sistemul Barbones si cei 10 pipsi

[dannad]

Fantastic ! Doar 33% ating TP-ul de 10 pips in conditiile in care SL = 100 pips !

 

Tranzactiile neutre, in mod Real , se inchid pe profit sau pierdere la sfarsitul intervalului de timp (24 bare). Chiar nu-mi dau seama cum ar trebui considerate aceste tranzactii. Cei de la FxEngine cred ca nu si-au pus problema asta.

Oricum scopul principal este, zic eu, sa vedem cate se inchid pe TP si cate pe SL.

 

Desi TP-ul este mic (10, 20, 30 pips) multe tranzactii (50%) nu ajung pe TP sau SL. Ar fi normal sa se intample asta doar pt. TP-uri de 80, 90 , 100 pips.

 

Probabil testarea pe real rezolva asta.

 

Este clar ca 24 bare de 5 min. inseamna alt interval (pt.o tranzactie) decat 24 bare de 30 min.

Deci , o tranzactie careia i se da la dispozitie un interval mai mare de timp , are sanse mai mari de a ajunge la TP sau SL. Cred ca in felul asta au ajuns (FxEngine) la probabilitati mai mari. Desi pretul este acelasi, conteaza metoda de lucru, abordarea.

 

Din punct de vedere practic, nu cred ca ar trebui comparate probabilitatile de pe diversele Time-Frame-uri.

Esenta este ca : daca distanta pana la TP creste, scade probablitatea de a fi atins. Cam banal, nu ?

 

Totusi , interesante sunt valorile acestei probabilitati in realitate.

Editat Martie 12, 2009 de dannad

[tradelover]

Well, ca am ramas cu o restantza.

 

Nu am putut sa ma achit mai devreme, pentru ca ieri am lucrat (la noi se lucreaza o sambata si una nu) iar azi a facut fiica-mea febra si a trebuit sa o duc la spital.

 

In primul rand imi cer scuze ca am pus un alt fisier decat ala pe care voiam sa il pun initial, m-a incurcat arhivarea aia, prima data pusesem fisierul corect dar nu mi l-a accepta (nu ii placea extensia csv) si m-am dus pe director si am compresat alt fisier din greseala, mai vechi. Am observat acum ca arhiva e asa de mica si cand m-am uitat in ea, e altceva. Vorbeam de profituri, dar in tabelul pus nu apare nici un profit. Sorry. Legat de barele alea 24, well, eu am facut toate testele pe un numar mai mic de bare, pentru ca mergea mai repede. Poate de aia apar si asa de multe tranzactii neutre. Va rog sa ignorati fisierul anterior, si sa va generati propriile fisiere. Aaaa nu aveti cu ce? Well... asta e jucaria:

 

[attach deleted by tradelover on 20 Martie 09, vezi de ce in posturile de mai jos]

 

Era gata de vineri, cu exceptia aranjarii datelor frumos pe ecran, aranjare care mi-a mancat ficatii pana a iesit asa cum vroiam eu, da-i un pixel la dreapta, da-i trei pixeli la stanga... pentru ca comment-ul default de la MT4, well... it sucks! asa ca am facut eu propria mea functie de comment, sa pot sa ii spun pozitia pe ecran, culoarea, fontul... A trebuit sa aleg un font care sa nu aiba PS (proportional spaces) ca altfel nu imi iesea alinierea, ocazie cu care am descoperit ca nu am alt font non-PS in computer in afara de Courier New, well asta e, mai schimbati voi daca nu va palce.

 

Cum se foloseste? Il puneti pe chart in timp real (forward test), asteptati cateva luni si apoi il inchideti. El o sa scrie pe ecran statistica, si cand il inchideti sau schimbati TF-ul sau perechea, scrie totul intr-un fisier CSV pe care il gasiti in folderul mt4\experts\files. Ca sa testati cu ST, alegeti perechea, alegeti TF pe M1 (cel mai aproape de realitate in privinta interpolarii ticksilor), alegeti vizual sau nu, daca ati ales vizual atunci alegeti viteza corespunzatoare. Cand testul se termina, se scrie in fisier, doar ca acum fisierul este in mt4\tester\files. Rezultatele tuturor testelor se scriu in acelasi fisier (se adauga). Drept urmare fisierul trebuie sa nu fie accesat pt scriere de catre alte programe, altfel scrierea crapa (adica sa nu fie deschis cu excelul in timp ce expertul vrea sa scrie in el). Eroarea o vedeti in log.

 

EA-ul nu pune nici o tranzactie, doar face statistica. Nu l-am facut indicator datorita lucrului auxiliar pe care ar fi trebuit sa il fac pt testarea cu ST (calculul de spread) si datorita lucrului auxiliar pe care l-ati fi facut voi (aveati nevoie de un expert vid, etc, stiti povestea cu testarea indicatorilor, am povestit-o cand am vorbit despre cum puteti testa daca un indicator isi repicteaza trecutul). Deci l-am facut expert, dar nu e un expert propriu-zis, adica nu pune beturi, nu da alarme, semnale, etc. Doar face statistica respectiva.

 

O sa mai observati ca acum numarul tranzactiilor contabilizate este diferit pentru targeturi diferite, asta e o "imbunatatire", in sensul ca nu iau tranzactii daca sunt deja in tranzactie, ori tranzactiile cu TP mai mare dureaza mai mult. Altfel ar lua tranzactii la fiecare tick, si nu e asta scopul, overtrading.

 

De asemenea o sa mai observati ca uneori, depinzand de target, de stop, de pereche, jucaria face profit, si inca BABAN! Well, profitul ala nu inseamna nimic, atat timp cat nu stim dinainte care va fi combinatia (targetul+stopul) care va face profit pe intervalul respectiv de timp. E la fel ca tranzactionarea dupa crossuri de MA-uri, orice interval de timp din trecut ai lua si orice pereche ai lua, poti gasi (backtesting plus optimizare) doua MA-uri care sa faca profit gramada pe intervalul ala tranzactionand crossul lor. Din nefericire, in timp real, nu stii dinnainte care vor fi aceste MA-uri (vezi indonezianul ala, parca Munir, care la ATC in 2007 a trimis 14 experti, cu nume diferite, cu acelasi expert, MA-crossing method, si una dintre "clone" careia i s-au potrivit perioadele celor doua MA-uri a reusit sa ajunga pe podium, dar l-au prins si l-au descalificat).

Editat Martie 20, 2009 de tradelover

[dannad]

Super !

 

Eu i-am dat drumul pe urmatoarele perechi :

 

 

Pair / SL_pips / Initial Move_pips

 

EurUsd / 20 / 10

 

UsdChf / 20 / 30

 

GbpUsd / 20 / 50

 

UsdJpy / 20 / 70

 

GbpJpy / 20 / 90

 

EurTry / 20 / 50

 

 

Time-frame = 1 minut

 

Daca mai este cineva interesat , putem testa (si face schimb de rezultate) pe diverse perechi , SL si Initial_Move

pentru a acoperi o aria mai larga de variante posibile intr-un timp mai scurt.

Editat Martie 16, 2009 de dannad

[tradelover]

Eu i-am dat drumul pe (pereche, TF, SL, move, first tp, step)

 

- EURUSD,M1,75,10,15,15

- EURUSD,M30,75,10,15,15

- GBPJPY,M1,125,20,25,25

- GBPJPY,M30,125,20,25,25

 

am folosit aceste valori in primul rand ca sa nu cad peste valori folosite de altii, apoi din cauza ca "mi se par" (chestie pur subiectiva, nu am un motiv real) mult mai potrivite pentru volatilitatile perechilor respective. Am ales SL-ul sa aiba o valoare medie, caz in care - daca teoria cu probabilitatile de care vorbeam se confirma - ar trebui sa am valori aproximativ egale pentru procentele de SL si TP acolo in mijloc unde SL este egal cu TP. Daca iese asa pe perioada lunga, inseamna ca intr-adevar miscarea initiala nu are nici un efect, iar probabilitatile sunt cele teoretice, adica practic raportul dintre TP si SL. Rezultat la care - honestly - ma astept!

 

De asemenea ideea cu doua TF-uri a fost tot ca sa verific teoria. Daca e adevarat ce am spus, atunci rezultatele vor fi identice pe ambele tf-uri la forward test. Ceea ce nu se poate spune la backtest, desigur. Chiar apropo, ai facut backtest? iti place cum merge? hihi pacat ca backtestul nu e reliable datorita interpolarii , eu am facut backtest din 1999 pana in prezent pe euro si pe gj, cu M1, M5 si M30, si intr-adevar ies mari diferente, datorita interpolarii. Adica pe charturile mari rezultatele sunt infinit mai bune, ca sa zic asa... Ceea ce nu se justifica teoretic, ele ar trebui sa fie la fel pe orice TF, daca il pun in timp real, pt ca piata in ticksi se misca tot asa, nu conteaza la ce ma uit eu.

 

Numarul de bare l-am setat la valoare foarte mare, practic nu vreau sa ma complic cu neutrele alea, o sa las beturile sa dea ori in stop, ori in target. Daca nu crapa pana la sfarsitul saptamanii (adica sa pice curentul, ori such), atunci vineri pun o prima sarja de rezultate si le interclasam cu ale tale (si ale altora, daca sunt amatori). Cine stie ce iese de aici... hihi...

 

Acum uitandu-ma la grafic in timp ce scriam fragmentul de mai sus, mi-a venit o idee de upgrade, practic ar trebui sa ii mai fac o functie care sa salveze in fisier din ora in ora (ori din doua in doua ore) atunci cand nu este in strategy tester (adica pt cazul in care testezi real time). Pentru ca asa cum este acum e nasol, daca pica curentul a doua zi se pierd datele testate in ziua precedenta. De asemenea ar trebui sa scriu in fisier si daca rezultatele provin din testare cu ST sau din forward test, pentru ca sa nu se amestece, ori ca sa nu le incurcam, de amestecat nu se amesteca intrucat fisierul ST-ului e in alt folder.

 

O sa vad cum am timp de el, sa ma mai bag in programare... nu in seara asta oricum. Mai stau vo juma de ora cu ochii pe charturi, apoi ma duc sa ma culc, ca imi cam pica ochii. Daca nu ati luat seama, noaptea trecuta intre intre 2:00 si 4:00 AM eu postam pe forum

Editat Martie 16, 2009 de tradelover
gresisem valorile cu care l-am lansat, 20 initial move la gj e corect

[tradelover]

Am sters attach-ul din postul de mai sus, din doua motive.

 

Primul motiv: in urma testelor in timp real am descoperit ceva neconcordantze in calculul profitului, drept pentru care am revazut calculele si am constatat o eroare de programare. Profitul tradeurilor care se terminau neutru (fara sa atinga SL sau TP) era calculat gresit, adunam mere cu pere. Adica spreadul era calculat in pipsi intregi (asa cum il intoarce MarketInfo(), adica 1, 2, 3, etc), pe cand miscarea efectiva a cursului era calculata in pipsi... pipsi (adica 0.0001 ori 0.01 la perechile cu JPY). Chestia asta nu influenta prea mult rezultatele generale, pentru ca aceste profituri neutre sunt odata cu plus, odata cu minus, pe ansamblu ele se anulau oricum (well, depinde de parametrii dati expertului), ceea ce conteaza practic este spreadul generat de ele, care era adunat corect, in pipsi intregi. Daca puneti numarul de bare la o valoare foarte mare, astfel incat ponderea tranzactiilor neutre sa fie cat mai mica, acest "bug" de cacul este chiar nesemnificativ. De aia nici nu l-am vazut de prima data, pentru ca in timpul testelor, asa cum am spus, eu am pus numarul de bare foarte mare, ca sa nu ma incurc cu neutrele, practic am lasat orderul deschis pana ori a dat in stop, ori a dat in target.

 

Daca insa puneti numarul de bare foarte mic, ori daca puneti un stop foarte mare (pentru exemplele data, acest stop ar trebui sa fie de ordinul 70++ de pipsi) atunci tradeurile neutre sunt foarte multe (in primul caz) ori cele mai multe dintre ele se incheie la negativ (deoarece target mic si stop lung creste probabilitatea ca la final sa fim undeva intre punctul de intrare si stop), si atunci, in ambele cazuri, profitul neutrelor este mult negativ. Deci cu alte cuvinte, prima varianta a expertului "va fraiereste" in aceste cazuri.

 

Al doilea motiv: se refera la o chestie de logica, si mi-am dat seama tocmai testand cu astfel de stopuri "lungi". Sa presupunem ca miscarea initiala urmarita este de 20 pipsi, si ca primul target este la +20, iar stopul este de 50. Cursul se misca 20 pipsi in sus, ceea ce face sa sa intram long, cu target la +20 (+40 de la inceputul miscarii) si stop la -50 (-30 de la inceputul miscarii). Dar apoi cursul nu se mai misca in sus, decat eventual 5-10-15 pipsi, dupa care incepe sa scada si scade 20 pipsi de la topul relativ format (sa zicem la +15 a facut top fatza de punctul de intrare, +35 fatza de cand a inceput miscarea). In acest moment, eu ma aflu cu betul long la -5 pipsi (negativ) fata de punctul de intrare (ori la +15 fatza de unde a inceput miscarea) si sunt inca in tranzactie, deoarece cursul nu a atins nici stopul si nici targetul. Pana la target am 25 de pipsi si pana la stop am 45 de pipsi.

 

Asa cum a fost construit expertul initial, el asteapta pana dau in stop, ori dau in target, ori expira timpul. Dar in realitate, de unde stiu eu ca miscarea de 20 de pipsi in jos care tocmai s-a "intamplat" pe grafic nu constituie inceputul unui nou downtrend??. Well, nu am de unde sa stiu. Aceasta este o miscare in jos, care are 20 de pipsi lungime, deci verifica criteriul de intrare pentru short!!! Nu ar fi LOGIC sa inchid tranzactia long in desfasurare si sa intru short?? Adica Stop-and-Reverse?

 

Eu cred ca asta a fost si logica acelora care au pus tabelele initiale, poate de aia nici nu se mentioneaza Stop-Loss-ul in acele tabele. Pur si simplu daca cursul se misca in sus XXX pipsi, inchid toate shorturile si intru long. Daca se misca in jos, inchid toate longurile si intru short. Si repet chestia asta pentru fiecare miscare. In acest caz SL-ul devine inutil, practic pun doar un SL la valoare foarte mare (100++, etc) care sa ma protejeze in cazul unui gap, ori daca piata innebuneste, dar atata tot. SL-ul nu este important pentru "strategie" (pompos spus) in sine.

 

Drept urmare, am implementat cateva facilitati noi in predictionistul in cauza:

 

In primul rand, am adaugat o variabila booleana care imi spune daca vreau sau nu sa fac Stop and Reverse. Variabila se numeste UseTSR si numele TSR vine de la "trail stop and reverse". Daca o sa analizati putin, o sa vedeti ca de fapt metoda descrisa de mine functioneaza ca un trail stop, care sta tot timpul in urma cursului cu XXX pipsi (20 pe exemplul dat) dar care nu se muta efectiv, insa are grija sa inchida tranzactia (partea cu inversarea e alta poveste) atunci cand cursul da inapoi XXX pipsi, deci exact functionalitatea unui trailing stop. Daca am 20 miscare initiala si target la 100, atunci presupunem ca cursul se misca 20, intru in tranzactie, apoi cursul se mai misca 80 fara a da inapoi 20, practic s-a miscat in total 100 de pipsi, si eu sunt la +80. Daca in acest moment se misca inapoi 20 de pipsi, atunci inchid tranzactia la +60, cat am curent, si inversez (povestea cu reverse-ul, practic presupune deschiderea unei tranzactii noi pe directie inversa).

 

Daca variabila UseTSR este false, programul functioneaza identic cu versiunea initiala (fara reverse) cu deosebirea ca de data asta calculeaza corect profitul tranzactiilor "neutre" . Daca variabila este true (default e true), atunci programul functioneaza dupa acest nou algoritm, iar tranzactiile care au fost "reverted" se adauga ca profit sau ca pierdere tot la neutre. In acest caz, daca SL este mai mare decat miscarea initiala pe care o urmarim, el nu va fi niciodata atins (decat in cazul unui gap mare pe grafic), ceea ce se vede si din tabel. Pot sa am doar tranzactii care au dat in target, ori tranzactii care au fost inversate.

 

Eu testez cu numarul de bare la 100000, ca sa fiu sigur ca neutrele afisate provin toate din reversal-uri si nu din timeout-uri.

 

Asa cum este acum, cu "reverse", profiturile realizate sunt mai bune (dar majoritatea tot negative, spreadul este luat in calcul la profiturile in pipsi, ultimele linii). Se pot gasi combinatii pe care expertul face profituri foarte mari (pentru asta vezi mai jos concluziile primelor testari), dar repet, aceste combinatii nu au valaore practica, pentru ca nu stim dinnainte care target, miscare initiala si stop sa alegem. E la fel ca la optimizarea perioadelor MA-urilor, de care am vb mai sus. Dupa razboi, e simplu de facut profit. In timp real lucrurile difera.

 

Chiar si pe ST, indiferent de procentele care se afiseaza (aceste procente depind "la greu" de rapoartele TP/SL, ori pt cazul cu reverse, depinde de raportul TP/IM, unde IM este initial move, ele pot sa arate wonderfull, dar calculat in bani, practic platesti un speread pe fiecare tranzactie in medie, ceea ce inseamna RANDOM), profitul este in majoritatea cazurilor negativ (adica pierdere).

 

Parerea mea este ca totusi se pot scoate bani din asa ceva, dar ii mai trebuie "o chichitza", care deocamdata "imi scapa". Desi la inceput am fost pornit impotriva acelui raport, care e grosolan contrafacut (ori nu s-au priceput aia care au facut testele, ori ne minciunesc deliberat), totusi, dupa mai multe teste, am vazut ca metoda are potential! Practic am "intrezarit" acest potential in timpul primelor teste, de aia am si continuat "sa imi pierd timpul" cu metoda respectiva. Se pot face bani cu ea. Dar nu singura, ii mai trebuie acea "chichitza", ma gandesc la ceva de genul: sa luam doar tranzactiile care sunt pe directia unui indicator (de exemplu intru in alea long doar daca RSI este peste 60), ori sa "citesc" trendul dintr-un TF oarecare (ori dintr-o serie de TF-uri, ex D1, M30) si iau doar miscarile initiale care sunt pe directia trendului, ori sa ma uit la un ADX si sa tranzactionez doar cand trendul se intareste, ori toate acestea la un loc...

 

Nu stiu inca, dar continui testele. Rezultatele primelor testari au confirmat cateva dintre presupunerile facute pe acest topic, si anume:

 

1. In timp real (forward test) aceste procente, precum si numarul de tranzactii, profitul, etc, NU DEPIND de TF. Miscarea pe ticksi este aceeasi indiferent pe ce TF pun eu expertul, si la final, orice perioada as testa, tabelele arata EXACT la fel pe toate TF-urile (presupunand ca e vorba de aceeasi pereche si aceleasi setari pt expert).

 

2. Probabilitatea de a atinge targetul CRESTE (asa cum corect aprecia dannad mai sus) pe masura ce miscarea initiala urmarita e mai lunga. Adica pe masura ce trendul se intareste, e din ce in ce mai posibil ca el sa continnue. Pana aici nimic nou. Doar ca lucrurile nu sunt chiar asa de simple, asta inseamna ca daca urmarim o miscare initiala din ce in ce mai mare, atunci avem mai multe sanse sa facem profit. Dar miscarile mari sunt rare, deci si tranzactiile vor fi din ce in ce mai rare. La extrem, pot sa urmaresc o miscare de 500 de pipsi, si atunci cand se produce, intru pe directia ei pentru inca 10-20 de pipsi. Dar care e avantajul? astept jumatate de an pentru 10 pipsi? In plus, dupa o miscare CU ADEVARAT mare, adica dupa un trend lung, trendul se poate inversa oricand, practic aceste probabilitati nu cresc la infinit, ci depind de lungimea trendului. Deci ideea ar fi sa vedem cam la ce valori aceste miscari initiale sunt destul de "reliable" si destul de dese, pentru ca sa se merite a le tranzactiona. "Presimtirea" mea este ca lungimea optima a miscarii initiale care trebuie asteptata are ceva de a face cu Daily Range-ul (respectiv range-ul fiecarui TF pe care il urmarim). Adica de exemplu EURUSD se misca cam 100-150 de pipsi pe zi, in medie, sa zicem. Atunci cautam o miscare initiala de vreo 60-80 de pipsi, si daca se produce, intram pe directia ei pentru inca vreo 20-50 de pipsi. Cu setari apropiate de acestea o sa vedeti ca linia de profit contine si valori pozitive (si chiar mari). Pe cand cu miscari initiale de 10-20 de pipsi, inghitim o gramada de reversaluri la fiecare tremor al pietei, platim spread de behaim, si toate cifrele de pe linia de profituri sunt mereu negative. Asta pe euro, cu spread 2. Pe GJ, la spread 6-10 pipsi, nu avem nici o sansa la miscari initial sub 100.

 

3. In general toate presupunerile "teoretice" facute anterior pe acest topic, legat de procente, probabilitati, targeturi, stopuri, dependenta de TF, etc, SE VERIFICA in practica. Daca putem sa spunem asa, tocmai am confirmat RWT in practica!! (Deoarece toate calculele teoretice erau facute in ipoteza ca RWT e adevarata, adica piata e random si viitorul pietei nu depinde de trecutul ei).

 

Atasat am pus noua versiune de tick predictor, hihi.

 

TicksPrediction.mq4

 

Majoritatea vor zice ca "bleaaarhhh" si vor naviga repede spre alte pagini, citind faptul ca aceasta metoda "nu este holygrailul" pe care il asteptati voi, ba din contra, cumva e "demonstrat" ca nu face profit. Sfatul meu este sa aruncati totusi un ochi pe codul expertului, chiar daca nu va intereseaza subiectul, pentru ca este in primul rand "o demonstratie de programare", contine cam tot ce ar trebui sa stiti daca va apucati sa implementati propriile metode, inclusiv accesul la fisiere externe (citire, scriere). Un bun exemplu pt cei care vor sa invete MT4, si totul e comentat frumos inside...

 

Problema mea urmatoare, cu ce il combin sa il fac profitabil, hihi... Any idea?

[Barbones]

Cu stiri.

[tradelover]

Bwaaa haha, ce m-ai lovit... eu sunt total afon la stiri. Stiu de NFP si cam atat, mai stiu de Isarescu ca e governor (in engl. = boier) al bancii romane, dar asta nu ma ajuta. In plus, toate stirile sunt contrafacute, vezi ce zice Tavi, asa ca sa evit o paruiala de la el, mai bine ma lipsesc de stiri Stirile tre' sa fie cuprinse in chart cumva... Pana si miscarea fezilor de miercuri, care a saltat 300 de pipsi pe euro a avut un preliminar, daca te uiti pe grafic, acolo a fost semnal long gramada inca dinaintea de anuntarea stirii... Problema e cum sa te prinzi de semnalele astea in timp real, nu dupa razbel. Adica care semnal e bun si care trebuie ignorat? Daca aflu asta, ma retrag la pensie....

 

Pana atunci, mai sap inca dupa indicatorul ala care sa il combin cu nu stiu ce si sa imi dea holygraalul... Tre sa fie ingropat undeva in chartul ala, unde sunt ingropate si stirile, iar sarcina noastra ca traderi e sa incercam sa il dezgropam. Ca unii o fac tehnic, altii o fac fundamental, treaba lor. Eu sunt butonist, nu finantist. La butoane si ST ma pricep. La asta ma pricep - asta fac...

 

Urmeaza sa ii pun EA-ului de mai sus posibilitatea sa faca trading efectiv, si m-am gandit si cum: urmaresc care dintre targeturile din tabel au profitul cel mai mare (ori pierderea cea mai mica, daca toate sunt negative) si cand se produce miscarea initiala, intru pe directia ei, cu targetul gasit in propozitia de mai sus. O sa pictez deseara un grafic de equity (pe backtest desigur, nu am rabdare cu forward testul; daca iese pe bktest, poate sa aiba sau sa nu aiba sanse in real time, dar daca nu iese pe bktest, atunci nu are nici o sansa pe fwdtest) si o sa il pun aici, sa vedem ce iese.

[Barbones]

Stirle false misca piata, asa false cum sunt, asta e rolul lor. Asa cum ai zis, acel patern ce precede o stire trebuie vazut in ce proportii e true. Acela trebuie luat in directie coroborat cu momentum_stire. Poate fi o idee. Combinatia celor doua puncte este locul de start al EA ului. Intre ele e mort. Stirile trebuie sa aiba cel putin 3 stele din trei. Rar dar sigur.

 

Alta idee este viteza de reactie/amplitudine miscare. Alta manevra de pus acolo in relatia cu timpul.

 

O combinatie intre ele poate fi un eventual EA pe termen mediu pentru ca piata nu-si pastreaza ritmul. O sa treaca criza si atunci miscarile : amplitudine/timp/patern anterior stirii/ vor fi mai fragile. Atunci trebuie reajustat EA ul pe noul istoric . 100 200 bare maxim.

 

Eu zis ca fundamentul unui EA zdravan nu poate fi scris fara "RUBATO" - miscare naturala de altfel. Rubato este explicat matematic dar nu are V uri ci semicercuri. Tot ce e viu e in miscare cursiva, nelineara. V urile din stiri sunt defapt locurile nenaturale dintr-un dute vino elastic.

 

Idei, pareri, scheme....

[dannad]

Da, cred ca Barbones are dreptate: Momentum-ul si Viteza/Forta sunt esentiale.

 

Este foarte important ca spre "finalul miscarii initiale" Pretul sa aiba putere ca, in cele mai multe cazuri (90% ), sa atinga TP-ul sau sa faca suficient profit.

 

Chestia cu stirile, dupa parerea mea , ar fi mai putin importanta. Pe mine nu ma intereseaza daca stirea este reala sau falsa, daca este cu impact mare sau mic. Ma intereseaza daca, concret pe grafic, impinge mult pretul.

 

Poate ROC (rate of change) ar fi de incercat.

 

Am luat din Metastock :

 

"Price Rate-Of-Change

 

The following formula calculates the 12-period Price Rate-Of-Change:

(( C - ref(C,-12)) / ref(C,-12)) * 100

 

The 12-period rate-of-change can also be written using the roc() function shown below:

roc( close, 12, % )

 

The 12-period rate-of-change can be expressed in "points" using the following formula:

close - ref(close, -12) "

 

unde : C = Close si poate fi inlocuit, de exmplu, cu (high+low)/2 sau cu altceva;

ref(C,-12) = Close-ul aferent barei a 12-a (din urma); in Metastock bara curenta este 1 .

 

 

Insa, una dintre problemele indicatoriilor este chiar perioada (numarul de bare luate in calcul).

Poate ca in cazul nostru, perioda nu ar avea un interval prea larg, avand in vedere "finalul miscarii initiale".

[Barbones]

Miscarea euro/dolar de saptamana trecuta este cel mai bun exemplu. A spart ritmul plecand de la o stire. Daca EA ul era activat cu ceva timp inainte sa-si faca calculele, nu face decat sa astepte directia si viteza in raport cu acele cateva bare precedente. Deschidea pozitia dupa un numar de pipsi prestabilit dar numai dupa analiza raportului viteza/timp. Iar ce-am mai simpla rezolvare a TP ului mi se pare a fi Stop Loss ul pus in doua situatii: 1. Breakeven si 2 dupa un numar de pipsi considerati minimi de profit trecut la urmarire. Aici diferente apar intre perechi, deci nu va fi universal ci ajustabil pe pereche, analiza anterioara ep mult mai multe bare pentru a capata o medie de accent.

 

Nu pot sa concep cum un sistem pur mecanic poate capta emotia. Piata e guvernata de frica si entuziasm, cum sa prinzi asta cu sisteme de"mecanica germana" fara o "atingere italiana"? Glumesc, dar aici cred ca e buba oricarui EA, mecanica rigida. Ziceam de rubato. Pai rubato in muzica este flexibilitate in exactitate. Sa zicem ca avem 16 masuri muzicale si avem o indicatie de la compozitor pentru interpretare care se cheama rubato. Asta inseamna ca vei interpreta cele 16 masuri nu ca inainte, cu exactitatea data de metronom ci vei lungii (in timp) anumite pasaje/masuri urmand sa scurtezi alte pasaje/masuri pentru a termina tot in graficul initial. Asta inseamna ca daca cele 16 masuri ar fi trebuit sa fie interpretate in sa zicem 30 de secunte, am fi avut un numar fix de secunde pentru fiecare masura muzicala. In cazul unui rubato, secundele aferente celor 16 masuri vor ramane aceleasi in final dar modul de impartire va diferii in functie de pasajele/semantica din interior. Asa ca finalul este riguros deci finalizat in timp si echilibrul intregii piese muzicale este pastrat dar modul cum ajungem la final nu este dpdv timp exact.

 

Diferentele dintre Piano si Forte sunt sesizabile in amplitudinea volumului dat de decibeli. De ce oare avem noi nevoe de asa ceva, de ce nu s-ar interpreta totul otova? Pentru ca avem nevoie de schimbare continua, avem nevoie sa umplem un gol cu ceva iar daca acel gol nu exista trebuie creat pentru a avea nevoie sa-l umplem si asa traim bine, ne bucuram sau plangem. Emotie.

 

Cand pretul urca si noi am vandut de mai de sus, trecem de la bucurie la ingrijorare. Ajunge si mai sus, aproape de breakeven ne speriem ca se poate ca profitul sa fie pierdut sau sa intram pe pierdere. Intram pe pierdere suntem speriati de mult deja si cautam solutii extreme si tot asa pana cand inchidem pe pierdere. Am aratat ca piata e guvernata de emotii si nu de roboti. Marketmakerii traiesc aceleasi lucruri. Asteapta sa ne infricosam sau sa ne bucuram iar apoi sa ne-o dea la cap. EA ul este inflexibil daca nu-i adaugi "sentimentele pietii" si va ramane mereu in urma HOMO FOREXSUS.

 

"I've never seen Americans more fearful," he said. "It takes five minutes to become fearful, much more time to regain confidence. The system does not work without confidence," Warren Buffet.

Editat Martie 21, 2009 de Barbones