Suporti si rezistente

[andrei_lint]

Salut. Numele meu este Andrei si sunt un looser...

Am inceput acest topic in principal datorita faptului ca iar am intrat intr-un sir de pierderi si iar am inceput sa ma gandesc daca strategia mea e buna de ceva sau nu. Numai ca de data asta nu imi propun sa o schimb, ci eventual sa o imbunatatesc. Ce vreau de fapt? Sa vad daca si voi faceti sau ati facut ceva asemanator, cu ce rezultate si daca aveti vreo idee. Poate impreuna reusim ceva interesant...

 

Sa incep cu ce am invatat pana acum:

1. Am invatat ca sunt foarte putine strategii mecanice care merg. Poti sa combini in orice fel o gramada de indicatori clasici si sa nu obtii nimic. M-am gandit eu cu cele 2-3 cursuri de probabilitati la care ma lua somnul ca daca indicatorii sunt calculati in moduri diferite, chiar daca pornesc de la actiunea pretului, atunci semnalele pe care le dau sunt independente. Asta inseamna ca un sistem e profitabil daca fiecare indicator in parte e profitabil. Iar daca fiecare indicator in parte e profitabil, atunci poti sa folosesti un singur indicator si sistemul e profitabil. Gen folosesti RSI sau Stochastic si gata! Ai un sistem super profitabil.

2. Oarecum din prima deriva ca orice sistem de tranzactionare programabil cu usurinta in MQL nu merge: nu merge sa faci o intersectie de ema10 cu ema20 si sa mai folosesti un cci, rsi, sau orice indicatori asemanatori.

3. Bun. Deci daca strategiile mecanice nu merg, si totusi unii fac bani ar trebui sa mearga cele discretionare.

 

Acum urmeaza ce cred eu in momentul asta:

1. Piata nu e random.

2. Nu e o idee foarte inspirata sa variezi riscul pe trade. Cel putin la nivelul meu de (in)experienta.

3. Mai degraba trendul se pastreaza decat sa se inverseze.

4. Poti folosi analiza tehnica si sa faci profit constant.

5. In general a avea Take Profit prestabilit e o idee proasta.

6. O strategie e buna daca cu cat o folosesti mai mult cu atat o folosesti mai bine.

7. Nu simt ca am explorat destul importanta si efectul stirilor.

 

In ce consta strategia mea de tranzactionare? Trasez liniile de suport, de rezistenta si de trend. Am observat ca in general te poti baza cel mai putin pe liniile de trend. Alta chestie e ca trebuie sa fie cat mai usor de depistat (sa le vada si altii). Incep cu D1, zoom out maxim, apoi caut cu zoom in, iar apoi trec pe H3 unde fac acelasi lucru. Pentru ca o linie sa aiba relevanta trebuie ca pretul sa nu faca breakouturi foarte dese de la ea (de genul 10 candle-uri la rand ba trec peste ba sub), si ca pretul sa se fi intors de acolo de cel putin 2 ori.

Totusi, trasez aceste linii si daca pretul a ajuns acolo o singura data, dar acum mult timp (de exemplu 1.2512 la EURUSD). In general am tranzactionat breakouturi de la aceste linii (breakouturile trebuie sa fie aproximativ egale cu ATR(8) ca sa "fiu sigur" ca nu sunt pacalit), iar daca pretul face breakouturi in continuare de la orice linie intalneste in cale piramidez dupa cum ma taie capul, riscand totusi maxim 1% din cont in orice moment (cumulat). Regula pentru bounce-uri ar trebui sa fie ca pretul sa ajunga la linie si sa se intoarca tot ATR(8), dar nu am prea facut asta.

O imbunatatire a metodei ar fi: daca se indeplinesc conditiile si are loc un breakout fals (se intoarce si te scoate din trade) atunci linia respectiva nu mai e buna de nimic daca e linie de trend si nu va mai fi folosita o perioada daca e linie de suport si rezistenta. M-am mai gandit sa folosesc ADX ca filtru, dar nu sunt sigur daca ajuta cu mare branza sau nu.

O frustrare a metodei e ca liniile alea uneori sunt prea multe uneori prea putine. Au fost perioade cand abia puteam sa urmaresc unde se duce fiecare linie si perioade (ca acum) in care am de asteptat vreo 700 de pipsi pana la un breakout.

 

Probabil o sa pun si ce vad pe charturi. Astept sugestii, idei, pareri, critici in care propuneti si vreo rezolvare, povestea vietii voastre si orice aveti de pus aici...

Editat Februarie 23, 2009 de andrei_lint

[Arbit_rage]

Eu am ramas interzis cand am auzit opinia lui Jack Schwager apropo de analiza tehnica: ""there are no rich technicians"". Cu alte cuvinte, si aici vorbesc din experienta personala, analiza tehnica si toate strategiile care incumba indicatori, experti si alte minuni de genul asta iti ofera o idee, un ""clue"", insa, daca te bazezi numai pe ei o sa spargi la conturi pana nu o sa mai ai ce sparge. Punct.

Piata reflecta ceea ce isi imagineaza traderii ca o sa se intample, ceea ce cred companiile ca o sa fie bine pentru ele, ceea ce cred oamenii ca se intampla cu economia la un anumit moment dat... Interpretari, necesitati...

Iti dau un exemplu din practica...

EUR/USD - tranzactionez zilnic.....""condtiile tehnice"" favorabile...downtrend clar...SELL 2 MIO cu target de 20 pips pana aproape de suport...rezultat magnific....TZEAPA!...un jucator mare din Elvetia cumpara 500 MIO EUR...cursul in sus...sustinere si din partea datelor proaste de peste ocean...P/L -3000 EUR...scurt.

Banal exemplul o sa spui, dar reflecta ceea ce se intampla zilnic...Cand intra un jucator mare se simte. Si pe EUR/RON, daca cumpar sau vand eu nu e mare branza dar daca intra BRD-ul sau BCR-ul sau vreun jucaotr strain se simte in pret.

Guerilla..iei o bucatica mica si clara si fugi...altfel te mananca de viu

[Barbones]

NU e deloc offtopic. E de admirat si de luat in considerare ca poti face minuni prin viziune. Sau daca e, scuzati dar n-am putut sa ma abtin.

 

Normal ca am vrut sa vad cine e tipu' si mi-a placut pasajul asta. Corespunde cu viziunea mea.

 

 

Schwager: With three books of trader interviews, and having met and interviewed many other traders in my job as a fund of funds manager, it’s hard to isolate only a few. But I will give you a couple of examples.

 

The first one I would mention would be John Bender. Bender is an options trader. His approach is based on his belief that standard models for pricing options are incorrect. They assume a normal distribution, where in reality, normal distributions are inappropriate in many cases. He would look for situations that did not fit the normal distribution assumption of option prices. Essentially, he made his trading profits by betting against the conventional models. Thus his methodology represents a really independent and creative way of approaching the markets. The reason why I mention Bender is: (1) his approach is unique, and (2) he is extremely good at applying his methodology. But, perhaps the most important reason why I mention Bender as someone I admire is that he didn't just make a lot of money—end of story. He actually used his market profits to do something worthwhile and fulfill a personal goal: buying up large sections of the Costa Rican rain forest in order to preserve it. Basically, that's his motivation for trading—to generate more money so he can buy up more land and protect more of the rain forest.

 

Tare de tot.

Editat Februarie 23, 2009 de Barbones

[andrei_lint]

Arbit_rage, orice strategie ai folosi nu poti sa stii cu siguranta cand va intra acel "jucator mare" din Elvetia.Forexul e locul in care problema jucatorilor mari se pune cel mai putin, datorita volumelor imense. Insa nu neg ca un singur trader misca piata, dar nici nu am vazut asa ceva: pentru ca nu ai cum, in orice moment sunt gramezi de traderi care se bat cap in cap. Cele mai dubioase miscari se fac in timpul stirilor, dar acolo se aduna foarte foarte multi traderi, nu e unul singur care se joaca si el pe-acolo. Dar am un feeling ca tradingul pe stiri de genul "daca are stegulet rosu si daca rezultatul e sub sau peste asteptari iei o decizie..." nu e cu mult mai buna decat un sistem prost de analiza tehnica. Si asta pentru ca in niciunul din cazuri nu cunosti ce se intampla de fapt.

 

In Market Wizards majoritatea traderilor folosesc analiza fundamentala, ori singura ori cel mai frecvent impreuna cu cea tehnica. Poate ar fi o idee buna... Dar ramane o chestie de observat: ei fac ANALIZA fundamentala, nu SE UITA PE FOREXFACTORY SI DACA SCRIE CU ROSU VAND fundamentala.

 

In orice caz, ce facem mai departe???

[tradelover]

Salut Andrei,

Numele meu e tradelover si sunt un loser.

 

Daca te poate consola in vreun fel, si eu sunt la negativ anul asta, desi in februarie am reusit pana acum un mic profit, acest profit nu acopera pierderea din ianuarie. Am invatat insa ca dupa autobuz, dupa femei si dupa profit din forex nu e bine sa fugi niciodata. Daca as incerca sa "recuperez", probabil ca as reusi sa pierd mai mult, asa ca am trecut pe modul "prudent" si pun tranzactii foarte rare si cu loturi foarte mici. Cel mai probabil piata a intrat intr-o zona care nu se potriveste strategiei si logicii mele de trading, adica franc spus, s-a hotarat sa imi dea peste nas, si nu e momentul acum sa incerc sa ii demonstrez ca eu sunt mai tare.

 

1. Am invatat ca sunt foarte putine strategii mecanice care merg. Poti sa combini in orice fel o gramada de indicatori clasici si sa nu obtii nimic. M-am gandit eu cu cele 2-3 cursuri de probabilitati la care ma lua somnul ca daca indicatorii sunt calculati in moduri diferite, chiar daca pornesc de la actiunea pretului, atunci semnalele pe care le dau sunt independente. Asta inseamna ca un sistem e profitabil daca fiecare indicator in parte e profitabil. Iar daca fiecare indicator in parte e profitabil, atunci poti sa folosesti un singur indicator si sistemul e profitabil. Gen folosesti RSI sau Stochastic si gata! Ai un sistem super profitabil.

2. Oarecum din prima deriva ca orice sistem de tranzactionare programabil cu usurinta in MQL nu merge: nu merge sa faci o intersectie de ema10 cu ema20 si sa mai folosesti un cci, rsi, sau orice indicatori asemanatori.

3. Bun. Deci daca strategiile mecanice nu merg, si totusi unii fac bani ar trebui sa mearga cele discretionare.

Este foarte corect ceea ce spui aici, legat de indicatori. Indicatorii calculeaza statistic miscarea pietei (adica bazat pe miscarea ei in trecut) si din acest punct de vedere ei nu pot prevedea miscarea viitoare a pietei. Cu toate astea, unii fac bani cu ei. Dar nu e simplu, daca ar fi, nu am mai avea forum, am sta toti cu burta la soare pe plaja.

 

Acum urmeaza ce cred eu in momentul asta:

1. Piata nu e random.

2. Nu e o idee foarte inspirata sa variezi riscul pe trade. Cel putin la nivelul meu de (in)experienta.

3. Mai degraba trendul se pastreaza decat sa se inverseze.

4. Poti folosi analiza tehnica si sa faci profit constant.

5. In general a avea Take Profit prestabilit e o idee proasta.

6. O strategie e buna daca cu cat o folosesti mai mult cu atat o folosesti mai bine.

7. Nu simt ca am explorat destul importanta si efectul stirilor.

 

Foarte bine punctat, de unde se vede ca esti un tip care intr-adevar iti dai interesul. Sunt de acord cu toate mai putin cu prima. Eu cred ca piata e random. Dar aici parerile sunt impartite. De remarcat ca prima "axioma", da-mi voie sa le numesc axiome, este independenta de celelalte, negarea ei nu schimba cu nimic elementele unei eventuale strategii, daca acele elemente se leaga de celelalte 6 axiome.

 

A varia riscul pe trade in sensul ca sa folosesti un risc proportional cu valoarea contului, adica daca riscul e de 2% si ai 1000 de parai, sa risti 20, apoi daca contul e de 2000 sa risti 40, etc, aceasta metoda este - demonstrabil matematic - sinucidere, cu conditia ca piata sa fie random. Si cand spun demonstrabil matematic inseamna ca EU PERSONAL POT demonstra RIGUROS matematic, cu ipoteza, concluzie, calcule, rationament, formule, etc ca aceasta metoda este perdanta pe o piata random pe termen lung, indiferent ce strategie de intrare sau iesire folosesti.

 

La 3, este demonstrabil STATISTIC ca daca definesti trendul in sens clasic, cu LL+LH sau HH+HL, atunci tendinta majoritara este aceea de pastrare a trendului, pe ORICE TF, iar daca cresti acest TF, aceasta tendinta creste. La limita, daca iei TF foarte mare (de exemplu anual) piata este intr-un singur trend de 200 de ani incoace de cand a fost conceputa, orice instrument ai lua. O demonstratie matematica nu stiu daca se poate face, si nu pot demonstra asa ceva, dar nici nu pot infirma. De remarcat ca daca cineva ar demonstra asa ceva, asta nu ar contrazice cu nimic ipoteza de random market. De exemplu sirul numerelor prime este distribuit random in multimea numerelor naturale, si totusi el este monoton crescator. Ma rog, un exemplu cam idiot, voiam doar sa scot in evidenta ca ipoteza trendului continuu nu anuleaza ipoteza random walk.

 

La 4, no comment. Este ceea ce incerc eu sa fac, trading tehnic prin excelentza, pe principiul ca toata informatia este deja cuprinsa in chart. De fapt pe asta se bazeaza si random walk, axioma de baza este aceea ca la un moment dat pretul pietei este acela corect, pentru ca daca nu ar fi, piata ar face ceva ca sa afiseze imediat pretul corect, de aceea este imposibil sa bati piata pe termen lung. Asta e ideea de la care pleaca RW, vezi pe investopedia, sau wiki. Daca nu as crede in faptul ca se poate face profit EXCLUSIV cu TA, atunci mi-as nega ratiunea existentei mele ca trader. Cred ca se poate face profit din piata, pe termen lung, folosind EXCLUSIV technicals. Am mai explicat pe undeva ca daca un ar exista un "supercreier" capabil sa inteleaga la perfectie charturile, acel "supercreier" ar fi capabil sa prezica viitorul (adica sa prezica stirile fundamentale) doar uitandu-se pe chart. Adica sa spuna: "acum trebuie sa se intample ceva la nivel mondial/vreun faliment/vreun asasinat/vreun razboi/vreo descoperire stiintifica epocala/etc care sa duca pretul la nivelul cutare, in cutare interval de timp". Pentru ca intotdeauna cand se intampla astfel de actiuni sunt unii care stiu anticipat, si aceia actioneaza in directie protectiei proprii (se protejeaza), ceea ce face ca chartul sa "tremure", intr-un anumit fel, cu mult timp inainte de evenimentul care produce cutremurul pe chart. Daca noi am sti sa interpretam acele tremure, am fi dumnezei. Nu in sensul de forex, ci in sensul de Dumnezei adevarati, cu D mare, care am putea vedea (si dicta) viitorul lumii, pana in cele mai ascunse unghere. Nenorocirea e ca sunt atat de multi jucatori la masa asta, incat asa ceva e aproape imposibil. De exemplu eu am facut simulari pe piete fictive cu zeci sau sute de jucatori, care au strategii proprii bine definite de tranzactionat, cu "stiri" fictive (chestii care sa determine anumiti jucatori sa cumpere sau sa vanda), si am fost capabil sa "prevad" (a se citi sa calculez cu anticipatie) miscarile pe care le vor face ei (si piata fictiva) in viitor, fara sa stiu ce tranzactii a facut fiecare, si fara sa stiu ce "stiri" au fost "anuntate" pe piata. Am incercat sa aplic aceleasi modela la "forexu-mare". Nici unul nu a mers, desi graficele (o parte dintre aceste grafice generate "aleator" in acest fel le-am pus in trecut pe vamist) sunt ULUITOR de asemanatoare cu graficele pietei reale. Au trenduri, fibo, EW, fac suporti si rezistentze pe RSI si CCI, fac hookuri pe Stoch, etc. De ce nu a mers? nu stiu, probabil pentru ca piata reala este mult mai complexa.

 

La 5, am mai comentat pe vamist, nici eu nu folosesc TP, dar am "criterii" cu care expertii mei vor inchide o tranzactie cand sunt in profit, de exemplu cand s-a miscat in favoarea mea brusc o inchid indiferent ca e pe profit sau pe pierdere (pentru a evita fadingul miscarilor mari). De obicei inchid o tranzactie daca e pe profit si se misca brusc in directia mea (asta e ca un fel de TP, de fapt, doar ca e combinat cu miscarea pietei, pentru ca daca piata lincezeste, TP-ul chiar ca nu are nici un rost) cu mai mult de dublul/triplul barei anterioare. Avantajul e ca daca chiar face fadding, reiau tranzactia dintr-un punct mai bun (adica o redeschid mai jos, daca era buy, si invers). Dezavantajul este ca de multe ori o opresc prea devreme, miscarea brusca era de fapt doar un "momentuum", piata prinde viteza si se mai duce bine-mersi in favoarea mea, iar eu stau pe margine. In acest caz strategia "ignora" (a se citi "scapa, pierde") cea mai mare parte a miscarii.

 

Numarul 6 ar trebui pus in rama! Se merita pus ca motto, ori ca semnatura. Cineva (mare gambler, nu ii stiu numele acum, a facut milioane din blackjack si curse de cai) spunea ca nu exista strategie proasta, ci doar strategie jucata prost.

 

Despre strategia ta nu discut, pentru ca nu am testat ca sa stiu si ca sa fiu in masura sa imi dau cu parerea. Dar e interesant ce spui cu ATR-ul ala. Am primit acum cateva zile pe PM de la cineva un indicator care folosea ATR si punea pe grafic niste semnale up/down. Nu mai am indicatorul era ceva cu "mindblower, mindtwister, iar userul luke65 parca, daca ne citesti poti pune indicatorul ala pe undeva. Ideea era sa facem impreuna un fel de strategie pe baza lui, dar nu m-a atras, mi s-a parut... weird. Well, asta e alta poveste. Cu ocazia asta insa am revazut ATR-ul (teoria, semnalele pe care le da, etc) si il am "proaspat" in minte. Daca am timp in weekend, poate ma joc un pic cu strategia ta, desi acel "piramidez cum ma taie capul" o sa imi puna cu siguranta probleme la programare

[kerosen]

Eu cred ca piata e random.

trebuie sa-mi dau si eu cu parerea la punctul asta piata nu este random, doar noua, planctonului, ni se pare random rechinii fac jocul iar rechinii cateodata papa si balene (soros vs BoE)

[andrei_lint]

Multumesc tradelover, chiar apreciez ce ai de spus pe aceasta tema.

A varia riscul pe trade in sensul ca sa folosesti un risc proportional cu valoarea contului, adica daca riscul e de 2% si ai 1000 de parai, sa risti 20, apoi daca contul e de 2000 sa risti 40, etc, aceasta metoda este - demonstrabil matematic - sinucidere, cu conditia ca piata sa fie random.

De ce se intampla asta si care e solutia?

Mai am o intrebare destul de stupida. Daca piata e random poti fi profitabil pe ea? Ca de exemplu cartile la poker sunt random, dar poti face profit constant, macar din punct de vedere teoretic. Dar sunt niste diferente destul de mari intre forex si poker totusi...

Si, curios din fire ca un copil mic, cum de piata e random daca reactioneaza la stiri si speech-uri? Sau reactioneaza dar "reactioneaza random" in sensul ca devine mai volatila in perioada aia dar nu se duce de fapt nicaieri?

 

Revenind la ce ma intereseaza de fapt, este "metoda" descrisa de mine completa? Si daca nu ce sa-i facem sa mearga mai bine? (stiu sigur ca nu e foarte confortabila, ca o saptamana te simti cel mai mare si cel mai tare dupa un sir de castiguri cu R-R mare si pe urma 1 luna orice incerci sa faci pretul ajunge inevitabil la SL).

 

In principiu piramidarea "dupa cum ma taie capul" se poate folosi ceva de genul: la inceput risc 1%, apoi, daca la al doilea breakout sunt pe profit, adaug o pozitie dar mut SL astfel incat sa ies pe breakeven daca e atins, apoi sa zicem ca la al treilea breakout sunt pe 4% profit. Deja e destul de mult, dar se poate adauga inca o pozitie si se poate muta din nou SL (in spatele ultimei linii de la care pretul a facut breakout), astfel incat atingerea SL sa aduca un profit de 2% sau 3%. Cam asta e ideea. Dar am zis ca IN GENERAL a avea TP e o prostie, asa ca sunt de acord si cu teste cu SL si TP fixate, ceva de genul ce face NickB. Sunt destul de sigur insa ca ideea asta pusa intr-un expert nu e profitabila pentru ca va fi implementata prea rigid.

 

Apropo, e cineva care foloseste nu cu succes dar macar fara prea mari pierderi analiza fundamentala sau ceva asemanator?

[mfx]

@Andrei

Metoda pe care o propui se numeste anti-martingale. Cand ai pierderi scazi riscul, cand ai profit marcat maresti riscul pe masura profitului deja existent astfel incat urmatoarele pozitii ori iti sporesc equity in mod semnificativ, ori ajungi cu equity de unde ai plecat. Eu folosesc metoda in mod alternativ; dupa perioade constante de capitalizare a contului incerc piramidari. Riscul e ca pot sa bat pasul pe loc toata perioada in care incerc piramidarile. Dar si daca reuseste...

Eu iti propun ca momentan sa lasi riscul scazut, pana cand recapitalizezi si redevii self-confident. Apoi maresti incet equity si abia dup-aia reincerci si piramidarile.

 

Toate ipotezele pe care le-ai scris mi se par corecte. Asadar ar trebui sa functioneze liniile de trend si ptr. mine chiar functioneaza. Intotdeauna pretul face miscare larga in directia trendului si revine sa retesteze linia de trend. N-am vazut nimic scris de tine despre action price/pattern-uri de candele, nu stiu daca folosesti, dar sunt extrem de importante. Un sl ok nu poate fi pus fara sa folosesti asa ceva.

Pe postul cu strategia de reversal, am sarit peste capitolul asta intentionat fiind convins ca toti traderii cunosc foarte bine aspectele teoretice. Intre timp mi-am dat seama ca m-am inselat.

Daca ai nevoie pot sa fac un mic tutorial si trimiteri la carti simple si practice.

 

Apoi, daca ai timp si chef, tine un jurnal strict al tranzactiilor, cu motivatii, printscreen-uri, etc. Eventual posteaza tranzactiile facute aici, pas cu pas. Sunt convins ca modul de intrare/iesire din tranzactii poate sa fie imbunatatit. De aici o idee, din alta parte alta, lucrurile se pot modifica in bine.

 

Bafta la trading!

[mfx]

Referitor la linii de trend, 2 poze, ieri si azi:

Editat Februarie 25, 2009 de mfx

[Arbit_rage]

NU e deloc offtopic. E de admirat si de luat in considerare ca poti face minuni prin viziune. Sau daca e, scuzati dar n-am putut sa ma abtin.

 

Normal ca am vrut sa vad cine e tipu' si mi-a placut pasajul asta. Corespunde cu viziunea mea.

 

 

Schwager: With three books of trader interviews, and having met and interviewed many other traders in my job as a fund of funds manager, it’s hard to isolate only a few. But I will give you a couple of examples.

 

The first one I would mention would be John Bender. Bender is an options trader. His approach is based on his belief that standard models for pricing options are incorrect. They assume a normal distribution, where in reality, normal distributions are inappropriate in many cases. He would look for situations that did not fit the normal distribution assumption of option prices. Essentially, he made his trading profits by betting against the conventional models. Thus his methodology represents a really independent and creative way of approaching the markets. The reason why I mention Bender is: (1) his approach is unique, and (2) he is extremely good at applying his methodology. But, perhaps the most important reason why I mention Bender as someone I admire is that he didn't just make a lot of money—end of story. He actually used his market profits to do something worthwhile and fulfill a personal goal: buying up large sections of the Costa Rican rain forest in order to preserve it. Basically, that's his motivation for trading—to generate more money so he can buy up more land and protect more of the rain forest.

 

Tare de tot.

Un scop cu adevarat nobil. E de apreciat omul atat pentru partea caritabila cat si pentru sistemul ingenios de options trading.