am decis sa deschid acest topic pentru ca este un lucru despre care se discuta mult pe forum (si nu numai aici, ci si pe altele). din propria mea experienta, corelatia intre diferite timeframe-uri are o importanta cruciala. nu ai cum sa faci o analiza pertinenta si, evident, profit, daca pentru acelasi instrument (fie el de pe forex, stocks, futures etc) nu folosesti mai multe timeframe-uri in acelasi timp.

vreau sa subliniez ca este un lucru esential pentru incepatori sa realizeze de la inceput ca nu au scapare daca gindesc altfel. oameni buni, nu merge. va spun ca am incercat. cred ca a durat cam jumatate de an pina ce am realizat intr-adevar importanta acestor corelatii. timp in care am incercat diferite strategii care una dupa alta au dat gres, era si normal, le aplicam mecanic - functionam ca un EA, uneori faceam profit, alteori pierdeam. pina mi-am dat seama de asta, am reusit sa nu ies in pierdere (norocul meu!).

imi cer scuze celor carora acest subiect li se pare redundant, va rog sa ignorati topicul - el se adreseaza in primul rind incepatorilor. eu am fost si sunt inca in mare parte autodidact in acest domeniu, si e cel mai rau lucru care ti se poate intimpla pentru ca e vorba de banii tai. ori inveti repede ce trebuie, ori iti iei la revedere de la bani.

 

cam atit cu introducerea. sa trecem la partea propriu-zisa. principiul e simplu: metoda "triple screen" (in traducerea mea libera, metoda celor 3 evaluari) a fost propusa de elder. nu o descriu aici, o gasiti in cartea "trading for a living" pe care va recomand calduros s-o cititi integral (din nou paranteza, a fost cartea care mi-a produs declicul si in citeva luni eram pe calea cea buna!). pe scurt, despre ce e vorba:

 

- se aleg 2 perechi de timeframe-uri, in functie de preferinta fiecaruia, care sa fie legate intre ele prin proportia de 1/5 sau 1/6; de exemplu, monthly cu weekly; weekly cu daily; daily cu h4; h4 cu h1/m30. de ce proportia asta? o sa gasiti raspunsul in cartea mentionata.

 

- se identifica trendul pe timeframe-ul mare (prima evaluare), se urmareste configuratia indicatorilor de trend (elder propune ema14, sau macd)

 

- se urmaresc retracementurile pe timeframe-ul mic (a doua evaluare), si se deschide pozitie in directia principala a trendului major, folosindu-ne de configuratia unor oscilatori (rsi, sau stochastic, sau williams % range).

 

- se urmareste pozitia nou deschisa cu un stop loss in directia miscarii (a treia evaluare).

 

acest sistem pentru intrari si stopuri a fost conceput pentru perechea weekly/daily. asta este un alt lucru important, pentru ca de la daily in jos pretul poate fi manipulat relativ usor. o sa constatati singuri lucrul asta, eu mi-am facut datoria si v-am avertizat.

 

prima problema cu care m-am lovit a fost ca la inceput nu reuseam sa fac corelatiile intre timeframe-uri. dupa un timp, m-am invatat - practica isi va spune cuvintul in cele din urma, dupa citeva sute de ore de urmarit graficele.

a doua problema a fost ca de multe ori ratam intrarile in directia trendului pentru ca nu vedeam indeplinite conditiile de intrare - adica, in timp ce trendul mare arata o directie si pe trendul mic se vedea un retracement, oscilatorii de pe tf-ul mic nu se aflau nici pe departe in extrem. s-a rezolvat si asta tot in timp - insa aici a durat ceva mai mult, pentru ca tine de comportamentul perechii pe care o veti urmari (viteza trendului, influenta sesiunilor majore pe perechea respectiva, corelatiile cu comoditati sau cu alta piata majora etc).

 

si acum sa trec la mesajul propriu zis (am mai postat asta odata in topicul despre candlesticks). in loc sa folosesc 2 timeframe-uri invecinate asa cum a propus elder, sar peste cel mic la urmatorul - in felul urmator:

- monthly cu daily - am sarit peste weekly

- weekly cu h4 - am sarit daily

- daily cu m30/h1 (personal folosesc 40min, o poveste mai veche...) - am sarit peste h4

- h4 cu 10min, desi combinatia asta o folosesc destul de rar.

de ce fac sariturile astea? simplu: 1) se vede mult mai bine cind trebuie adaugata pozitie in directia trendului (tf-ul mic arata oscilatorul la extrem in medie o singura data pe durata unei candele de pe tf mare), si 2) se vede mult mai bine cind se termina trendul (pe divergenta ascunsa in sens opus trendului de pina atunci).

voi reveni cu exemple si cu algoritmul logic.

Editat Ianuarie 24, 200916 ani de Scrat

am primit mai multe solicitari pentru indicatorul care arata maximul/minimul pe tf-urile mari. este unul singur, un MA mtf, pe care il atasez de mai multe ori pe grafic. de exemplu, pentru maxim daily - perioada 1, tf 1440, price 2; minim daily - perioada 1, tf 1440, price 3...

il gasiti in arhiva atasata. dupa ce il instalati, aplicati si template-ul - care are toate setarile deja facute. puteti vedea astfel daily/monthly, h4/weekly, 30min-h1/daily, 15min/h4.

high_low.rar

Editat Februarie 22, 200916 ani de Scrat

vineri ce-a trecut mi-am amintit citeva lucruri despre fibonacci. desi poate n-ar trebui sa le povestesc aici, vreau sa mai adaug citeva lucruri la elementele pe care deja le-am descris. deocamdata doar teoretic, dar promit sa exemplific cu prima ocazie cind imi va permite timpul.

 

intotdeauna m-am intrebat cum se foloseste unealta "fibo time zones" din MT. teoretic, indica niste momente in viitor la care ar trebui sa aiba loc miscari de pret - insa desi am urmarit momentele astea, n-am reusit sa ajung la nici o concluzie. asa ca n-am mai insistat cu abordarea... insa recent am dat peste o serie de posturi si ideea cu fibo time zones a revenit, asa ca m-am gindit sa propun o alta interpretare a fibo time zones.

 

cred ca toata lumea este de acord ca piata evolueaza in cicluri - trenduri si corectii. fiecare trend are o anumita simetrie si o viteza de dezvoltare a evenimentelor, iar cind aceasta simetrie se strica ne gindim bineinteles la terminarea trendului. ratiile fibo descriu cel mai bine raportul dintre aceste cicluri, insa problema principala cu care ne confruntam mereu este ca NU STIM niciodata dinainte care va fi proportia dintre un trend si corectia sa: poate fi doar 38.2%, sau 50%, sau uneori poate sa ajunga chiar si la 94.1%.

 

din punctul de vedere al corelatiilor intre timeframe-uri, problema se poate rezolva in felul urmator: o corectie pe un timeframe mare are cele mai multe sanse sa se opreasca la ratia fibo de corectie care coincide cu un nivel de extensie fibo pe un timeframe inferior. ca sa dau un exemplu teoretic: sa spunem ca ne uitam la un grafic daily, unde vedem un trend ascendent.

- stim unde a inceput, pentru ca evolueaza de ceva timp.

- ar fi timpul pentru o corectie... care sunt semnele? 1 - lower low pe daily, sau 2 - pattern 1-2-3 pe h4 sau pe h1.

- vedem semnele de inceput ale corectiei, pretul incepe sa se miste semnificativ in jos. unde se opreste?

- punem un fibo retracement pe daily, si identificam ratiile fibo: 38.2, 50, 61.8, 78.6 etc

- schimbam pe timeframe-ul inferior: h4, sau de preferat h1; punem o extensie fibo, pentru ca aici vorbim deja de un impuls, si identificam nivelele unde s-ar putea termina acest impuls: 1.00, 1.618, 2.00, 2.618 etc.

- comparam ratiile fibo de pe daily cu nivelele fibo de pe h4/h1; pretul are cele mai mari sanse sa se opreasca acolo unde exista suprapuneri.

 

sper ca e totul clar pina acum. am sa revin, bineinteles, si cu niste exemple cind o sa-mi permita timpul, pentru ca o poza face mai mult decit o mie de cuvinte.

 

urmeaza continuarea, pentru ca nu am explicat de fapt cum folosesc fibo time zones.

Editat Martie 1, 200916 ani de Scrat

presupunerea pe care imi cladesc rationamentul este urmatoarea: intr-un trend, miscarile in directia principala vor fi intotdeauna mai rapide decit corectiile.

 

daca ne uitam la grafic, observam ca este format din 2 coordonate: timp si pret. o sa-mi spuneti ca timpul nu e important, ei bine, cine crede asta se inseala. timpul este FOARTE important, si fibo time zones este o unealta care ne ajuta sa introducem si factorul timp in ecuatie.

 

cum se traduce presupunerea mea pe grafic? foarte simplu. sa consideram un trend si sa unim momentul de incepere cu momentul in care se afla acum pretul.

 

foarte simplu: unim momentul de incepere a trendului cu momentul in care se afla pretul acum, obtinem o linie dreapta si pur si simplu ii apreciem panta. daca panta e pozitiva, vorbim de trend ascendent; daca panta e negativa, vorbim de trend descendent. cum apreciem viteza de evolutie? foarte simplu: o panta mare inseamna o viteza mai mare, o panta mica inseamna o viteza mai mica. revenind la presupunerea initiala, ca impulsul are intotdeauna o viteza mai mare decit corectia = panta impulsului este mai mare decit panta corectiei (evident, in valori absolute). in momentul in care nu mai vedem indeplinita aceasta conditie, putem considera ca trendul s-a terminat.

Editat Martie 1, 200916 ani de Scrat

un exemplu pentru e-u: trendul pe graficul daily este descendent. stim cind a inceput, si deocamdata nu pare sa se fi terminat. unim punctul cel mai de sus cu punctul in care se afla acum pretul:

http://img25.imageshack.us/img25/1867/51021702.th.gif

 

mai departe, trecem pe h4: liniile ingrosate sunt reprezentarea impulsurilor in directia trendului principal (daily), in timp ce liniile intrerupte sunt reprezentarea "in oglinda" a pantei impulsului precedent - au aceeasi panta cu impulsul, dar in directie opusa. eu unul cam vad corectiile sub liniile intrerupte, iar in cazurile in care nu se intimpla este doar o chestiune de timp pina trec din nou sub liniile intrerupte. pe scurt, ce vreau sa ilustrez cu exemplul din poza de mai jos: corectia are viteza si/sau durata mai mica decit impulsul corespunzator. cind nu se mai intimpla acest lucru, e semn ca trendul s-a terminat.

http://img25.imageshack.us/img25/4563/euh4.th.gif

 

astept si alte pareri sau critici. pentru cine nu vede pozele in text, le-am atasat.

pe istoric, toate arata frumos; prezentul ne omoara... asa ca o sa continui cu exemplul pe e-u.

conform rationamentului initial, am ajuns intr-un punct in care pe graficul h4 se pare ca miscarea curenta in jos are o viteza mai mica de evolutie decit cea precedenta. asa ca e normal sa ne intrebam, s-a terminat trendul descendent de pe daily? incepem sa vedem pe h4 segmente mai rapide si mai lungi in sus, urmate de segmente mai lente si mai scurte in jos?

http://img22.imageshack.us/img22/6007/euh41.th.gif

 

problema pe care o vad in momentul de fata este ca posibila corectie in jos (de la 1.2991 in jos), desi are viteza mult mai mica decit miscarea precedenta (cea marcata de linia galbena continua), are o durata mai mare - aproape dubla - decit urcarea 1.2513 - 1.2991; insa daca vedem pretul peste 1.2991, as zice ca trendul daily in jos s-a terminat si urmeaza o miscare in sus. daca nu, nu.

Editat Martie 1, 200916 ani de Scrat

si acum citeva grafice cu nivele fibo time si pret, tot pe e-u. ca o exemplificare cum s-ar putea folosi impreuna fibo time zones si fibo retracement.

reactualizare pentru g-j: monthly/daily, weekly/h4, daily/40min.

 

monthly/daily: februarie s-a terminat cu un higher high pe monthly, dupa 6 luni de trend descendent fara nici un retrac semnificativ. urmarim sa cumparam toate caderile pe daily (cind oscilatorii sunt OS, cu alte cuvinte), atit timp cit pretul se mentine deasupra minimului lunii precedente (125.29).

daca trendul ascendent se mentine, un target posibil ar fi la 38.2 din caderea 215.94 - 118.79 = in jurul zonei 155-156. o sa corelez cu o extensie fibonacci pe un tf inferior pentru definirea zonei tp.

 

weekly/h4: trend ascendent, foarte clar. higher lows, deja de 5 saptamini - cu cea curenta, ar fi 6. ultimul minim relevant (zona OS pe h4) a fost 127.10; asta imi spune ca atit timp cit pretul se mentine deasupra, urmaresc ca intru long pe toate caderile h4 - chiar daca vad lower lows pe weekly. chiar in acest moment, pe h4 se schiteaza o zona in care CCI este OS.

conform extensiei fibo, zonele posibile de target in acest moment sunt la 145.66 / 157.14; insa in functie de evolutia ulterioara, aceste zone se pot schimba.

 

daily/40min: trend descendent, lower highs. problema este ca punctele relevante nu sunt maximele daily, ci zonele in care CCI a fost OB - deocamdata este doar una: 140.57. atit timp cit pretul se mentine sub 140.57, trendul daily este in jos, si trebuie sa consideram pozitii short. targetul este in zona 134.50.

in momentul de fata se schiteaza o zona de rezistenta puternica la 138.60. un alt target posibil in sus este la 139.35, inainte de o noua coborire sau dimpotriva, de un nou test al lui 140.57.

 

graficele le gasiti atasate. sper ca sunt destul de clare.

concluzia: trendul descendent puternic de pe monthly ia o pauza. in momentul de fata, exista mai multe variante, in functie de punctele critice si ordinea in care ele vor fi (eventual) atinse: 127.10 (suport weekly); 140.57 (rezistenta daily); 141.74 (rezistenta curenta monthly). trendul dominant (weekly) pare sa fie in sus, iar in momentul de fata ne aflam intr-un potential retracement pe daily care poate sa ajunga fie la 134/133, fie 129. dupa care, cel mai probabil inapoi in sus.

Editat Martie 3, 200916 ani de Scrat

mai sterg praful de pe topic.

un scurt update pentru g-j , care tot creste de citeva saptamini.

- monthly arata ultimele 2 candele cu higher high/higher low. trendul descendent s-a terminat pe moment, putem considera ca suntem in retracement. orientativ, nivelele relevante pentru tinta retracementului sunt 38.2 (155.90), 50 fibo (167.36) si 61.8 fibo (178.82). personal, cred ca zona 155-156 are cele mai multe sanse sa fie atinsa.

sigur ca e posibil ca aceasta urcare sa fie inceputul unui alt trend ascendent major, dar deocamdata il tratam ca pe retracement.

- weekly deja si-a definit canalul ascendent (care arata ca un bear flag, daca ne uitam cu atentie). ultimele 2 candele weekly arata higher high/higher low. trend ascendent, clar. urmarim starile OS pe h4 si intram long pe confirmare. punct de reversal: 131.48, adica ultimul minim de swing relevant pe daily.

- daily arata tot higher high/higher low. am pus un FE pe ultimele virfuri de swing daily, si se vede ca 100FE si 200FE coincid bine cu nivelurile fibo retrac 38.2 si 61.8 de pe monthly. zonele indicate trebuie urmarite cu atentie. urmarim starile OS pe h1/m30 si intram long pe confirmare. punct de reversal: 135.27, adica ultimul minim de swing relevant pe h4.

 

timeframe-urile mai mici (h4 si h1/m30) o sa le folosim pentru intrari/adaugari de pozitii. spre exemplu, in momentul actual, asteptam ca h1 sa devina OS si apoi urmarim o intrare long. punctul critic aici este 136.30 (ultimul minim de swing relevant pe h1), si atit timp cit pretul se mentine asupra lui, trendul poate fi considerat ascendent pe daily si h4. daca 136.30 este depasit, va aduce in atentie 135.27 (am zis mai sus ce e cu el).

Editat Martie 24, 200916 ani de Scrat

dupa niste discutii avute saptamina asta, m-am gindit ca ar fi bine sa revin asupra unor lucruri si sa dau un exemplu de rationament.

dupa cum bine stiti, stilul meu de trading presupune urmarirea trendului principal; iar pentru asta folosesc in principal grafice mari, incepind de la daily in sus - iar pentru intrari mai folosesc h4, si uneori h1 cind sunt pe faza.

 

primul lucru pe care vreau sa-l repet:

cind analizam un grafic, ne uitam la directia trendului existent deja. asta vedem pe grafic. NU STIM unde se va duce pretul. prin urmare, trendul se presupune a fi intact pina la proba contrarie!

un exemplu: daca pe graficul weekly am identificat ca directia trendului este in sus, atunci vom deschide pozitii long conform confirmarilor de pe daily, pina cind ultima tranzactie va fi pierzatoare. ilustrarea acestui exemplu se vede pe graficele weekly si daily pe g-j.

 

cum gindim: incepem cu timeframe-ul mare, si mergem spre cel mic. cum arata analiza pe g-j, din punctul asta de vedere:

1 - monthly: este bearish; consecinta este ca, schimbind pe weekly, vom vedea miscari mai LARGI in jos (impulsuri), si miscari mai SCURTE si RAPIDE in sus (corectii). continuind pe aceasta idee, suntem interesati sa intram la finele miscarii pe care noi o consideram CORECTIE, asa ca aceste miscari trebuie disecate cu atentie. mai departe, sa vedem ce zice weekly.

2 - weekly: pe termen scurt este bullish; in acelasi timp, miscarea actuala in sus este CORECTIE. ce inseamna asta? inseamna ca, daca ne uitam pe daily, vom vedea fie una, fie trei miscari principale (ceva gen a-b-c). acum pe daily se vede o structura gen a-b-c, si cred ca ar trebui sa fim undeva in c. ei bine, cind se termina acest c, sunt cele mai mari sanse ca s-a terminat si corectia weekly in sus.

bun. unde am ajuns acum? pai, am ajuns la ideea ca, atunci cind se termina unda c pe daily, sunt sanse mari sa inceapa un nou impuls pe weekly/monthly in jos - citeva mii de pipsi. ce facem? urmarim terminarea undei c de pe daily! la confirmarea ca ea s-a terminat, reintram short cu target sub 118. deci, repet: finalizarea corectiei weekly se urmareste cel mai sigur pe daily.

 

asta este o corelatie intre monthly/weekly/daily. un alt exemplu de corelatie se poate face pe weekly/daily/h4.

1 - weekly: bullish (dar corectie!), ceea ce inseamna ca intram long pe toate caderile daily (atunci cind daily devine OS pe oscilatori, ca sa fiu clar). si facem chestia asta pina cind ultima tranzactie este pierzatoare!

2 - daily: din cauza ca weekly este indreptata in sus, teoretic ar trebui sa vedem pe daily impulsuri in sus, si corectii in jos. suntem interesati sa intram in sensul trendului major, care in acest caz este weekly, DECI URMARIM CORECTIILE DAILY IN JOS, si le disecam pe h4.

3 - h4: cind daily devine OS, urmarim confirmarea de intrare long pe h4. finalizarea corectiei daily se urmareste cel mai sigur pe h4. de exemplu, ultima confirmare de long pentru miscarea actuala daily in sus a fost la 142.05.

 

deocamdata atit. am pus si 4 grafice, ca sa nu vorbesc pe de rost. in timp ce cititi postul, uitati-va pe graficele corespunzatoare.

astept intrebari, daca sunt.

Editat Mai 2, 200916 ani de Scrat

dupa niste discutii avute saptamina asta, m-am gindit ca ar fi bine sa revin asupra unor lucruri si sa dau un exemplu de rationament.........

Intrebari nu am pentru ca ai fost foarte clar din punctul meu de vedere. Tin sa-ti multumesc penteru munca depusa .