei, ar fi sa gandesti in risc vs. castig, dar concret in usd: cati usd am riscat in tranzactii luna aceasta vs. cati usd am castigat! Procentele nu spun nimic, pt. ca unul are 1000 usd in cont, iar altul are 10.000 usd. Repet ideea, pe un cont real, conteaza la sf. de luna sau de an, cati bani am riscat vs. cati bani am incasat, se pare ca asa se diferentiaza traderii prof. intre ei.