Adi.M
-
Număr mesaje
182 -
Înregistrat
-
Ultima Vizită
-
Zile Câștigate
9
Tip conținut
Profiluri
Forumuri
Bloguri
Postări postat de Adi.M
- Anterioară
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Următoarea
- Pagina 6 din 10
-
-
sa cumpere fasole
-
1
-
-
Ca un sfat: daca amesteci tipurile de analize(ceea ce nu e gresit) o sa ai probleme in a defini si mai ales a respecta strategia. Iti recomand sa structurezi ideea sub forma unor principii pe care sa le prioritizezi intre ele
Eu, care tranzactionez exclusiv discretionar(si la intrari, dar si la TP-uri si SL-uri) am o structura de felul:
1)Principii de risc management: pierderea asteptata pe pozitie(in functie de care imi reglez marimea pozitiei), pierderea maximala(am in orice moment SL in piata pt fiecare pozitie la nivele calculate pt o pierdere maxima)
2)Principii de entry si SL discretionar: intru doar la confirmari pe 5m sau 1H. Am un anumit criteriu in care consider semnalul si ideea invalidata si o metoda de a iesi la cel mai bun nivel
3)Principii de optimizare: anumite cazuri cand pot piramida, strategia de plasare a TP-ului, hedginguri intermediare etc.
Categoriile sunt in ordine de prioritate. Orice as aplica de la pct 3, nu voi incalca niciodata partea de la 2, si mai ales de la 1.
-
Vezi ca merg si pe demo la Tradeville.
-
Tradeville are optiunea pe pret. Daca te descurci cat de cat cu programarea poti sa iti configurezi alerte customizate din limbajul de programare pe care il ofera odata cu platforma.
-
Ce broker folosesti? Leaga contul de un acc Myfxbook. Iti usureaza munca de postare a rezultatelor plus ca ofera multe statistici destul de utile.
-
Daca stau sa-mi amintesc bine, nu au trecut mai mult de 15 ani de cand erau cu prietenii de joaca si sunam de la cabina telefonica din fata blocului la diverse: salvare pompieri, politie. Tin minte si acum ca aia de la pompieri erau cei mai tari in gura, sfarseam sa ne injuram unii pe altii.
App de subiect: am auzit ca vor incerca sa treaca o lege sa oblige toti soferii la achizitia unor senzori ce vor comunica direct la serviciul de urgente, in cazul producerii unui accident rutier.
-
-
Ce legatura are Daily range cu martingalele? Nu ar trebui sa numari semnalele de entry infirmate consecutive?
Si o idee: incearca sa vezi validitatea sistemului in functie de ora la care il aplici. Cred ca merge superior in intervalul 7:00-19:00(ora Romaniei), decat in restul zilei. Pe sesiunea asiatica volatilitatea in EURUSD e cea mai scazuta si sunt multe perioade de range. Un sistem ce foloseste oscilatori e mai putin relevant in acele perioade
-
Am incercat si eu intr-o perioada o strategie asemanatoare. Tranzactionam doar USDCHF, si ma bazam pe divergente RSI pentru a face intrarea.
Cu timpul am modelat strategia. Concluziile de atunci:
-Intrarea dupa RSI s-a transformat treptat intr-o intoarcere de trend pe 5m. Confirmarea in sensul asta marea validitatea semnalului(statistic vorbind), si potentialul de miscare in directia prezisa de mine.
-Incepusem sa selectez doar semnalele care aveau suport zone de S/R, sau care erau pe fondul unor stiri ce puteau schimba temporar trendul(la fel, erau mult mai valide statistic)
-Punctul asta nu il incercasem, insa tatonam cu ideea: in cazul semnalelor consecutive invalidate(cu o distanta relativ mica intre ele - 1-2 zile maxim) pe aceeasi directie, crestea probabilitatea ca urmatorul sa reuseasca. In vreo 8-9 luni cat facusem un backtesting(insa manual), nu cred ca am gasit vreun semnal sa nu reuseasca in cazul in care a avut 2 semnale invalidate inaintea lui. Deci, luand in considerare chestia asta, pe strategia asta chiar ar fi mers un sistem de tip martingale.
Ma rog, pana la urma am trecut la alte strategii. Era in perioada QE2 si se mai schimbasera datele problemei. Probabil ar fi mers adaptata, insa nu m-am tinut de ea pana in momentul de fata.
-
Teoretic merge daca ai o suma infinita de bani.
-
Sunt curios totusi daca exista si vreun client de-al lor fericit, dupa cum spun ei toti clientii lor castiga intre 5% si 15%. Ceea ce sincer ma cam mira, am prieteni bagati in asa ceva si stiu ca nu e adevarat.
Fericirea clientilor nu are legatura cu brokerul. E ca si cum ai spune ca esti fericit la pariuri sportive ca ai jucat prin Bwin sau Astra.
"Toti clientii castiga intre 5% si 15% pe luna" este o mare minciuna. Nu am cum sa demonstrez, insa probabilitatea ca asta sa se intample este insignifianta. Gandeste-te ca statistica cu 95% dintre traderi care pierd este destul de adevarata.
Ca sfat, eu zic sa nu investesti proprii bani in nimic legat de tranzactionare fara a studia treaba macar cateva luni. Oportunitati sunt tot timpul, nu conteaza ca a scazut acum piata.Poate sa scada in continuare.
-
Un link cu multe carti recomandate. Din pacate, de data asta sunt decat listate.
-
Perfect, a mers si fara clear.
Cu WM, inca nu merge. Imi intra in continuare pe aceeasi adresa.
-
Revin cu problema aceea in care spuneam ca nu imi apare casuta-text de postare direct sub topic. Acum vad ca face figura asta doar pe Opera, cu IE merge normal.
Am pus un print screen ca sa numai explic.
-
1
-
-
-
Pe un Palm Treo Pro cu WM 6.1 si IExplorer nu merge. Intra pe versiunea normala
-
Se aplica la toate threadurile. Acum vad ca numai am problema respectiva. Aceeasi chestie era si la editarea unui post. In caz ca revine fac un print.
-
Nu se poate posta direct din thread. Trebuie sa dau pe butonul acela "more reply options". Nu imi apare casuta aceea in care trebuie sa introduc textul.
Aceeasi problema o am si pe GChrome cat si pe Opera.
-
Teoretic se extrage disptributia de probabilitate.
In cazul unui sistem de trading, asta se traduce drept raportul dintre numarul de win trade si de lost trade, impreuna cu risk-rewardul mediu(sau average win impreuna cu average loss). In functie de parametri astia, se iau niste numere aleatoare si se simuleaza un numar mare de perioade de trading, gen: 10 000 de perioade de cate 500 de trade-uri fiecare.
Din toata plaja asta de simulari se extrag date gen: cel mai mare drawdown si raportul drawdown-ul mediu/profitul mediu.
Un articol mai explicit:
http://mechanicalfor...imulations.html
Exista pe net simulatoare Monte Carlo free. Unele in excel, alte chiar compilate in programe.
-
1
-
-
Pai, strategia nu mai merge cand drawdownul in cauza depaseste estimarile istorice ale drawdownului maxim.
Pentru estimari, foloseai ori datele istorice si vedeai care a fost drawdownul maxim, sau(o tehnica mai avansata) scoteai din datele istorice anumiti parametri statistici, si faceai niste simulari Monte Carlo. Din simularile asta puteai sa scoti un alt drawdown maxim(asteptat - in limitele normale)
-
Oanda e multumitor, insa nu am gasit istoric.
Am gasit un exemplu de indicator intr-un articol care m-ar multumi. Doar ca, la fel, din ce vad, nu retine istoric. Ma gandesc ca, totusi, se poate adapta.
Sa vedem ce iese.
-
Salut,
De ceva vreme tot imi postez news-uri si adnotari pe charturi. Fac acest lucru pentru ca in anumite evaluari istorice ale unei strategii gasesc cate un element distincitv si de obicei ma intre daca a fost vreun element exceptional in momentul respectiv (stire, speech, alta conditie in piata). Metoda pe care o folosesc e destul de primitiva. Pun texte pe chartul respectiv, apoi le duc saptamanal ca poze in niste exceluri. Charturile sunt doar de 1H.
Ma gandesc sa-mi avansez putin metoda astfel incat sa-mi fie si mai usor sa mentin toata treaba, cat si sa o pot folosi mai usor: pe mai multe TF-uri, mai customizabil etc.
Ideea initiala ar fi creearea si updatarea manuala a unei tabele cu 3 campuri: "moment", "instrument" si "text". Tabela sa o import apoi asemeni unui indicator pe un grafic.
Exista deja ceva asemanator? Eu inca nu am gasit nimic insa poate nu am cautat bine? In caz ca nu, este implementabila ideea?
Am pus o poza sa vedeti cum ma desfasor in momentul de fata
-
@andrei:
Cu cat adaugi mai multe "filtre" cu atat probabilitatea ca situatia analizata sa dea o conluzie valida este mai mare.
Astfel, daca la un hammer ai o probabilitate X de intoarcere a pretului, la un hammer ce se sprijina pe un nivel de suport aduni pe langa X, si Y = probabilitatea suportului de respingere a pretului.
Daca aplici legea nr mari rezulta ca strategia, cu cat e mai "filtrata", cu atat e mai profitabila(ma rog, la o teoretizare bruta, daca stai sa pigulesti, situatia e mult mai complicata)
-
Salut. Si eu folosesc o metoda oarecum asemanatoare bazata in primul rand pe S/R. In ultimele 2 saptamani EUR si GBP s-au comportat extraordinar din punctul asta de vedere.
Ca idee: de ce nu incerci sa aplici aceeasi abordare(S/R) si la SL si TP-uri?
La SL-uri pe EURUSD nu te afecteaza extraordinar de mult - majoritatea patternurilor de confirmare au o lungime de aprox 35 de pipsi de la entry pana la punctul extrem. Insa la TP, cred ca o abordare mai discretionare ar aduce un plus notabil.
Mai exact: in cazul in care vei lua maine short din 1.4300 - e destul de posibil ca sa vedem o respingere din acel nivel, insa o respingere de 60 de pipsi mi se pare mult mai probabila decat una de 100. Acea rezistenta de la 1.4300, mai ales ca a tot fost testata si joi si vineri, nu cred ca mai atrage multi selleri pur tehnici.
Apoi, la extrema cealalta, in cazul unei respingeri din pragurile superioare:1.44-1.45, 100 de pipsi mi se par un target destul de mic. Ma rog, uitandu-ma pe grafic, in cazul unui short de la 1..44, 1.43 ar fi target-ul optim, insa uite-te la sellofful de miercuri: in cazul in care erai atent si prindeai miscarea de la inceput se puteau lua chiar si 180 de pipsi. Eu sunt lupul moralist, ca si eu am iesit prea devreme, cu doar 130 de pipsi, insa nu stiam ce se intampla si ma apucase frica de o miscare long la fel de puternica.
-
1
-
- Anterioară
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Următoarea
- Pagina 6 din 10
Teletrade
în Brokeri forex
Postat
SI eu am fost acum cativa ani la un astfel de curs teletrade(in Bucurest - aveau sediu in Pta Alba Iulia). Ma rog, stiam care e treaba si nu am platit nimic. Cand am auzit care era testul mi-am dat seama de ce se intampla si am plecat.
In ce consta testul: 20 de tranzactii, la care SL-ul sa nu fie mai mare de 40 de pipsi. Dintre acestea, trebuia sa castig vreo 70% dintre ele. Nu stiu daca am reprodus exact cifrele, insa 90% sunt corecte, sau foarte apropiate.
TeleTRADE1: Problema se pune in felul urmator - nu neaga nimeni ca oamenii insasi aleg sa plateasca, meritandu-si astfel soarta si pierderea celor 750 de RON. Sunteti condamnati nu pentru ca obligati pe cineva sa se inscrie, ci pentru ca profitati de naivitatea unor oameni dornici sa-si gaseasca de lucru. Daca la acele cursuri s-ar mentiona din start, ca din 100 de persoane cate au dat testul, 95 probabil au picat(iar ceilalti 5 au trecut probabil din noroc, caci testul are o relevanta aproape de 0) si ca din 100 de oameni ce se apuca de forex, peste 2 ani (intr-un caz norocos), 5 au reusit sa invete sa nu piarda bani, nu stiu ce succes ati mai avea in organizarea de cursuri.
Intradevar, pe lumea asta prostia se plateste, insa pentru ca manipularea e greu de demonstrat si de legiferat, singura ponoasa pe care o trageti este desconsideratia oamenilor. Sincer, nici nu inteleg de ce raspundeti pe acest forum. Cat timp exista oameni ce se inscriu la cursuri, afacerea merge...
Dpdv business, exploatati o nisa, iar eu chiar va apreciez din perspectiva asta.