tavi_star
-
Număr mesaje
300 -
Înregistrat
-
Ultima Vizită
-
Zile Câștigate
12
Tip conținut
Profiluri
Forumuri
Bloguri
Postări postat de tavi_star
-
-
OPEN DAILY
Exista numeroare topicuri pe forumurile de trading (trading nu forex) referitoare la timeframe-ul daily.
Exista numerosi brokeri cu diverse platforme de tranzactionare care seteaza inceputul zilei de tranzactionare la ore diferite.
Astfel avem: 22.00 GMT (la majoritatea brokerilor) sau diferite ore in functie de platforma brokerului (Oanda: 05.00 GMT).
Care este cea mai corecta dintre ele?
Ce ora luam in calcul pt a stabili cand incepe ziua de tranzactionare?
Cel mai corect raspuns ar fi ora 01.00 (17.00 GMT) cand se deschide sesiunea de tranzactionare electronica la CME
(intre 16.00-17.00 GMT la CME nu se tranzactioneaza).
Insa fiecare sesiune de tranzactionare, din cele 3 (Asia, London, New York) TREBUIE abordate independente.
Fiecare sesiune reprezinta o ZI de trading propriu zisa.
Fiecare sesiune are propriul OR (opening range), propriul IB (Initial Balans) in functie de care se desfasoara miscarea pretului.
-
One day: 3 sessions
Asia sesion: 02-11.00
London session: 10.00 - 19.00
New York session: 15.00 - 24.00
Luam in calcul deschiderea pietei futures pt currency de la CME (Chicago Mercantile Exchange) care se suprapune peste cele 3 sesiuni.
CME: 01.00 - 24.00
Termeni:
OR (opening range): primele 5 minute de tranzactionare din sesiune
IB (Initial Balans): primele 60 de minute de tranzactionare din sesiune
Daca IB are un range mare cel mai probabil pretul va oscila intre HH & LL.
Se intampla cel mai des la stiri: avem un initial spike care va stabili dimensiunea IB.
De foarte multe ori limita IB va fi retestata cu un al doilea push de vreo 10-15 pips
In 80% cazuri daca pretul reintra in IB dupa un breakout, miscarea se continua in interiorul IB si acopera intreaga zona de IB.
Daca IB are un range mic (10-15) pips cel mai probabil vom avea un breakout.
-
Inca o intrare la limita.
High RRR.
Cum le facem?
Stabilim range-ul din zilele de luni si de marti (HH & LL).
85% piata este in range.
Pt. trendul saptaminal sunt determinante zilele de luni si marti.
Un breakout la HH sau LL ofera posibilitatea de iesire la breakeven daca se continua miscarea in afara range-ului.
Tehnica de intrare presupune ca HH sau LL sunt numai testate cu numai cativa pipsi (5-10 pips).
Intram pe un timeframe de 1 sau 5 min la HH sau LL cand avem un patern de reveral (sau pretul reintra in zona).
Putem intra si blind: setam un limit order cu 2-3 pips peste limita cu SL de 5-10 pips (dupa preferinte).
Personal nu prefer intrarea cu limit orders pt. ca prefer sa observ ce se intampla in zona critica.
Reward to Risk asteptat de minim 10.
Daca testul este mai mare de 5-10 pips vom avea un breakout.
De obicei dupa 10-20 pips pretul retesteaza zona de breakout si putem intra in sensul continuarii miscarii.
Uite asa am descoperit o strategie total mecanica, higher risk reward.
-
Tipuri de charturi
1. Dependende de timp
- candlesticks
- bars
2. Independende de timp
- tick
- volume
- range
- renko
- point and figure
- reversal
- kagi
- line break
Toate tipurile de charturi pot fi reprezentate ca simple bare sau candele cu OHLC.
Daca folosim volumul de tranzactii pe bid si pe ask ce rezulta ar fi reprezentare tip cluster (footprint, ladder, number bars)
-
Ce reprezinta liniile orizontale din poze?
Ce reprezinta dreptunghiurile colorate diferit?
La care linii pretul reactioneaza cel mai des?
Ce reprezinta dreptunghiurile bleu?
Cum reactioneaza pretul la ele?
De ce cele mai multe breakouts au loc dupa dreptunghiul roz?
Unde au loc cele mai multe reversals? -
De ce patternul perfect DOJI nu a avut nici o valoare pe EURUSD?Care este semnificatia liniilor orizontale rosii si verzi?De ce am intrat long pe linia verde si de ce am intrat short pe linia rosie?Numai pt. saptamina curenta:Ar mai fi in pending un long pe verde ...Sau iarasi short pe rosu ...Ce semnificatia ar fi avut daca o candela s-ar fi inchis peste linia rosie sau sub linia verde?De unde am scos linia rosei si linia verde?Care ar fi fost potentialul RRR la un stop de maxim 10 pips???
-
Gigel,
Am vorbit mai inainte de prioritatea in queue.
Proritatea este: time, price and quantity.
Anumite platforme au o optiune gen: buy DOM (depth of market).
Lanseaza un ordin de cumparare a tuturor ordinelor limita de sell de pe primele 5 nivele (sau mai multe, depinde pe market).
In urmatorul moment pretul sare cu 5-6 nivele iar in locul ramas este vid, Imediat bidurile urca cu 2-3 nivele si oferta apare pe celelalte nivele.
Se pot lichida pozitille pe bid-urile curente.
Dar permanent se monitorizeaza ordinea in queue.
Cei care au implementat prima data asa ceva sunt cei de la Trading Technologies in X_TRADER cu EPIC (Estimated Position In Queue).
Vezi si: EPIQ in ADL
CQG au QTS (Quantity Triggered Stop)
(Pt a limita astfel de manevre la CME s-a introdus un mecanism care blocheaza vidarea pina la cateva nivele: nu stiu exact cifra. Degeaba vreau sa cumpar 10.000 lots care se gasesc pe 12 nivele de oferta daca CME ma limiteaza la maxim 5000/5 levels pe trade. Cam asta e ideea).
Ca sa scap de prioritatea in queue lansez ordin de cumpare la nivele deasupra bid-ului curent. Automat trec in fata si curat toate nivelele superioare (cat mi se permite de catre exchange).
Pe primul si al doilea nivel ramin putine ordine.
La stiri cam asta se intampla: se cumpara (vind) toate nivelele superioare (inferioare) fata bid/ask-ul curent,
Cand se lanseaza stirea pretul se duce unde gaseste ordine: cu cateva nivele mai sus (pt buy), sau mai jos (pt sell).
Asta e si tehnica preferata de big players cand intra la breakout.
De ex daca vor sa intre long, coboara piata putin si apoi fac vid deasupra pretului curent: cumpara toata oferta cu cateva nivele deasupra ofertei curente.
Simultan maresc cantitatea de biduri ca si cand ar exista intentie de cumparare, ca sa atraga fazani.
Urmeaza un push in sus si retragerea bid-urilor.
De asta breakout-urile sunt asa de violente si cursul revine instant la nivelul de breakout.
Daca urmeaza o continuare se creste cantiatea de ask-uri ( simuleaza sell) si retragerea ofertei cand ajunge un market ordin de buy
Bid-urile sunt putine, dar in queue se observa cum bid-urile se adauga.
Nu se consuma desi sunt putine si se inregistreaza multe tranzatii de sell f. rapid.
Chestia cu ping-pong-ul este foarte simpla si uzitata curent de orice trader care se respecta.
Nu trebuie neaparat sa testezi piata.
Mai simplu: pe 1-2 inside levels din DOM (depth of market) urmaresti cantitatea de bid-uri sau ask-uri.
In time & sales ( in logul de tranzactii) apar tranzactii multe si care se deruleaza rapid.
Daca in DOM nu se intampla nimic adica cantitatea de bid-uri si ask-uri ramine aproape neschimbata inseamna ca cineva pompeaza ordine pe acel nivel.
De ex CGQ au o optiune TFLOW (un tick chart) in care se vad toate ordinele care vin si se retrag.
Cu putin training e simplu ca sa iti dai seama de ce se intampla.
Daca cantitatea de tranzactii bate cu ce se vede in DOM si tranzactionarea se muta pe alt nivel nu e nimic dubios.
Tu la ce concluzie ai ajunge in mod logic?
Mai este si alta smecherie: in DOM
De ex cantitatea de biduri cumulata pe vreo cateva nivele depaseste de cateva ori cantitatea de ask-uri.
Normal ar fi sa crezi ca exista o intentie de cumparare.
In astfel de momente este utila o sondare a bid-urilor: daca bid-urile sunt reale incep sa se consume cu market ordinele de sell ( de sondaj).
Daca bid-urile sunt false, in queue se vad ordinele de sell si bid-urile se retrag instant.
La fel procedeaza si cel care incearca testul pt ca ordinele inca sunt in queue si pot fi retrase oricand
Testatea pietei cu ordine se intampla mai ales pe pietele cu low volume.
Smecheria asta nu tine pe bonduri.
In poza din atas bleu: buy, red sell.
+ : buy pe nivelul curent, mai multe +: buy cu 2,3,4 nivele mai sus fata de nivelul curent
- : sell pe nivelul curent, mai multe -: sell cu 2,3,4 nivele mai jos fata de nivelul curent
Cand apare asa ceva sigur se pregateste ceva, pt ca se face vid fata de nivelul curent.
Am mai postat si un chart cu o filtrare dupa tranzactii mai mari de 50 lots.
-
3
-
-
Gigel, tu cum tranzactionezi la stiri?
Sau cum tranzactionezi in general?
Eu incerc sa comunic ceva util pt. trading-ul real.
As putea sa fac altceva cu timpul asta: sa beau o bere sau sa stau cu burta la soare si sa ma doara in cot de gushteri.
=================================================
Chestiile din articolasul de doi lei spun aceleasi chestii de doi lei, sunt depasite.
HFT companies increasingly rely on “strategic sequential trading”. This consists of algorithms that analyse financial big data in an attempt to recognize the footprints left by specific market participants. For example, if a mutual fund tends to execute large orders in the first second of every minute before the market closes, algorithms able to detect that pattern will anticipate what the fund is going to do for the rest of the session, and make the same trade. The fund will keep making the trade, with higher prices, and the “algo” traders cash in.
Adica algoritmi incearca sa detecteze miscarile altor big players. Este imposibil pt. ca ordinele sunt atomizate si se folosesc intens de optiunile de iceberg din platformele de trading.
Ordinele sunt complet anonime.
Pina in oct. 2009 de ex la CME puteai sa faci un filtering dupa big lots.
Aparitia ordinelor mai mari de 1000 de loturi ( de ex pe ES/SP500) indica prezenta institutiilor in piata.
In astfel de conditii ar fi mers ideea de mai sus.
Dupa 2009 nu se mai raporteaza ordinul intreg ci se raporteaza contrapartea: daca execut un BUY market order de 1000 de loturi si va fi executat in 500 de tranzactii vor fi raportate 500 de tranzactii anonime de SELL de cate 1,2,3 loturi.
Dupa ce CME a adoptat aceasta tehnica in treptat toate bursele au implementat solutii similare.
De atunci floor traders au inceput sa someze.
Strategic Sequential Trading preys on the predictability of the widely-used institutional algos – including POV, VWAP, TWAP
Cum sa te lupti cu big boys care toti folosesc cu variatii mici, aceeiasi algoritmi?
Poate ca exista incercari de a implementa solutii de speculare a algoritmilor POV,VWAP, TWAP dar prezenta lor este covarsitoare.
E ca si cum o planctonul incearca sa muste dintr-o balena.
Eu vad zilnic cum si cat pretul reactioneaza la aceste nivele, altfel nu as mai vorbi.
Pt. multi. multi ani, aceste scheme vor continua sa existe si sa functioneze.
De ce?
Pt. ca toate aceste institutii sunt conduse de oameni care nu prea au prea multe in comun cu trading-ul.
Pt moment, algoritmii sunt prostii pietelor dar sunt atat de multi si cu o putere financiara atat de mare incat nu pot fi combatuti.
Sa fii sigur ca big boys vor contracara rapid orice solutie care devine deranjanta pt. businessul lor.
Algoritmii se vor schimba, dar pietele vor continua sa functioneze dupa aceleasi reguli vechi de sute de ani: frica si lacomia.
Iar mai presus de orice este controlul pietei.
-Antwerp Bourse 1460-Lyons Bourse 1506-Toulouse Bourse 1549-Hamburg Bourse 1558-London Royal Exchange 1571S-a schimbat ceva de atunci?Se incearca altceva dar testele sunt in faza de inceput (asa se presupune): un proces de revers engineering la schemele de splituire astfel incat sa se recreeze ordinele mari si sa se detecteze ordinele institutiilor.
Parametrii monitorizati sunt ordine multiple simultane si de aceeasi marime. Sau ordine de aceeasi marime la acelasi nivel la intervale variabile de timp. Etc.
Pe linga asta mai exista si dark pools-urile in care tranzactiile nu sunt raportate. Nu sunt cunoscute decat de vanzator si cumparator (gold, oil).
Sa-ti dau si eu un link:
Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies
Despre partea cu bullshit-ul.
Bullshit-ul ala este similar cu "dark matter" & "dark energy".
-
3
-
-
A doua parte cu efectul stirilor se desfasoara in felul urmator:
Acum institutiile folosesc market orders.
Daca timp de cateva zile au folosit limit orders sa intre in piata acum folosesc market orders (ordine la piata).
Cantitatea este coplesitoare intr-un timp extrem de scurt: cateva minute.
In cateva minute se foloseste la piata o cantitate de ordine echivalenta cu ce s-a folosit cumulat cu cateva zile inainte.
Orice market orders trebuie sa aiba o contra parte ca sa fie executat.
Sunt atat de multe si vin atat de rapid incat orice cantitate de market orders de sell este absorbita instant de market orders de sell.
Nu mai exista lichiditate pina la nivele inalte pt ca s-a consumat tot, instatn.
Cand nu mai sunt ordine de sell pt ordinele de buy, piata se retrage instant.
Nu din cauza ca au aparut sellers in piata ci din cauza ca nu mai vinde nimeni.
Teoria spune ca nu mai cumpara nimeni.
Dar daca urmarim numarul de ordine din depth of market obervam ca efectiv acolo nu mai sunt ordine de limit sell.
Daca nu mai vinde nimeni piata
In acest moment buyers take control si duc piata jos.
Adica nu mai cumpara la piata si incep sa mareasca cantitatea de limit orders de buy concomitent cu retragerea bidurilor.
Adica in depth of market avem o cantitatea mare de limit orders de buy ca si cand exista un interes imediat de cumpararea dar nivelele se retrag in jos.
Altcumva: cei care detin controlul spun: vrem sa cumpararam dar numai cand vrem noi, la nivelul la care vrem noi.
Cand pretul a coborat suficient de mult si au inceput sa apara in piata cumparatori piata urca incet pt ca institutiile s-au retras si las apiata sa urce.
Piata urca dar pe low volume.
Dupa primul retracement ar exista o tehnica de intrare in piata.
Pe un chart de 5 min observam varfurile la fiecare candela.
Aproape in majoritatea cazurilor avem candele cu un high din ce in ce mai mic.
Cand unul din aceste high-uri este luat am putea sa intram in piata.
Piata cand creste urmeaza acelasi patern: nu este luat nici un low de la o candela de 5min.
Cand un low este luat incepe cel mai probabil un reversal.
Se vede in exemplul de pe chart.
Totusi chiar daca identificam un potentia setup nu ne garanteaza nimeni ca vom avea executie la nivleul la care lansam ordinul de intrare in piata.
Pretul variaza atat de intens incat orice stop este luat instant.
Sau nu putem sa intram in piata sau nu putem sa iesim.
Sau ordinul se executa cu intarziere sau nu se executa deloc.
Cel mai tragic este pe futures.
De ex. CME unde se tranzactioneaza contractele futures pe EUR/USD (simbol 6E) orice ordin se executa in functie de anumite priritati.
Mai simplu FIFO (First In First Out).
Prioritatea este: price, time, quantity.
Care ordin are prioritate de executie mai mare la acelasi pret si la acelasi moment de timp: al meu (care am 2-3 loturi) sau al altui trader care lichideaza 2-300 loturi?
Pina imi vine randul sa intru in piata mor incet. Pur si siplu dau buy sau sell si nu se intampla nimic. Dureaza si 2-3 minute pina am ordinul executat.
Cam pe unde ar fi piata atunci? La o viteza medie de 1pips/sec???
Exista platforme de trading (X_TTrader & CQG ) care estimeaza cam pe unde esti in queue.
Acesta este un big avantaj pt ca stii daca retragi ordinul daca observi ca mai sunt cateva mii de ordine inaintea ta sau il pastrezi (nu ai decat cateva zeci de ordine inaintea ta).
Chiar daca este executat cu o prioritatea mare poti sa iesi imediat din piata pe seama ordinelor care sunt in urma ta: practic lichidezi la acelasi pret la care ai intrat.
La stirile majore brokerii isi inchid pur si simplu platformele.
Sau nu mai ofera contraparte la ordine si le arunca in intermarket unde ca sa fii executat trebuie sa stai la coada.
Orice ordin este plasat inttr-un queue si pina iti vine randul la executie piata s-a dus pt ca inainte ta trebuie sa se mai execute cateva sute de mii de ordine.
Ai platforma de executie de doi bani, ai feed de date de doi bani, linia de internet de la boker este suprasolicitata, platforma brokerului la fel sau refuza sa execute ordinele si tu vrei sa tranzactionezi la stiri?
Sau ca sa protejeze iti ofera un spread de 10-20 pips. Nu ca asa vrea el ci chiar ala este spreadul real: pt ca nu mai exista lichiditate pe interbancar decat la acele nivele.
Am pe undeva si niste filmulete de la cateva stiri. Sa vedeti cum zboara ticsii in toate partile: sus, jos, cu cate 20-30 pips. Intr-o fractiune de secunda nu mai este loc pe chart de tranzactii.
Fenomenul este amplificat si de alt aspect.
Toti profesionistii care ttanzactioneaza big precum si majoritatea institutiilor care nu sunt de pime level se retrag si asteapta.
Toate schemele automate (schemele de tranzactionare automata sau HTF) sunt oprite.
Majoritatea schemelor de tranzactionare automata urmeaza niste algoritmi de intrare in piata dupa VWAP (Volume-weighted average price) sau TWAP (Time-Weighted Average Price).
Nu fac decat sa intre in piata dupa media volum sau de timp. Algoritmii HTF sunt activi atat timp cat avem o tranzitie lina in timp sau in volum.
La stiri nu mai exista asa ceva.
Daca pina acum 20 de ani turma oile erau traderii de rand acum turma sunt algoritmii.
Algoritmii nu gandesc: se iau unii dupa altii, exact ca un incepator in trading.
De asta schemele HTF sunt oprite. Nu trebuie sa mai credeti ca schemele HTF sunt ceva extraordinar.
Asta insemna lichiditatea si mai redusa. Asta insemna fluctuatii si mai mari.
Toti vor relua tranzactionarea a doua sau a treia zi cand incepe de se dsitribuie ordinele acumulat ein ultima saptamina.
Se reia procesul cu limit orders.
O abordare de a tranzactiona cat de cat safe este sa astepti doua 2-3 ore dupa lansarea stirii cand deja piata a urcat suficient de mult si nu mai are putre ca sa mai urce.
De obicei cand este luat un low de la o candela de 1H incepem sa cautam sa intram in piata contra trendului.
De obicei maximmul va mai fi testat de vreo 2-3 ori. Se pot initia tranzactii cu traget de 20-30 pips si stop de 10-15 pips.
Cam acesta e comportamentul la NFP.
In general pt stiri lansate la 15.30 maximul este in jurul orei 17.30 sau 18.45.
Pt cele de la 17.00 sau mai tarziu avem cam aceeasi durata pina cand incepe un reversal.
London close este un nivel extrem de important.
Nu numai pt stiri dar si pt. trading in general.
In functie de cum avem cursul al 19.00 (London close) putem presupune ce se va intampla a doua zi.
Daca dupa London close cursul o ia in jos incet si apoi se duce spre London close rapid de 2-3 ori cel mai probabil ca acolo este un nivel de vanzare: se lichideaza ordinele acumulate.
Daca pretul totuti ramine deasupra de London close urca incet si coboara rapid ( cu socuri) spre London close insemna ca inca se mai cumpara la acel nivel.
A doua zi London close va fi testat de 2-3 ori: de sus in jos daca nu s-a terminat de cumparat sau de jos in sus daca nu s-a terminat de vandut.
De obicei testul nu depaseste London close cu 10pips.
Daca exista un interes de vanzare, de lichidare a ordinelor acumulate London close va fi apropiat de maximul zile (uneori chiar pe maxim).
In depth of market de se observa nivele mari de limit orders de buy care impiedica piata sa coboare.
Cum coboara putin o rafala de buy orders aduce pretul sub London close. Si iar se lichideaza ordine.
Daca exista un interes de cumparare London close nu este chiar asa de ridicat. Dupa London close pretul incepe sa urce usor si iar este readus violent London close: inca mai exista ordine de buy la acel nivel.
In timpul noptii pe sesiunea Asia chiar daca cursul a crescut a doua zi LOndon close va fi retestat pt a se executa si ordinele ramase la cel nivel.
De exemplu la NFP sau alta stire care are loc pina la 19 putem sa tranzactiona safe incepind cu 19.00 tinand cont de aceste observatii.
In general (pe EURUSD) de la maxim vom aveam un range de circa 30 pips in care cursul fluctueaza fata de London close.
Ca o concluzie:
Se poate tranzactiona la stiri cu o conditie: sa fii deja in piata!
Ideile ca cineva ar putea concepe sisteme de tranzactioat la stiri pe baza interpretarii datelor oficiale (gen forexfactory) este pura utopie si pierdere de timp si bani.
Nici un sistem de trading nu poate surclasa schemele cu care actioneaza bursele cand se lanseaza o stire majora.
Forex-ul nu este o piata descentralizata.
Toate bancile au o retea comuna in care se vad toate cumulat toate ordinele din retea.
Fiecare moneda are echipe speciale (la nivelul bancilor majore) care monitorizeaza global cantitatea de ordine existente si care se joaca la butoane.
Au echipamente, soft-uri, programatori si atat de multi bani la dispozitie incat pot sa miste orice piata dupa bunul plac.
Nu se vorbeste despre asa ceva pt. ca exista legea tacerii.
Va continua.
The news and the stop hunting
The news and the Initial Balans (prima ora de tranzactioanare din sesiune)The news and the Asia rangeOR: Opening Range (the first 5 minutes of session) & IB: Initial Balance (the first 60 minutes of session)London breakoutThe New York reversalOpen daily, open sessions, close sessionsThe trend IS NOT your friendHVN (High Volume Node) & LVN (Low Volume Node)Weak hands & Strong handsThe battle for control: the sellers stop the downtrend, the buyers stop the uptrendThe aggressive buyer & The aggressive sellerOption expiriesSafe trading on unmanipulated market with high volumeThe priority of moving the market: Level II, time and sales, the price, indicators-
2
-
-
Trading on news
O sa lamuresc cateva chestii care nu sunt explicate si abordate pe nici un forum sau manual de trading.
Sau au explicatii care de care mai fanteziste (inclusiv pe vamist)
Tranzactionarea la stiri este extrem de periculoasa.
EXTREM.
Extrem de periculos pt. Gigei.
Se poate tranzactiona dar daca nu cunosti ce se intampla in momentul lansarii stirilor esti ca la ruleta.
Ca sa nu mai fie loc de dubiu datele de la lansarea stirilor sunt cunoscute in avans intr-un cerc restrans.
In consecinta jucatorii mari (banci, hedge funds) incep sa se pozitioneze in avans cu cateva zile de lansarea oficiala a stirilor.
Cele mai importante la care se incepe pozitionarea in avans sunt cele de politica monetara (FOMC & NFP pt. dolar, ECB pt euro).
Pe aceste stiri majore piata s emisca de la un big la alt big level.
Pe celelalte stiri se vaneaza zonele cu stopuri.
Jucatorii mari intra in piata in doua moduri: cu limit orders si market orders.
Sa presupunem ca stirea va avea un impact pozitiv, cu potential sa ridice piata.
Cineva trebuie sa vanda la aceste nivele pt ca sa se execute resting orders de buy.
In aceste momente intitutiile nu folosesc market orders decat intr-o masura extrem de redusa.
Pt. a duce piata jos se plaseaza limit orders de sell la nivelul curent astfel incat orice cantitate de market orders de buy nu reuseste sa ridice piata.
Dar orice cantitatea mica de market orders de sell duce piata in jos. Limit orders de sell se plaseaza mai jos la nivelul curent.
Sau cand nu mai exista market orders de buy se face o infuzie rapida de market orders de sell si piata coboara rapid.
Cand piata a ajuns la nivelul cu limit orders mari se plaseaza o bariera majora de ordine de sell astfel incat piata ramine la acest nivel pina cand sunt consumate toate (aproximativ) toate ordinele de buy limit.
La acest nivel piata urca cativa pipsi (10-15) consumand din bariera de limit orders de sell , apoi un soc de market order de sell ca sa coboare piata la nivelul cu limit orders de buy.
Procesul se repeta timp de 2-3 zile de cate va ori pe zi.
Pe un naked chart se observa ca alternate de crestere usoara a pretului urmat de caderi bruste la un nivel.
Am putea spune ca acolo este un suport puternic.
Nu este nici un suport: exista decat un interes de cumparare major.
Asa putem explica gap-ul din week-end de pe EURUSD.
Vineri s-a vandut masiv dar pretul a coborat f putin (un range de 10-15 pips). Concluzia a fost ca cineva sau ceva a absorbit toate acele market orders de sell si pretul nu avea voie sa coboare.
Pe chart nu se vad decat candele razlete si fara noima.
La fel inainte de FOMC s-a vandut la greu dar pretul nu a cazut. Cineva a absorbit toate acele market orders de sell.
Daca stirea ar fi provocat o cadere pe EURUSD am fi observat o crestere a cursului cu 2-3 zile inainte.
Aceasta este in mare prima parte in care se lucreaza exclusiv cu limit orders.
Orice stire economica sau de alta natura nu are absolut nici un efect real asupra pietei.
Orice moment in care se anunta datele oficiale sau ar eloc un eveniment major nu sunt decat motive pt. a muta piata la alt nivel de tranzactionare.
IN REALITATE NU EXISTA TREND.
Ceea ce se vede ca o deplasare rapida un sus in jos pe chart nu este insotita si de volume reale de tranzactioanare.
Exista numai SALT pe un alt nivel de tranzactionare.
Mai rapid sau mai lent depinzand de cantitatea de ordine acumulate.
......
Continuare
-
1
-
-
Nici nu banuiesti cat de mult o sa platesti chestia cu procentaju' major!
-
Inteleg sa fie si cu 1:1 (caz in care esti super trader) dar tu mergi pe 1:5.
Faliment scrie pe tine si pe aia care te asculta.
Am vrut sa scriu: FALIMENT.
Poate ca nu stii cum e sa pierzi de 5-6 ori la rand, sa castigi de 3-4 ori iar sa pierzi de 4-5 ori si tot asa (bani nu pipsi pe demo).
Daca ti-a mers de zece ori crezi ca merge mereu?
Si daca dai cu banul ca sa deschizi tranzactii cu 1:1 si tot pierzi mai putini bani decat cu ce faci tu.
-
2
-
-
Target hit!
Ce chestie domne': Stop de 95 pips si Target de 18 pips.
De asta a dat faliment hedge fund-ul!
-
Nu confunda strategia si analiza tehnica cu intrarea in tranzactie: de ce nu tii cont de zona cu stopuri?
Strategia e buna, timming-ul e prost!
-
Ti-ai pus stopul exact unde este zona cu stopuri care trebuie curatate.
Daca puneai intrarea cu un pending sell limit si stopul ceva mai sus ar fi avut mai multe sanse sa supravietuiasca pozitia ta.
Cel mai probabil o sa dea in stop, o sa mai mearga mai sus vreo 10-15 pips si apoi o ia la vale si sa intre in channel.
-
Offtopic
Posibil sa fie scam.
Din atatia fraieri trebuie sa se fi plins macar unul, undeva pe internet.
Gaseste o referinta de scam si posteaz-o aici.
Ca sa ne lamurim si noi.
Cam asa ceva:
Anybody heard of topsteptrader (review)
TopstepTrader and Patak Trading Partners- Easy to read QUESTIONS and ANSWERS[/size]
Complaint Review: www.topsteptrader.com
Topsteptrader -
Software: MarketDelta, Investor/RT, CQG, SierraChart, Multicharts, NinjaTrader via Gomi's Volume Ladder add-on.
Study (indicator): Cumulative Delta (Volume Breakdown)
Data feed: IQFeed, CQG, T4.
Google search: Cumulative Delta Volume
Eu folosesc MarketDelta & IQFeed pt. contractele futures ca proxy pt. spot forex.
E similar ca la alegeri: nu cunoastem toate voturile dar facem un exit poll reprezentativ cu o marja de eroare acceptabila.
Nu as mai tranzactiona in veci daca nu stiu ce se intampla in background.
In rest, sa tranzactionezi dupa price & chart este ca si cum ai incerca sa mergi prin jungla cu ochii inchisi.
-
1
-
-
DESPRE DIVERGENTE
Divergentele functioneaza.
Numai ca nu functioneaza divergentele despre care se posteaza pe toate forumurile sau in cartile/articolele de trading.
In principiu este vorba despre divergenta intre price & open interest (http://www.investopedia.com/articles/technical/02/112002.asp).
Prin open interest aici inteleg diferenta totala neta intre volumul de vanzare si cel de cumparare.
L-am putea intelege ca buying pressure sau selling pressure.
Open interest-ul daca este bine calculat reprezinta leading indicator pentru price.
Pt. asa ceva este nevoie de scule speciale (software) si feed de date extrem de precis (Bloomberg, Reuters, Tenfore pt. Forex).
Se vede clar cand incepe sa se cumpere (acumuleze) desi pretul face lower low sau cand incepe sa se vanda desi pretul face higher high.
Exemplu:
Pretul bate pasul pe low intr-un range ingust dar totatul cumulat scade drastic.
Ce insemna asta? Desi se vinde la greu cu market orders exista o bariera de limit orders de buy care absoarbe si neutralizeaza ordinele de sell. Acolo exista interes de buy major.
La fel si pe high.
Pretul face un nou high si ramine intr-un range ingust. Totalul cumulat scade. Poate ca exista inca cumparatori dar deja se lichideaza pozitiile long. Nu mai sunt buyeri pretul va scadea.
Sau totalul net este de buy si creste in continuare desi pretul ramine pe loc. Inca se acumuleaza pozitii de sell (la market orders de buy se opun limit orders de sell masiv).
Cam asta e ideea.
Un articol instructiv: Trading with the Cumulative Delta 'Indicator'
Nu ramine decat de urmarit price action la un nou high sau la un nou low iar la primele semne de weakness intram in piata cu ferma convingere ca nu prea avem sanse sa ratam.
Reward: Risk poate depasi lejer 5:1.
Pentru ca ne sustin SMART MONEY.
Bonus: acelasi chart cu profilul de volum (din care rezulta suportul si rezistenta REALE ).
-
2
-
-
Nici nu ma gandesc.
Ramai in ceata si cauta.
Cand ai sa inveti lectia umilintei in trading poate mai vorbim.
Dupa cum i-am spus si lui testaregrupuri si spre marea SUPRINDERE PLACUTA A MEA omul a inteles. Acum iti spun si tie.
Impotriva celui ca tine si sa fie 1000 si nu imi e frica. Tari in limba slabi in cifre. Si daca e viceversa INCHIDE-MI GURA.
Astept cifrele.
Eu sunt impotriva tuturor.
Exista si o replica pe undeva: Your stops are belonging us!
Poate ca tu demonstrezi ceva numai cand vrei banii unui client ca sa-i tranzactionezi sau sa impresionezi pe cineva.
Eu nu am ce sa demonstrez nimanui nimic.
Numai mie trebuie sa-mi demonstrez ceva.
Inca nu ai invatat treaba asta ca un trader (din ala care face bani nu din ala care pierde bani) nu trebuie sa demonstreze nimic.
Il doare in cot de comentatorii de pe forumuri.
In esenta, tradingul insemna sa iei banii altora. Nu insemna fratie si intr-ajutorare.
Regret ca m-a luat valul si am intrat in discutii pe teme care nu ma intereseaza.
Fiecare este pt. el.
Ce ma intereseaza pe mine ca unii spun numai tampenii.
Sa spuna in continuare si sa tranzactioneze la la fel.
Eu voi fi mereu: CONTRA
-
1
-
-
nici o strategie nu merge de pe net.
Culmea si paradoxul este ca toate strategiile sunt bune si profitabile.
Dar mai este ceva care face diferenta intre a castiga si a pierde: trebuie sa stii cum functioneaza piata.
Cand stii cum functioneaza piata, stii si cand sa aplici sistemul.
Vei stii si riscurile pe care ti le poti permite si vei stii si reward-ul la care sa te astepti.
Dar pina nu inveti cum functioneaza piata nici un sistem (absolut nici unul) nu iti va da satisfactie.
-
2
-
-
Nici nu ma gandesc.
Ramai in ceata si cauta.
Cand ai sa inveti lectia umilintei in trading poate mai vorbim.
-
Cauta pe forumurile pe care inveti ca sa tranzactionezi (alea de pe care toti isi dau cu parerea si toti sunt comentatori).
Intreba pe aia care isi publica strategiile alea super destepte.
Eu prefer sa vand cand vad ca smart money vand si sa cumpar cand smart money cumpara.
Dar pe ce forum vei invata asta? Cine te va invata asta?
Desi EURUSD a sarit de a spart tavanul netul este de sell. Chiar s-a marit in timp ce cursul a sarit in sus.
Tu nu ai cauta alta oportunitate de selll?
-
cand o sa intru pe real monitorizarea o sa fie publica .
La naiba!
O sa iesim la pensie si nu o sa apucam sa te vedem tranzactionand!
Nu te te tine "hertzu'!.
Din aia inca esti pe demo!
Nu poti risca nici macar un cent ca sa vezi cum este, ca sa te testezi!
Ai sa descoperi ca inca nu te cunosti si ca faci lucruri incredibil de proaste de care nu ai crede ca esti in stare.
Ai sa descoperi cu surprindere ca vara nu-i ca iarna si ca pe live nu e ca pe demo!
Tranzactionatul pe demo este o gluma proasta.
Pierzi timp si nu iti dai seama ca nu antrenezi ceea ce te face trader: nu inveti cum sa reactionezi in conditii de stres extrem.
Nu vei stii cum este sa pierzi si nu vei stii cum este sa castigi.
Si vei da vina pe sistemul pe care l-ai invatat si testat atat amar de vreme pe demo.
Enjoy your life!
-
1
-
1
-
-
Cand o sa pierzi si tu prima 100$/trade sa ne dai si nou de stire!
Ca pina atunci esti numai comentator pe site.
Linioare
în Order Flow Trading
Postat · Editat de tavi_star
Cand un breakout este valid sau invalid?
Acest principiu poate fi aplicat pt. orice timefame sau nivel de tranzactionare.
A trecut prima ora de tranzactionare si s-a stabilit zona IB.
In general la limita IB avem reject al pretului in limita a 5-10 pips.
Cum stim daca are loc un breakout valid sau invalid?
Nu stim si nimeni nu poate sa garanteze ca avem un fakeout sau un breakout cu continuare.
Dar am putea avea cateva indicii.
Daca tinem cont NUMAI de miscarea pretului urmarim un timeframe mic: 1M, 5M si 15M.
Daca miscarea de brakput este rejectata (suntem inttr-o zona cu stopuri sau la un recent HH sau LL) candele pe 1M sau 5M se vor inchide rapid in interiorul zonei.
Orice candela pe 5M se va inchide in interiorul IB de fiecare data cand sunt testate limitele zonei.
In schimb daca urmeaza o continuare, pretul se apropie incet cu candele mici pe 1M sau 5M, de limita IB, face breakout si ramine in afara zonei.
La primul semnal ca o candela de 5M s-a inchis in afara zonei semnifica cel mai probabil ca avem un breakout valid.
Este posibil sa avem si un breakout violent cu o candela mare pe 5M. Candelele pe 1M sau 5M se inchid in afara zonei.
In astfel de cazuri dupa circa 10-15pips (pe EURUSD) pretul se reintoarce la limita de breakout.
Este cam singura sansa ca sa inchizi la BREKEVEN!
Nu te mai gandi ca pretul se reintoarce!
Sau cea mai corecta abordare de a intra intr-o tranzactie la breakout.
O candela pe 15M care se inchide in afara zonei IB reprezinta o confirmare si mai puternica ca avem un breakout valid.