Offtopic Profesionist

[gigi]

http://frontrunthedelta.blogspot.com/

 

Apropo de arbitraj, uite cum aratau cotatiile live de la Oanda si Tradeville (CMC Markets) acu vreo 2 sapt, duminica seara pe la ora 23 cand tocmai se deshisesera pietele:

 

http://dl.dropbox.com/u/190212/public/arbitrage.png

 

Am executat cu success un arbitraj pe EUR/USD de test, cu o pozitie mica, castig 15 pips (ca in poza). Nu am lovit puternic pt ca aveam conturile suficient de incarcate cu pozitiile mele mai vechi de pe EUR/CHF.

[Criodi]

It is said that upon reaching the end of their life span the richest most successful traders transcend the flesh and become pure money.

 

http://www.youtube.com/watch?v=EsC64fEZ8DQ&feature=mfu_in_order&list=UL

 

http://www.youtube.com/watch?v=6BmjU-VYrxs&feature=BFa&list=ULEsC64fEZ8DQ&lf=mfu_in_order

Editat Noiembrie 22, 2011 de Criodi

[Vaxx]

Bravo criodi m-am amuzat tare mult

 

Numai bine

[Adi.M]

@gigi

Nu credeam ca exista decalaje atat de mari intre brokeri. 15 pipsi net mi se pare enorm de mult. Probabil si-au luat-o aia de la CMC. Au uitat sa updateze CFD-urile, cine stie.

[sec]

@adi,

exista astfel de diferente si pe baza lor se face arbitrajul (profesionist). Problema este ca nu prea se poate face "fizic" de catre orice trader deoarece necesita timp, monitorizare si atentie marita, ... practic imposibil de pus in practica in mod constant. Astazi, arbitrajul este un apanaj al masinilor de calcul si se investesc multi bani in activitatea asta.

In mod accidental daca urmaresti mai multi brokeri, vei observa din cand in cand astfel de diferente. Ca urmare, se recomanda deschiderea de conturi la mai multi brokeri, pe continente diferite (atat pentru protectia capitalului, cat si pentru specularea unor astfel de situatii) si avem de unde alege...

Si mai mult decat atat, ca o paranteza, in anul 2009, un broker (care posteaza si pe aici, nu ii dau numele sa nu se simta jenat) care doar ce intrase pe piata din Romania, vindea la pret mai mic si cumpara la pret mai mare, practic bidu si asku erau inversate. A facut asta vreo cateva ore bune. A fost o exceptie desigur.

 

...si ma opresc ca nu era treaba mea sa raspund si iar imi spune @funkagenda, ca deviez si imi stric stilu. glumesc!

[gigi]

Teoria mea e ca CMC si Oanda erau in pool-uri separate de lichiditate, foarte putine banci fiind online la ora aia. Cei care in mod normal fac arbitrajul intre locatii nu intrasera inca. A durat cam 30 min diferenta asta mare, apoi a urmat cam un minut in care spread-ul intre CMC si Oanda a fluctuat de vreo 6 ori intre 0 pips si 15 pips (cursul Oanda ramanea constant, CMC-ul tot sarea). Probabil atunci se conectau arbisti la piata.

 

Din pacate in urmatoarele 2 sapt nu s-a mai intamplat asta, cand CMC-ul a intrat online a sarit direct la un curs similar celui de la Oanda

 

Dar am fost si eu foarte surprins, nu ma asteptam sa vad cu ochii mei asa ceva.

[Adi.M]

De asta ma mir si eu, pentru ca stiu ca este un proces automatizat, si nu prea ai cand sa observi ca trader manual astfel de ineficiente...mai ales de 15 pipsi.

 

======================================================================

 

Alt subiect:

De ceva vreme tatonez o idee in legatura cu releas-urile economice. Tind sa cred ca pretul, indiferent de release, favorizeaza dpdv statistic directia preconizata de analisti fata de ultimul release similar. Cu alte cuvinte, daca avem o stire(German Ifo Business Climate de exemplu) pentru care avem un forecast mai prost decat releasul de luna trecuta (o numesc perspectiva bearish) este mai avantajos(statistic, ma repet) sa fii short pe EUR. In scenariul asta, in caz ca stirea iese mai proasta decat forecastul, coborarea pare sa fie brusca. In caz ca iese mai bine decat forecastul, pretul , chiar daca urca, pare sa o faca intr-un ritm mai lent, retestand rezistentele anterioare si lanand locuri confortabile de iesire din shorturi.

 

Am facut o statistica pe aproximativ 2000 de stiri din 2011, cu importanta Medie si High, insa nu am putut masura decat diferentele dintre Release(R) si Forecast(F), considerand perspectiva data dintre Forecast si Previous(P).

Astfel:

1)Din 635 de stiri cu F>B(perspectiva Bullish): 276 au R>F(mai Bullish decat expected), iar 79 au R=F si 280 au R<F

2)Din 435 cu F=B:118 au R>F, 190 au R=F, iar 115 au R<F

3)Din 764 cu F<B: 313 au R>F, 83 au R=F, iar 368 au R<F

 

Niste concluzii la prima vedere ar fi:

-Pentru stirile unde Forecastul=Previous, posibilitatea cea mai mare este ca analistii sa aiba dreptate. Dar aici se simte imfluenta news-urilor in legatura cu dobanda de politica monetara, unde in 90% din cazuri sunt egale cu asteptarile.

-Cand perspectiva este bearish(F<P), exista o posibilitate dominanta ca releasul sa fie chiar mai prost decat forecastul.

 

Acum, ar fi interesant de calculat diferentele intre R, F si P dpdv procentual si facut o distributie. Astfel am avea o parere mai relevanta asupra subiectului, si am filtra oarecum stirile ce ies cu deviatie minima de la asteptari, care nu produc mare lucru. Poate reusesc sa fac si chestia asta.

 

In ceea ce priveste reactia pretului, nu-mi ramane decat sa fac o statistica manuala pe cateva perechi, sa vad in ce masura mi se confirma presupunerea.

[Stefan]

O diagrama interesanta publicata de SaxoBank. Poate la urmatoarea apare si Romania pe harta

 

[sec]

Interesant, ... intre altele si "growth of algoritmic trading" , daca se mai indoieste cineva de tradingul automat ...

[Stefan]

Azi am avut o revelatie. Stiti suportul ala rotativ pe care sta carnea de pui pentru shaoma? Ei bine, tocmai mi-am dat seama ca sigla Vamist seamana cu o chestie din aia. Un fel de shaorma cu cravata