sistemul Barbones si cei 10 pipsi

[Barbones]

investopedia

 

If firms in separate countries have comparative advantages on interest rates, then a swap could benefit both firms. For example, one firm may have a lower fixed interest rate, while another has access to a lower floating interest rate. These firms could swap to take advantage of the lower rates.

 

Mai bine ca nu ai pus mai mult. Repet, eu ma joc cu focul pe demo.

[maxu08]

investopedia

 

If firms in separate countries have comparative advantages on interest rates, then a swap could benefit both firms. For example, one firm may have a lower fixed interest rate, while another has access to a lower floating interest rate. These firms could swap to take advantage of the lower rates.

 

Mai bine ca nu ai pus mai mult. Repet, eu ma joc cu focul pe demo.

ahhh, era demo. credeam ca era real

[tradelover]

Promit sa numai fac.

hahaha, unde duce legea asta noua, cu scrierea legata a lui "niciun"... Deci promiti sa nu mai faci, sau promiti sa numai faci? (atentie, e o diferenta de nuanta, asa cum ai scris tu, eu as citi ca promiti sa faci numai asta de acum incolo). Legat de TF-uri, ceea ce spunea dannad se referea la postul meu, legat de influenta TF-urilor in prognoza din tabelul ala al lui, care bineinteles, aceasta influenta e nula. Nu se lega de postul tau. Da-i inainte cu posturile, este ok. Intr-un fel noi doi (eu si dannad) suntem un pic offtopic aici, si imi cer scuze pt asta. Are oarece legatura, pentru ca tu numesti topicul "....zece pipsi", si ceea ce a pus el este un fel de studiu "unde se duce piata dupa ce s-a miscat 10 pipsi intr-o directie". Deci te rog sa ne mai suferi pe topic, cel putin pana pun eu expertul, de care deja m-am apucat aseara, dar nu am terminat ca imi era somn, iar la job nu am timp nici sa ma duc la buda... cu chiu cu vai imi mai gasesc timp de forum, cand am 2-3 minute (acum e pauza de pranz). Nu e chip sa deschid MetaEditorul si sa stau sa programez. Poate in seara asta mai scriu ceva la el si mai fac cateva teste.

 

@dannad

 

am revazut calculele tale, cateva dintre ele nu pe toate, dar sunt corecte. Probabil ca si celelalte la care nu m-am uitat sunt corecte la randul lor. Si vorba ta, ar fi prea frumos sa fie totul adevarat. Dar a-ti inchipui ca acele probabilitati cresc odata cu TF-ul este o mare gogoasa, si nu imi imaginez ca un broker poate scoate asa ceva din capul lui. Sa luam de pilda TFurile D1, la care probabilitatea ca cursul sa se mai miste INCA 10 pipsi dupa ce s-a miscat 10, este intotdeauna mai mare de 90%, adica este 92, 94, chiar aproape 96%. Pai ce ar insemna asta? Daca as juca cu un SL chiar si de 50 de pipsi, ca sa ii dau destul loc de manevra, si cu un target de 10 pipsi, nu as avea decat sa astept orice miscare de 10 pipsi, si sa intru pe directia ei pentru inca 10. Conform cu tabelul lor, in mai mult de 90% din cazuri targetul meu va fi atins, si la 100 de tranzactii voi face 900 de pipsi. La celelalte 10 tranzactii voi pierde 500 de pipsi. Pai am inca plus! Ba chiar baban! 400 de pipsi, cel putin, ca sa nu mai zic de probabilitatea de 95%, unde as avea 950 de pipsi cu plus si doar 250 cu minus, adica 700 de pipsi net, la acelasi TP de 10 si SL de 50. Iar miscari de 10 pipsi independente intre ele se petrec pe perechile alea la fiecare 10 minute, iar cand sesiunea se ingroasa, chiar la fiecare minut. O zi are 1440 de minute, si chiar daca nu tranzactionez in afara sesiunilor, ori nu tranzactionez in anumite momente ale zilei, ori la stiri, deci chiar si fara astea, tot pot sa fac 100 de beturi pe zi. Sau macar 50 daca sunt mai moale de mana cu care misc mouseul si daca nu ma duce capu sa fac un expert. Asta ar insemna un profit de 400-700 de pipsi la fiecare 2 zile, in cel mai rau caz. Mai lipsesteun cont de 1000 de parai ca start, plus oleaca de capitalizare (reinvestire a profitului) pe parcurs, si sunt pe plajă cu milionul in buzunar cam intr-o luna jumate. Sa fim seriosi!

 

Cifrele reale sunt mult mai mici. Cel mai aproape de cifrele reale sunt acelea prezentate in tabelele cu chartul M5 (am observat intre timp ca M1 lipseste), dar si acelea la randul lor sunt (presupun eu, nu am nici o dovada!) exagerat de mari. Practic 20-ul ar trebui sa fie intotdeauna sub 50%, iar celelalte sa scada exponential. Pentru ca probabilitatea ca in acest moment piata sa se miste un pip in sus este egala cu probabilitatea ca in acest moment piata sa se miste un pip in jos, si ambele sunt 0.5, de unde, folosind o inductie matematica simpla, pot demonstra ca probabilitatea ca piata sa se miste in acest moment 2 pipsi in sus este o jumatate din probabilitatea ca piata sa se miste un pip in jos. Adica mai exact, prima e 0.33 si a doua e 0.67. Si tot asa. La target de 3 ori mai mare ca stopul, probabilitatea ca targetul sa fie lovit este 0.25, pe cand probabilitatea ca stopul sa fie lovit este 0.75. Prin urmare, cifrele care urmeaza in tabel dupa coloana cu +20 trebuie inmultite cu raportul acestor probabilitati. Presupunand ca am un stop rezonabil, de exemplu la o ratie de 1 la 1, si spreadul este zero, toate aceste cifre din tabel vor fi egale cu 50%, si asta este tocmai caracteristaca RWT a pietei. Daca in schimb folosesc un stop de -20 intotdeauna, indiferent cat pun targetul, si spreadul este de 2 pipsi, atunci sansele mele REALE sunt cam 45% pt +20, apoi 45*2*1/3=30% pentru +30, apoi 45*2*1/4=23% pentru +40, si tot asa, iar pentru +100 voi avea cam 9%. Acestea sunt sansele teoretice, calculate probabilistic, in ipoteza ca piata se misca random. Daca RWT este adevarata, atunci ceea ce se intampla inainte nu conteaza. Adica aia 10 pipsi miscati de piata nu au nici o importanta. Pot fi 20, pot fi 77, pot fi 19 pipsi impotriva, nu conteaza. Pentru ca in RWT, trecutul nu poate determina prezentul. Daca arunc o moneda de 10 ori si pica de fiecare data marca, care este probabilitatea ca - aruncand-o a 11-a oara - sa pice tot marca? Care ati spus 50%, ati ghicit. Cele 10 aruncari anterioare nu au nici o valaore, fiecare aruncare a monedei are probabilitate de 50% sa pice marca, indiferent ce a picat inainte. Daca in schimb grupez aceaste aruncari cate doua, si dupa 10 grupuri de astfel de aruncari obtin 20 de "marca", care este probabilitatea ca aruncand inca un grup (doua aruncari) sa obtin iar "de doua ori marca"? Care ati zis 25% ati ghicit, oricate grupuri as arunca, probabilitatea fiecarui grup sa pice doua marci este 25%, pentru ca am patru cazuri posibile: marca-marca, marca-leu, leu-marca si leu-leu. Daca le grupez cate trei aruncari, probabilitatea sa am 3 marci intr-un grup este 12.5%, pentru ca am 8 situatii posibile (2 la puterea a treia) din care doar una este aceea cu trei marci la rand. Ca sa fac problema mai complexa, care este probabilitatea sa am doua marci din trei aruncari? well, este 3/8, calculati voi ca exact 3 din cele 8 situatii posibile au doua marci (pot fi prima si a doua, prima si a treia, ori a doua si a treia). Si reversul, probabilitatea ca sa NU am doua marci, este 5/8, restul situatiilor. Acum imaginati-va ca marca este "TP hit" si restul este "SL hit", in functie de cat de mare e SL si TP, voi avea o serie de probabilitati teoretice, in functie de distanta pana la SL si pana la TP. Cand ele sunt egale (probabilitatea sa am o marca si un leu din doua aruncari) probabilitatile sunt egale si sunt 50%. Adica pot avea situatile din mijloc dintre cele patru enumerate mai sus.

 

Presupunand ca piata e RWT si spreadul nu e zero, ceea ce se apropie de situatia noastra reala, atunci liniile din tabelul acela trebuie sa inceapa toate cu o valoare intre 10% si 50% (adica in coloana lui +20), si sa continue cu cifre MAI MICI spre dreapta. In nici o situatie cifrele nu pot fi mai mari. Daca am gasit cifre mai mari, atunci am inventat o metoda de a face bani continuu. Adica o metoda cu castig probabilistic. Cifra de inceput poate fi 50% doar cand spreadul este zero. Ea poate fi aprox 10% cand spreadul este mare, adica daca platesc 8-9 pipsi spread, am nevoie de o miscare mai lunga si nu mai castig nimic. E la fel ca la jocul cu monezi daca introduc regula ca fiecare a 5-a marca care iese o ignor. In cazul asta ti-am pus "spread" de 20% din castig, adica 2 pipsi din cei 10 care sunt target. Intelegi?

 

Asta e teoria. O sa fac si expert, ca am devenit brusc curios sa vad care sunt cifrele reale, si cu aceasta ocazie sa imi verific si teoria, hihi.

[tradelover]

am si eu o intrebare - ce inseamna si la ce foloseste "swap"

ai incercat dictionarul forex de pe vamist?

 

Valutele se tranzactioneaza in perechi. Swapul unei perechi valutare in Forex este diferenta intre dobanda valutei pe care o cumperi si dobanda valutei pe care o vinzi. Ia sa adaugi definitia asta la dictionarul vamist, ca pedeapsa!

 

Daca spre exemplu tranzactionezi long pe perechea AAABBB adica cumperi o valuta AAA cu dobanda ridicata in timp ce vinzi una BBB cu dobanda scazuta, tu de fapt ai vandut BBB, ca sa cumperi AAA. De unde ai luat BBB-ul? Ca tu ai in cont USD, nu BBB. Exact, ai ghicit, brokerul te-a imprumutat cu BBB-uri in locul catorva USD din contul tau (depusi ca depozit de buna credinta, sau marja), si tu ai putut sa vinzi acesti BBB imediat si sa cumperi AAA cu ei. Altfel nu ai putea sa cumperi sau sa vinzi GBPJPY daca tu ai in cont USD. De unde iei GBP, sau JPY? Acum vine in calcul dobanda. Brokerul trebuie sa iti plateasca dobanda la "AAA-urile" din contul tau pe durata cat le ai in cont, adica pe durata cat tranzactia sta deschisa, pentru ca tu ai vandut BBB si ai cumparat AAA pe care ii tii in cont la el, si el, ca orice banca, trebuie sa iti plateasca dobanda la banii pe care ii depui in cont la el. In acelasi timp tu trebuie sa ii platesti brokerului dobanda pe BBB-urile pe care ti le-a imprumutat. Ca brokerul, ca orice banca, percepe dobanda pe banii care ti-i imprumuta. Si diferenta dintre dobanda pe care trebuie sa o primesti tu la AAA si cea pe care trebuie sa o platesti la BBB se numeste in Forex: SWAP.

 

Daca tii o tranzactie deschisa mai multe zile, o sa vezi ca rubrica swap se modifica, uneori voi primi cativa dolari, alteori vei plati cativa dolari (adica iti da sau iti ia BANI din cont!!) in functie de directia si swapul perechii pe care o tranzactionezi. Pentru detalii, linkul de pe investopedia la care trebuie sa te duci cred ca nu are legatura cu swapul bancar, ci mai mult cu rollover-ul. Pentru ca in lumea bancara, acest tip de "swap" se numeste rollover. Are de obicei loc la trecerea de la o zi la alta, deci rubrica swap din MetaTraderul tau nu se va modifica in cursul zilei, ci doar daca ai tranzactii deschide de la o zi la alta (la miezul noptii dupa orarul brokerului).

[dannad]

Tradlover >

 

Cred ca din toata statistica lor ramane valabil doar faptul ca : probabilitatea ca pretul sa parcurga inca 10 pips , este mai Mare daca pretul se misca initial 50 pips si nu doar 10 pips.

 

Eu cred ca :

- cu cat trendul este mai lung, probabilitatea de a continua inca 10 pips este mai mare.

 

- pe TF-uri mari predictibilitatea trendului este mai Mare, deci risk mai mic si, implicit (regula de baza), profit mai mic.

Pe TF-uri mici, invers.

 

- pentru a alege modul cel mai profitabil de a tranzactiona, pe TF mare sau pe TF mic, sunt prea multe variabile de luat in calcul, inclusiv norocul si nu cred ca se poate face o alegere sigura.

Eu am inteles ca doar o chestie este clara pana acum - doar 10% au succes. Asta desigur si din cauza money management-ului si a psihologiei.

 

Poate ca in Expertul respectiv trebuie figurate cel putin 3 variabile :

- distanta dupa care se face intrarea

- TP

- SL (cu mai multe valori).

 

Deocamdata nu ma descurc cu progamarea in MT4 , dar in aprilie o sa am mai mult timp, poate o sa aprofundez.

[dannad]

Ceva mai concret, ca nelamurire personala :

 

Daca vreau o rata risk/reward de 1:2 si pun, de exemplu, SL de 20 pips (cu probablitate de atingere de 66%) si TP de 40 pips (cu probablitate de atingere de 33%), profitul este 40 pips*0.33 - 20 pips*0.66 = ZERO

 

Acum invers : accept o rata risk/reward de 2:1 si pun, de exemplu, SL de 40 pips (pt o probablitate de atingere de doar 33%) si TP de 20 pips (cu probablitate de atingere de 66%), profitul este 20 pips*0.66 - 40 pips*0.33 = ZERO

 

Teoretic, binenteles.

 

Ca sa castigi ce trebuie totusi sa faci ?

 

Ca daca este vorba doar de noroc, inseamna ca forexul este o loterie. Care este realitatea ?

Editat Martie 12, 2009 de dannad

[dannad]

Inca ceva :

 

 

Cred ca dezavantajul major pe care il avem ca traderi , deriva din cauza acestui BID-ASK care este "plimbat" de broker/market maker dupa cum vrea numai si numai el.

 

Daca dai un ordin cu executie instanta (la piata) practic intri la pretul dorit/oferit de broker.

Daca dai un ordin pending intri numai daca broker-ul vrea el sa faca tranzactia cu tine.

 

Evident ca intri ,indiferent de tipul ordinului, pentru ca in final ai acceptat. Deci pana la urma este tot un fel negociere incheiata cu acordul partilor (tu si broker-ul).

 

Numai ca , din cate am inteles, el VEDE piata (ordinele din piata), tu nu. El face oferta de BID-ASK, tu accepti sau nu.

El vine cu "BID-ASK "- ul catre ordinele in asteptare dupa cum vrea el.

 

Desigur, cotatia perechii respective, in linii mari, se misca astfel incat reflecta raportul dintre cele doua economii nationale.

Numai ca pana la miscarile importante, broker-ul plimba "BID-ASK" - ul cum vrea el astfel in cat sa faca , binenteles, profit.

 

Este cu totul alt context decat pe o bursa obisnuita.

 

Si atunci cum fac unii profit ? Eu cred ca prind o miscare favorabila care este FACUTA numai si numai de broker.

Probabil , din cand in cand , i se poate intimpla sa mai piarda si el, insa detine un avantaj major.

Avantaj major la el - dezavantaj major la noi.

 

Asta e : vrei sa castigi mult, trebuie sa risti mult .

 

Majoritatea traderilor castiga putin si rar sau chiar deloc, broker-ul castiga putin/tranzactie dar DES.

 

Deci, pana la urma , din punctul de vedere al traderului, haosul/norocul sta la baza forex-ului.

 

Alte pareri ?

[tradelover]

welcome to the club, hehe...

 

Cam ce spui tu in posturile astea (mai ales in ala cu RR-ul care da rezultat zero oricum il intorci) ma chinui eu sa explic de cativa ani. Primul meu pot pe acest forum (acum vreo cativa ani) a fost un raspuns la un post al lui Lazypawn despre un test pe care il facusem pe vremea aia. Puneam un milion de tranzactii la intamplare, pe o perioada de mai multi ani, cu RR fix. Apoi repetam testul cu RR diferit, pe aceeasi perioada. Si indiferent ca RR-ul era 1 sau 2 sau 3 sau 0.5, sau 0.7 (adica indiferent daca SL era de 100 si TP de 200 sau SL de 37 si TP de 74, sau invers, dar pentru tot testul pastram acelasi raport, adica 1 la 2, iar apoi pt alt test luam alt raport si repetam un milion de beturi. SL si TP le generam aleator, dar intotdeauna pt acelasi test ele trebuiau sa aiba aceeasi proportie intre ele).

 

Inevitabil, dupa un milion de beturi, indiferent cum alegeam raportul initial si valorile efective pe durata testului, indiferent cum arata curba equityului contului, ca uneori crestea partial alteori scadea partial, la sfarsit aveam o pierdere egala cu "de un milion de ori spreadul". Raportul dintre risk si reward nu conteaza, ceea ce demonstreaza ca piata nu isi memoreaza istoria. Adica miscarea din trecut nu are nici o putere in a prezice miscarile viitoare.

 

RWT!

 

welcome to the club, deci... (desi ma amuza faptul ca ai inteles chestia asta asa de repede...)

[tradelover]

Ca sa castigi ce trebuie totusi sa faci ?

cand afli chestia asta iti dau toti banii mei sa ii traiduiesti tu cum vrei si sa imi dai jumate din profit

[tradelover]

cateva tabele preliminare, unde se vede diferenta intre M5 si M1. de mentionat ca profitul net apare inca pozitiv, dar tranzactiile neutre nu sunt socotite la profit. adica acelea care nu dau nici in target nici in stop, pe perioada de timp considerata. dar in realitate, ele aduc un surplus (negativ) de spread, si deasemenea pipsi cu plus sau cu minus, ele se pot inchide oriunde intre SL si TP, si cum SL este mai mare ca TP, probabilitatea ca ele sa se termine negativ este mai mare.

 

expertul il pun dupa ce termin toate calculele (inclusiv partea cu tranzactiile neutre, care acum nu sunt considerate la profit) si dupa ce ii fac o interfata frumoasa, acum nu scrie nimic pe ecran, ci doar scrie in fisier rezultatele la sfarsit. fisierul se poate deschide cu excel.

 

o sa remarci diferentele uriase intre m1 si m5. vinovat este desigur interpolatorul de ticksi!! pe o piata reala (chart de ticksi) rezultatele sunt mult mai proaste!

 

TicksPrediction.zip

 

(grrr, nu ma lasa sa pun csv, a trebuit sa il zipez)