Validitatea unei strategi

[usernome]

1) Forexul nu este un joc de noroc !

2) In forex doar tu esti vinovat pentru esecuri !

1. pentru mine este un joc de noroc:

faci analiza tehnica si pui 3 ordere ghicesti 2 si unu il pierzi. de ce crezi ca ai pierdut? poti sa stapanesti toate variabilele care misca pretul? nu.. indiferent ca faci o analiza tehnica si spui ca ai nimerit-o 100% si pierzi sau simti ca marte a trecut in casa banilor si pierzi tot aia este. un pariu.

maria castiga 3000e prin noroc.

poker e un joc de noroc? pentru tine care pierzi e 99% noroc si 1% stiinta, pentru negreanu e 70% stiinta si 30% noroc.

cu cat maresti procentul de stiinta si micsorezi procentul de noroc vei face mai multi bani.

atata timp cat nu imi trimiti o poza cu tine din bahamas, forexul pentru tine va fi noroc.

2. poti sa iti spun mai multe metode prin care te "ajuta" sa castigi brokerul si vei vedea ca nu depinde numai de tine.

si daca azi ai facut bani din forex gandeste-te ca azi ai avut noroc. azi ai nimerit crosul de ma, maine poate nu il mai nimeresti

[gigi]

Vina pentru pierderi, ..., nu consta nici in felul de analiza pe care il folosesti, vina este doar a TA

TA este un fel de analiza. Ma confuzionezi.

 

Gigi, poti sa ne spui in ce fel si de ce backtester-ul din mt4 este useless (adica chiar este total useless, sau partial useless)

Cat de partial sau total useless e, depinde de asteptarile celui care il foloseste.

 

Probleme backtesting MT:

- e bazat pe candele, nu pe tick-uri

- pastreaza doar candelele de bid, iar ask-ul il genereaza adaugand un spread fix (daca tin bine minte)

- are asa-numita interpolare fractala a tick-urilor - sintetizeaza tick-uri care nu au existat in realitate in interiorul candelelor

- nu stie ce a fost mai intai - high-ul sau low-ul

- nu stie de slippage

- poate testa pe un singur instrument la un moment dat. Nu suporta strategii multi-asset

- nu are protectie contra folosirii datelor din viitor (de exemplu close-ul candelei curente). Asta e discutabil, am putea spune ca e un bug in EA si nu o problema MT.

- nu stie sa faca backtest-uri mai avansate, de exemplu folosind metode de crosvalidare (http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-validation_%28statistics%29)

- limbajul de programare (MQL) este extrem de primitiv

 

Asta doar din ce am citit. Nici macar nu am incercat sa il folosesc cand am aflat de punctele 2, 3 si 4.

 

Combinat, problemele de mai sus pot crea o multime de belele. De exemplu, iese o stire si piata face un gap-down de 50 pips instant. Pe backtest, MT-ul va interpola cateva tick-uri in acest interval de 50 pips, si EA-ul va putea sa trimita ordine si sa obtina fill la cotatii care nu au existat in piata reala din cauza gap-ului. Pt ca pe candele nu stii exact cat de rapida a fost miscare. Sau, in minutul inainte de stire, spread-ul in piata poate fi de 10 pips fata de o medie de 2 pips. MT-ul nu stie asta, si iti va face fill la niste cotatii ireale.

 

Ce am spus mai sus afecteaza in primul rand sistemele care fac multe tranzactii, cu tinte mici. Daca lucrezi pe H4 sau D1, nu mai sunt asa importante. Dar pe H4 si D1 vei avea putine trade-uri, si astfel scade relevanta statistica a sistemului.

 

O platforma mai buna decat MT pt backtesting este RightEdge (http://www.rightedgesystems.com). Am scris chiar un plugin pt ea care stia sa incarce tick-uri direct din storage-ul meu. Pana la urma am renuntat la ea, este destul de inflexibila si cu mari probleme de performanta cand ai un numar mare de trade-uri in simulare (5000+).

 

Eu imi scriu propria platforma pt ca ce am gasit este prea limitat. La solutiile profesionale nu am access. Oricum, multe firme isi fac singure astfel de sisteme. E o componenta prea importanta ca sa o lasi pe mana altcuiva.

[dirzuandreiovidiu]

Uite aici un exemplu de backtesting in excell. Am mai postat candva un fisier asemanator dar nu imi amintesc pe unde, asa ca am facut unul nou. Este un exemplu, pentru cei care vor sa isi verifice strategiile, cifrele sunt fictive.

 

exemplu.xls

 

Spor la treaba.

[usernome]

pune si un manual in romana ca sa intelegem ce e excelul asta ca ma prind mai greu.

[funkagenda]

1) Forexul nu este un joc de noroc !

2) In forex doar tu esti vinovat pentru esecuri !

 

Usernome, gigi, a-ti scos din context afirmatiile. Nimic nu este absolut, si eu cand am facut aceaste afirmatii nu le-am facut in scopul de a creea un adevar absolut, pt. ca nu exista asa ceva. Contextul erea : sfaturi pt. incepatori mai incepatori ca mine ! Asta cred eu acum, si am explicat de ce... ...mai incerc odata..

Orice afirmatie poate fii interpretata, si intoarsa pe toate partile pana cand se gaseste o exceptie de la regula, dar asta nu infirma regula ci o confirma.

 

1) usernome : Forexul nu este un joc de noroc, tocmai pentru ca iti ofera posibilitatea de a-ti imbunatatii sansele considerabil cu ajutorul capacitatilor de care dispui. Poti incerca acest lucru si la jocurile de noroc, dar pana la un anumit punct, unde esti nevoit sa depinzi de noroc si te lasi in voia sortii. Incearca sa pariez pe creste/scade ca si cum ai face-o pe rosu/negru, pur si simplu fara nici un ajutor, si trage o linie. Incerca apoi sa faci acelasi lucru folosind tot ce ai invatat despre analiza si trage linie. A iesit acelasi lucru ? Este joc de noroc ? usernome nu este joc de noroc ! Cat despre vina brokerilor, lol, ..stii sa ii alegi sau te aleg ei pe tine ? Sau crezi ca daca ar reusii sa te fure ar face-o in asa fel incat tu ai putea dovedi ? ..am sa incerc sa revin cu subiectul asta si sa spun si eu ce cred...

 

2) gigi : asa este, e doar vina TA ce analiza alegi sa folosesti, dar mai mult decat a alege o analiza vina o ai atunci cand NU esti in stare sa aplici bine acel tip de analiza, credeam ca am trecut peste asta si am cazut de acord ca rezultatele pot fii obtinute in "n" moduri. Feluri de analiza sunt putine le poti numara pe degetele de la o mana, si TOATE dau rezultate, ..moduri de gandire sunt la fel de numeroase ca oamenii care le exteriorizeaza, deci miliarde, ..ce crezi ca este mai usor sa fie incorect, ANALIZA in sine, sau ...mentalitatea persoanei ?...este vina TA daca o analiza nu da rezultate nu a analizei, gresesc ? ...sa stii ca ne confuzionam reciproc

 

Trecand peste aceste aspecte pshihologice, pentru unii relevante pt. altii mai putin, tin sa te felicit pentru raspuns. Reusesc acum sa vad importanta acestor aspecte, si realizez ca cele insirate de tine cantaresc mult atunci cand folosesti o tehnica care plaseaza multe ordere, si ca importanta lor diminueaza atunci cand trader-ul este inclinat spre swing sau luarea de pozitii in timp.

Acum iti inteleg afinitatea cu HFT si tradingul automatic, ai admiratia mea pt. ca incerci sa vezi lucrurile si dintr-o alta perspectiva.

Pentru mine lucrurile incep sa se contureze, si din lipsa de cunostinte de specialitate, sunt obligat pentru moment sa aleg o cale mai comuna, si sa reusesc in aceasta directie inainte de a ma gandii la altceva.

Chiar daca lupta nu se duce tot timpul direct intre traderii retail exista si pe caile "comune" o groaza de oportunitati care te pot avantaja si te ajuta sa te distantezi de altii, pentru ca asta face pana la urma diferenta, concurenta premiaza pe cel dispus sa se distinga, sa isi recunoasca->accepte->corecteze defectele, si norocul se zice ca favorizeaza o minte pregatita !!

Editat Iulie 29, 2011 de funkagenda

[dirzuandreiovidiu]

pune si un manual in romana ca sa intelegem ce e excelul asta ca ma prind mai greu.

 

Se completeaza data intrarii (daca se doreste, nu e obligatoriu), valorile intrarilor si iesirilor din tranzactii, restul calculelor sunt facute automat prin formule. Formulele recunosc daca ordinele sunt buy sau sell si calculeaza automat intrarea propriu-zisa (de exemplu cand intri sell la inchiderea unei candele la 1.3000, vei intra de fapt la 1.3000-0.000X, unde X reprezinta spread-ul perechii iar daca spread-ul este mai mare decat 9 calculul va fi 1.3000-0.00XY), profitul in pips a fiecarei tranzactii, balanta cat si mediile fiecarei tranzactii. Trageti in jos de din coltul celulelor iar forumele se vor copia automat si, cu un minimum de efort, se pot introduce datele de pe istoric. De asemenea, am modificat completand toate campurile in limba romana.

 

exemplu_ro.xls

 

later edit: adaugire explicatii

Editat Iulie 28, 2011 de dirzuandreiovidiu

[gigi]

funk, scuze, am inteles eu gresit. Cand ai spus "vina este a TA" eu am inteles "vina este a Technical Analysis" si nu "tu esti de vina" cum ar fi trebuit.

 

Nu doar la HFT e relevant ce am spus, desi acolo impactul este cel mai mare. Am testat o strategie trend-following care tranzactiona cam odata la 3-4 zile, pe 9 valute simultan si pe 3 ani de date. Adaugarea unui slippage de doar 2 pips a impactat-o serios, din cauza ca avea un edge destul de mic (castig mediu 7 pips/trade). Uite cum ar fi aratat. Pe axa X avem zile (1000 - cam 2.5 ani), pe axa Y profit in pips:

 

http://dl.dropbox.com/u/190212/ff/bank_all.png

 

A se observa ca in toamna lui 2008, cand s-a prabusit totul ar fi fost mega-profitabila. Dar in rest cam bate pasul.

 

Daca ne uitam doar la EUR/USD insa (si nu la toate cele 9 perechi), arata ceva mai bine:

 

http://dl.dropbox.com/u/190212/ff/bank_eurusd.png

 

Daca facem o manevra de genul facem exact ce spune strategia pe EUR/USD si GBP/USD, dar INVERS pe USD/JPY si EUR/JPY arata asa:

 

http://dl.dropbox.com/u/190212/ff/bank_synthetic.png

 

Problema e ca dpdv statistic e o mare idiotenie. Functioneaza ACUM. Dar maine, cand te apuci sa o tranzactionezi, poate fi fix invers.

[funkagenda]

Adaugarea unui slippage de doar 2 pips a impactat-o serios, din cauza ca avea un edge destul de mic (castig mediu 7 pips/trade).

 

Si daca ai fii ales sa nu executi orderele deloc daca au slippage, ar fii impactat-o si mai mult ? Si cum slippage-ul nu este niciodata o constanta cunoscuta, deci nu poate fi calculat anticipat, tu introduci de fapt o medie teoretica nu ? Adica pe real ce iti convinte sa faci, sa accepti orice slippage si sa te multumesti cu orice castig, sau sa nu accepti slippage mare si prin reducerea lui reduci si intrarile, dar cresti rata succesului ? Mai importanta este rata succeselor intr-o strategie ce foloseste multe intrari sau este mai important profitul mediu pe tranzactie ? Nu cunosc termenii tehnici specifici backtesting-ului, dar intelegi ce vreau sa zic ..

Editat Iulie 28, 2011 de funkagenda

[lui3a]

Nu ai citit cum trebuie. Nu brokerul ci piata interbancara creaza pretul, brokerul doar preia fluxul de date de la ei. In schimb brokerul poate sa dea mai multa sau mai putina informatie cum ar fi numarul de tiksi dar chiar si asa diferentele nu sunt mari.

Pretul in fiecare secunda este "prea mare" sau "prea mic' , asa apar diferentele. Cu cat sunt mai multi bani pe o directie cu atat acea directie va continua pana se echilibreaza cererea cu oferta, sau cand nimeni nu face nimic pretul sta pur si simplu pentru ca nu e licitat de nicaieri.

Deci nu brokerul stabileste el tot ce poate sa faca este doar sa distorsioneze valorile care se vad la tine pe chart ca bare. La mine s ar putea ca o bara de un minut sa fie diferita ca inchidere varf sus jos si deschidere cu a ta tocmai dotorita diferentei de informatie furnizata de broker. Cu cat mai multa informatie cu atat mai scump. Vrei informatie cat mai aproape de interbancar, cauti asa ceva si sanse mari sa platesti pentru asta.

Dar, iti faci prea mari probleme pe tema asta. Retailul trebuie sa se muleze pe resursele oferite, care sunt majoritar gratuite ca platforma, ticksii , aia cati sunt, si ce mai stie el sa faca. Vrei mai mult, platesti. Nu mie, ci un broker mare care te introduce direct in piata si ai informatia de la Londra direct la tine, dar cred ca pentru asa ceva tre sa pui vreo 50 sau 100 de mii din start in cont cel putin, plus ca nu ai spread, ci comision. Acolo brokerul are interesul sa fi profitabil ca sa-si ia comisionul comparativ cu brokerul "obisnuit" care isi freaca mainile cand pierzi pentru ca banii tai raman la el, nu ca ti fura, ci pur si simplu pentru ca tu pierzi in tranzactii.

 

Citeste aici.

http://en.wikipedia....exchange_market

 

BAnii pierduti raman la brokeri?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Asta nu stiam... deci ei au tot interesul ca noi sa pierdem? Eu credeam ca singurul lor castig este din spread..

[lui3a]

@lui3a imi permit sa iti dau un mic sfat ! Ia de bun ceea ce iti spun useri care si-au castigat o reputatie (aici si pe orice alt forum), pentru ca rar ai sa gresesti. Uita-te la numarul de posturi si la data la care au fost inscrisi, si tine cont de asta atunci cand cineva care te preceda, incearca sa te ajute. Dar nu te oprii aici, nu lua totul de bun, si incearca sa verifici si in alt fel daca lucrurile stau cu adevarat asa, chiar daca asta te va face sa pierzi timp.

Pastreaza un echilibru intre ceea ce reprezinta experienta altora si experienta proprie. Altii iti pot indica directia in care e bine sa te uiti, pentru ca si ei eu fost pe drumul ala inaintea ta, si tie nu iti ramane decat sa il parcurgi intr-o mica sau mare masura, pentru a vedea daca este drumul tau.

 

A-si pune multe intrebari e necesar, chiar daca de multe ori te face sa pierzi timp, pe care l-ai fii economisit daca ii ascultai pe altii, acel timp nu este de fapt pierdut pentru ca el se recupereaza mai tarziu, atunci cand nu vei regreta ca nu ai ignorat unele mici detalii. Eu personal, am incercat sa caut pana acum raspunsul la o problema in directia gresita, insa nu imi pare rau. Daca pana ieri eream convins ca, procentul de pierzatori in domeniul retail, se datoreaza mijloacelor limitate cu care suntem obligati sa operam, acum nu mai cred acest lucru, si incet incet ajung exact la concluzia opusa : Vina pentru pierderi, nu este a brokerului, nici a platformei, nu consta nici in felul de analiza pe care il folosesti, vina este doar a TA, care nu stii sa treci peste micile amanunte si sa dai importanta lucrurilor care conteaza cu adevarat !

 

Acesta si alte mici lucruri sunt chestiuni pe care le-am invatat si pe care le cred cu adevarat, pentru ca le-am invatat pe pielea mea, pierzand timp, dar sunt chestiuni asa de simple incat pot fii des regasite in cautarea ta de informatii. Procesul invatarii si formarii, poate fii scurtat sau lungit, in functie de metoda pe care o folosesti in validare informatiilor.

 

Ceea ce este scris mai jos in offtopic, se adreseaza oricarui incepator care poate isi pune acelasi intrebari pe care mi le puneam eu in urma cu o luna. Intrebarile mele, se indrepatau toate catre o singura directie, si eream foarte sceptic. De ce, asa multi pierzatori ?... de ce mai multi ca intr-un joc de noroc ? hmm.. simplu ..pentru ca NU ESTE un joc de noroc, si pentru ca o abordare simplista te face sa peirzi cu mult mai mult decat ai pierde intr-un joc de noroc, unde nu detii tu partea importanta a controlului ci o detine chiar numele jocului : NOROCUL ! Peste faza asta am trecut scurt, si am inceput sa ma uit in alta directie, si anume in cea a brokerilor, a felului in care acestia iti ofera acces pe piata, si am intrat in multe detalii care de fapt nu aveau nici o relevanta. Topicul s-a dezvoltat in aceasta directie urmarind intrebarile, nefiresti pe care mi le-am pus, si iarasi repet, nu imi pare rau, pentru ca DOAR asa, am reusit sa depasesc si aceasta faza si sa ajung la concluzia de fata, evidentiata mai sus cu rosu !!

 

Offtopic

Dezavantajele pe care le putem avea noi ca retail-eri, palesc in comparatie cu avantajele pe care largirea acestui sector ne ofera posibilitatea sa le avem. Chiar daca teoretic ai avea o suma mai mare de 'investit' si te-ai afla la inceput, sfatul meu este sa incepi cu inceputul, si sa nu te gandesti la ce alte posibilitati exista pe piata, fiindca pentru inceput riscul de a pierde banii este cu mult mai mare decat 'riscul' de a castiga multii.

 

Exista multe unelte prin care poti obtine un pret mai bun, intr-un timp mai scurt, sau o cantitate de date mai mari care te pot avantaja in lupta cu piata, dar aceste unelte ofera un real avantaj doar daca tranzactionezi sume mari, pentru ca acestea au costuri aferente mari.

Daca ar fii sa fac o comparatie intre traderi retail si cei care au depasit acest nivel, ti-as zice ca e ca si cum ai invata mai intai sa mergi pe bicileta, ca apoi sa treci la o motocicleta de viteza. Nu este neeparat necesar sa stii sa mergi pe bicicleta pentru a putea conduce o motocicleta, dar cu siguranta umpic te ajuta, dar cel mai important aspect nu este acesta, ci acela care implica riscul.

Daca ca biciclist incepator risti sa cazi, acest risc este amplificat imens atunci cand ai sa cazi ca motociclist, si ruperea oaselor, se va dovedi direct proportionala cu viteza. Tu ca bicilist incepator risti sa iti spargi contul, si acelasi lucru il risti si ca motocilist, insa daunele nu se pot compara. De aceea este recomandat ca pentru inceput sa joci cat mai putin pana inveti 'mersul', ca in timp sa poti trece treptat si sa cresti viteza si riscul.

De asemenea exista posibilitatea sa nu ai nici un risc (vezi demo). Inainte de a te complica incearca sa pastrezi lucrurile pe cat posibil mai simple, (10x city) si acorda timp TIMPULI !!

 

Multumesc celor care au intervenit aici si care m-au ajutat sa imi depasesc conditia pentru a putea intelege doua lucruri simple pe care eu cred ca ar trebuii sa le stii orice incepator pentru a putea economisii timp si a aborda Fx-ul cu atitudinea corecta :

 

1) Forexul nu este un joc de noroc !

2) In forex doar tu esti vinovat pentru esecuri !

 

Primul aspect l-am dezbatut asa cum am stiut eu intr-o maniera neprofesionala pe blog asa ca acum ar urma sa dezbat si cea de a doua tema pe care eu o consider importanta si asupra careia am pierdut ceva timp.

O sa intru in detalii despre alegerea unui broker in functie de felul acestuia, pentru ca am observat ca multi (in special incepatori) incearca sa descarce vina nereusitelor lor pe brokeri. Ar fii de asemenea multe aspecte pshihologice de subliniat, si sper sa am timp zilele aceastea pentru a putea expune viziunea mea asupra asumarii responsabilitatii fata de pierderi si castiguri.

 

Consider ca pana acum am invatat intr-atat incat sa pot lasa in spate cele doua afirmatii de mai sus, si privindu-le ca un fel de axiome sa trec la o alta etapa. Vreau sa continuii pe tema validitatii unei strategii, si am sa o fac in acelasi fel de pana acum, punand intrebari simple pentru unii dar importante pentru mine ! ...numai bine

 

P.S : simt lipsa unui personaj, si cred ca a venit timpul sa revin asupra unei chestiuni pe care el a adus-o in prim plan, acum ceva timp. Atunci aceasta chestiune erea nerelevanta pt. mine, acum insa cred ca a venit momentul in care trebuie sa o iau in considerare !

 

 

Mie mi se pare mult mai important sa inveti cum sa evaluezi corect o strategie. Am observat ca aproape nimeni nu vorbeste pe forumuri despre cum faci un backtest sau un forward test intr-un mod corect statistic. Sunt 1000 de capcane in care poti cadea. In acelasi timp, studiile mele despre modul de operare al celor ce au success au aratat ca cel putin pe partea de trading sistematic, modul in care faci un test este extrem de important. Daca faci doar un backtest in MetaTrader, o sa failuiesti in mod spectaculos. Backtester-ul din MT e useless, e o gluma proasta.

Gigi, poti sa ne spui in ce fel si de ce backtester-ul din mt4 este useless (adica chiar este total useless, sau partial useless), si daca exista alte platforme (free sau nu) care rezolva aceasta problema, care sunt acelea si in consta problematica pe care ele o rezolva spre diferenta de mt4 ?

Faci referire la ce s-a discutat pana acum, si la softuri care necesita scriere manuala asa cum ai facut tu, sau exista si variante comerciale, si ai ales varianta asta din considerente economice ?

Daca aceste intrebari sunt in conflict cu interesele tale, am sa inteleg perfect daca nu o sa intrii in detalii, am sa ma multumesc si cu o linie generala ...

 

Funkagenda, am dat eu vreodata vina pe brokeri, pe platforme pt pierderile.. pe care le presupui tu ca le-am avut?!!! Este gresit faptul ca vreau sa inteleg in totalitate cum merge piata? Ma sfatuiesti sa iau posturile de aici ca pe niste adevaruri absolute?!!!!!

..