corelatii intre timeframe-uri

[Scrat]

si acuma analiza la e-u.

 

1. monthly/daily

- monthly: in momentul de fata vedem lower lows + lower highs; trendul este descendent. urcarea pina la 1.4719 din decembrie a definit un interval foarte mare in care trendul major poate fi considerat descendent – chiar daca nu va trece sub 1.2329, atit timp cit se mentine sub 1.4719 directia majora este in jos. toate urcarile trebuie considerate trenduri ascendente minore.

un alt lucru care se vede pe monthly este suportul puternic din zona 1.25/1.27 care a oprit caderea rapida de la 1.60.

- daily: evolueaza intr-un canal, iar in momentul de fata pretul a ajuns la limita superioara a acestuia. semnalul de long pentru o posibila iesire din aceasta zona il reprezinta trecerea peste 1.3095 (am pus 2 sageti); atit timp cit aceasta valoare nu este depasita, urmarim pozitii short.

 

2. weekly/h4

- weekly: trend descendent; cel mai recent maxim weekly relevant este 1.3093. am marcat ultimele nivele puternice de suport si rezistenta: 1.2582 si 1.4059; cel mai probabil, daca pretul o ia in sus – adica trece peste 1.3093 – are sanse mari sa se opreasca in 1.4059.

- h4: trend ascendent; am pus un FE pe grafic pentru a urmari nivelele fibo relevante unde se poate termina urcarea – 1.2954, 1.3047 (ambele sunt sub 1.3093 . datorita configuratiilor monthly si weekly, urmarim oportunitati pentru short atit timp cit pretul se mentine sub 1.3093.

 

cam asta ar fi. un alt lucru care trebuie mentionat este reaparitia panicii – poate ati auzit deja ca planul de restabilire economica a fost aprobat de parlamentul american… si poate ati mai auzit ce se intimpla cu citigroup si bank of america… ei bine, toate astea nu sustin deloc ideea unui dolar puternic. uitati-va ce s-a intimplat si cu pretul aurului.

asa ca ochii mari, mintea clara si stopul aproape ca nu se stie niciodata cum reactioneaza piata la stiri super nasoale.

[Scrat]

am primit mai multe solicitari pentru indicatorul care arata maximul/minimul pe tf-urile mari. este unul singur, un MA mtf, pe care il atasez de mai multe ori pe grafic. de exemplu, pentru maxim daily - perioada 1, tf 1440, price 2; minim daily - perioada 1, tf 1440, price 3...

il gasiti in arhiva atasata. dupa ce il instalati, aplicati si template-ul - care are toate setarile deja facute. puteti vedea astfel daily/monthly, h4/weekly, 30min-h1/daily, 15min/h4.

high_low.rar

Editat Februarie 22, 2009 de Scrat

[Scrat]

vineri ce-a trecut mi-am amintit citeva lucruri despre fibonacci. desi poate n-ar trebui sa le povestesc aici, vreau sa mai adaug citeva lucruri la elementele pe care deja le-am descris. deocamdata doar teoretic, dar promit sa exemplific cu prima ocazie cind imi va permite timpul.

 

intotdeauna m-am intrebat cum se foloseste unealta "fibo time zones" din MT. teoretic, indica niste momente in viitor la care ar trebui sa aiba loc miscari de pret - insa desi am urmarit momentele astea, n-am reusit sa ajung la nici o concluzie. asa ca n-am mai insistat cu abordarea... insa recent am dat peste o serie de posturi si ideea cu fibo time zones a revenit, asa ca m-am gindit sa propun o alta interpretare a fibo time zones.

 

cred ca toata lumea este de acord ca piata evolueaza in cicluri - trenduri si corectii. fiecare trend are o anumita simetrie si o viteza de dezvoltare a evenimentelor, iar cind aceasta simetrie se strica ne gindim bineinteles la terminarea trendului. ratiile fibo descriu cel mai bine raportul dintre aceste cicluri, insa problema principala cu care ne confruntam mereu este ca NU STIM niciodata dinainte care va fi proportia dintre un trend si corectia sa: poate fi doar 38.2%, sau 50%, sau uneori poate sa ajunga chiar si la 94.1%.

 

din punctul de vedere al corelatiilor intre timeframe-uri, problema se poate rezolva in felul urmator: o corectie pe un timeframe mare are cele mai multe sanse sa se opreasca la ratia fibo de corectie care coincide cu un nivel de extensie fibo pe un timeframe inferior. ca sa dau un exemplu teoretic: sa spunem ca ne uitam la un grafic daily, unde vedem un trend ascendent.

- stim unde a inceput, pentru ca evolueaza de ceva timp.

- ar fi timpul pentru o corectie... care sunt semnele? 1 - lower low pe daily, sau 2 - pattern 1-2-3 pe h4 sau pe h1.

- vedem semnele de inceput ale corectiei, pretul incepe sa se miste semnificativ in jos. unde se opreste?

- punem un fibo retracement pe daily, si identificam ratiile fibo: 38.2, 50, 61.8, 78.6 etc

- schimbam pe timeframe-ul inferior: h4, sau de preferat h1; punem o extensie fibo, pentru ca aici vorbim deja de un impuls, si identificam nivelele unde s-ar putea termina acest impuls: 1.00, 1.618, 2.00, 2.618 etc.

- comparam ratiile fibo de pe daily cu nivelele fibo de pe h4/h1; pretul are cele mai mari sanse sa se opreasca acolo unde exista suprapuneri.

 

sper ca e totul clar pina acum. am sa revin, bineinteles, si cu niste exemple cind o sa-mi permita timpul, pentru ca o poza face mai mult decit o mie de cuvinte.

 

urmeaza continuarea, pentru ca nu am explicat de fapt cum folosesc fibo time zones.

Editat Martie 1, 2009 de Scrat

[Scrat]

presupunerea pe care imi cladesc rationamentul este urmatoarea: intr-un trend, miscarile in directia principala vor fi intotdeauna mai rapide decit corectiile.

 

daca ne uitam la grafic, observam ca este format din 2 coordonate: timp si pret. o sa-mi spuneti ca timpul nu e important, ei bine, cine crede asta se inseala. timpul este FOARTE important, si fibo time zones este o unealta care ne ajuta sa introducem si factorul timp in ecuatie.

 

cum se traduce presupunerea mea pe grafic? foarte simplu. sa consideram un trend si sa unim momentul de incepere cu momentul in care se afla acum pretul.

 

foarte simplu: unim momentul de incepere a trendului cu momentul in care se afla pretul acum, obtinem o linie dreapta si pur si simplu ii apreciem panta. daca panta e pozitiva, vorbim de trend ascendent; daca panta e negativa, vorbim de trend descendent. cum apreciem viteza de evolutie? foarte simplu: o panta mare inseamna o viteza mai mare, o panta mica inseamna o viteza mai mica. revenind la presupunerea initiala, ca impulsul are intotdeauna o viteza mai mare decit corectia = panta impulsului este mai mare decit panta corectiei (evident, in valori absolute). in momentul in care nu mai vedem indeplinita aceasta conditie, putem considera ca trendul s-a terminat.

Editat Martie 1, 2009 de Scrat

[Scrat]

un exemplu pentru e-u: trendul pe graficul daily este descendent. stim cind a inceput, si deocamdata nu pare sa se fi terminat. unim punctul cel mai de sus cu punctul in care se afla acum pretul:

http://img25.imageshack.us/img25/1867/51021702.th.gif

 

mai departe, trecem pe h4: liniile ingrosate sunt reprezentarea impulsurilor in directia trendului principal (daily), in timp ce liniile intrerupte sunt reprezentarea "in oglinda" a pantei impulsului precedent - au aceeasi panta cu impulsul, dar in directie opusa. eu unul cam vad corectiile sub liniile intrerupte, iar in cazurile in care nu se intimpla este doar o chestiune de timp pina trec din nou sub liniile intrerupte. pe scurt, ce vreau sa ilustrez cu exemplul din poza de mai jos: corectia are viteza si/sau durata mai mica decit impulsul corespunzator. cind nu se mai intimpla acest lucru, e semn ca trendul s-a terminat.

http://img25.imageshack.us/img25/4563/euh4.th.gif

 

astept si alte pareri sau critici. pentru cine nu vede pozele in text, le-am atasat.

[Scrat]

pe istoric, toate arata frumos; prezentul ne omoara... asa ca o sa continui cu exemplul pe e-u.

conform rationamentului initial, am ajuns intr-un punct in care pe graficul h4 se pare ca miscarea curenta in jos are o viteza mai mica de evolutie decit cea precedenta. asa ca e normal sa ne intrebam, s-a terminat trendul descendent de pe daily? incepem sa vedem pe h4 segmente mai rapide si mai lungi in sus, urmate de segmente mai lente si mai scurte in jos?

http://img22.imageshack.us/img22/6007/euh41.th.gif

 

problema pe care o vad in momentul de fata este ca posibila corectie in jos (de la 1.2991 in jos), desi are viteza mult mai mica decit miscarea precedenta (cea marcata de linia galbena continua), are o durata mai mare - aproape dubla - decit urcarea 1.2513 - 1.2991; insa daca vedem pretul peste 1.2991, as zice ca trendul daily in jos s-a terminat si urmeaza o miscare in sus. daca nu, nu.

Editat Martie 1, 2009 de Scrat

[Scrat]

si acum citeva grafice cu nivele fibo time si pret, tot pe e-u. ca o exemplificare cum s-ar putea folosi impreuna fibo time zones si fibo retracement.

[Scrat]

reactualizare pentru g-j: monthly/daily, weekly/h4, daily/40min.

 

monthly/daily: februarie s-a terminat cu un higher high pe monthly, dupa 6 luni de trend descendent fara nici un retrac semnificativ. urmarim sa cumparam toate caderile pe daily (cind oscilatorii sunt OS, cu alte cuvinte), atit timp cit pretul se mentine deasupra minimului lunii precedente (125.29).

daca trendul ascendent se mentine, un target posibil ar fi la 38.2 din caderea 215.94 - 118.79 = in jurul zonei 155-156. o sa corelez cu o extensie fibonacci pe un tf inferior pentru definirea zonei tp.

 

weekly/h4: trend ascendent, foarte clar. higher lows, deja de 5 saptamini - cu cea curenta, ar fi 6. ultimul minim relevant (zona OS pe h4) a fost 127.10; asta imi spune ca atit timp cit pretul se mentine deasupra, urmaresc ca intru long pe toate caderile h4 - chiar daca vad lower lows pe weekly. chiar in acest moment, pe h4 se schiteaza o zona in care CCI este OS.

conform extensiei fibo, zonele posibile de target in acest moment sunt la 145.66 / 157.14; insa in functie de evolutia ulterioara, aceste zone se pot schimba.

 

daily/40min: trend descendent, lower highs. problema este ca punctele relevante nu sunt maximele daily, ci zonele in care CCI a fost OB - deocamdata este doar una: 140.57. atit timp cit pretul se mentine sub 140.57, trendul daily este in jos, si trebuie sa consideram pozitii short. targetul este in zona 134.50.

in momentul de fata se schiteaza o zona de rezistenta puternica la 138.60. un alt target posibil in sus este la 139.35, inainte de o noua coborire sau dimpotriva, de un nou test al lui 140.57.

 

graficele le gasiti atasate. sper ca sunt destul de clare.

concluzia: trendul descendent puternic de pe monthly ia o pauza. in momentul de fata, exista mai multe variante, in functie de punctele critice si ordinea in care ele vor fi (eventual) atinse: 127.10 (suport weekly); 140.57 (rezistenta daily); 141.74 (rezistenta curenta monthly). trendul dominant (weekly) pare sa fie in sus, iar in momentul de fata ne aflam intr-un potential retracement pe daily care poate sa ajunga fie la 134/133, fie 129. dupa care, cel mai probabil inapoi in sus.

Editat Martie 3, 2009 de Scrat

[Scrat]

mai sterg praful de pe topic.

un scurt update pentru g-j , care tot creste de citeva saptamini.

- monthly arata ultimele 2 candele cu higher high/higher low. trendul descendent s-a terminat pe moment, putem considera ca suntem in retracement. orientativ, nivelele relevante pentru tinta retracementului sunt 38.2 (155.90), 50 fibo (167.36) si 61.8 fibo (178.82). personal, cred ca zona 155-156 are cele mai multe sanse sa fie atinsa.

sigur ca e posibil ca aceasta urcare sa fie inceputul unui alt trend ascendent major, dar deocamdata il tratam ca pe retracement.

- weekly deja si-a definit canalul ascendent (care arata ca un bear flag, daca ne uitam cu atentie). ultimele 2 candele weekly arata higher high/higher low. trend ascendent, clar. urmarim starile OS pe h4 si intram long pe confirmare. punct de reversal: 131.48, adica ultimul minim de swing relevant pe daily.

- daily arata tot higher high/higher low. am pus un FE pe ultimele virfuri de swing daily, si se vede ca 100FE si 200FE coincid bine cu nivelurile fibo retrac 38.2 si 61.8 de pe monthly. zonele indicate trebuie urmarite cu atentie. urmarim starile OS pe h1/m30 si intram long pe confirmare. punct de reversal: 135.27, adica ultimul minim de swing relevant pe h4.

 

timeframe-urile mai mici (h4 si h1/m30) o sa le folosim pentru intrari/adaugari de pozitii. spre exemplu, in momentul actual, asteptam ca h1 sa devina OS si apoi urmarim o intrare long. punctul critic aici este 136.30 (ultimul minim de swing relevant pe h1), si atit timp cit pretul se mentine asupra lui, trendul poate fi considerat ascendent pe daily si h4. daca 136.30 este depasit, va aduce in atentie 135.27 (am zis mai sus ce e cu el).

Editat Martie 24, 2009 de Scrat

[Scrat]

dupa niste discutii avute saptamina asta, m-am gindit ca ar fi bine sa revin asupra unor lucruri si sa dau un exemplu de rationament.

dupa cum bine stiti, stilul meu de trading presupune urmarirea trendului principal; iar pentru asta folosesc in principal grafice mari, incepind de la daily in sus - iar pentru intrari mai folosesc h4, si uneori h1 cind sunt pe faza.

 

primul lucru pe care vreau sa-l repet:

cind analizam un grafic, ne uitam la directia trendului existent deja. asta vedem pe grafic. NU STIM unde se va duce pretul. prin urmare, trendul se presupune a fi intact pina la proba contrarie!

un exemplu: daca pe graficul weekly am identificat ca directia trendului este in sus, atunci vom deschide pozitii long conform confirmarilor de pe daily, pina cind ultima tranzactie va fi pierzatoare. ilustrarea acestui exemplu se vede pe graficele weekly si daily pe g-j.

 

cum gindim: incepem cu timeframe-ul mare, si mergem spre cel mic. cum arata analiza pe g-j, din punctul asta de vedere:

1 - monthly: este bearish; consecinta este ca, schimbind pe weekly, vom vedea miscari mai LARGI in jos (impulsuri), si miscari mai SCURTE si RAPIDE in sus (corectii). continuind pe aceasta idee, suntem interesati sa intram la finele miscarii pe care noi o consideram CORECTIE, asa ca aceste miscari trebuie disecate cu atentie. mai departe, sa vedem ce zice weekly.

2 - weekly: pe termen scurt este bullish; in acelasi timp, miscarea actuala in sus este CORECTIE. ce inseamna asta? inseamna ca, daca ne uitam pe daily, vom vedea fie una, fie trei miscari principale (ceva gen a-b-c). acum pe daily se vede o structura gen a-b-c, si cred ca ar trebui sa fim undeva in c. ei bine, cind se termina acest c, sunt cele mai mari sanse ca s-a terminat si corectia weekly in sus.

bun. unde am ajuns acum? pai, am ajuns la ideea ca, atunci cind se termina unda c pe daily, sunt sanse mari sa inceapa un nou impuls pe weekly/monthly in jos - citeva mii de pipsi. ce facem? urmarim terminarea undei c de pe daily! la confirmarea ca ea s-a terminat, reintram short cu target sub 118. deci, repet: finalizarea corectiei weekly se urmareste cel mai sigur pe daily.

 

asta este o corelatie intre monthly/weekly/daily. un alt exemplu de corelatie se poate face pe weekly/daily/h4.

1 - weekly: bullish (dar corectie!), ceea ce inseamna ca intram long pe toate caderile daily (atunci cind daily devine OS pe oscilatori, ca sa fiu clar). si facem chestia asta pina cind ultima tranzactie este pierzatoare!

2 - daily: din cauza ca weekly este indreptata in sus, teoretic ar trebui sa vedem pe daily impulsuri in sus, si corectii in jos. suntem interesati sa intram in sensul trendului major, care in acest caz este weekly, DECI URMARIM CORECTIILE DAILY IN JOS, si le disecam pe h4.

3 - h4: cind daily devine OS, urmarim confirmarea de intrare long pe h4. finalizarea corectiei daily se urmareste cel mai sigur pe h4. de exemplu, ultima confirmare de long pentru miscarea actuala daily in sus a fost la 142.05.

 

deocamdata atit. am pus si 4 grafice, ca sa nu vorbesc pe de rost. in timp ce cititi postul, uitati-va pe graficele corespunzatoare.

astept intrebari, daca sunt.

Editat Mai 2, 2009 de Scrat