Strategie simpla de reversal la h4/daily

[Scrat]

e, inseamna ca-s pe drumul cel bun. am facut si ceva profit, nu mult dar suficient sa-mi deschida apetitul si sa-mi dea increderea de care aveam nevoie.

apropo de pattern-uri, astept cu interes lista de carti.

 

@scrat

ai inteles foarte bine si cred ca deja faci si profit... Asa este?

Daca da, multa bafta si spor inainte!

Vreau neaparat sa amintesc de patternuri (ptr. ca eu le folosesc intensiv), in zona aia ob/os + divergente + fibo. Adica daca apare si un pattern de reversal cu atat mai mare e confirmarea ca pretul isi schimba directia. Dar inca n-am avut timp sa descriu patternurile si sa le dezvolt pe forum aici. Eventual daca tot n-o sa am timp, poate uploadez niste ebooks pe forum/ftp. Am cateva carti in engleza "must read" care odata citite cred ca ar lamuri si problema asta.

 

h1/h4, h4/daily daily/weekly ar fi logica intr-adevar

 

si din nou ai dreptate, ca si eu estimez ca dupa corectia de la m30 mergem in sus cu gbp/usd sa inchidem corectia h1, apoi daca pretul urmeaza regula ciclurilor asa cum ne asteptam, din nou impulsiva in jos la h1 ca sa inchida segmentul h4.

[MarcoTrader2007]

Eu am o nelamurire cu gartley-ul asta. Am luat de 3 ori teapa.

EX:S-a format gartley, a doua zi a aparut urmatoarea lumanare;am luat short.a urcat pretul iar gartleiul s-a mutat pe lumanarea respectiva.A continuat in felul acesta cu cateva lumanari, pana a disparut.Sunt ceva amanunte importante care trebuie sa le stiu?am studiat in mare despre gartley.

PS:Perechea pe care am jucat era Eur\Usd pe TF de 1 Daily.Scuze daca am facut un offtopic

[mfx]

@Marco

Am mai zis si la threadul ala cu zup ca patternurile armonice ar trebui sa aiba niste rate fibo fixe. Sunt scrise in manuale. Daca acele rate au fost depasite atunci patternul nu a functionat.

[Scrat]

mi s-a intimplat si mie. mfx are dreptate, daca ratiile sunt fibo atunci probabilitatea de reversal este mai mare. din punctul meu simplist de vedere, cind pretul ajunge la o ratie fibo ma uit dupa un pattern de reversal; daca trece, astept urmatorul fibo si tot asa. gartley este de fapt format din mai multe segmente fibo, asa ca ai putea sa intri pe tf imediat inferior si sa identifici intrarea mult mai bine; se vede un pic altfel acolo.

mai e o problema de care trebuia sa tii seama, e-u nu pare sa tina cont de tehnice in momentul de fata. totul arata OB, pe toate tf mari (daily, weekly, monthly) si totusi pretul se incapatineaza sa creasca. citeste postul lui mfx de la inceputul paginii 6.

 

Eu am o nelamurire cu gartley-ul asta. Am luat de 3 ori teapa.

EX:S-a format gartley, a doua zi a aparut urmatoarea lumanare;am luat short.a urcat pretul iar gartleiul s-a mutat pe lumanarea respectiva.A continuat in felul acesta cu cateva lumanari, pana a disparut.Sunt ceva amanunte importante care trebuie sa le stiu?am studiat in mare despre gartley.

PS:Perechea pe care am jucat era Eur\Usd pe TF de 1 Daily.Scuze daca am facut un offtopic

[Scrat]

am o intrebare: care e diferenta dintre un tick si un pip?

[tradelover]

am o intrebare: care e diferenta dintre un tick si un pip?

Hop si eu! La asta ma pricep, si e o buna ocazie sa imi bag nasul in discutie. Ca in rest, vorbiti limbi straine...

 

Pip-ul este cantitate (bani). Tick-ul este timp (ca ticaitul de la ceas). Daca dai pe Tick Chart in Market Watch, atunci pipii se misca pe axa pretului (bani, axa Oy) iar ticsii se misca pe axa timpului (axa Ox). Fiecare tick produce o miscare de 1 pe axa Ox (graficul fuge cu 1 la stanga) iar fiecare pip misca grficul in sus sau in jos. Un tick poate misca pretul cu 1, sau cu mai multi pipsi, in sus sau in jos. Sau chiar cu 0 (grafic plat, linie orizontala).

 

Detalii tehnice:

Ce e pipul?

Pip-ul este cea mai mica cantitate cu care pretul poate varia. "Moleculele" din care este facut pretul. Asa cum materia e compusa din molecule, poti sa rupi biscuitul in bucatele pana ajungi la moleculele de biscuit, dar daca il rupi mai departe nu mai e biscuit, ci atomi de carbon, oxigen, etc.

 

De ce depinde pipul?

De perechea valutara in primul rand, de broker in al doilea rand. Daca cotatia valutara este sub 10 atunci (datorita marimii contractelor, care este de 10k, sau 100k, sau 1M) se scriu 4 sau chiar 5 sau 6 zecimale dupa virgula. Daca cotatia este peste 10, dar mai mica decat 50 sau decat 100, se scriu 2 sau 3 sau 4 zecimale dupa virgula (tot datorita marimii contractelor, in lumea bancara nu se tranzactioneaza maruntis). Daca cotatia este peste 50, dar mai mica ca 300 sau ca 500, atunci doua zecimale sunt destul (vezi toate perechile majore cu JPY la coada). La monedele foarte devalorizate se scrie o zecimala (curs peste 1000) sau chiar nici una (curs peste 10000). Pe vremea cand un dorar era 35 de mii de lei (vechi) nu zicea nimeni ca dolarul e 35220 virgula 4 lei. Cantitatea de dupa virgula era nesemnificativa, si cotatia se oprea la numerele intregi. Pip-ul era in acest caz de 1 (intreg).

 

Valorile de 10, 50, 100, 1000, etc deriva din ratiuni matematice (valoarea cursului si marimea contractelor) dar ele nu sunt fixe, ci sunt orientative, depind de banca, de broker, de perechea valutara. Banca mea (reala) de exemplu imi da astazi cursurile in felul urmator (cursurile sunt reale din ziua de azi):

 

AUDTHB: 29.74875/30.02355

EURTHB: 47.95625/48.09750

USDTHB: 34.033/34.363

 

De remarcat ca la primele doua perechi pip-ul este de 0.00005 !!! (Doar ca spreadurile sunt imense, acesta fiind cursul de retail, adica daca te duci cu banii in mana la ghiseu si vrei sa ii schimbi. Adica fara leverage. Daca ai un cont la un broker cu leverage de 100:1, atunci spreadurile trebuie impartite la 100, pentru ca tu platesti spread la valoarea tranzactionata, nu la suma din cont. Ma rog, care nu intelegeti de ce, sariti peste asta. Era doar un exemplu de cotatie care are pip de 0.00005, adica jumatate din pip-ul clasic pe care il stim noi de 0.0001, adica urmatoarea cotatie la AUD poate varia de la buy=29.74875 la buy=29.74880, si nu la alta valoare intermediara). La USD pipul este de 0.001 si spreadul este de 330 pipsi (echivalent cu spread de 33 pipsi la conturile cu leverage cu 4 zecimale), asta deja arata mai normal, 33 pipsi pe THB, dar tot e mult, banca tre sa castige si ea...

 

Perechile valutare cu 2 zecimale au de cele mai multe ori pip de 0.01 (adica cele mai multe dintre perechile cu JPY in coada, la cei mai multi dintre brokeri). Desi nu e batut in cuie, de exemplu exista perechi la care pipul este de 0.02 sau 0.05. Adica cursul poate lua valori de tipul 345.32, 345.34, 245.36, dar nu va lua niciodata valoarea 345.33 (asta se intampla cu cotatiile la monedele foarte devaluate, curs peste 300). Celelalte perechi (cu 4 zecimale) au pip de 0.0001 de obicei. Adica pretul poate varia de la 1.57840 la 1.57850, sau la 1.57830, dar nu poate lua valori intermediare, ca 1.57845 sau 1.57835. Valorile de 0.01 si 0.0001 sunt atat de incetatenite, incat despre perechile care variaza la a 5-a zecimala (sau cele care variaza la a treia zecimala la JPY) se spune ca "variaza cu zecimi de pip". Desi denumirea este improprie, pentru ca in a acest caz pipul este de 0.00001 si respectiv 0.001, dar este TOT UN PIP, nu exista "zecime de pip". E ca si cum ai zice "zecime de molecula" sau "zecime de atom". De exemplu la FXCM (care de curand au adaugat o zecimala la preturi) pipul este de 0.00001 la EURUSD si de 0.001 la GBPJPY. Dar mentalitatea oamenilor se misca destul de greu, eu insumi folosesc de multe ori denumirea de "zecime de pip" cand vorbesc de o variatie la a 5-a zecimala la perechi ca EURUSD. Iar brokerii care ofera a 5-a zecimala obisnuiesc sa o scrie undeva intr-un colt, foarte mic, ca sa nu ii incurce pe cei care sunt "atat de obisnuiti" cu 4 zecimale. Vezi Oanda sau FXCM.

 

Ce e tick-ul?

Tickul defineste fiecare pachet de date care vine prin retea in timp real de la serverul brokerului, daca acest pachet contine cotatie valutara.

 

De ce depinde tickul?

De nimic. Este doar o bucata de timp intre doua cotatii consecutive. Cotatiile respective depind de viteza de miscare a pietei, dar tick-ul in sine nu depinde de nimic. Lungimea in timp a tickului (cat timp trece intre doi ticksi) depinde de broker, de conexiunea de internet pe care o aveti (viteza ei) si de viteza de variatie a pietei. Cand piata se misca normal, un tick vine la fiecare secunda, sau la cateva secunde, si produce de obicei variatie de un pip pe grafic. Cand piata sta pe loc, ticksii vin mai rar. Daca tranzactiile sunt oprite (weekend, vacanta bancara, etc), unii brokeri transmit incontinuare ticksi, la fiecare minut, sau la fiecare 5, 10 minute, doar ca sa semnaleze ca serverul e activ. Acesti ticksi contin aceeasi cotatie, caz in care Tick Chart se misca spre stanga, dar pretul nu se modifica (pe graficul TC apare o linie orizontala). Cei mai multi brokeri transmit ticksi doar cand preturile variaza (cu unul sau mai multi pipsi). Metatrader 4 nu afiseaza tick-urile care contin aceleasi cotatii ca tickurile anterioare (adica daca atat pretul de bid cat si cel de ask sunt la fel, graficul tickchart nu se modifica) de aceea nu veti vedea pe Tick Chart altceva decat zigzaguri mititele. Niciodata linie orizontala. Dar cu un indicator ca cel pe care l-am postat eu mai demult, care afisa ticksii, uneori o sa vedeti ca apar si linii orizontale intre doua miscari de cate un pip. Adica tick-ul vine, activeaza functia start a expertului (care se activeaza la fiecare tick, asta e menire ei, sa se execute la fiecare tick) dar graficul TickChart nu se muta la stanga. Versiunile anterioare de MT4 afisau si palierele orizontale. Cand piata innebuneste (la stirile mari de exemplu) fiecare tick poate produce salturi de zeci sau chiar sute de pipsi.

 

Later edit: Considerente legate de programare:

In MQL valoarea unui pip pentru un anumit instrument (pereche valutara) se poate obtine folosind functia MarketInfo.

 

double bid = MarketInfo("EURUSD",MODE_BID); //ne da pretul de bid al ultimului tick (ultima cotatie venita de la server)

double ask = MarketInfo("EURUSD",MODE_ASK); //idem, pretul de ask al ultimului tick pe euro

double pip = MarketInfo("EURUSD",MODE_POINT); //ne da valoarea pipului, 0.0001 daca tranzactionati euro la IBFX de exemplu

sau 0.00005 pentru Oanda, sau 0.00001 pentru FXCM, presupunand ca acesti brokeri ar avea MT4

int digits = MarketInfo("EURUSD",MODE_DIGITS); //numarul de zecimale ale lui pip, pt IBFX si euro, acesta este 4, pt JPY este 2

int spread = MarketInfo("EURUSD",MODE_SPREAD); //spreadul la euro, daca contul este la IBFX, rezultatul este 2 (in pipsi), daca contul ar fi la Oanda, unde spreadul la euro este de un pip jumatate (!!! WRONG NAME!) rezultatul este 3. (DA! pentru ca pipul este 0.00005, o miscare de 0.00015, ceea ce ei numesc "un pip jumatate" este de fapt 3 ori 0.00005! Pipul nu poate fi fractionar, pipul este "cea mai mica valoare cu care se poate misca pretul", de aia valoarea intoarsa e intotdeauna int, nu double).

 

Functia MarketInfo() poate intoarce si chestii legate de tick, folosind parametrii de mod cum ar fi:

 

MarketInfo(...,MODE_TIME) - intoarce "The last incoming tick time (last known server time)", adica timpul la care serverul a transmis ultima cotatie valutara pe perechea respectiva.

MarketInfo(...,MODE_TICKSIZE) - intoarce "Tick size in points", adica numarul de pipsi cu care a sarit piata la ultimul tick. Valoarea e pozitiva daca saltul a fost in sus, negativa daca a fost in jos. Daca are loc spre exemplu un gap, si cursul se deschide cu 150 de pipsi mai jos, aceasta functie apelata pe urmatorul tick va intoarce valoarea -150.

MarketInfo(...,MODE_TICKVALUE) - intoarce "Tick value in the deposit currency", la fel ca mai sus, dar convertit in bani pentru un lot standard.

[TheEconomist]

Nu pot sa zic nimic de MODE_TICKSIZE pentru ca nu l-am inteles. Dar folosesc MODE_TICKVALUE pe scara larga si explicatia ta e complet pe langa subiect. N-are a face cu miscarea pietei, ci reprezinta 1 tick, la 1 lot standard, al contractului respectiv. Este influentat de MODE_LOTSIZE si se utilizeaza in conjunctie cu el. De exemplu daca pentru EURUSD MODE_LOTSIZE intoarce 100000, atunci MODE_TICKVALUE intoarce 10 (la 1 lot , 1 pip = 10 USD). Daca avem de exemplu USDJPY, atunci, in aceleasi conditii de MODE_LOTSIZE pentru EURUSD, si la, de exemplu USDJPY = 120, atunci MODE_TICKVALUE pentru USDJPY = MODE_TICKVALUE(EURUSD)*100/120 = 8.33 USD/pip. Evident, pentru a estima valoarea in moneda contului a N pipsi pe M loturi trebuie inmultit rezultatul cu N*M.

 

Apropo de tick.

 

Nu cred ca tick se refera la timp. Intradevar, chartul la care te referi arata cotatiile una dupa alta (ticks).

Cred ca , pe forex, tickul = pip. Dar nu neaparat si pe futures sau actiuni. Tineti minte celebra reducere a tickului de la 1/8$ la 1/16$ de la NYSE. Sa zicem ca o actiune coteaza 100$. Iti imaginezi, ca la forex, ca pipul ar fi 0,01, adica 1 cent, dar variatia minima ar fi de 1/16 , deci 0,0625 USD.

Deci cand urca de exemplu face 100,0625 = 100 1/16 ; 100,1250 = 100 2/16 etc.

Editat Iunie 3, 2010 de sian
am sters citatul cu postul anterior conform regulamentului

[Scrat]

din ce-am vazut pina acum, nu intotdeauna 1 tick = 1 pip. ca sa ma exprim plastic, cred ca ticku' e lungimea "pasului" pe care-l face perechea - daca merge cu pasi de 1 pip, atunci e ca mai sus; dar daca se grabeste, face pasi mai mari si inghite mai multi pipsi pe tick. cum a zis si tradelover. nici nu stiu de ce-am mai raspuns, ca nu mai era nimic de precizat.

 

@tradelover: multumesc de explicatii. asta era si impresia mea, dar am intrebat ca sa fiu sigur; nu-i bine sa traiesti cu impresii in forex.

 

Apropo de tick.

 

Nu cred ca tick se refera la timp. Intradevar, chartul la care te referi arata cotatiile una dupa alta (ticks).

Cred ca , pe forex, tickul = pip. Dar nu neaparat si pe futures sau actiuni. Tineti minte celebra reducere a tickului de la 1/8$ la 1/16$ de la NYSE. Sa zicem ca o actiune coteaza 100$. Iti imaginezi, ca la forex, ca pipul ar fi 0,01, adica 1 cent, dar variatia minima ar fi de 1/16 , deci 0,0625 USD.

Deci cand urca de exemplu face 100,0625 = 100 1/16 ; 100,1250 = 100 2/16 etc.

[TheEconomist]

din ce-am vazut pina acum, nu intotdeauna 1 tick = 1 pip. ca sa ma exprim plastic, cred ca ticku' e lungimea "pasului" pe care-l face perechea - daca merge cu pasi de 1 pip, atunci e ca mai sus; dar daca se grabeste, face pasi mai mari si inghite mai multi pipsi pe tick. cum a zis si tradelover. nici nu stiu de ce-am mai raspuns, ca nu mai era nimic de precizat.

 

@tradelover: multumesc de explicatii. asta era si impresia mea, dar am intrebat ca sa fiu sigur; nu-i bine sa traiesti cu impresii in forex.

 

Apropo de tick.

 

Nu cred ca tick se refera la timp. Intradevar, chartul la care te referi arata cotatiile una dupa alta (ticks).

Cred ca , pe forex, tickul = pip. Dar nu neaparat si pe futures sau actiuni. Tineti minte celebra reducere a tickului de la 1/8$ la 1/16$ de la NYSE. Sa zicem ca o actiune coteaza 100$. Iti imaginezi, ca la forex, ca pipul ar fi 0,01, adica 1 cent, dar variatia minima ar fi de 1/16 , deci 0,0625 USD.

Deci cand urca de exemplu face 100,0625 = 100 1/16 ; 100,1250 = 100 2/16 etc.

De fapt, cred ca ambele acceptiuni sunt corecte: tick poate sa fie si "un set de cotatii" venit de pe server, care set include cotatii pentru toate sau o parte din simboluri; si, in acelasi timp, tickul ca variatie minima a pretului, in sensul de la actiuni.

[tradelover]

...... ci reprezinta 1 tick, la 1 lot standard, al contractului respectiv. Este influentat de MODE_LOTSIZE si se utilizeaza in conjunctie cu el. De exemplu daca pentru EURUSD MODE_LOTSIZE intoarce 100000, atunci MODE_TICKVALUE intoarce 10 (la 1 lot , 1 pip = 10 USD).

 

Nu vreau sa discut despre chestia subliniata cu rosu, atat timp cat nu inteleg ce are a face tick-ul cu valoarea lotului... Oi fi stiind tu ceva ce noi nu stim... Oricum, incearca urmatorul "expert". La sfarsit de saptamana o sa ramai cu gura cascata cat de mare e valoarea tickului tau.... Acum am vazut ca m-am inselat legat de semne, valorile nu sunt niciodata negative.

 

int start()

{ Print("tick size= ",MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE),

" - tick value= ",MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE));

return(0);

}

 

La mine rezultatul arata asa (a tebuit sa astept doua ceasuri sa am salt de doi pipsi la tick, dar l-am prins pe GBPCHF acum doua minute. Cand oi pune mana pe tine te costa o bere pentru timpul pe care l-am pierdut, si oricum mai astept scuzele pentru acuzatia ca "sunt complet pe langa subiect"

 

 

22:40:03 ticksize GBPCHF,M1: tick size= 0.0001 - tick value= 8.53

22:40:13 ticksize GBPCHF,M1: tick size= 0.0001 - tick value= 8.53

22:40:20 ticksize GBPCHF,M1: tick size= 0.0001 - tick value= 8.53

22:40:24 ticksize GBPCHF,M1: tick size= 0.0001 - tick value= 8.53

22:40:27 ticksize GBPCHF,M1: tick size= 0.0001 - tick value= 8.53

22:40:30 ticksize GBPCHF,M1: tick size= 0.0001 - tick value= 8.53

22:40:31 ticksize GBPCHF,M1: tick size= 0.0002 - tick value= 17.07

22:40:32 ticksize GBPCHF,M1: tick size= 0.0001 - tick value= 8.53

22:40:46 ticksize GBPCHF,M1: tick size= 0.0001 - tick value= 8.53

 

 

Sunt curios cum explici antepenultima linie.

 

Si aici e graficul care a produs saltul:

 

Sa ai o zi buna...