Buna, as vrea sa construiesc un EA de tip Holy Grail.Dupa multe simulari si calculatii statistice miam dat seama ca:

• Numai un EA mecanic cu un takeprofit si un stoploss fix poate supravietui pe termen lung.Asta inseamna ca trebuie sa aiba acelasi TP si SL la fiecare trade pe care o face (in pipsi).Ex: 10 pip SL si 30 pip TP la toate tradeurile,pe o pereche,fara exceptie.
• Tradeurile trebuie sa fie mereu macar de un RR de 1,70 : 1, preferabil 2:1  ,daca sistemul are 50% win rate, si asta este o regula stricta,daca e 1,69:1 vom pierde pe termen lung
• Are nevoie de un sistem cu un win rate macar de 50%, preferabil 55%-60% sau mai mult

Daca vreti sa ma ajutati cu acest proiect,atunci asta aveti de facut:

1. Gasitimi sisteme, preferabil pe timeframeuri mai mici de 1 ora,si mai mare de 1 min (5min,15 min si 30 min sunt ok)
2. Sistemul sa aiba o rata de succes de macar 55%  si care sa contina tradeuri care sa nu aiba un RR mai mic de 1,70:1
3. Sistemul sa fie sistem mecanic,adica sa depinda cat mai putin de deciziile traderului,pana la urma un robot va face tradeurile...
4. Sistemul sa fie bazat pe indicatoare , si nu pe pivot points sau suport/rezistenta

Cand oi fi gata cu EA-ul o voi posta aici ca totii sa o putem testa si apoi beneficia de el.

Editat August 9, 201312 ani de Proximus

Sistemul heads-up din poker este cel mai la indemana HolyGrail :

 

1. AA (perechea de Asi) contra random are equity de castig de 85.2% si unul de pierdere de 14.8%. Trebuie descrise conditiile pietei care sunt asociate perechii de Asi (AA), cea mai puternica mana la masa de joc - la asta se reduce toata munca de conceptie a EA-ului.

2. SL si TP vor avea aceeasi valoare constanta : http://forum.vamist.ro/topic/758-stop-loss/?do=findComment&comment=2645

3. Se construieste harta RenkoRangeBar cu aceasta valoare constanta a SL/TP.

4. Practic ne intereseaza DOAR conditia de intrare in piata reprezentata de inceputul barei curente RenkoRangeBar pentru care estimam in acel moment ca avem in mana perechea de Asi (AA), conditia de iesire fiind mereu atingerea SL/TP.

 

dirzuandreiovidiu : "Mighty Eagle, cred ca ar fi potrivit sa venim cu idei pentru robot care sa functioneze atat in perioade de range cat si de trend. Ce zici ? Facem un brain-storming ?"

 

Q: Ce e de facut in continuare ?

A: Brain-storming pentru descrierea conditiilor pietei care sunt asociate perechii de Asi (AA).

Editat August 9, 201312 ani de theSeer

Ca sa poti aprecia o zona de intrare tre` sa definesti intai ce inseamna tranzactie reusita (castigatoare, acceptabila). Dupa parerea si stilul meu actual de tranzactionare (care nu utilizeaza SL si TP) orice tranzactie care ajunge la BE e castigatoare, insa doar TS-ul poate fi obiectiv pentru iesire.

 

AA ? Eu ma risc si cu AKs si KK ... Nu am remuscari  

1. Sistemul heads-up a definit din start ce inseamna tranzactie castigatoare : atingerea TP.

2. TS-ul (Trailing Stop) este post flop, EA-ul in prima versiune va fi doar pre flop.

Merge si KK contra random, 82.4% versus 17.6%.

AKs contra random este 67% versus 33%, si poti avea down-swing si sa te tiltezi (overtrading).

 

Late edit : link-ul de download pentru RenkoRangeBar :

http://www.forexstrategiesresources.com/renko-chart-forex-strategies/installation-on-mt4-renko-chart/range-bars/

Editat August 9, 201312 ani de theSeer

voi faceti heads-up cu piata si brokerul va curata in 24h.   nu uitati ca brokerul va da cartile... tot mai credeti ca aveti sanse sa castigati si voi?

Editat August 9, 201312 ani de iulik2k1

Broker-ul isi ia rake-ul (spread-ul). Conditia ca brokerul sa NU ne curete contul este ca media tranzactiilor sa fie mai mare decat spread-ul platit broker-ului.

La RenkoRangeBar de 144 pips, la un spread de 12 pips, la o medie de 96 pips/trade, la 83.33% tranzactii profitabile si 16.67% tranzactii neprofitabile (0.8333*144-0.1667*144=0.6666*144 = 96 pips/trade) valorile sunt apropiate de equity-ul perechii de Asi (AA) din poker.

 

A fi sau a nu fi ... descrierea conditiilor pietei care sunt asociate perechii de Asi (AA), asta-i intrebarea !

 

Offtopic

Se spune ca cea mai mare fufa de pe Pamant ar fi SPERANTA. Toata lumea "traieste" cu ea...

(link banc http://www.sportskeeping.ro/divertisment/bancuri-sex/)

Editat August 9, 201312 ani de theSeer

Sistemul heads-up din poker este cel mai la indemana HolyGrail :

 

1. AA (perechea de Asi) contra random are equity de castig de 85.2% si unul de pierdere de 14.8%. Trebuie descrise conditiile pietei care sunt asociate perechii de Asi (AA), cea mai puternica mana la masa de joc - la asta se reduce toata munca de conceptie a EA-ului.

2. SL si TP vor avea aceeasi valoare constanta : http://forum.vamist.ro/topic/758-stop-loss/?do=findComment&comment=2645

3. Se construieste harta RenkoRangeBar cu aceasta valoare constanta a SL/TP.

4. Practic ne intereseaza DOAR conditia de intrare in piata reprezentata de inceputul barei curente RenkoRangeBar pentru care estimam in acel moment ca avem in mana perechea de Asi (AA), conditia de iesire fiind mereu atingerea SL/TP.

 

dirzuandreiovidiu : "Mighty Eagle, cred ca ar fi potrivit sa venim cu idei pentru robot care sa functioneze atat in perioade de range cat si de trend. Ce zici ? Facem un brain-storming ?"

 

Q: Ce e de facut in continuare ?

A: Brain-storming pentru descrierea conditiilor pietei care sunt asociate perechii de Asi (AA).

Suna bine sistemul, dar nu prea m-am prins, poti sa detaliez mai mult sistemul? Si nu inteleg de ce sa tranzactionam pe renko bar, candlestickurile nu-s bune?

 

1. Sistemul heads-up a definit din start ce inseamna tranzactie castigatoare : atingerea TP.

2. TS-ul (Trailing Stop) este post flop, EA-ul in prima versiune va fi doar pre flop.

Merge si KK contra random, 82.4% versus 17.6%.

AKs contra random este 67% versus 33%, si poti avea down-swing si sa te tiltezi (overtrading).

 

Late edit : link-ul de download pentru RenkoRangeBar :

http://www.forexstrategiesresources.com/renko-chart-forex-strategies/installation-on-mt4-renko-chart/range-bars/

Sistemul trebuie neaparat sa contina trailing stop,fiindca daca da atunci nu va merge.Sistemul va merge doar cu market/pending orders ,cu SL si TP predefinit inclusiv spread fix,(asta inseamna ca daca aveti broker ecn,ca eu, puneti un un sl/tp fix mai mare la fiecare trade pe care stiti ca no sa depaseasca brokerul cu spreadul lui),asta inseamna ca trebuie sa lasam tradeul sa se inchide la SL sau TP chiar daca este una pierduta, nu se poate iesi mai repede din trade oricare ar fi motivul.Altfel nu putem invinge sansele statistice...

 

Si daca va intrebati de ce avem nevoie de SL/TP fix si atatea reguli,atunci va explic:

 

 

Aici vedeti testul meu statistic despre tradeuri cu cifre fixate si variabile.Un nod reprezinta 5000 tradeuri asta inseamna ca strategia e testata pe 50.000 de situatii diferite.Cifre random de SL/TP au fost generate cu proportii setate de mine, in acest caz RR 2:1 si win rate de 50%, si se vede clar ca cand aveam SL/TP fix faceam un profit de 2 ori mai mare decat daca variasem RR-urile.Adica daca vedem un setup cu 10:1 RR o luam? Nu,ca asta ne obliga sa avem mereu RR de 10:1, ceea ce este mai rara.Ci EA-ul va imparte setup-ul ala cu 10:1 un 2-3 tradeuri cu 2:1 sau mai mici,depinde.Nu pot sa accentuez cat de important e sa nu modificam SL/TP-ul si proportia intre ele niciodata,asta include si nefolosirea trailing stopului si a metodelor similare.Daca luam un trade de 10:1 poate o castigam 1,2,3 sau de 4 ori dar pe termen lung nu are cum sa functioneze.Toate hedgefundurile mari au matematicieni care calculeaza aceste sanse,si daca si noi vrem sa facem bani trebuie sa ne gandim ca ei.

 

Deci pe scurt: Voi pune o setare externa in ea in care sa putem seta nivelul SL/TP,si fiecare o vom seta cum o vrem,dupa preferinte sau TF,dar dupa ce este setat nu o sal mai modificati,din motive mentionate mai sus.Voi include (optional) si un sistem  martingale in EA,care chiar functioneaza,am facut calculatii si pentru el,da doar pe un sistem cu win rate mai mare de 50%.Deci tot ce am nevoie este un sistem de semnalare/trading pe timeframe mai mic (ca sa nu ne ia ani sal testam pe demo) , cu win rate mai mare de 55% in orice conditie, personal zic sa fie 60% ca o precautie.Am deja "rama" si setarile incorporate,daca imi gasiti un sistem cu 55%+ bazate pe indicatoare, castigul durabil va fi ca si floare la ureche.

Editat August 9, 201312 ani de Proximus

"Suna bine sistemul, dar nu prea m-am prins, poti sa detaliez mai mult sistemul ? Si nu inteleg de ce sa tranzactionam pe renko bar, candlestickurile nu-s bune ?"

 

Tranzactionarea pe renko bar este fundatia sistemului heads-up.

1. Dispare notiunea de TimeFrame-uri !!! (avem un singur TimeFrame universal, il pot numi chiar fractal).

2. Se simplifica intrarea in piata : in principal se intra in piata DOAR pe Open-ul renko barei curente NU intr-un oricare alt moment fata de care la atingerea amplitudinii dintre Open si Close tranzactia sa ramana deschisa si pe renko bara urmatoare (durata de viata a unei tranzactii este limitata intotdeauna la renko bara curenta).

3. In subsidiar, dupa afisarea Open-ului renko barei curente, daca NU am intrat la Open in piata si daca apreciez ca este posibila o revenire a pretului la valoarea Open continuata de o miscare in sensul revenirii care sa asigure amplitudinea SL/TP, intru in piata cu acelasi SL/TP raportat nu la Open ci la pretul curent al pietei.

4. Diferenta dintre Close-ul si Open-ul fiecarei bare fiind intotdeauna egala cu valoarea SL/TP : 144 pips valoare default (144 este cea de-a 12-a valoare a sirului Fibonacci), este de natura sa simplifice si sa optimizeze calculele statistice (toate aruncarile le fac cu aceeasi moneda de 10 bani, NU schimb moneda de la o aruncare la alta ca la candlestick-uri).

 

Si DA, la atingerea BE (break even) poate fi folosit Trailing Stop-ul, dar sunt circumspect ca activarea Trailing Stop-ului ar trebui sa se faca la simpla atingere a  BE, pentru ca atunci sistemul s-ar numi impropriu heads-up. Vom face testul cu si fara Trailing Stop (variabila externa booleana) si nu mare imi va fi mirarea daca rezultate superioare va avea optiunea fara Trailing Stop...

Editat August 9, 201312 ani de theSeer

"Suna bine sistemul, dar nu prea m-am prins, poti sa detaliez mai mult sistemul ? Si nu inteleg de ce sa tranzactionam pe renko bar, candlestickurile nu-s bune ?"

 

Tranzactionarea pe renko bar este fundatia sistemului heads-up.

1. Dispare notiunea de TimeFrame-uri !!! (avem un singur TimeFrame universal, il pot numi chiar fractal).

2. Se simplifica intrarea in piata : in principal se intra in piata DOAR pe Open-ul renko barei curente NU intr-un oricare alt moment.

3. In subsidiar, dupa afisarea Open-ului renko barei curente, daca NU am intrat la Open in piata si daca apreciez ca este posibila o revenire a pretului la valoarea Open continuata de o miscare in sensul revenirii care sa asigure amplitudinea SL/TP, intru in piata cu acelasi SL/TP raportat nu la Open ci la pretul curent al pietei.

4. Diferenta dintre Close-ul si Open-ul fiecarei bare fiind intotdeauna egala cu valoarea SL/TP : 144 pips valoare default (144 este cea de-a 12-a valoare a sirului Fibonacci), este de natura sa simplifice si sa optimizeze calculele statistice (toate aruncarile le fac cu aceeasi moneda de 10 bani, NU schimb moneda de la o aruncare la alta ca la candlestick-uri).

 

Si DA, la atingerea BE (break even) poate fi folosit Trailing Stop-ul, dar sunt circumspect ca activarea Trailing Stop-ului ar trebui sa se faca la simpla atingere a  BE, pentru ca atunci sistemul s-ar numi impropriu heads-up. Vom face testul cu si fara Trailing Stop (variabila externa booleana) si nu mare imi va fi mirarea daca rezultate superioare va avea optiunea fara Trailing Stop...

1) Poate vizual dispare TF-ul dar dupa metoda de calculare tot trebuie sa aiba o durata a "barei range".Si daca ne uitam pe candleuri piata are o natura fractala.O bara de tip candle pe 5 min e alcatuit din 5 candle-uri de pe TF-ul de 1 min.

2) Asta doar ne limiteaza, nu stiu cum e calculat metoda renko ,dar pe candleuri normali daca precizam indicatoarele sa  fie aplicate pe HIGH/LOW/OPEN/CLOSE/MEDIAN /etc putem face acelasi lucru.

4) Bine dar cum ramane cu spreadul, in cazul meu spread variabil, cum calculeaza asta barul renko...

Nu se schimba nici o "moneda" TP/SL nu depinde de forma lumanarii,sau range bar/line bar.Daca vreau sa zicem 2:1 RR, setez un TP si SL de 20/10 pips.Daca am broker ECN si stiu ca chiar si in perioadele de volatilitate spreadul nu va fi mai mult de 3 pips la perechea respectiva,atunci punem 26/13 si gata.Nu modificam aceasta valoare si vom avea traderuri cu marimi de pozitii egale,indiferent de forma lumanarii sau spikeuri,ma rog cateodata mai primim cate un slippage dar este atat de rar incat nu strica statisticile...

5) Am mai zis ca acest EA nu va utiliza trail stop

 

Poate e ceva cu mine dar tot nu inteleg de ce sa complicam lucrurile cu renko asta.Nu e o stategie de trade e doar un mod de vizualizare, la care e bun si lumanarea.

Ai luat in calcul comisionul care ti-l baga pe fiecare tranzactie brokerul, alaturi de spreadul care exista?

InteractiveBrokers si altii de genul, percep spread+comision, Oanda si altii de genul, percep doar spread. In final cele doua valori sunt apropiate, la InteractiveBrokers de exemplu pentru perechea EUR/USD spread-ul este de 2 pips fata de Oanda unde este de 12 pips.

 

1. Renko barele candlestick sunt de tipul OHC si OLC, asta fiind si succesiunea exacta a preturilor, intai Open, apoi High/Low dupa caz si in final Close. La candlestick-urile clasice de tipul OHLC, NU putem citi dintr-o privire care a fost ordinea preturilor, mai intai a fost High-ul sau Low-ul ? Open-ul este primul si Close-ul este ultimul, in ambele cazuri de candlestick-uri, renko si clasice.

 

La renko bara de 144 pips, valoarea mediei amplitudinilor renko barelor este de 190 pips, de unde ne reiese ca valoarea medie a umbrelor renko barelor este de 46 pips. Astfel in cazul renko barelor putem vorbi despre o zona de bias neutra de 46 pips (190-144=46) in sus-ul si in jos-ul Open-ului, zona in interiorul careia micro trendul pietei este ranging. In versiunile viitoare ale EA-ului se pot implementa strategii pentru aceasta zona de bias neutra, in prima versiune ne vom limita insa doar la recunoasterea existentei acesteia.

 

2. Limitarea este doar aparenta, de fapt este o mare realizare, un mare avantaj conferit de faptul ca la renko bara candlestick : durata de viata a unei tranzactii este limitata intotdeauna la renko bara curenta !. Aplicand punctul 1, momentul optim al intrarii in piata este Open-ul renko barei curente ±46 pips.

 

4. Schimbarea "monedei" de 10 bani cu care se efectueaza aruncarea statistica exista si se numeste candlestick pattern recognition. La renko bara candlestick efectiv NU schimbam "moneda" de 10 bani cu o alta de valoare diferita (1 ban, 5 bani, 50 bani), vom avea cicluri de 144 pips, iar si iar. Renko bara candlestick ne rezolva problema ciclicitatii, NU ma mai uit in trecut dupa candlestick-uri pattern recognition, ci ma focalizez doar pe momentul prezent, pe renko bara candlestick curenta si pe price action.