am decis sa deschid acest topic pentru ca este un lucru despre care se discuta mult pe forum (si nu numai aici, ci si pe altele). din propria mea experienta, corelatia intre diferite timeframe-uri are o importanta cruciala. nu ai cum sa faci o analiza pertinenta si, evident, profit, daca pentru acelasi instrument (fie el de pe forex, stocks, futures etc) nu folosesti mai multe timeframe-uri in acelasi timp.

vreau sa subliniez ca este un lucru esential pentru incepatori sa realizeze de la inceput ca nu au scapare daca gindesc altfel. oameni buni, nu merge. va spun ca am incercat. cred ca a durat cam jumatate de an pina ce am realizat intr-adevar importanta acestor corelatii. timp in care am incercat diferite strategii care una dupa alta au dat gres, era si normal, le aplicam mecanic - functionam ca un EA, uneori faceam profit, alteori pierdeam. pina mi-am dat seama de asta, am reusit sa nu ies in pierdere (norocul meu!).

imi cer scuze celor carora acest subiect li se pare redundant, va rog sa ignorati topicul - el se adreseaza in primul rind incepatorilor. eu am fost si sunt inca in mare parte autodidact in acest domeniu, si e cel mai rau lucru care ti se poate intimpla pentru ca e vorba de banii tai. ori inveti repede ce trebuie, ori iti iei la revedere de la bani.

 

cam atit cu introducerea. sa trecem la partea propriu-zisa. principiul e simplu: metoda "triple screen" (in traducerea mea libera, metoda celor 3 evaluari) a fost propusa de elder. nu o descriu aici, o gasiti in cartea "trading for a living" pe care va recomand calduros s-o cititi integral (din nou paranteza, a fost cartea care mi-a produs declicul si in citeva luni eram pe calea cea buna!). pe scurt, despre ce e vorba:

 

- se aleg 2 perechi de timeframe-uri, in functie de preferinta fiecaruia, care sa fie legate intre ele prin proportia de 1/5 sau 1/6; de exemplu, monthly cu weekly; weekly cu daily; daily cu h4; h4 cu h1/m30. de ce proportia asta? o sa gasiti raspunsul in cartea mentionata.

 

- se identifica trendul pe timeframe-ul mare (prima evaluare), se urmareste configuratia indicatorilor de trend (elder propune ema14, sau macd)

 

- se urmaresc retracementurile pe timeframe-ul mic (a doua evaluare), si se deschide pozitie in directia principala a trendului major, folosindu-ne de configuratia unor oscilatori (rsi, sau stochastic, sau williams % range).

 

- se urmareste pozitia nou deschisa cu un stop loss in directia miscarii (a treia evaluare).

 

acest sistem pentru intrari si stopuri a fost conceput pentru perechea weekly/daily. asta este un alt lucru important, pentru ca de la daily in jos pretul poate fi manipulat relativ usor. o sa constatati singuri lucrul asta, eu mi-am facut datoria si v-am avertizat.

 

prima problema cu care m-am lovit a fost ca la inceput nu reuseam sa fac corelatiile intre timeframe-uri. dupa un timp, m-am invatat - practica isi va spune cuvintul in cele din urma, dupa citeva sute de ore de urmarit graficele.

a doua problema a fost ca de multe ori ratam intrarile in directia trendului pentru ca nu vedeam indeplinite conditiile de intrare - adica, in timp ce trendul mare arata o directie si pe trendul mic se vedea un retracement, oscilatorii de pe tf-ul mic nu se aflau nici pe departe in extrem. s-a rezolvat si asta tot in timp - insa aici a durat ceva mai mult, pentru ca tine de comportamentul perechii pe care o veti urmari (viteza trendului, influenta sesiunilor majore pe perechea respectiva, corelatiile cu comoditati sau cu alta piata majora etc).

 

si acum sa trec la mesajul propriu zis (am mai postat asta odata in topicul despre candlesticks). in loc sa folosesc 2 timeframe-uri invecinate asa cum a propus elder, sar peste cel mic la urmatorul - in felul urmator:

- monthly cu daily - am sarit peste weekly

- weekly cu h4 - am sarit daily

- daily cu m30/h1 (personal folosesc 40min, o poveste mai veche...) - am sarit peste h4

- h4 cu 10min, desi combinatia asta o folosesc destul de rar.

de ce fac sariturile astea? simplu: 1) se vede mult mai bine cind trebuie adaugata pozitie in directia trendului (tf-ul mic arata oscilatorul la extrem in medie o singura data pe durata unei candele de pe tf mare), si 2) se vede mult mai bine cind se termina trendul (pe divergenta ascunsa in sens opus trendului de pina atunci).

voi reveni cu exemple si cu algoritmul logic.

Editat Ianuarie 24, 200917 ani de Scrat

intrebari, sugestii, reclamatii?

astept cu interes si alte pareri, alte perechi, alte analize.

@Scrat.

 

Cand sa postez, a picat netu' asa ca am intarziat putin.

 

Iata TF urile unde eu am crezut ca nu e cazul de bull pe H1 dar vad ca in continuare o tine in sus. Pe H4 ar mai fi loc de mers in sus dar cum sunt la clasa intai in forex ma dau batut si astept parerea ta.

 

Eu am inttat la 89.55 Bear cu SL de 25 de pipsi.

Editat Ianuarie 30, 200917 ani de Barbones

primul lucru pe care trebuie sa-l faci este sa te pozitionezi in raport cu trendul dominant - monthly + weekly. si asta o facem intr-un mod simplist (cum a zis charles dow):

- trend ascendent = higher highs (maxime mai mari) + higher lows (minime mai mari, asta fiind suportul)

- trend descendent = lower highs (maxime mai mici, asta fiind rezistenta) + lower lows (minime mai mici)

am subliniat ce consider eu ca fiind cele mai importante repere, pentru ca ne vom ghida in functie de ele.

 

revenim la cazul u-j. ne uitam la (monthly)/daily/40min.

 

- monthly: lower highs + lower lows, deci suntem in trend descendent.

ce facem? asteptam retracurile pe daily, si cind se intimpla asta intram short. CU CONDITIA CA MAXIMUL LUNII PRECEDENTE SA NU FIE DEPASIT. a fost o ocazie foarte buna la inceputul lunii ianuarie.

 

- daily: oscilatorii au fost in OS, exista si divergenta bullish clasica, semn ca pretul S-AR PUTEA intoarce. s-a intors sau nu?

deocamdata pe daily au inceput sa se vada lower highs + lower lows, deci deocamdata trendul minor s-a cam intors in directia celui major = adica in jos.

ce facem? asteptam retracurile pe 40min, si cind vedem oscilatorii in OB pe 40min intram short. CU CONDITIA CA MAXIMUL ZILEI PRECEDENTE SA NU FIE DEPASIT - asta este de fapt conditie de stop loss.

 

eu vad maximul zilei precedente la 90.64; in afara de asta, mai vad ca nivelul OB precedent pe 40min corespunde unui maxim de 90.14. ai vazut cumva pretul depasind in sus vreuna din valorile astea? eu nu. pina atunci, urmarim oportunitati short.

Editat Ianuarie 30, 200917 ani de Scrat

ce mai face e-u? deocamdata si-a atins targetul la 2.618 FE - 1.2775 (ma rog, diferenta de 1 pip este nesemnificativa).

 

weekly/h4 arata in jos; daily/40min arata in jos. daca trece prin minimul lunii trecute - 1.2547, cred ca se reia coborirea. posibile targeturi: 1.2424, 1.10, 0.8713.

@Scrat

 

Mersi pentru lamuriri.

revin cu alte citeva lucruri despre cum se apreciaza directia trendului.

 

dupa cum am aratat in postul precedent, cind vedem higher highs+higher lows putem vorbi de trend ascendent; lower highs+ lower lows inseamna trend descendent. aceasta este o abordare simplista si aduce profit, insa din pacate piata nu se misca asa mereu. in interiorul trendului exista mici retracuri, care sunt date de incasarea partiala a profitului; pretul se misca contra trendului. ce facem in situatia asta? urmeaza un reversal sau nu?

 

exista 2 modalitati: fie schimbam pe un timeframe mai mare, unde urmarim deviza cu care v-am obisnuit deja - higher highs+higher lows, sau lower highs+ lower lows. fie schimbam pe un timeframe mai mic, unde urmarim evolutia swingurilor cu speranta sa vedem semnele de terminare/reversal ale trendului major.

ambele modalitati functioneaza, insa a doua este mai dificil de interpretat si presupune riscuri mai mari.

 

vreau sa dau un exemplu, pentru g-j. sa luam graficul h4 si sa examinam evolutia miscarilor recente. am marcat cu sageti verzi virfurile relevante CONTRA miscarii descendente recente. in acest caz, virfurile astea pot fi unite cu o linie de trend dreapta, insa exista multe cazuri in care nu e asa - linia data de unirea virfurilor respective e curba. insa, cel mai important lucru de retinut este ca virfurile astea, indiferent ca-s insirate in linie dreapta sau curba, vor avea valori din ce in ce mai mici (trend descendent) sau din ce in ce mai mari (trend ascendent).

se vede clar cum sunt dispuse sagetile verzi pe grafic. inutil sa precizez ca in momentul in care vedem pretul peste ultima sageata verde, trendul descendent s-a terminat. se poate lua o pauza pina se reia trendul in jos, sau se poate intra long - cu precizarea ca asta e pozitie contra directiei generale si necesita o atentie mai mare in luarea deciziilor.

 

acum, sa trecem la graficul inferior. 40min. am plasat sagetile verzi pe virfurile echivalente de pe h4. ce swinguri frumoase... insa ia uitati-va, a existat un moment - pe care l-am marcat cu semne de exclamare - in care am fi fost tentati, pe baza acestui grafic, sa plasam stopul pentru asigurarea profitului intr-un loc in care ar fi fost luat. teapa! nu ala era virful relevant!

mai mult, un trader care ar fi inchis pozitiile short acolo, se pregatea sa deschida si pozitii long - ceea ce ar fi fost o greseala, vedeti ce s-a intimplat dupa!!! un nou minim istoric pe g-j.

 

vedeti cit de importanta este corelarea CORECTA a timeframe-urilor. intotdeauna se intra pe timeframe-ul mic, dar in functie de semnalul si directia pe care le vedem pe timeframe-ul mare. cu cit folosim grafice mai mari, cu atit posibilitatea de a gresi se reduce - pentru ca ele sunt din ce in ce mai greu manipulabile - si cu atit creste posibilitatea de a face profit. insa cresc si stopurile care trebuie folosite...

 

concluzia pe care vreau s-o extrag din postul asta este urmatoarea: trendul se presupune a fi intact pina la proba contrarie! care proba contrarie, poate fi un simplu virf in afara seriei crescatoare/descrescatoare de virfuri anterioare relevante. nu va lasati ametiti de manipularile pe care le fac "baietii"...

 

am sa revin cu o analiza a situatiei curente pe g-j.

In legatura cu aceasta corelatie intre tf-uri va supun atentie o imagine paralela al trei TF-uri(D1, W1, M1) pe eurusd la care va recomand sa urmariti evolutia indiactorilor OBV (On Balance Volume) si A/D (acumulation and distribution).

 

Bafta la pipsi!

Editat Februarie 1, 200917 ani de oltciter

am promis ca revin cu o analiza a situatiei actuale pe g-j.

 

sa ne indreptam atentia, din nou, asupra graficului h4. de data asta insa, trendul actual este crescator. insa din moment ce directia principala este in jos, ma intereseaza cind se va termina acest trend descrescator - prin urmare, urmarim zonele de SUPORT, sau altfel zis, minimele relevante. pe care le-am si marcat cu sageti rosii (apropo de sagetile rosii, daca schimbati pe graficul daily o sa vedeti ca ele corespund minimelor zilnice - in timp ce pe h4 arata ca minime de fractali, de exemplu).

 

sa vedem ce se intimpla pe graficul inferior - 40min. am lasat sagetile rosii la locul lor: se vede ca acolo au zone foarte bune de adaugat pozitii LONG. si vom tot adauga pozitii long pina cind vedem seria de minime relevante intrerupta.

un alt lucru pe care vreau sa-l precizez este urmatorul: cum stim cind se termina trendul ascendent pe h4, uitindu-ne doar pe graficul de 40min? NU STIM. pretul va evolua mereu in valuri, impingind valorile maxime tot mai sus, si facind minime tot mai mari. evident ca la un moment dat, unul din retracurile care va incepe pe graficul de 40min va fi de fapt intoarcerea trendului de pe h4, insa momentul acela NU AVEM CUM SA-L IDENTIFICAM cu exactitate.

fie ca numaram undele, fie ca apreciem posibila terminare a miscarii dupa nivele fibo, fie ca folosim linii de trend... CEL MAI SIGUR ESTE DE INTRAT DUPA CONFIRMARE. si aceasta confirmare vine pe timeframe-ul superior - in cazul de fata, pe h4.

pina nu vad pretul trecind sub minimul relevant de pe h4 - acum la 126.70 - voi continua sa intru BUY pe scaderile de pe 40min, si voi fi atent la eventualele divergente bearish ascunse care apar pe graficul 10min/15min. si bineinteles, la minimul zilei precedente.

am tot urmarit ultimul buy pe g-j, cum ziceam ieri, ei bine n-a fost sa fie. a cazut sub 126.70, ceea ce inseamna ca sentimentul general s-a schimbat in jos.

intrebarea urmatoare este: retragere in zona 0.5/0.61 fibo (124.85/123.45) cu o noua urcare peste 130.80, sau continuarea trendului descendent cu un nou minim istoric?

deocamdata urmarim caderea. sa vedem cum va fi definit canalul de trend - acum ne intereseaza seria de maxime mai mici pe daily, respectiv seria de maxime semnificative pe h4.

 

p.s. am uitat sa mentionez: valoarea critica in sus este maximul saptaminii trecute - 130.85. peste el, trendul ascendent ar trebui sa continue.

Editat Februarie 2, 200917 ani de Scrat

vineri a inchis reusind sa bata double top-ul creat in zilele precedente, precum si suportul creat pe 13-15 ianuarie. Remember ce spune Elder, profesionistii joaca la sfarsit. De unde am dedus eu ca profesionistii sunt acum in sus. Asa arata si stochasticul. In plus, luni a deschis cu marianne, pe care eu am interpretat-o ca fiind o vanatoare de stopuri care sa ii scoata din joc pe aceia care erau long. Deh, conspirationist cum ma stiti... Drept urmare, azi dimineata (acum jumate de ora) am deschis un nou carry, pe jumate de parai pipul, la 127.00 caruia i-am mutat deja stopul la +40, macar 20 de parai tot fac, ca am mare nevoie ... Dupa inchiderea lunii ianuarie la negativ, poate vine si vremea mea...

 

Deci eu sunt long.

 

In acelasi timp am deschis un long de 3 loturi pe demo, incercand sa "recuperez" un cont facut la Varengold cu 10 mii de parai, care ramasese undeva la 5400, dupa cateva beturi proaste. Acum e la 7600, hihi, daca ajunge la 10 mii inchid betul si sterg contul... Deh, mandria

 

[Later edit] Stopped out! Am pus 20 de parai la cutie, si am la Varengold (scrisesem initial gresit FxPro, pentru ca am ramas cu FxTraderul lor de cand cu concursul, contul demo e la Varengold, nu la FxPro) acum 6100 de parai. Se pare ca nu s-a hotarat pentru nici o directie. Sub 126 e bearish clar.

Editat Februarie 3, 200917 ani de tradelover