Validitatea unei strategi

[gigi]

Cantitatea din "analiza cantitativa" se refera la faptul ca analizezi cantitati mari de date in mod statistic, nu volume de tranzactionare. In loc sa "gandesti" o ecuatie care explica economia (de genul e=mc2), cauti pattern-uri validabile statistic in date (care pot fi tick-uri, informatii economice, articole de presa, ...), fara sa te intereseze neaparat daca aceste revelatii statistice sunt "frumoase" sau "elegante". Adica e diferenta intre "calitate" (ecuatie frumoasa gen e=mc2) si "cantitate" (mecanica cuantica, unde multe adevaruri sunt statistice si ecuatiile sunt cam urate si au destule gauri).

 

Eu am spus doar ca AT nu functioneaza conform ceea ce am citit - nici macar cat sa aduca un venit decent cum spui tu. Nu am zis nimic de AF. Nu ma intereseaza AF pt ca intervalele de trading sunt foarte mari - cateva tranzactii pe an (pana la urma de cate ori se modifica dobanzile intr-un an?) Tranzactii putine inseamna validitate statistica mica. Evident, tranzactionarea pe baza de AF poate fi extrem de profitabila, cum Soros a demonstrat.

 

Cum persoane de rand este un termen relativ, ramane oricum faptul ca unele forme de analiza (precum cele propuse de tine) raman accesibile unui cerc foarte restrans, deci speranta pentru ceilalti moare.

De ce ar trebui sa fie usor sa castigi bani pe Forex? E usor sa fii fotbalist in divizia A? E usor sa ai un business de success? De ce ar trebui oricine sa fie capabil de performante pe Forex? Mie mi se pare normal sa fie fix invers - sa fie foarte greu sa excelezi, in orice domeniu. Asta da si valoarea celor ce reusesc - faptul ca sunt extrem de rari. Vorba aia, daca oricine ar putea castiga din Forex... cine ar mai munci.

 

Eu cred (in mod informat) ca AT nu functioneaza, si ca AF nu e potrivit decat pt cei ce tranzactioneaza pe termen foarte lung (gen fond de pensii). Ce recomand? Nu iti recomand nimic, doar iti spun cu ce nu ar trebui sa pierzi timpul, conform experientelor mele. Eu ma concentrez pe analiza cantitativa (pt ca am dovezi ca functioneaza) combinat cu analiza psihologica (behavioral finance). Asta mi se potriveste mie si abilitatilor mele. Este foarte greu. Mult mai greu decat ma asteptam. Dar observ si progresul meu.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis#Empirical_evidence - eu aleg partea goala a paharului, ca AT nu functioneaza

 

Iti recomand sa citesti si asta pt cateva reguli de baza: http://www.olsenblog.com/wp-content/uploads/2010/07/How_to_Trade_5.2.pdf

[funkagenda]

Incerc sa trag o concluzie pe ziua de astazi si sunt multumit - dupa, ma bag la somn.

 

M-am documentat intre timp, si acum am terminat de citit in zbor si ce mi-ai propus tu.. maine am ce citi

Am luat o decizie pe care cu greu am sa o schimb : consider ca este necesar ca incepator sa ma apuc intre timp macar de aplicarea analizei tehnice, intru cat cred ca imi va oferi o viziune ma apropiata de ceea ce se numeste miscarea pretului, si intre timp voi merge la doua capete, voi avea tot timpu sub nas actiunea pretului, si voi putea considera si o alternativa intre timp. Voi face hedge cum s-ar zice, pe learning curve, nu pe perechi, ..caci am inteles ca in retail forex ar fi o miscare neprofitabila.

Cosider ca este corect asa, sa urmez cursul pe care l-au urmat si alti, pentru a ma putea propune pe viitor de la egal la egal, si intre timp, voi dedica jumatate din timp si 'experimentelor'

 

Atat am avut de spus, incepe topicul sa semene cu jurnalul unui trader wannabe, am mai inceput unul pe Incepatori, nu il voi lasa pe acesta sa devina asa ceva, vreau sa isi continuea scopul propus, si am nevoie si de parerile altora in ceea ce priveste Validitatea unei strategi.

 

Intre timp eu ma intorc pe incepatori, ..si mai revin aici cand am chef de filoziofi

 

Later edit : Intre timp eu ma intorc pe incepatori, ..si mai revin aici cand am chef de filoziofii

 

^^^ cata diferenta poate face o litera

Editat Iulie 5, 2011 de funkagenda

[dani2kn]

Da, pe baza de AF poti gresi mult mai mult si mult mai grav decat pe baza de AT. Iar adevarata valoare a AF-ului se vede pe grafice Daily si Weekly. Cu AT-ul poti tranzactiona si pe grafice de 5 secunde.

 

Am gasit interesant raspunsul tau privitor la intrebarea mea : ''AT folosita in mod identic de mai multe persoane modifica insusi piata si deci anuleaza rezultatul dorit ?''. Pot sa spun cu jumate de gura ca : da, cred relativ in price action si asta datorita faptului ca daca altii constata incontiunuu ca piata nu este chiar random si patternurile nu se gasesc doar pentru ca se cauta foarte mult si pana la urma devina inevitabil gasirea lor, anumite reguli chiar exista si tind sa se repete (vb. ta pana si haosul are tendinte la ordine) si ramane doar problema anticipari urmatorului ciclu precum si amplitudinea lui..

Bancile, institutiile si headge funds-urile nu tranzactioneaza neaparat pe baza de patterne. Insiderii au acces la informatii cu privire la pozitionarea ordinelor de BUY si SELL din piata astfel ei practica un joc de pin-pong intre nivele.

 

Sa dam un exemplu si sa zicem ca pleaca LONG dintr-o congestie (o congestie inseamna o armonie intre ordinele de buy si sell) si se indreapta spre un nivel unde se stie ca exista ordine de SELL, cand ajung la acel nivel, insiderii intra SHORT si se indreapta inapoi spre congestia de unde pretul a plecat, congestia actionand ca un suport acum (daca pretul a parasit o zona de echilibru asta inseamna ca in acea zona nu mai exista echilibru ci ordinele sunt preponderent inclinate inspre partea unde s-a realizat B/O-ul). Insiderii stiu marimea ordinelor de BUY de la suport astfel ca ei pot evalua daca suportul va rezista, in cazul nostru rezista suportul iar insiderii intra long la suport indreptandu-se, acum, spre zona de unde pretul a cazut ultima oara... cand pretul ajunge acolo, fiind ordine putine de SELL, acestea sunt executate iar pretul trece de acest nivel iar noi pe grafic ne confruntam cu un B/O al HH-ului.

 

Noi pe grafic vedem in felul urmator: Vedem cum se pleaca LONG printr-un spike din zona de congestie dupa ce pretul ajunge la un nivel observam cum pretul este respins, cade si se indreapta inapoi spre zona de congestie. Din congestie este respins si se indreapta din nou spre nivelul de unde a fost respins ultima oara. Cand ajunge la acel nivel, petrece putin timp consolidandu-se dupa care trece peste acel nivel... si tot asa pretul va cauta noi nivele sau vechi nivele pe care sa le testeze.

 

Acesta a fost doar un exemplu, actiunea pretului in piata poate sa aiba "n" motive si "n" scenarii, scenarii pe care noi nu le stim dar nici nu ne intereseaza pt. ca ne ghidam dupa grafic.

 

Actiunea pretului in piata lasa in urma patterne, aceste patterne pot fi tranzactionate. Deci, ca sa intelegi mai bine, nu patternele fac ca pretul sa se miste ci pretul face ca patternele sa apara.

 

Mi s-a intamplat sa am un Head and Shoulder pattern pe USD/CHF pe H1 TF de il puteai zari si din avion... iar pretul a continuat sa faca congestie langa zona de suport data de "gatul" patternului de a stat 2 saptamani pana sa-l sparga si numai a H&S nu mai arata. Deci nu patternul e pretios si nu patternul trebuie tranzactionat ci nivelele de suport si rezistenta date de catre patterne.

Editat Iulie 5, 2011 de dani2kn

[dani2kn]

Pt. cei care inca mai cred in Analiza Fundamentala si care se pricep la analiza fundamentala as dori sa-mi explice si mie de ce atunci cand se anunta majorarea ratei la EURO cursul EUR/ USD o ia in jos 40 de pipsi?!?!?!

[oltciter]

Pt. cei care inca mai cred in Analiza Fundamentala si care se pricep la analiza fundamentala as dori sa-mi explice si mie de ce atunci cand se anunta majorarea ratei la EURO cursul EUR/ USD o ia in jos 40 de pipsi?!?!?!

 

Pentru ca a face trade pe Analiza fundamentala nu este unul si acelasi lucru cu a face trade pe o stire fie ea si de importanta majora. Euro a inregistrat deja cresterea vizata de majorarea dobanzii inca de luna trecuta cand Trichet a inclus in speachul sau termenul "vigilenta crescuta". Scaderea intervine ca urmare a faptului ca se astepta ca Trichet sa confirme faptul ca in urmatoarea perioada nu vor mai fi cresteri de dobanda.

 

NU confunda tradeul speculativ pe anumite stiri cu tradeul pe Analiza fundamentala care se face pe termene lungi si foarte lungi (luni, ani).

Editat Iulie 7, 2011 de oltciter

[dani2kn]

Se poate vorbi de un "price in" dar din cate vad eu pe grafic corelat cu stiri, anuntarea rate-hike-ului luna trecuta a facut ca EUR/USD sa se duca in jos 600 de pipsi deci despre ce "price in vorbim"?

 

Urcarea EURO de la 1.4100 pana la 1.4550 a fost dat pe specula cu Grecia si nu de rate hike. Practic rate hike-ul a contat doar pentru urcarea EURO din ianuarie pana in aprilie si atat, acum nici nu mai conteaza vad.

 

Rate Hike-ul nu este o stire ci este un fapt, pur si simplu de la ora 2:45 ai parte de o dobanda mult mai buna la EURO nu este o stire a ceva ce a fost sau a ceva ce va fi.

[Barbones]

rata dobanzi este o stire ca oricare alta. Fiecare stire are insa particularitatea ei in raport de timp si referinta la intregul fundament, rata fiind probabil una din cele mai importante stiri pentru raportul dintre valute.

Referitor la ce spunea Olciter, pe stiri se poate face trade in mai multe moduri, de la scalp marunt pana la long term . Nimeni nu te opreste sa speculezi miscarea pentru 10 20 30 de pips cu 1 2 3 ordine si alte intrari, bineinteles cu alt MM, sa lei pui tot pe acea stire pentru 2 3 zile sau chiar 1 luna. Nu am auzit pana acum de trade mai mare de 6 8 luni dar tot ce se poate

Editat Iulie 7, 2011 de Barbones

[dani2kn]

Ok, ce vreau eu sa spun e ca dpdv fundamental, rate-hike-ul aduce un plus EURO doar ca pe termen scurt cursul s-a dus in jos din cauza unui ordin de sell la London FIX Hour si a luat-o in sus datorita declaratiei lu Trichet cum ca accepta nu's ce ca si colateral pt. un eventual bailout al Portugaliei (sau ceva de genul asta).

 

In opinia mea, miscarile cursului EUR/USD astazi au fost datorate in totalitate emotiilor date de stiri. Referitor la analiza fundamentala, aici trebuie sa iei in calcul intr-un mare procent si irationalitatea pietei ceea ce e foarte greu.

[gigi]

cursul s-a dus in jos din cauza unui ordin de sell la London FIX Hour si

a luat-o in sus datorita declaratiei lu Trichet

Atata certitudine...

 

Corelatie nu inseamna cauzatie.

 

Imi aduc aminte de o zi din Oct 2008, cand la deschiderea bursei din State, au fost doua stiri majore - una foarte negativa si una foarte pozitiva. Bursa a picat rapid 10%, toata lumea a spus ca e din cauza la stirea negativa. La mijlocul zilei, bursa a facut reversal, a recuperat toata caderea si a inchis pozitiv. Acum toata lumea spunea ca a fost o zi de crestere pe bursa din cauza stirii foarte pozitive. Dar amandoua stirile au iesit simultan.

[dannad]

Cine este trist in Forex inseamna ca are asteptari prea mari