Strategie simpla de reversal la h4/daily

[mfx]

Bun, hai sa fac un sumar al strategiei. Am recitit ce am postat legat de asta si mi-am dat seama ca discutiile intre mine si Scrat au fost foarte tehnice, greu de priceput ptr. un trader care a urmarit sa inteleaga "de pe margine".

Plus ca intre timp un admin a curatat thread-ul, care era plin de tot felul de off-topicuri si ptr. cineva nou pe forum care citeste prima oara, cred ca e si mai greu de priceput.

 

Acum, sa recapitulez. Piata se misca de obicei in range sau in trend. Pe o miscare in range, e greu de facut profit. Traderii profesionisti se intrec sa demonstreze ca pot face ceva profit in asemenea piata jucand pe tf-uri cat mai mici, lucrand cu canale, etc

Majoritatea traderilor in schimb, fac tranzactii in asemenea piata, cu probabilitate de profit/pierdere de 50% , 50%.

Miscarea de trend in schimb este una clara, pretul se misca ferm in segmente de pret (unde mari, impulsive, urmate de unde mici, corective). Identificarea undelor pe trend si directia lui e simpla, se poate face cu ochiul liber sau cu indicatoare tip zig-zag, zup, etc. Exista multe tehnici de urmarire a trendului si daca exista trend, e clar ca exista si profit. Totusi pana cand mergem cu trendul? Cat dureaza el, cand se schimba sensul in care merge pretul?

In strategia asta zicem ca daca dupa un trend principal exista divergente si conditii de ob/os incepem sa fim precauti. Scadem riscul (inchidem parte din loturile pe profit si daca este cazul si trendul continua, deschidem alte pozitii cu un risc mai mic).

Am ales cativa indicatori ptr. a trasa divergente si pentru a afla daca exista conditii ob/os

In postul #2 am scris despre indicatorii folositi de mine, cu specificatia ca puteti folosi orice altceva va este mai comod:

1) Bollinger Bands. In momentul in care pretul este in zona uneia din benzi (inferioara/superioara) sau se plimba pe aceste benzi, pretul devine/este ob/os;

2) starc bands (este similar cu Bollinger Bands); eu nu-l folosesc, dar puteti sa-l folositi cu incredere;

3) williams' percent range (nivelele -20 ptr. ob, -80 ptr. os; atingerea nivelelor -5 si -95 sunt critice, pretul poate sa-si schimbe directia oricand);

4) stochastic (5,3,3) - (nivelele 80 ptr. ob, 20 ptr. os), cu cat nivelele sunt mai spre capetele 0 si 100 cu atat conditiile de pret sunt mai critice

5) CCI - (la manual scrie ca nivelele 100/-100 ptr. conditii de ob/os, eu nu iau in calcul decat la +200,+250 ptr. ob si -200,-250 ptr. os);

Dupa ce conditiile de ob/os + divergente au fost indeplinite (si neaparat ptr. MarcoTrader, dupa ce numara toate 5 undele, dupa EW) incepem sa facem socoteli de iesire din tranzactie.

Daca intr-un punct exista o ratie fibo, sau multiple ratii fibo precum si vreun pattern de reversal elliot/gartley/pesavento e foarte probabil ca in acel punct pretul sa-si modifice directia. Fix in acel punct, putem incerca o intrare in sens invers trendului principal, cu un sl mic (exemplu 10-15 pips)

Daca nu exista asemenea conditii, ramanem pe trendul initial pana cand pretul isi schimba directia in mod vizibil (incalcari ale liniei de trend, pattern-uri de candlestick, eventual chiar semnale de intersectii de MA-uri, sau semnale de la alti indicatori).

Si cu ocazia asta definim 3 tipuri de intrari:

1) intrare pe sens invers trendului la fibo clustere cu pattern-uri fibo/elliot, dupa ce initial au existat ob/os si divergente;

2) intrare pe sens invers trendului, dar dupa urmatorul cumul de conditii: ob/os, divergente, pretul incepe sa-si modifice directia, apar pattern-uri candlestick, apar spargerile de linii de trend, eventual alte semnale de la alti indicatori;

3) intrare in directia trendului (fara conditii ob/os, fara divergente, in interiorul BB), dupa patternul 1-2-3 al lui Joe Ross (sau ptr. traderi mai agresivi imediat dupa corectie, segmentul de corectie fiind determinat empiric dupa viteza trendului).

Si tot aici indentificam si 3 tipuri de iesiri:

1) cand pretul atinge target-ul propus, in functie de marimea impulsivei calculate (cu fibo) si RR;

2) la sl;

3) atunci cand trendul nu mai are putere, sau piata incepe sa se miste in range, cautam o pozitie optima si iesim cu orice profit, indiferent cat de mic.

Dupa fiecare pattern 1-2-3 indetificat, mutam sl-ul tuturor pozitiilor, acolo unde a inceput ultima corectia (adica in pct. 2 din patternul Joe Ross);

Dupa ce toate sl-urile sunt profitabile putem adauga pozitii in directia trendului, pe 1-2-3.

[mfx]

Cum ziceam trendul a fost mai devreme, acum asistam in continuare la corectie (care e necesara), dupa cum arata in imaginea atasata.

 

@Stefan

Imediat o sa copii template-urile postate pe thread in primul post.

 

Edit Later: Ptr. Stefan, mi-am dat acum seama ca nu pot edita primul post. Deci muta te rog template-urile astea

Diferenta intre ele consta in faptul ca cel simplificat (reversal_h4_daily_simplificat) nu picteaza undele pe toate tf-urile, deci el se incarca mai usor, solicita procesorul mai putin si poate fi folosit doar pe h1/h4/daily/weekly cu ceva probleme la trasarea undelor pe h1 (unele unde H1 sunt confundate cu altele dupa tf-uri mai mici).

 

Celalalt template (reversal_h4_daily) prezinta toate undele de la m1 la monthly, calculul fibo este mai eficace, reprezentarea este mai clara.

reversal_h4_daily.zip

reversal_h4_daily_simplificat.zip

Editat Octombrie 27, 2008 de mfx

[mfx]

Ptr. ca am tot zis pe forum despre Gann, cine vrea sa foloseasca ptr. confirmare DGL (dynamic gann lines) sa-mi trimita PM. Sunt materiale in engleza de-ale lui Don Fisher si care dau rezultate, in general, ptr. reversal, pe tf-uri mari. In principiu la cei care au discutat cu mine in privat, le-am trimis de mai mult timp materialele. Daca mai sunt si altii interesati, PM.

 

Legat de Pyrapoint o sa incerc sa-mi fac o data timp, sa scanez o carte care contine absolut toate informatiile legate de acest subiect. Problema e ca indicatorii sunt pe platforme cu bani (tip Ensign) si teoria e destul de greu de explicat si digerat.

Editat Octombrie 27, 2008 de mfx

[tavi_star]

... definim 3 tipuri de intrari:

 

1) intrare pe sens invers trendului la fibo clustere cu pattern-uri fibo/elliot, dupa ce initial au existat ob/os si divergente;

 

2) intrare pe sens invers trendului, dar dupa urmatorul cumul de conditii: ob/os, divergente, pretul incepe sa-si modifice directia, apar pattern-uri candlestick, apar spargerile de linii de trend, eventual alte semnale de la alti indicatori;

 

3) intrare in directia trendului (fara conditii ob/os, fara divergente, in interiorul BB), dupa patternul 1-2-3 al lui Joe Ross (sau ptr. traderi mai agresivi imediat dupa corectie, segmentul de corectie fiind determinat empiric dupa viteza trendului).

 

Cateva exemple de intrari in atas.

 

 

[tavi_star]

RRR - Risk to Reward Ratio

 

In momentul in care am avem semnal de intrare intr-o tranzactie trebuie sa analizez raportul dintre riscul asumat (SL) si un castig potential.

 

Ce inseamna acest lucru?

 

Adica presupun ca SL necesar de 100pipsi iar dupa chart estimez un profit de 300pipsi (channels, nivele fibo, suport/rezistenta etc).

 

RRR ar fi de 100:300 = 1:3

 

Din punctul meu de vedere un RRR de 1:3 este insuficient.

Un RRR corect ar fi de 1:6, 1:7, 1:10 sau chiar mai mare.

 

Numai daca intru in tranzactii al caror RRR este maximizat pot acumula prin piramidare.

 

Cum maximizez RRR?

 

1. printr-un target ridicat

2. printr-un SL redus.

 

-----------------------------------------------

Studiu de caz:

 

EURUSD

 

SL:100pips, TP:300pips, RRR 1:3

SL: 30pips, TP:300pips, RRR 1:10

-----------------------------------------------

 

De ce sa luam tranzactii cu RRR cat mai mare?

 

1. Pt. ca pot lua 5-7 SL la rand (sau mai multe).

2. Pt. ca pe o tranzactie pot stabili un risc mai redus (0.2-0.5% din cont)

3. Mai introducem un filtru suplimentar pt. intrari

4. Putem piramida.

 

-----------------------------------------------

[tavi_star]

AUDJPY

 

59.75 BUY LIMIT - 0.05 lots (5000 unitati)

SL:59.10

TP:66.00

 

Comentarii:

 

De ce sa intru long?

 

1. Am o cadere suficient de mare (de la 72.00 la 55.00 ~1700pips)

2. Am o succesiune de HL (cerculetele albastre) si HH (cerculete rosii) in sus

3. A fost sparta o linie de trend majora dupa care am o reactie

4. Am un inside bar de dimensiune redusa (59.73 - 59.16)

5. Pe ansamblu suntem intr-un UP trend (cam pe toate perechile)

6. La 59.00 am un nivel de rezistenta care a mai fost testat de doua ori

 

De ce SL la 59.10?

 

Am fixat un SL agresiv la partea inferioara a barei inside.

Un SL clasic ar fi fost la partea inferioara a formatiunii de bare la 58.00, dar RRR este mult diminuat.

 

De ce TP la 66.00?

 

Am luat in calcul un retracement de 0.618 de la inceputul impulsivei pe 1H de la 72.00 la 55.00

 

REVERSAL PE DAILY

 

Pe 1Day se formeaza un pattern de reversal.

Trendul up este o succesiune de HH si HL

Pina in prezent am avut un trend down: o succesiune de LL si HL.

In momentul in care maximul de la bara anterioara a fost testat nu este corect sa fiu vigilent si sa presupun ca miscarea se va continua?

 

Nu am de unde sa stiu daca este un simplu test sau inceputul unei miscari mai ample, de durata.

Nu mai ramine decat sa caut un posibil punct de intrare cu un SL cat mai mic.

Daca miscarea se confirma am castigat un super trade.

Daca SL este atins si miscarea continua in aceasta directie voi cauta alt punct de intrare.

 

De ce AUDJPY?

 

1. AUDUSD up, USDJPY up - crosul AUDJPY up accelerat (JPY pe ansamblu este weak)

2. EURUSD up, EURAUD down - AUD pe ansablu este strong

 

Later:

 

SL la 59.10 (-34.14 ~ 0.35% din equity pierdere)

Editat Octombrie 28, 2008 de tavi_star

[mfx]

Vad ca au aparut mai multe tranzactii simultane, ceea ce e bine. Rugamintea mea e ca atunci cand luati o tranzactie pe contul de demo sa scrieti ceva la Comentarii, sub Stop Loss si Take Profit in fereastra de New Order (userul de pe vamist si eventual o scurta explicatie).

In felul asta evitam confuziile si analizam fiecare tranzactie in parte, dupa user.

[harif]

ar fi foarte bine asa cum a propus mfx.

pana acum cel putin eu si cu flames nu am deschis nici o pozitie, am ramas deocamdata la studiul intrarilor facute de altcineva.

o vom face si noi in curand.

ce deduc din postarile facute in acest thread este ca numai mfx ieri (posibil si azi dimineata si pranz) si tavi_star la audjpy au deschis aceste pozitii.

cat in privinta mea si a lui flames chiar vom arata intr-un fel ca acele pozitii sunt ale noastre atunci cand le vom deschide precum si comentarii pe marginea lor.

[mfx]

Avem 3 ordere in executie, buy, eur/usd (cam multe pe aceeasi moneda si pe acelasi sens, care-i logica?)

Intr-adevar tendinta e in sus, trendul in jos nu mai are forta, o corectie puternica in sus este necesara.

[mfx]

AUDJPY

 

59.75 BUY LIMIT - 0.05 lots (5000 unitati)

SL:59.10

TP:66.00

 

Comentarii:

 

De ce sa intru long?

 

1. Am o cadere suficient de mare (de la 72.00 la 55.00 ~1700pips)

2. Am o succesiune de HL (cerculetele albastre) si HH (cerculete rosii) in sus

3. A fost sparta o linie de trend majora dupa care am o reactie

4. Am un inside bar de dimensiune redusa (59.73 - 59.16)

5. Pe ansamblu suntem intr-un UP trend (cam pe toate perechile)

6. La 59.00 am un nivel de rezistenta care a mai fost testat de doua ori

 

De ce SL la 59.10?

 

Am fixat un SL agresiv la partea inferioara a barei inside.

Un SL clasic ar fi fost la partea inferioara a formatiunii de bare la 58.00, dar RRR este mult diminuat.

Outch, cu sl asta m-ai lovit. Poti sa explici care-i logica cu partea inferioara a barei inside?

 

Later edit: As fi fost foarte lamurit daca sl era in zona 55.08 acolo unde a aparut V-ul. Ptr. ca intre 60.25 si 50.08 el va mai avea cu probabilitate f. mare inca un retracement, inainte de a pleca cu putere in sus. Deci?

Editat Octombrie 28, 2008 de mfx