am decis sa deschid acest topic pentru ca este un lucru despre care se discuta mult pe forum (si nu numai aici, ci si pe altele). din propria mea experienta, corelatia intre diferite timeframe-uri are o importanta cruciala. nu ai cum sa faci o analiza pertinenta si, evident, profit, daca pentru acelasi instrument (fie el de pe forex, stocks, futures etc) nu folosesti mai multe timeframe-uri in acelasi timp.

vreau sa subliniez ca este un lucru esential pentru incepatori sa realizeze de la inceput ca nu au scapare daca gindesc altfel. oameni buni, nu merge. va spun ca am incercat. cred ca a durat cam jumatate de an pina ce am realizat intr-adevar importanta acestor corelatii. timp in care am incercat diferite strategii care una dupa alta au dat gres, era si normal, le aplicam mecanic - functionam ca un EA, uneori faceam profit, alteori pierdeam. pina mi-am dat seama de asta, am reusit sa nu ies in pierdere (norocul meu!).

imi cer scuze celor carora acest subiect li se pare redundant, va rog sa ignorati topicul - el se adreseaza in primul rind incepatorilor. eu am fost si sunt inca in mare parte autodidact in acest domeniu, si e cel mai rau lucru care ti se poate intimpla pentru ca e vorba de banii tai. ori inveti repede ce trebuie, ori iti iei la revedere de la bani.

 

cam atit cu introducerea. sa trecem la partea propriu-zisa. principiul e simplu: metoda "triple screen" (in traducerea mea libera, metoda celor 3 evaluari) a fost propusa de elder. nu o descriu aici, o gasiti in cartea "trading for a living" pe care va recomand calduros s-o cititi integral (din nou paranteza, a fost cartea care mi-a produs declicul si in citeva luni eram pe calea cea buna!). pe scurt, despre ce e vorba:

 

- se aleg 2 perechi de timeframe-uri, in functie de preferinta fiecaruia, care sa fie legate intre ele prin proportia de 1/5 sau 1/6; de exemplu, monthly cu weekly; weekly cu daily; daily cu h4; h4 cu h1/m30. de ce proportia asta? o sa gasiti raspunsul in cartea mentionata.

 

- se identifica trendul pe timeframe-ul mare (prima evaluare), se urmareste configuratia indicatorilor de trend (elder propune ema14, sau macd)

 

- se urmaresc retracementurile pe timeframe-ul mic (a doua evaluare), si se deschide pozitie in directia principala a trendului major, folosindu-ne de configuratia unor oscilatori (rsi, sau stochastic, sau williams % range).

 

- se urmareste pozitia nou deschisa cu un stop loss in directia miscarii (a treia evaluare).

 

acest sistem pentru intrari si stopuri a fost conceput pentru perechea weekly/daily. asta este un alt lucru important, pentru ca de la daily in jos pretul poate fi manipulat relativ usor. o sa constatati singuri lucrul asta, eu mi-am facut datoria si v-am avertizat.

 

prima problema cu care m-am lovit a fost ca la inceput nu reuseam sa fac corelatiile intre timeframe-uri. dupa un timp, m-am invatat - practica isi va spune cuvintul in cele din urma, dupa citeva sute de ore de urmarit graficele.

a doua problema a fost ca de multe ori ratam intrarile in directia trendului pentru ca nu vedeam indeplinite conditiile de intrare - adica, in timp ce trendul mare arata o directie si pe trendul mic se vedea un retracement, oscilatorii de pe tf-ul mic nu se aflau nici pe departe in extrem. s-a rezolvat si asta tot in timp - insa aici a durat ceva mai mult, pentru ca tine de comportamentul perechii pe care o veti urmari (viteza trendului, influenta sesiunilor majore pe perechea respectiva, corelatiile cu comoditati sau cu alta piata majora etc).

 

si acum sa trec la mesajul propriu zis (am mai postat asta odata in topicul despre candlesticks). in loc sa folosesc 2 timeframe-uri invecinate asa cum a propus elder, sar peste cel mic la urmatorul - in felul urmator:

- monthly cu daily - am sarit peste weekly

- weekly cu h4 - am sarit daily

- daily cu m30/h1 (personal folosesc 40min, o poveste mai veche...) - am sarit peste h4

- h4 cu 10min, desi combinatia asta o folosesc destul de rar.

de ce fac sariturile astea? simplu: 1) se vede mult mai bine cind trebuie adaugata pozitie in directia trendului (tf-ul mic arata oscilatorul la extrem in medie o singura data pe durata unei candele de pe tf mare), si 2) se vede mult mai bine cind se termina trendul (pe divergenta ascunsa in sens opus trendului de pina atunci).

voi reveni cu exemple si cu algoritmul logic.

Editat Ianuarie 24, 200916 ani de Scrat

Pe h8 acum spre ex are double bar down la 124.21 pe 27.01,09 inca nerezolvate.

Pe de alta parte, daca se tine de linia de trend actuala (Gann line 45 de grade bull pe h8) este un trend puternic in sus, si mult mai interesant este ca de 5 zile sta la acelasi nivel cu toate MA urile adunate ceea ce mi sugereaza ca daca prinzi trendul vei pune ceva gologani in cont.

 

In alta ordine de idei, threadul asta mi-a schimbat putin stilul si vad ca merge mai bine. Cu alte cuvinte nu intru intr-o tranzactie fara sa ma uit de o mie de ori pe toate TF urile. Indicatorii sunt la final in analiza.

 

Am vaga banuiala ca, un trader adevarat, se uita doar la TF si preturi, indicatorii fiind doar de control. Am citit cat am avut timp James16 si cu ajutorul lui si analizei TF urilor am facut ceva profit in ultimele zile fara sa ma mai bazez pe indicatori. De fapt, nici nu m-am uitat la ei decat dupa ce am pus tranzactia, caci am uitat.

Editat Februarie 3, 200916 ani de Barbones

pai asta si incerc sa fac aici. interpretarea directiei in functie de valorile pretului, si urmarirea trendului principal cu mai multe pozitii deschise succesiv. bineinteles ca folosesc si indicatori, insa doar pentru confirmare.

numai ca ce fac eu aici este doar o mica parte din ce-ar trebui sa faca un trader. eu urmaresc doar minimele/maximele pe tf mari, si in functie de ele plasez ordine pe tf mici; in mod normal, urmaresti linii de trend si canale, nivele de suport/rezistenta, cote fibo, figuri de reversal (gen 1-2-3 de exemplu) etc.

indicatorii iti arata situatia statistica a evolutiei pretului, si intotdeauna vor fi in urma. asa ca trebuie folositi cu atentie, si doar ca o confirmare in plus ca miscarea evolueaza in directia pe care o banuim.

 

Am vaga banuiala ca, un trader adevarat, se uita doar la TF si preturi, indicatorii fiind doar de control. Am citit cat am avut timp James16 si cu ajutorul lui si analizei TF urilor am facut ceva profit in ultimele zile fara sa ma mai bazez pe indicatori. De fapt, nici nu m-am uitat la ei decat dupa ce am pus tranzactia, caci am uitat.

revin cu o noua analiza a situatiei pe g-j. am sa fac mai multe posturi ca sa fie mai usor de urmarit.

dupa cum bine a intuit tradelover (si dupa cum nu am intuit eu, drept urmare am inghitit niste stopuri pe la 130.80), g-j a taiat-o frumusel in sus.

ce ne spun graficele despre situatia curenta?

 

1. graficul monthly - maximul lunii precedente nu a fost depasit. este la 141.53, si pina nu-l vad luat consider posibilitatea unui nou minim istoric.

trend descendent.

 

2. graficul weekly - am lasat 2 sageti pe el, ele sunt de fapt maximele ultimelor 2 luni. deja se vede canalul in care evolueaza pretul. se vede si faptul ca pe weekly avem un higher high si treaba asta complica putin lucrurile, in sensul ca nu mai putem considera situatia ideala pe care o descriam la inceput - higher highs = trend ascendent, si intram buy. din moment ce avem definit un canal de trend, consideram mereu posibilitatea intoarcerii pretului in directia trendului major, adica de pe monthly. in cazul nostru, sunt mai tentat sa iau pozitiile SELL cind vad lower lows pe weekly! sa ne amintim, trendul se considera intact pina la proba contrarie.

trend descendent, conform monthly.

trend minor ascendent, conform weekly.

3. graficul daily - clar ca buna ziua. higher highs, higher lows. mergem in sus. insa atentie! si aici s-a format un canal ascendent. asta inseamna ca situatia sell pe primul lower low nu mai e asa clara, si trebuie sa tinem seama de canalul in care evolueaza pretul.

am pus sageata si o linie orizontala pe ultimul minim daily pe care il consider relevant. 128.49. atit timp cit pretul se mentine peste el, urmarim sa intram buy pe toate retracurile.

sa nu uitam insa directia majora a trendului monthly, care este in jos. in momentul de fata, avem o posibila configuratie de sell foarte frumoasa, atit timp cit pretul se mentine su 141.53. care e confirmarea de intrat short? se poate face fie pe h4, agresiv, sub 132.45 (adica sub minimul zilei de azi); fie la iesirea din canalul ascendent daily, la trecerea sub 128.49.

trend ascendent.

 

4. graficul h4 - la fel ca daily. cu precizarea ca la 137.30 se va forma un ab=cd (se vede pe FE).

aici as vrea sa semnalez un lucru pe care il consider important: durata urcarii actuale, comparativ cu durata caderii de la 141.53. de ce? pentru ca pina acum, retracurile in sus au durat semnificativ mai putin decit miscarile impulsive in jos! daca ne uitam insa la urcarea actuala, vedem ca mai are citeva candele si ajunge egala ca durata cu miscarea 141.53-118.82.

probabil caderea s-a terminat, cel putin momentan. urmeaza o perioada de retracuri, sau pur si simplu miscari sideways. urmarim toate situatiile OB sau OS pe h4.

trend ascendent.

Editat Februarie 6, 200916 ani de Scrat

si apropo de durata acestei miscari in sus.

ma uitam pe graficul daily, pe ultima cadere de la 215.xx, si numaram cite zile au durat retracurile. am pus pe grafic rezultatele. cred ca de data asta sunt sanse sa vedem g-j mergind ceva mai sus.

Editat Februarie 8, 200916 ani de Scrat

dupa cum bine a intuit tradelover [....], g-j a taiat-o frumusel in sus.

mersi, mersi.... era bine daca o lua frumusel in sus inainte de a-mi toca stopurile... dar si eu bubulan, le-am mutat in sus prea devreme. asta pentru ca dupa bobarnacele incasate in ianuarie nu am mai vrut sa risc nimic, si am pus stopuri oleaca peste BE imediat ce s-a dus in sus. am luat vo 20 de parai acolo, dar inca nu ma pot lauda ca sunt la pozitiv, am pierdut dupa aia vo 70 pe alte perechi, nu stiu ce boala am in ultima vreme, parca mi-e frica de trading si am facut numai prostii... pe februarie sunt tot la negativ. Oricum, nu are rost sa va plictisesc cu vaicarelile mele, o sa ziceti ca m-am transformat in baba...

 

deci ce spuneam? aaa, da, faina analiza! luata frumos de la TF mari in jos. keep the good work! suntem cu ochii pe tine

actualizare: g-j a facut un nou maxim daily, la 137.33 - fix la FE 1.00! dupa care a dat inapoi, si azi nu a mai reusit sa treaca mai departe.

pe h1 se vede un double top, prin urmare un posibil retrac pe daily. am pus si canalul de regresie in care evolueaza pretul conform daily. urmarim linia mijlocie, acolo pare sa fie prima zona de suport. daca e incalcata, atunci tinta urmatoare este limita inferioara a canalului.

Editat Februarie 9, 200916 ani de Scrat

am revenit acasa si fac o actualizare scurta.

ce vraji mai face perechea mea favorita, g-j. o luam din nou de sus in jos, pe perechi de timeframe-uri:

 

monthly/daily:

- monthly: trend descendent, cu minime descrescatoare (lower HIGHS); urmarim sa vindem urcarile pe tf inferioare, adica pe daily.

- daily: trend ascendent. abordarea simplista higher highs/higher lows nu se potriveste in cazul asta, pentru ca pretul evolueaza deja intr-un canal ascendent. asa ca o sa punem un canal - deja stiti ca pun canale de regresie si nu echidistante - si pina cind pretul iese din el, vom continua sa adaugam longuri la limita inferioara a canalului.

unde sa fie stopul - adica confirmarea ca s-a terminat urcarea pe daily? 2 variante: fie cind pretul pleaca in jos prin limita inferioara a canalului de regresie, fie sub 129.60 (minimul saptaminii care tocmai s-a incheiat) pentru cine lucreaza cu ordine in asteptare.

Editat Februarie 20, 200916 ani de Scrat

weekly/h4:

- weekly: trend major in jos, trend minor in sus (higher lows). pina nu vedem un minim mai mic decit al saptaminii precedente, se intra long pe toate caderile h4 si se ia profitul in zona superioara a canalului de care vorbeam la daily.

- h4: tocmai a tras o teapa cui urmarea minimul zilei precedente (adica si mie, ca din lipsa de timp asa am urmarit profiturile pe longuri). probabil mai are de coborit putin, poate undeva in zona 131.80, dar trendul dominant care se vede pe h4/daily este deocamdata in sus.

am sa revin si cu o analiza pe e-u, insa pina atunci weekend fain!

Editat Februarie 20, 200916 ani de Scrat

si acuma analiza la e-u.

 

1. monthly/daily

- monthly: in momentul de fata vedem lower lows + lower highs; trendul este descendent. urcarea pina la 1.4719 din decembrie a definit un interval foarte mare in care trendul major poate fi considerat descendent – chiar daca nu va trece sub 1.2329, atit timp cit se mentine sub 1.4719 directia majora este in jos. toate urcarile trebuie considerate trenduri ascendente minore.

un alt lucru care se vede pe monthly este suportul puternic din zona 1.25/1.27 care a oprit caderea rapida de la 1.60.

- daily: evolueaza intr-un canal, iar in momentul de fata pretul a ajuns la limita superioara a acestuia. semnalul de long pentru o posibila iesire din aceasta zona il reprezinta trecerea peste 1.3095 (am pus 2 sageti); atit timp cit aceasta valoare nu este depasita, urmarim pozitii short.

 

2. weekly/h4

- weekly: trend descendent; cel mai recent maxim weekly relevant este 1.3093. am marcat ultimele nivele puternice de suport si rezistenta: 1.2582 si 1.4059; cel mai probabil, daca pretul o ia in sus – adica trece peste 1.3093 – are sanse mari sa se opreasca in 1.4059.

- h4: trend ascendent; am pus un FE pe grafic pentru a urmari nivelele fibo relevante unde se poate termina urcarea – 1.2954, 1.3047 (ambele sunt sub 1.3093 . datorita configuratiilor monthly si weekly, urmarim oportunitati pentru short atit timp cit pretul se mentine sub 1.3093.

 

cam asta ar fi. un alt lucru care trebuie mentionat este reaparitia panicii – poate ati auzit deja ca planul de restabilire economica a fost aprobat de parlamentul american… si poate ati mai auzit ce se intimpla cu citigroup si bank of america… ei bine, toate astea nu sustin deloc ideea unui dolar puternic. uitati-va ce s-a intimplat si cu pretul aurului.

asa ca ochii mari, mintea clara si stopul aproape ca nu se stie niciodata cum reactioneaza piata la stiri super nasoale.