Linii de trend si divergente

[Apollo]

Offtopic

na uite am corectat

Editat Iulie 30, 2010 de apolo

[dandesign]

O intrebare naiva ... de ce apar divergentele ?

citat : "O divergenta apare atunci cand trendul pretului unui share nu este la fel cu miscarea unui indicator. " (zambetul e al meu) incheiere citat.

O cauza ar fi diferenta dintre linia pretului si media perioadelor pe care le calculeaza indicatorul (ex. 14), in acest caz ne luam dupa nori si vant ? , poti schimba perioadele si nu ai nici o divergenta :)

Sigur .. de ce ploua, de ce ninge, de ce e cerul albastru , de ce danseaza Mos Satana in jurul focului ?

 

Parerea mea este ca nu exista maxim sau minim istoric, Suport sau Rezistenta, pretul este THE KING si indicatorii fundamentali sunt singurii "leading indicators" in rest e haos si intamplare.

 

Sau, daca vrei analiza tehnica cu indicatori, solutia este "Trading the noise" la timpi mici (5M, 15M maxim pentru EUR/USD sau 1M daca esti campion - probabil cinci din 10 000 de traderi din cate am citit , cred ca cei mai buni intra sub 1 minut sau cu range bar cu 90% din cont, dar nu auzim de ei) si risc minim (scalping), asta necesita mult antrenament , nervi de otel si supravegherea pozitiilor tot timpul, avantajul e ca daca ai un sistem nu mai trebuie sa intri cu doar 2% din cont (adica poti folosi leverage in avantajul tau ) si sa astepti pana la calendele grecesti (adica la Pastele cailor) , sa intri in profit.

Dar, vorba aia : "Cu cat stii mai putin, cu atat vorbesti mai mult" asa ca ma opresc aici.

 

http://www.izoon.eu/divergenta.jpg

Editat August 19, 2010 de dandesign

[oltciter]

NU este in intentia mea sa intervin in aceasta discutie, dar pentru corectitudinea informatiei vizuale am atasat imaginea de mai jos!

 

[tradelover]

Divergentele apar dintr-un considerent matematic foarte simplu - teorema limitei centrale se numeste in matematica, sunt consecinte ale acestei teoreme. Indicatorii sunt - mai mult sau mai putin - medieri ale actiunii pretului. Indiferent ca iei close-ul supra miscarea totala, ca la stochastic, ori miscarea relativa fata de o bara din trecut ca la ROC, ori CCI, ori RSI, W%R, etc, toate se bazeaza pe moving average-uri, si valorile sunt limitate (intre -1 si 1, sau intre 0 si 100%, etc), pe cand actiunea pretului nu este limitata.

 

Ca sa dau un exemplu sa intelegeti, daca alegeti la intamplare 100 de numere intre 1 si 100 si le reprezentati intr-un tabel cu 100 de linii si 100 de coloane. De exemplu primul numar luat la intamplare este 87, voi face un X in prima linie, coloana 87. Al doilea numar este 5, voi face un X in linia a doua, coloana a 5-a si asa mai departe. La sfarsit, raspandirea numerelor in tabel este oarecum "aleatoare", si pot sa continui pe cate linii vreau eu, "estetica" va ramane relativ aleatoare.

 

Acuma imaginati-va ca nu trec fiecare extragere in tabel, ci extrag de 10 ori, fac o medie, rotunjita la cel ma apropiat intreg, si trec acest intreg in tabel. Adica prima data extrag 7, 9, 45, 23, 77, 95, 31, 12, 92, 15. Fac media, iese 40.6 (credeti-ma pe cuvant, am folosit copy paste in wincalc , rotunjesc la 41, pe care il trec in prima linie a tabelului, facand un X in linia 1, coloana 41. Si continui pana umplu tabelul cu 100 de linii (adica fac 1000 de extrageri in total). Veti observa ca numerele din noul tabel nu mai sunt distribuite aleator, ele "tind" sa se grupeze in mijloc, cele mai multe se vor afla intre coloanele 30 si 70, foarte rar vor fi mai mari de 70 ori mai mici de 30. De exemplu vor fi mai mici de 30 doar daca cele 10 extrageri facute pt fiecare linie de tabel au dat numere mici in general.

 

La prima varianta este foarte posibil sa am in tabel 100, 99, 98, sau 1, 2, 3, pe cand la a doua, cea cu medierea, pot sa am 100 doar daca mai mult de 5 numere din cele extrase au fost 100, si restul au fost 99, 98, 95, etc, adica tot foarte mari.

 

Valorile mediate pe un interval finit (de la 0 la 100 in cazul nostru) tind sa se acumuleze in mijloc. Daca facem o statistica cate numere sunt 1, care sunt 2, cate sunt 3, in cele doua tabele, in primul vom obtine o distributie oarecum uniforma (care se numeste in teoria probabilitatilor chiar asa, distributie uniforma), iar in cel de al doilea tabel vom avea o distributie ca un clopot, cele mai multe numere vor fi in mijloc (vezi wikipedia - "distributie normala", clopotul lui gauss).

 

Exact acest fenomen se petrece la indicatorii mentionati. Daca piata creste pana aduce indicatorul sus, piata poate sa mai continue sa creasca, pe cand indicatorul nu, pt ca a ajuns la maxim, fiecare scadere mica in piata va produce scadere pe indicator, desi piata continua sa creasca pe ansamblu. Exact pe acelasi principiu pt care daca in al doilea tabel al nostru am extras de noua ori numarul 100, si o singura data numarul 1, avem in total 901, deci media este 90.1 si trebuie sa facem in tabel un X in coloana 90, desi piata a fost mereu in sus (100).

 

O consecinta a teoremei limitei centrale este ca valorile dispersate au mai multa influenta cand se gasesc la extreme decat cand se gasesc la mijloc (dtocmai demonstrat de exemplul de mai sus, extragerea unui singur 1 scade indicatorul cu 10, de la 100 la 90, daca celelalte valori erau mai spre mijloc, scaderea era mai mica).

 

Totul este matematica pura, am mai vb de asta pe vamist, chiar am pus mai demult niste grafice si demonstratii mai avansate.

 

Avea Rosh pe forum la MQ un articol superb cu subiectul asta, cu demonstratie facuta in MT4, o sa il caut in pauza de masa si revin cu un link.

 

edit: am gasit articolul.

Editat August 20, 2010 de tradelover
adaugat linkul de la final

[dandesign]

Multumesc de raspuns, matematica pura mi-ar fi placut un raspuns mai simplu. Oricum , divergentele merita observate.

Dar cred ca este necesar sa fie confirmate de un reversal pattern (aprox. Bearish Engulfing Pattern - probabil, in imagine)

http://www.izoon.eu/divergente2.jpg

Editat August 20, 2010 de dandesign

[tradelover]

Man, divergentele astea sunt niste chestii interesante, dar sa stii ca tranzactionand doar dupa ele nu vei reusi decat sa pierzi bani. Ele se intampla din doua motive foarte simple, unu: pentru ca actiunea pretului este nelimitata pe cand indicatorul este limitat (de ce nu se intampla divergente pe OBV sau ROC sau alti indicatori care sunt nelimitati, adica nu se afiseaza ca procent - intre 0 si 100 - ori ca probabilitate - intre -1 si 1 sau intre -100 si +100??) si doi: pentru ca se face averaging, si orice proces de mediere aduce distributia uniforma a pretului la o distributie normala gaussiana (incearca sa compari un stochastic cu perioada clasica, 3, cu unul cu perioada 10, 13, 15, etc, si vezi care face mai multe divergente, ala cu perioada mica, care face mai putina mediere deci, se bate cu capul de tavan si de pardoseala pentru orice miscare minuscula a cursului, pe cand celelalte se misca mai lent si dau puzderie de divergente). Aceste doua conditii sunt necesare si suficiente pentru ca orice indicator sa faca divergentza cu pretul. Daca in exemplul meu de mai sus consideri numerele alea generate aleator ca fiind lungimile candelelor de pe grafic, cele verzi cu plus si cele rosii cu minus, si faci un indicator care sa iti spuna procentual cat de mare e ultima candela in comparatie cu totalul miscarii ultimelor X candele, vei observa puzderie de divergentze (tocmai ai rescris CCI, oarecum).

 

In teoria clasica divergența nu constituie un semnal de trading. NIMENI dintre traderii profitabili si care folosesc divergentele nu o sa iti spuna ca "gata, a facut divergenta, intram in directia opusa". Divergentele constituie doar o "avertizare", un semnal de alarma ca puterea trendului a scazut. Pe exemplul de mai sus, daca cursul creste mai repede si face noi HH-uri, indicatorul face si el HH-uri. Daca cursul creste mai incet, dar continua sa CREASCA si sa faca HH-uri, indicatorul (care remember, masoara ultima candela in raport cu cele anterioare) nu mai face HH-uri ca nu mai are cum, candelele noi, desi sunt crescatoare, sunt mai mici, deci indicatorul e mai mic, face divergentza. Asta iti spune ca puterea trendului a scazut si ca trendul a incetinit. Mai departe se poate ca trendul sa se inverseze, ori se poate ca viteza/puterea lui sa creasca din nou (caz in care vei vedea si pe indicator noi HH-uri, si spunem ca divergenta nu este confirmata). Pentru fiecare exemplu de divergenta confirmata pe care mi-l dai tu, eu iti pot da un exemplu de divergenta neconfirmata. Desigur, divergentele de la capatul trendului sunt foarte usor de vazut pe history, de aici fallacy-ul respectiv, lumea zice ca divergentele astea sunt mare scofala. Dar exista puzderie de divergente si in interiorul trendului, la mijlocul sau chiar la inceputul lui. Si chiar pe TF-urile mari, si pe perioade foarte volatile.

 

Uite un exemplu care include toate astea:

 

 

Divergenta bearish majora, foarte puternica, pentru ca este cu un capat in OB si cu unul in noman's land, in plus si main line si signal line fac divergente, cursul face doua HH frumoase, pe cand liniile indicatorului nexam, in plus este si o divergenta ascunsa, indicatorul facand LL pe linia de semnal, iar cursul are HL-uri. In plus, vine dupa un trend coborator puternic, deci tot pipălul decide ca se va relua trendul coborator, cand isi da seama de puterea semnalului de divergenta. Semnalul se vede acolo unde am pus linia verticala, pentru ca abia acolo este format tot patternul, sa nu zici ca tu puneai sell mai devreme si ca prindeai ultima coborare, aia mica de dinainte de linia verticala. Bun, acolo unde am pus linia verticala tot pipalul a intrat short. Si SE VEDE batalia, uita-te atent la candele, mai ales la aia de dinaintea liniei verticale.

 

Si apoi BOOM! ce face cursul? Creste ca prostu' 850 de pipsi.

 

Am mai scris pe aici, si nu o singura data. Au mai scris si altii. Divergentele inseamna "atentie, trendul se moaie". Nimic altceva. Dupa aia trendul se poate inversa, ori se poate intari din nou. E treaba lui.

 

Puterea trendului se vede pe grafic, nu iti trebuie indicator care sa arate divergenta.

Editat August 21, 2010 de tradelover

[dandesign]

Divergenta din imagine , intamplator (30 M USD/JPY - 20.08.2010 * 17:30) s-a confirmat 10 pips profit.

Eu am alt sistem nu ma uit la candlestick sau divergente, analizez doar linia pretului (Average price), pare poate absurd , dar pentru mine e suficient.Am si CCI doar pentru sti daca este sau nu volatilitate (doar cand este -+ 100 deschid pozitii), si incerc sa intuiesc pe ce val Elliot ma aflu.

 

Imi aduc aminte ca odata am invatat vreo 10 formule complicate pentru a rezolva cubul Rubik (mi-au trebuit vreo 2 luni), pentru ca dupa aia sa-mi arate cineva cum se rezolva cu 2-3 formule simple , am invatat ceva din asta ... asa ca in forex prefer sa nu ma complic.

Editat August 20, 2010 de dandesign

[Scrat]

faina explicatie. am mai citit-o odata, acum vreo 2-3 ani, si cred ca asta a fost momentul in care am inceput sa-mi pun intrebarea ce se ascunde de fapt in spatele formulei unui indicatori si de ce am nevoie de asa ceva pe grafic.

 

nu imi permite timpul, as da un raspuns mai amplu, da tre' sa ma mut zilele astea si sunt cu toate in pioneze. ce vreau sa spun este ca interpretarea pe care o gasiti pe toate drumurile este gresita: adica, trendul e slab cind vedem divergente clasice si e momentul unui reversal. NIMIC MAI FALS! este exact invers: cind vezi prima divergenta clasica, abia atunci ai confirmarea ca esti pe un trend. tocmai de aia si apare, pentru ca pretul face trend, dupa cum prea bine a demonstrat-o matematic si tradelover. ia uitati-va pe un grafic, de curiozitate, la o unda impulsiva completa, unde apare prima divergenta clasica pe un oscilator si apoi comparati cit mai dureaza miscarea pina cind se termina trendul? cele mai "sigure" sunt de fapt cele ascunse, si aici se intra - ele sunt semnele ca pretul face un pull-back.

 

de aia, divergentele ca atare nu sunt folositoare pentru identificarea momentului de reversal, ci pentru confirmarea existentei unui trend. cam asta am avut de zis. bafta, succese si week-end fain, eu ma duc sa-mi incarc casa in camion.

[Apollo]

Man, divergentele astea sunt niste chestii interesante, dar sa stii ca tranzactionand doar dupa ele nu vei reusi decat sa pierzi bani.

 

 

Cunosc pe cineva care face mii de pips cu div de pe MacD

[sec]

cam de cat timp, face miile de pips?