Deschid topicul asta pentru a pune zilnic tranzactiile facute cu acest sistem si al testa impreuna.

Daca se va dovedi ca e bun cu atat mai bine pentru toti, daca nu atunci este un model de - asa nu.

 

In primul rand, cum am ajuns aici. Am testat c-am tot ce-am gasit gratis si usor de inteles, indicatori si sisteme. Unele le-am aprofundat pe unele nu, deci nu pot sa zic ca nu sunt bune pe cele care nu le-am aprofundat. Cele care le-am testat nu-mi ridicau contul asa cum doream eu. Asa ca din tot ce-am citit pana acum, nu destul bineinteles, am ajuns la o concluzie, cea pe care pot sa o trag acum, bazata pe cunostintele actuale, adica minime, dar cel mai mult pe observatul miscarii pretului luni intregi.

 

Piata merge in DOUA directii: Sus si jos. Cand se afla pe suporti si rezistente tot asa este doar ca diferentele intre varfuri sunt mult mai mici.

 

Intre doua nivele oarecare pretul trece de cateva ori, oricum mai mult de o data ceea ce inseamna ca pe acolo, daca as fi deschis tranzactii in directia trendului as fi facut profit de mai multe ori. Cu alte cuvinte intre 1.2800 si 1.2850 sunt 50 de pipsi dar pretul trece de la un suport la altul in zig zag. Asta inseamna ca intre aceste nivele destul de apropiate poti face, in principiu, atatea tranzactii cate zig zag uri sunt.

Suna destul de simplu in principiu. Problema apare la Managementul Banilor. Aici ma mananca Tradelover. Dar cum el e in Thailanda stau linistit

 

Din ceea ce am observat pana acum, ( de sase luni ma ocup de forex pe demo) pretul are o fluctuatie, o marime a zig zag ului care atinge de cele mai multe ori un maxim de 10 pipsi si mai rar 15 pipsi. Asta insemna ca atata timo cat 10 pipsi sunt mai mereu in fata trendului de ce sa nu-i luam. Daca in schimb ai nimerit sa fie final de trend adica varf de zig zag si pretul o ia invers trendului vei intra pe minus peste cei 10 pipsi. Sa zicem acum, asa cum e setat acum de 20 de pipsi Stop Loss.

 

De ce 20 de pipsi Stop Loss cand stim ca este un raport pagubos intre castig si pierdere. Pentru ca raportul intre tranzactiile de varfuri de zig zag unde vei pierde 20 de pipsi si cele de mijloc, unde mergi cu trendul este net superior celui din urma.

 

In consecinta, un zig zag, are de cele mai multe ori 2 varfuri. Intre varfuri pretul merge cat ce cat in trend de max si minim de 10 pipisi. Partea frumoasa este ca la un moment dat, pretul pleaca din zona de 10 pipsi intr-o directie ( sus sau jos). Asta inseamna ca va atinge o zona foarte des atinsa de maxim 17 18 pipsi dupa care o ia invers. Acela este momentul de mini varf ca sa zic asa. Acolo este si profitul tau. Daca in momentul cand inchizi, pretul a coborat sau urcat brusc n-are nicio importanta. Ai castigat sau ai pierdut cativa cativa pipsi.

 

Alegem TF ul de 5 minulte.

 

Momentul cand intri in piata este neimportant. Poti intra oricand. nu stiu daca pe toate perechile. Deocamdata USD/JPY, GBP/JPY EUR/USD USD/CHF sunt cele cu care merg.

 

Tot ce ai de facut este sa deschizi tranzactii in directia trendului. Imediat ce pretul loveste targetul tau adaugi SL de 20 de pipsi si Trailling Stop de 15 pipsi.

 

Aici sunt 2 modalitati de a scoate banii.

Ori scoti la 10 pipsi si imediat adaugi alta tranzacitie in continuarea trendului ori astepti ca pretul sa atinga 15 18 pipsi si inchizi manual.

 

De ce Trailing Stop totusi. Pentru ca fiind atat de multe tranzactii intr-o perioada scurta obosesti tot adaugand si inchizand, mental ma refer si s-ar putea sa prinzi o stire importanta si atunci pretul va sari foarte mult si foarte repede. Asta te va ajuta sa prinzi miscarea fara sa ai probleme cu nervii. Atat cat ai prins atat e. S-a lovit SL pui repede alta tranzactie si gata.

 

Marele castig aici ar trebui sa fie din stiri pe care le culegem tehnic si nu fundamental. o miscare de 50 100 de pipsi in favaorea ta va ridica procentul profitului in detrimentul pierderlor.

 

 

Si acum am in minte un lucru spus de Tradelover mai de mult : Ma multumesc si cu 10 pipsi. Nu stiu daca in forma asta a spus-o dar mi-a ramas in minte.

 

Managemetul Banilor.

 

Deocamdata asta este principala problema a sistemului. In timp ce scriu aici sistemul merge pe profit dar am si pierderi care de multe ori anuleaza profitul din 5 tranzactii pozitive.

Tradelover cu siguranta ma va desfiinta si stiu ca are dreptate dar incercarea moarte n-are, mai ales ca sunt pe demo, deci nu sunt bani la mijloc.

 

PS. Rectific, nu doar Tradelover are voie sa ma desfiinteze

Barbones_24_feb_ora_13.htm

Editat Februarie 24, 200916 ani de Barbones

Foarte misto. Cred ca asa trebuie sa gandesc si eu. Excesul ar trebui sa fie o varianta pe un alt cont sepatat, oricum din bani altora, nu din ai mei. Cred ca din ce 28.000 trebuia sa iei 5000, sai pui la pusculita si sa te arunci in jungla cu restul. Tocmai ce vorbeam cu niste prieteni de cei care au facut bani la greu pe astfel de gandire. Problema e ca riscul este pe masura castigului si atunci trebuie sa ti-l asumi fara remuscari. Mai e si maine o zi. Viata e frumoasa daca sti sa o traiesti. Pierderea asta poate fi sutul in fund de care se tot vorbeste nici decum o dezamagire.

Foarte misto. Cred ca asa trebuie sa gandesc si eu. Excesul ar trebui sa fie o varianta pe un alt cont sepatat, oricum din bani altora, nu din ai mei. Cred ca din ce 28.000 trebuia sa iei 5000, sai pui la pusculita si sa te arunci in jungla cu restul. Tocmai ce vorbeam cu niste prieteni de cei care au facut bani la greu pe astfel de gandire. Problema e ca riscul este pe masura castigului si atunci trebuie sa ti-l asumi fara remuscari. Mai e si maine o zi. Viata e frumoasa daca sti sa o traiesti. Pierderea asta poate fi sutul in fund de care se tot vorbeste nici decum o dezamagire.

ai sa rizi dar in urmatoarea zi bancara (adica lunea urmatoare) urma sa scot banii si sa las in cont exact 5k de euro

Problema a fost cu cei de la Alpari - scosesem 500 de euro de la ei si inca nu aveau confirmarea ca banii intrasera deja in contul meu (cred ca era si o procedura de verificare a datelor furnizate de mine) iar din aceasta cauza nu aveam voie sa mai scot alti bani pina nu intrau in cont cei 500 euro. Oricum, am incetat sa ma mai gindesc la ei si la ce as fi facut cu banii. Partea buna este ca stiu ca se pot face bani seriosi daca esti atent, te conformezi MM si putin noroc.

Asa cum am zis, dar nu m-am tinut de cuvant, am sa postez cat de des pot tranzactiile pe sistemul asta. Repet, e pentru cui se potriveste. Eu sunt coleric, agresiv si lipsit de rabdare dar in acelasi timp foarte, dar foarte incapatanat.

 

Nu tranzactionez zilnic acest sistem pentru ca incerc sa gasesc un sistem care sa nu-mi duca ritmul cardiac prea sus pentru prea mult timp, dar de cate ori sunt in bucluc, revin la el si ies din hazna.

 

Stau de sapte luni cu ochii cascati pe tot ce misca legat de Forex si am reusit sa-mi infrang nerabadarea de a castiga enorm din prima secunda. Deci inca sunt pe demo. Cand o sa ma simnt in largul meu si am sa vad ca media lunara a tranzactiilor vor fi pozitive, adica bani in cont la final si nu pierdere, am sa intru pe real.

 

Daca sistemul va functiona, nu stiu, este doar un mod de a vedea profitul rapid pe termen scurt care poate fi la fel de repede aruncat pe apa sambetei tot asa de repede. Diferenta apare atunci cand capitalizezi si realizezi ca e destul incat sa te opresti, sa retragi cat mai mult din el si sa o iei de la capat.

 

Domnul Gann, un mare trader al secolului XX, avea aceeasi tehnica. Facea din 3000 de dolari, 20.000 intr-o luna. Chiar mare trader fiind, ii scotea si lasa tot 3000 in cont.

 

Felul asta de a face bani e bun doar daca ai grja de celelate TF uri, vezi si cu pregatire prealabila pentru intrarile NY si Londra. Deci, intri cu o ora inainte sau doua, iti cauti directia trendului si ti cont neaparat de TF uri. TOATE. In niciun caz sa nu stai cu GANDUL pe un singur TF, indiferent de stire si ce vrea ea sa spuna.

DetailedStatement.htm

Editat Martie 11, 200916 ani de Barbones

Super Tare , Barbones !

 

Ce TF ai folosit, ca vad ca unele tranzactiile au durat cateva ore ?

Ce ziceti de atasament ?

 

Aveti statistici mai recente ?

Forex_Report___Predicting_Price_Movement.pdf

Studiul acesta nu inseamna nimic. In plus, este incorect. De ce spun ca este incorect? Pentru ca nu este facut pe date de ticksi reale, ci pe ticksi simulati. Nu am citit foarte atent textul, ci m-am concentrat mai mult asupra tabelelor. Se spune undeva in text ca datele de ticksi sunt REALE? Daca nu se spune, au un motiv foarte puternic ca sa nu spuna. Pentru ca nu sunt ticksi reali. Daca se spune, atunci tipii sunt niste mari mincinosi. Pentru ca ticksii sunt simulati. Ca sa stochezi data la ticksi pe 4 ani iti trebuie spatiu de stocare imens. Asemenea baze de date nu exista. Adica nu ca nu sunt free, ori ca se pot lua pe bani, pur si simplu nu exista. Pentru ca traderii mari nu sunt interesati de asa ceva. Cei care ar face asemenea baze de date spre a le oferi spre vanzare, nu ar avea cui le vinde. Toate bazele de ticksi disponubile free sunt simulate. Cei care afirma ca vand charturi de ticksi reali sunt doar excroci ordinari, ticksii sunt simulati cu vreun fel de strategy-tester mai avansat.

 

Atunci cand simulezi ticksi, folosind un program de tipul Strategy Testerului din MT4 (la care se selecteaza "every tick"), acel program are o "predilectie" in a genera ticksi intr-o anumita ordine in functie de miscarea pietei, adica practic el citeste din baza de date OHLCV-ul pt fiecare candela M1, si pe baza acestor valori genereaza un numar de ticksi care sa se deplaseze pe o curba care sa plece de la Open, sa mearga spre unul dintre capete (H ori L, de obicei cel mai apropiat, ori intotdeauna pe directia candelei directe, cum face ST, ori pe directia trendului principal din TF-ul superior, etc, toate astea le-am povestit in posturi anterioare) apoi sa mearga la celalalt capat, apoi sa revina si sa se termine la Close. De aceea ticksii din baza de date generata astfel depind de TF-ul pentru care se face generarea, precum si de complexitatea programului care face generarea.

 

Daca va e lene sa cititi posturile astea lungi, retineti totusi un singur lucru din tot ce am spus: ticksii depind de TF-ul pe care se face generarea. Ei au in acest caz tendinta de a "pastra" trendul care se observa pe TF-ul pe care se aplica interpolarea, si asta e normal, matematic vorbind. In functie de complexitatea programului, acesti ticksi imita miscarea reala a pietei, dar ei NU SUNT miscarea reala a pietei.

 

Intr-o piata REALA (adica forward testing) indiferent ca sunt pe M1, pe M30, pe H4, D1 sau oricare chart vreti voi, pretul (in ticksi) se misca EXACT LA FEL. Daca piata s-a miscat 10 ticksi in sus, si apoi inca 20 de ticksi in sus, am tot o miscare de 30 de ticksi, indiferent pe ce TF sunt. Daca iau un interval FIX de timp, si am un milion de miscari de 10 pipsi, pe acest interval, din care 400 de mii sunt urmate de miscare de inca 20 de pipsi si alte 600 de mii nu sunt urmate de aceasta miscare, atunci - ATENTIE - probabilitatea ca miscarea de 10 ticksi sa fie continuata cu alta de 20 de ticksi pe aceeasi directie este INTOTDEAUNA 40%, indiferent pe ce TF ma uit eu. Daca am ticksi reali, adica fac forward test, nu conteaza pe ce TF sunt.

 

Deci toata statistica aia prezentata acolo nu are nici o valoare. Daca ar fi pe ticksi reali, ar trebui ca in toate tabelele prezentate pentru o pereche, cifrele sa fie la fel. Adica daca stau si ma uit o zi intreaga pe chartul de un minut, ori daca ma uit o zi intreaga pe chartul de o ora, am TOT ATATEA miscari de 10 pipsi in sus urmate de miscari de 20 de pipsi in sus, in ambele cazuri. Doar unu care nu gandeste isi poate inchipui ca pe M30 am mai putine miscari de 77 de pipsi in total decat pe M5.

 

Alta e treaba cand folosesc ticksi interpolati. Pe M1 miscarea e mai rafinata decat pe M30, pentru ca la simularea unei bare M30 "stiu" doar 4 valori, pe cant la simularea pe M1 a aceleiasi perioade de 30 de minute, am 120 de valori (OHLC-urile celor 30 de bare M1). De aceea, daca fac acest test pe ticksi interpolati, ei tind, asa cum am spus, sa pastreze trendul. Si va apare ca am mai multe miscari de 77 de pipsi in sus (pentru ca barele M30 sunt mai lungi, cand interpolez intre H si L, daca bara e mai lunga, acolo am trend deja, dar pe M1 poate ca a fost invers miscarea, si a fost range). Deci daca fac acest test pe ticksi interpolati, valorile din tabele tind sa creasca cu cat TF-ul creste, pentru ca ticksii interpolati fac trenduri mai lungi decat ticksii reali. Practic valorile reale, ca sa va faceti o idee, sunt ceva mai mici decat acele afisate in tabele pt charturile M1. (pentru ca M1 este un TF mai mare decat T1, adica chartul pe ticksi, deci interpolarea lui o sa dea valori mai mari la probabilitati, decat cele reale). Celelalte tabele nu au nici o valoare, ele contin numere mai mari, pentru ca interpolarea s-a facut pe TF mai mari.

 

Adica cum, daca ma uit pe chartul D1, probabilitatea ca o miscare de 10 pipsi sa fie urmata de una de inca 20 de pipsi, este mai mare decat daca ma uit pe chartul M1???? Pai cum dracu, piata nu se misca tot atat???? Nu e tot piata aia??? Nu e absurd? Ma mir cum pot astia publica asemenea chestie.

 

Acuma ca sa vin si cu ceva constructiv, pot sa fac repede un expert care sa scoata o asemenea statistica. Chiar o sa ma joc un pic. Nu ai nevoie de rapoarte mai recente, e foarte simplu sa generezi tu rapoartele astea. Daca stai pe forward test cu ele, cifrele vor fi reale, dar iti trebuie ceva timp sa acumulezi "vechimea". Iar pentru history se poate folosi M1, caz in care valorile vor fi un pic mai mari. Si o sa vedeti ca cu cat creste TF-ul cresc si valorile, datorita interpolarii. Voi face asemenea jucarie si o sa o pun pe vamist. Poate in weekend. Intrebarea e cui foloseste....

Asta era si nedumerirea mea : cum poate TF sa influenteze probabilitatile respective.

 

Multumesc Tradelover ! Baietii incepatori , sa ia aminte.

 

Poate n-ar fi rau de vazut in mod Real cum se comporta Pretul.

 

Tradelover : daca nu e prea incomod, fa o statistica similara sa vedem despre ce este vorba.

 

Atasez un fisier in care am calculat (cum m-am priceput) profitul in pips pe baza acelor probabilitati. Pacat ca nu e adevarat

Forex_probabilitati.xls

Azi am facut doar trei tranzactii. Una dintre ele un pic c-am prea riscanta si am avut noroc ca am inchis pe profit. Alta gresala mare a fost lipsa SL ului. Promit sa numai fac.

 

Apropo de TF uri. Normal ca nu poate influenta un TF pretul. E logic. N-are nici o legatura. Pretul merge in directia lui indiferent de TF uri. M-am referit la TF uri mici si TF uri mari in a fi folosite ca si analiza pe terment lung si temen scurt. Deci, analiza vine de sus in jos, de la mare la mic. Odata ce ai gasit trendul pe TF mare intri in in linia trendului pe cel mic. Azi am scapat o implusiva in linia trendului principal si am intrat pe corectie deci nu in linia trendui, cu emotii.

11_martie.htm

Editat Martie 11, 200916 ani de Barbones

Azi am facut doar trei tranzactii. Una dintre ele un pic c-am prea riscanta si am avut noroc ca am inchis pe profit. Alta gresala mare a fost lipsa SL ului. Promit sa numai fac.

am si eu o intrebare - ce inseamna si la ce foloseste "swap" (am vazut si pe MT4 dar nu am gasit nimic la help)?

@barbones - te joci cu focul )) am vazut acum 5 min un spike care m-a umplut de bani, ghinionul meu ca in loc de 1 am pus 0.1

mersi,

investopedia

 

If firms in separate countries have comparative advantages on interest rates, then a swap could benefit both firms. For example, one firm may have a lower fixed interest rate, while another has access to a lower floating interest rate. These firms could swap to take advantage of the lower rates.

 

Mai bine ca nu ai pus mai mult. Repet, eu ma joc cu focul pe demo.