Strategie bazata pe divergente

[Criodi]

Bun, acum ca tot a aruncat dirzu momeala, eu am muscat-o hehe. Era evident ca o sa sar cu indicatorul daca posteaza oricare vreo nebunie pe aici pe topic legata de upgradarea lui.

 

dirzule daca e sa ma intrebi pe mine problema consta mai degraba in a recunoaste daca sa traga pe low-uri sau pe high-uri decat daca tipul de divergenta... Sau imi scapa mie ceva ? Eu am facut asa: Verific extremele barei pe care se afla linia verticala si daca high-ul curent depaseste ultimele doua high-uri de pe barele precedente conclud ca userul cauta sa traseze pe swing-highuri, iar daca situatia se verifica pentru low-uri si nu pentru high-uri conclud ca utilizatorul vrea sa traseze pe minime, pe swing-lowuri. Daca situatia nu se verifica pentru nici una dintre extreme merg pe varianta cu close-urile barelor in loc de high-uri sau low-uri. In acest caz insa indicatorul nu mai isi bate capul cu tipul de divergenta. Nu mi se pare cea mai buna varianta de a determina daca utilizatorul merge pe swing-highuri sau swing-lowuri, dar asta e cea mai buna idee care mi-a venit deocamdata.

 

Tin sa mentionez ca verificarea se face doar pentru prima linie verticala, prima care apare in dreapta. Astfel daca plasati prima linie pe un swing low indicatoul va trasa apoi pe minime, iar daca o plasati pe un swing high acesta va trasa liniile pe maxime, indiferent de pozitia celei dea doua linii verticale. In afara de determinarea unui swing bun pe prima linie verticala, trebuie sa aveti grija totodata ca ordinea acestora sa nu se inverseze. Daca puneti prima linie din dreapta in stanga celei de-a doua linie indicatorul va determina gresit tipul de divergenta prezent. Daca le inversati din greseala puteti verifica numele liniilor pentru a va da seama care dintre ele este prima linie si care este cea de-a doua. ("first line" trebuie pozitionata in dreapta si "second line" in stanga.

 

Ca sa concluzionez pentru cei care ajung mai intai pe acest post, indicatorul traseaza acele linii de trend ajutatotare pe maxime daca liniile verticale sunt plasate pe swing-highuri si pe minime daca liniile sunt plasate pe swing-lowuri. In acelasi timp indicatorul emite o alerta sonora ce va avertizeaza daca este prezenta vreo divergenta pe cele doua swing-uri alese si daca da, de ce tip. Mai multe instructiuni de folosire gasiti in ultimul meu post.

DrawDivergence2.mq4

Editat Iulie 4, 2010 de Criodi

[dirzuandreiovidiu]

@Criodi

 

Offtopic

Uneori le traseaza bine dupa calcul, uneori nu, dupa cate vad.

Ca sa poata vedea automat tipul de divergenta, mai bine, trebuie sa ii trasezi o chestie ajutatoare (si m-am gandit la Fibonacci retrace fiindca il folosim in mod orientativ pe grafic.

Nu stiu daca se poate citi nivelele Fibonacci, in functie de orientarea lor.

Astfel ca, in cazul nostru (imaginea de mai jos), daca valoarea lui 100.0 Fibonacci este mai mare ca cea a a punctului 0 Fibonacci, sa se masoare high-urile de pe pret stabilite de cele doua linii verticale (puse manual) si sa se caute divergentele de tip bearish, hidden (Lower high pe pret, higher high pe oscilator). It makes any sense?

 

[Criodi]

Offtopic

Uneori nu ? Pune si tu o poza ceva...

Am dat instructini clare despre cum poate fi folosit si care ii sunt capacitatile. Pe testele mele nu am intalnit probleme. Pune si tu o poza ca sa ne dam seama exact care e problema.

Sa caute divergente de tip bearish hidden ? Da nu iti convine sa iti alegi ce iti trebuie din ce iti ofera ? Adica daca nu iti da inapoi bearish hidden nu te bagi In fine, aia nu e o problema, putem sa punem ceva variabile externe ca sa definim ce vrem sa ne arate sau nu...

Treaba cu fibo nu am inteles-o... Adica sa tragi tu manual un fibo pe care el sa il citeasca si in functie de asta sa decida daca traseaza pe high-uri sau pe low-uri ? Pai mai bine ii pun o variabila externa x=1 pentru high-uri sau x=2 pentru low-uri si cu asta am incheiat povestea... Practic e acelasi lucru. Am cautat insa de la bun inceput sa evit varianta aceasta pentru a simplifica cat mai mult pasii pe care trebuie sa ii urmareasca utilizatorul.

Deocamdata marea problema consta in indentificarea corecta a divergentelor, problema care dupa spusele tale nu am rezolvat-o inca. Trebuie neeaparat sa pui o poza, sa imi arati si mie unde da rateuri, ca din probele mele sa descurat ok, nu am avut nici o greseala.

[dirzuandreiovidiu]

@Criodi

 

Offtopic

Problema este ca uneori nici nu compara varfurile bine, nici nu imi dau seama din ce cauza, in imaginea de mai jos:

 

 

pe Osma nu este divergenta bearish ascunsa pe valorile corespunzatoare liniilor verticale.

 

Dar pe urma, pun la un nou maxim format si stabileste gresit high/low-urile.

 

 

Singura modificare ce i-am facut-o indicatorului este la stilurile si culorile liniilor de pe high/lows si a celor verticale si la configuratia stochasticului, caci folosesc 9,3,4 in loc de 9,3,3.

 

Later edit: cred ca iarasi o mai buna abordare ar fi aceea de compara high/low-urile pretului in functie de ce arata indicatorii. Spre exemplu, daca osma face higher highs pe liniile verticale si sunt mai mari decat 0 se compara cu potentialele lower highs de pe pret sau daca osma face lower highs, mai mari decat 0, sa se compare cum potentialele higher highs corespunzatoare liniilor verticale si poti cataloga in hidden respectiv classic, divergenta bearish.

Editat Iulie 4, 2010 de dirzuandreiovidiu

[Criodi]

Offtopic

Eu am mentionat de la bun inceput care ii sunt capacitatile... Acolo identifica gresit extrema si traseaza pe low in loc de high pentru ca atat high-ul barei cat si low-ul acesteia sunt mai mari (sau mai mici pt low) decat cele de pe ultimele doua bare... Din cauza asta o sa dea rateuri pe anumite bare, outside bar in general, ale caror extreme le acopera pe cele din imediata aproiere. Am mentionat formula de calcul inca de la bun inceput si un astfel de "bug" era de asteptat. Probabil o sa ii adaug o variabila externa indicatorului ca sa nu ne mai chinuim cu identificarea automata... O sa fie mai greoi de utliziat dar o sa mearga corect in toate situatiile.

Cat despre prima poza... Nu e absolut nimic gresit... Am pus si eu pe chart indicatorul pe acele bare (pe aceasi configuratie ca si la tine) si acolo chiar e o divergenta pe osma, iar varfurile sunt bine identificate.

Si hai sa terminam cu offtopicul ca deja am pus amandoi vreo 4 postari inutile... O sa revin cu un update cu care o sa rezolv problema...

[Criodi]

Am luat indicatorul postat de mine mai sus si l-am transformat intr-o bomba cu un delay de 3 ticks.

 

Instructiuni de utilizare a explozibilului:

 

Pasul 1 (sau aprinderea fitilului):

 

Mutati liniile verticale pe swing-urile pe care doriti sa verificati daca exista sau nu o divergenta.

 

Pe al doilea tick, cel imediat urmator stabilirii pozitii liniilor verticale, va va aparea o bomba undeva la mijlocul distantei dintre cele doua puncte alese de dvs.

 

Pasul 2 (plasarea explozibilului):

 

Daca doriti ca indicatorul sa verifice daca sunt sau nu divergente pe high-uri plasati explozibilul mai sus decat pozitia actuala. Daca doriti ca acesta sa foloseasca nivelele low ale barelor, aruncati bomba in jos pe grafic.

 

Tick-ul cu numarul trei, cel venit dupa plasarea explozibilului, se va solda cu o explozie in urma careia indicatorul va calcula daca avem sau nu divergente intre cele doua puncte alese, va desena acele linii de trend pe grafic si indicatori si va emite o alerta sonora. O explozie destul de puternica zic eu, asa ca aveti mare grija cum folositi indicatorul. Nu imi asum raspunderea in cazul in care va va aparea o gaura mare in grafic, sau urme de schije pe marginile chartului

 

In timp ce modificati pozitia liniilor verticale locatia bombei sa va updata in functie de ultima pozitie a linie pe fiecare tick venit pe teava in timp ce dvs faceti modificarile. Astfel e posibil ca in momentul in care vati hotarat unde veti plasa liniile verticale, pozitia bombei sa nu fie cea corecta, iar o modificare ulterioara a pozitei bombei sa nu se soldeze cu nici un fel de explozie. Daca se intampla asa ceva, fiti fara grija, caci bomba se va repozitiona pe tick-ul imediat urmator stabilirii pozitiei finale a liniilor verticale, pe locul de unde puteti sa o mutati in directia dorita(practic reluati pasul 2 daca ati mutat bomba si aceasta nu a explodat, ci doar sa repozitionat).

 

Daca nu sunteti genul piroman si nu va place sa aruncati lucruri in aer am si o varianta docila care va face calculele in pace. Varianta aceasta nu foloseste decat acele doua linii verticale si nu deseneaza nici o linie de trend pe graficele indicatorilor. Odata stabilita pozitia finala a liniilor verticale indicatorul va calcula automat daca avem divergente pe high-urile barelor sau pe low-urile acestora si va emite o alerta sonora. Indicatorul nu recunoaste daca ati trasat pe swing-highuri sau pe swing low-uri si va ofera calculele pentru ambele variante. In functie de plasamentul pe care il faceti pe grafic aveti de ales daca va intereseaza informatia despre high-uri sau daspre low-uri.

 

Varianta exploziva: DrawDivergence3

Varianta docila: DrawDivergence4

DrawDivergence3.mq4

DrawDivergence4.mq4

[dirzuandreiovidiu]

EUR/USD, daily:

 

 

Analiza preliminara:

 

 

Pretul s-a corectat aproximativ 23.6% din miscarea 1.5143-1.1875.

Ultimele higher-high-uri si higher-low-uri unite si prin linii de trend se ingusteaza ca o palnie si putem vedea acea forma ca de ending diagonal.

Divergenta de tip bearish, classic. (higher highs pe pret, lower highs pe oscilator)

 

 

Orientare:

 

 

ZM1: 1.2624

ZM2: 1.2660

ZM3: 1.2511

 

 

Actiune:

 

 

La spargerea liniei de trend, se poate declansa pozitie short* cu urmatoarele target-uri:

 

TP1: 1.2492

TP2: 1.2560

TP3: 1.2511

 

si stop-loss: 1.2690 (1.2687 + spread + 1pip)

 

 

 

 

 

* - setup-ul este valabil atat timp cat pretul nu isi modifica configuratia actuala, facand noi maxime peste 1.2687 avand lotul de 10 ori mai mic decat cel in cazul divergentelor de tip bearish, hidden.

 

 

later edit: corectare eroare gramaticala

Editat Iulie 8, 2010 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

EUR/USD, m30 => setup confirmat

 

Intrare short (market): 1.2640

SL - 1.2652

 

 

Analiza preliminara:

 

 

Pretul s-a corectat aproximativ 50.0% din miscarea 1.2683-1.2608.

Zona de indecizie, intrucat candlestick-urile bullish sunt anulate de actiunea bear-silor, facand-o totodata zona de pivot importanta in jurul lui 1.2650.

Divergenta de tip bearish, hidden. (lower highs pe pret, higher highs pe oscilator)

 

 

Orientare:

 

 

ZM: 1.2634

 

 

Actiune:

 

 

TP1: 1.2603 (inchidere 1/3 din lot)

TP2: 1.2575 (inchidere 1/3 din lotul ramas)

TP3: 1.2529 (inchidere totala)

 

 

[tradelover]

Toate faine, dar stopul cam scurt pentru "over the weekend". Dupa cum am povestiti pe treadul cu euro/usd, eu sunt intrat short de la 1.2683 (la nivelul liniei tale verzi) inca dinainte de spike-ul in sus de la ora 7 (pe graficul tau), stopul a rezistat la spike, si dupa caderea de la ora 12 (tot pe graficul tau) am mutat stopul deasupra "furculitei" formata la orele 10 si 11, si asa a ramas pana la inchidere. Furculita aia (un dinte se vede pe prima ta linie verticala rosie, si unul e cu ddoua bare mai devreme) este un semnal bun de short, dupa ce s-a format am vrut chiar sa piramidez shortul initial, dar fiind leverat cam mult (am si alte beturi deschise) si fiind "a treia incercare" (prima a dat in stop, cum spuneam pe treadul cu euro, a doua este cea in desfasurare) nu am vrut sa risc si am preferat sa stau linistit. Rau am facut, ca a picat imediat ca bolovanul, imediat dupa, dar nu aveam de unde sa stiu sigur ce se va intampla. Acum stopul este tot acolo, adica la 1.2688, la cativa pipsi deasupra furculitei si la 5 pipsi pe negativ faţă de punctul de intrare. Adica daca da in stop o sa pierd 5 pipsi, presupunand ca nu se deschide luni cu gap mai mare in sus, caz in care se poate pierde mai mult. Biznisu asta over the weekend e foarte risky! Sincer nu ma astept la gap in sus, si mai ales nu ma astept la gap asa de mare, oricare ar fi directia lui, dar nu se stie niciodata, asa ca am preferat sa las stopul deasupra furculitei, chiar daca e cu 5 pipsi la negativ, in loc sa il pun la BE+1 sau chiar mai jos. Asta pentru ca acolo cursul a fost respins de doua ori in jos puternic, deci cineva vinde, si chiar daca face gap, el nu va fi peste acea valoare (pentru ca este seller in market acolo). Dar SL la doar 12 pipsi de vineri pana luni, man... tre sa ai guts, vorba americanului. In mintea mea aia 12 pipsi sunt deja declarati pierduti din start. Chiar daca analiza este foarte buna si cursul va continua sa cada (ceea ce sper si eu), totusi 12 pipsi sunt foarte frecvent vazuti lunea early morning, ca bâlbâială a pietei la deschidere, chiar daca nu face gap in sus.

Editat Iulie 10, 2010 de tradelover

[dirzuandreiovidiu]

@tradelover

Offtopic

Am avut si sl-uri mai mici care au rezistat in piata, de 9 pips, mai exact, insa nu peste week-end, ce-i drept.

Peste week-end am mai avut ordinde asemanatoare celui de acum care au rezistat, cel mai mic a fost de 15 pips. In conditiile in care se prezinta eur/usd acum, s-a intamplat ca piata sa deschida cu un usor gap down, aproximativ 10-20 de pips. Ideea este sa iti respecti strategia oricare ar fi aceea, altfel nu faci nimic. Nu sl-urile mici sunt problema ci cele mari sau mai bine zis frecventa mare a sl-urilor consistente pe care le incasezi. Do you feel me?