Corelatie intre informatii (stiri) si trend?

[gigi]

Iar legat de partea cu predicțiile, well, chiar și un ceas stricat arată ora exactă de 730 de ori pe an.

 

De aia predictiile trebuie sa fie falsifiabile, nu de exemplu ca la Elliot Waves (sau price action) unde tot timpul exista alta interpretare.

 

In the FBE, we propose a new method of delivering our forecasts where the results are revealed only after the predicted event has passed but where the original date when we produced these same results can be publicly, digitally authenticated. Since our science and techniques involve forecasting, the best test of a forecast is to publicize it and wait to see how accurate it is, whether the wait involves days, weeks or months (we rarely make forecasts for longer time scales). We will do this and at the same time we want to delay the unveiling of our results until after the

forecasted event has passed to avoid potential issues of liability, ethics and speculation. Also, we think that a full set of results showing multiple forecasts all at once is more revealing of the quality of our current methods than would be a trickle of one such forecast every month or so. We also want to address the obvious criticism of cherry picking successful forecasts, as explained below. In order to be convincing, our experiment has to report all cases, be they successes or failures.

 

...

 

This third set of forecasts presents the methodology described in [8] and the digital fingerprint of a single document that identifies and analyses 27 current asset bubbles (H1). For 25 of those 27 bubbles, the document also provides windows of dates of the most likely ending time of each bubble. We will provide that original document of the analysis on 2 May 2011.

 

...

 

We do not make this document public. Instead, we make its digital fingerprint public. We generate two digital fingerprints for each document, with the publicly available 256 and 512 bit versions of the SHA-2 hash algorithm [11] [12]. This creates two strings of letters and numbers that are unique to this file. Any change at all in the contents of this file will result in different SHA-2 signatures.

 

We create the first version of our main document (this one), containing a brief description of our theory and methods, the SHA-2 hashes of our forecast and the date (2 May 2011) on which we will make the original .pdf document public.

 

Editat Ianuarie 7, 2011 de gigi

[Berllusconi]

Salutare tuturor! La multi ani!

Astazi este prima mea zi pe acest forum.Sunt la inceput de drum in tot ceea ce inseamna Forex si sper sa avem o colaborare cat mai constructiva si profitabila!

[tradelover]

Calendarul economic de vineri este aproape cel mai incărcat din ultimele 6 luni. Deci in mod cert va fi o zi de pomină. Pagube imense pentru unii, oportunitate fantastică pentru alţii.

 

S-au adunat în calendar o grămadă de chestii interesante, ale căror perioade la "bioritm" se află la maxim, cum ar spune astrologii.

 

Alături de alte vreo 30 de "stiri" (date economice) care se comunică, din care vreo 15 au importanţă "peste medie" (pe FF sunt marcate cu roşu şi portocaliu) iar vreo 8 sau 9 sunt FOARTE importante, cele mai "influente" vor fi:

 

Chinezii comunică PMI-ul lor la calendele lunare (adică prima zi lucrătoare din lună). Vineri este prima zi din luna. PMI-ul chinezesc este o stire importanta, chinezii fiind cei mai mari exporteri si fiind ţara cu cele mai multe IOU-uri americane, aproape un trilion de astfel de "hârtii". Drept urmare, dacă vreun PM chinez strănută când completează surveyul, ZBANG! sare dolarul. De aia e si marcat cu rosu aprins in toate calendarele si primeste o cifră destul de babană pe scara Olsen (medie in jur de 1.2).

 

Englezii comunică şi ei PMI-ul lor, iar elvetienii vin cu Retail Sales, care se comunică de obicei în ultima săptămână a lunii (martie, in speţă, dar amânat pe vineri), ambele ştiri roşii ca focul.

 

De asemenea, vineri e... vineri, odată pe lună vine NFP-ul, prima vineri din lună, NFP care precum ştiţi, este stirea care misca cel mai mult dolarul, in afară de Helicopter Ben. Şi se întâmplă ca prima zi din lună, în care vin toate cele enumerate mai sus, să cadă vineri. Dacă e vineri, e NFP.

 

Dar cel mai important anunţ rămâne Tankan-ul japonez. Indexul se comunică quaternar, adica la 3 luni, de 4 ori pe an, anul trecut a făcut ravagii in iulie si septembrie (mai puţin în decembrie, probabil erau plecati toti in vacanţa de Crăciun, hihi) când a fost anunţat. Având în vedere problemele cu care se confruntă Japonia la ora actuala, cutremur, tsunami, dezastru nuclear, bailout international al yenului (americanii si europenii au vândut yeni la greu pentru a-l impiedica să se aprecieze, unii ar zice să îl devalorizeze, dar nu e adevărat, şi nu e acelaşi lucru!), se aşteaptă reacţii... cel puţin interesante pe Tankan. Fiindcă se comunică primul, dis de dimineată când se scoală japonezii (iar europenii inca mai dorm, iar americanii abia se culca), se crede că va imprima direcţia mişcării pe cam toate perechile, dar în special pe yen, pentru tot restul zilei (şi al sfârşitului de săptămână).

 

Tankanul va deschide ziua, iar ISM-ul american o va închide. Pentru că uitai să zic, o altă ştire extraordinar de importantă este ISM-ul, care se comunică in prima zi a fiecărei luni. Guess when? Tot vineri! S-au adunat toţi MONŞTRII în aceiaşi zi.

 

Probabil că nu vom vedea Friday Effect, iar dacă îl vom vedea, va fi mic. Eu aş paria mai degrabă pe choppy puternic după NFP/ISM (adică la închiderea editiei), decât pe Friday Effect.

 

Dar între ele, va fi bubuiala dracului!

 

All in all, cea mai tare ştire care poate exista, are loc vineri, mai tare ca toţi monştrii de mai sus:

 

Vineri este 1 Aprilie!

 

Precum ziceam, abia astept să vedem ce păcăleală ne trage....

 

Happy April Fool!

 

Edit

 

Ce aş pica pe spate să vină ăia cu un NFP de 7K sau de 300K (se asteapta 190k, precedentele au variat intre 130-210k) şi apoi după ce piaţa înnebuneşte, să vină cu valoarea reală şi să zică "April Fooooooollll!"

 

Editat Martie 30, 2011 de tradelover

[amiralul]

@gigi: Nu mai bine joci cu scheme reduse? Mi se mi pare cel mai eficient mod de a-ți mări șansele de câștig, cu păstrarea prețului la valori decente.

 

@tradelover: ai spus mai sus că EURUSD e perechea cea mai sensibilă la știri. Care crezi că ar fi perechea/perechile opuse, adică cele mai puțin sensibile la știri?

Editat Martie 30, 2011 de amiralul

[tradelover]

Nu cred ca am afirmat asa ceva. Daca am spus, atunci este o prostie, si imi cer scuze. Sunt perechi mult mai sensibile la stiri decat EURUSD, in special acelea cu lichiditate scazuta. EURUSD este perechea forex cea mai tranzactionată, deci lichiditate mare, sunt multi buyeri si selleri care pândesc la fiecare pip, deci nu face salturi spectaculoase sau gapuri, pe când o pereche pe care traderii nu se inghesuie tinde să fie mult mai jumpy, mai sensibilă la stiri. Uita-te de exemplu cum se misca USDCAD sau GBPJPY. Alea chiar se misca, daca te prinde pe invers cu betul, ala esti. Poti sa dai o raită pe Olsen Scale, este scara care măsoară "cutremurele" pe piată (asemănătoare scalei Richter pt cutremurele reale) si o sa vezi că nu EURUSD este perechea cea mai sensibilă la stiri. Stiri importante care provoacă "cutremure" de 2-3 grade Olsen pe alte perechi, abia miscă un 0.4, 0.6, 0.9 grade Olsen pe Euro. As putea spune că E/U este una dintre cele mai putin sensibile perechi la stiri, si acesta este unul dintre motivele (alături de altele pe care le-am mai explicat) pentru care eu m-am specializat pe ea in trading, mie imi place siguranța, nu tunurile si gamblingul. EURUSD este o pereche "moale", datorită lichidității ridicate pe care o are, as putea spune una dintre cele mai moi. Este bătută, dintre majore, doar de EURGBP, care se misca mai putin (dar din alte motive, valoarea ridicată a pipului). Toate astea sunt chestii de matematică. O pereche cu cotatie de 2, 3, 4, se va misca intotdeauna mai mult ca una cu cotatie 1, 1.3, 1.5, etc, care la rândul ei se va misca mai mult ca una cu cotatie 0.5, 0.7, 0.8. In numar de pipsi.

 

Deci dacă am afirmat cum că EURUSD ar fi cea mai sensibilă la știri, atunci cred că ori a fost o bâlbâ de tastatura, ori o greseala gravă de exprimare. Nu imi aduc aminte in ce context am spus asta. Cred că ceea ce am spus de fapt, este faptul că știrile pe euro sau pe dolar mișcă piața cel mai mult (in ansamblul ei, adică atunci cand e o stire importanta pe dolar, toate perechile se misca, pe cand daca e o stire pe gbp, de exemplu, sau pe jpy, atunci doar perechile cu gbp, respectiv cu jpy, se misca, dar alte perechi nu, ori se misca prea putin), si asta se intamplă datorită faptului că cele mai tranzactionate 8 sau 10 perechi (dintre cele 28 care se pot forma cu cele 8 valute de baza) contin toate in componență euro sau usd. Asta cred ca am spus, de fapt. Ca o consecinta a faptului că cele mai tranzactionate perechi contin eur sau usd in componență, perechea EURUSD tinde să se miste indiferent de stirile care apar, chiar dacă aceste stiri sunt pe alte valute, ele influenteaza EURUSD indirect. Dar asta nu inseamna neapărat miscare multă.

 

Later Edit: Intr-adevăr, am afirmat ceea ce am bolduit mai sus in unul dintre posturile de pe prima pagina a acestui tread, iar ceva mai sus pe pagina curentă am spus si faptul că EURUSD tinde să se miste la stiri care apar pe alte valute, datorita influentei indirecte. De exemplu daca apare o stire pe CAD, aia misca USDCAD, deci indirect se misca EURUSD. Dar nu misca GBPCHF de exemplu, si nici EURCHF, pentru că lumea nu tranzactionează CADCHF, sau GBPCAD, aceste perechi au spreaduri mari si multi brokeri nici nu le oferă. Desigur, influente indirecte exista intotdeauna, iar exemplu cu CHF este prost ales aici, dar ai prins ideea, ignoră exemplul in sine. Il pusesem prima dată pe JPY in loc de CHF, dar aia era si mai aiurea. De ce? In general stirile bune pe CAD tind să miște JPY in jos (canadienii sunt cei mai mari exportatori de petrol dintre cele 8 tari cu valute majore, iar japonezii cei mai mari importatori) iar stirile proaste pe CAD tind să crească CHF (safe heaven cand lucrurile merg prost in lume).

 

Toate cele 8 valute majore (in ordinea care se formeaza perechile, ele sunt: EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY, adică orice doua ai lua, daca faci cu ele o pereche, ordinea lor in pereche este aceeasi cu ordinea in listă), deci toate, ziceam, au legături directe intre ele, mai puternice sau mai slabe. Unele se corelează direct tot timpul, altele se coreleaza invers tot timpul, altele se coreleaza direct cand economia globala merge bine, si invers in timpuri agitate (cel mai bun exemplu este EURCHF), etc. Valutele care sunt cel mai putin legate direct intre ele, după părerea mea, sunt AUD si CAD. Australienii nu cumpără nimic de la canadieni, nici măcar petrol, canadienii cumpără de la australieni ceva aur, dar in general au si ei metale berechet. As putea sa spun că astea doua valute chiar se misca independent una de alta, toate legăturile care exista intre ele sunt mai mult indirecte (prin USD si JPY, cel mai mult, japonezii cumpără petrol de la canadieni si metale si seafood de la australieni, deci miscarea unei perechi de tipul AUDCAD este dată de evolutia dolarului si a yenului japonez).

Editat Martie 30, 2011 de tradelover

[amiralul]

Mulțumesc pentru completări tradelover.

 

Apropos de corelații, Oanda are un instrument util în acest sens: Currency Correlation

[Barbones]

Cred ca se termina si anul la Japonezi, nu sunt sigur. Interventia la JEN e vizibila deja. A doua interventie defapt.

Editat Martie 30, 2011 de Barbones