Strategie cu elemente preluate de la Bill Williams plus altele

[Cityzen]

Am deschis acest thread la rugamintea lui Vaxx

 

Eu folosesc de la Bill Williams Fractali, Aligator si tipul de semnal Balance Line Trades si am sa incerc sa postez grafice cu explicatii cu ce am preluat de la Bill Williams pentru cei interesati.

 

Alpari Academy - Bill William’s Chaos Theory - Overview - Alpari (UK)

Alpari Academy - Bill William’s Chaos Theory - Alligator and Gator - Alpari (UK)

Alpari Academy - Bill William’s Chaos Theory - Fractals - Alpari (UK)

Alpari Academy - Bill William’s Chaos Theory - Balance Line Trades - Alpari (UK)

 

Pentru toate 3 am pus linkuri de pe siteul Alpari UK unde sunt descrise pe scurt ideile de baza. Eu am citit toate cartile lui Williams si am preluat ce am considerat ca mi se potriveste. Imi place foarte mult sa lucrez cu pending orders.

 

In loc de Awsome Oscilator folosit de Williams eu am ramas la clasicul MACD de care nu ma pot lipsi. La fel nu am putut renunta nici la Stochastic care il folosesc pentru orientare. Amandoi indicatorii ii vizualizez ca niste proiectii ale valurilor pietii in "alta dimensiune" mai precis dimensiunea indicatorului. Am sa incerc sa devin cat mai explicit pe parcursul postarilor.

 

Obisnuiesc sa corelez valurile de pe diferite tf-uri intr-o viziune "fractala", a nu se confunda cu fractalul ca si indicator.

 

Fractalul in realitate este altceva: Fractal - Wikipedia, the free encyclopedia

 

Spre exemplu ce pe un time-frame arata a fi o corectie pe un trend ascendent, pe un tf inferior arata ca un trend descendent care curand se va termina. Astfel daca vreau sa intru cu trendul de pe tf-ul superior pe urmatorul impuls ascendent, urmaresc inversarea trendului descendent de tf inferior. Corelarea cu indicatorii poate aparea in felul urmator: Corectia de pe un tf superior coincide cu un val Stochastic de la OverBought la OverSold iar pe un time frame inferior cu un val macd descendent.

Editat Aprilie 24, 2010 de sian

[Cityzen]

Exemple:

 

Pe GBPUSD aveam o miscare ascendenta si stochasticul (setat: 5,3,3 la close) a ajuns la OverSold. Pe 30 min - divergenta clasica, intrare la fractal.

Pe AUDUSD divergenta clasica pe 4h, intrare la fractal pe 1h. Intrarea de pe 1h imi place si mai mult deoarece macd-ul este deja sub semnal si continua sa coboare chiar si cand se formeaza acea corectie in sus de 3 lumanari.

Editat Martie 20, 2010 de sian

[Cityzen]

Bill Williams sustine ca a developat indicatorii folositi de el cu ajutorul unor specialisti ce au folosit calculatoare super performante. Mai sustine ca I s-a oferit o suma imensa de bani pentru a nu face publica cartea sa. Asa cum fiecare are dreptul sa afirme orice asa fiecare are dreptul sa creada orice

 

 

Aligatorul

 

In principiu alligatorul format din 3 medii, este folosit pentru a determina starea in care se afla piata.

 

Daca mediile sale sunt imbarligate, piata este fie intr-o corectie, fie in inversare. Bill williams inainte era si Elliot-ician insa a renuntat la numararea valurilor pe principiul ca atat timp cat era consolidare sau inversare el urmarea doar explozia si era pregatit sa prinda orice eventuala miscare agresiva, deoarece merge pe ideea ca dupa perioade de consolidare piata o ia la goana intr-o directie sau alta.

 

Daca mediile sunt desfacute bine, adica indepartate una de cealalta, piata se afla intr-un impuls puternic. Intr-un astfel de moment traderul ar trebui deja sa fie in piata.

 

Pentru iesirea din piata Bill Williams propune inchiderea pozitiei la prima lumanare inchisa peste linia rosie a aligatorului. (Eu momentan nu folosesc o astfel de abordare pentru iesiri)

Editat Martie 20, 2010 de sian

[Cityzen]

Cateva exemple de intrari la fractal pe GBPUSD:

 

Pe daily stochasticul a ajuns la SupraCumparare, am marcat pe grafic ultimele trei momente de supracumparare de unde se vede clar ca piata a coborat suficient de mult pentru a se prinde ceva pipsi Nu se poate stii daca va cobori mult de data aceasta insa abordarea mea este ca atunci cand stochasticul de pe un timeframe ajunge la o zona de supra-cumparare pe un trend general descendent, caut pe time frame inferior un posibil set-up de vanzare.

 

Setup-uri se gasesc si pe 4h dar si optimizat pe 1h asa cum le-am evidentiat in graficele atasate. Eu le consider exemple ideale de vanzare deoarece in ambele cazuri macd-ul era deja sub linia de semnal si continua sa coboare.

Editat Martie 21, 2010 de sian

[Cityzen]

Balance Line Trade

Este o metoda developata pentru a optimiza intrarea inainte de "spargerea" fractalului.

 

In exemplul atasat pe 30min EURUSD trendul este descendent, aligatorul arata ca suntem fie pe o corectie fie pe inversare. Divergenta ascunsa pe MACD sustine varianta corectiei dar orice s-ar intampla, se lucreaza cu pending order.

 

Varianta clasica de pending este la fractalul de la lumanarea numerotata 1 insa fiind sub balance line se poate pune pending order sub minimul lumanarii 2. Daca lumanarea 4 ar fi avut minimul mai inalt decat minimul lumanarii 3 atunci pending-ul de balance line trade ar fi fost pus sub minimul lumanarii 3.

 

In cazul de fata optimizarea este de doar cativa pipsi, aproximativ 8, insa daca se lucreaza pe time frame de 4h sau daily, optimizarea prin Balance Line Trade poate aduce mult mai multi pipsi in plus fata de intrarea la fractal.

Editat Martie 21, 2010 de sian

[Cityzen]

Piata fractala

 

Cu toate ca Bill Williams a renuntat in cele din urma sa mai numeroteze valurile Elliot, in prima sa carte a abordat si acest subiect.

 

Piata are o proprietate "fractala" care poate fi inteleasa mai usor prin teoria lui Elliot. El spunea de ciclul de 5 valuri 1,3,5 fiind impulsuri iar 2 si 4 corectii, urmand apoi secventa a,b,c ce formeaza o corectie. La randul lor valurile de impuls 1 3 si 5 vor fi compuse de secvente de tip 1,2,3,4,5.

 

Am atasat o poza care poate face cat 1000 de cuvinte.

 

Referitor la numerotat este un lucru care l-am retinut si il consider totusi valoros de stiut: Bill Williams spunea in prima lui carte unde a abordat si subiectul valurilor Elliot prin prisma abordarii lui de analiza, ca de regula apare o divergenta clasica intre valurile 3 si 5 insa o greseala ce poate aparea pentru ellioticieni este sa confunde valul 5 DIN valul 3 cu valul 5 ce ar urma dupa valul 3 si implicit valul 4 de tip corectie.

 

Viziunea "fractala" care o adopt de fapt se rezuma la astfel de valuri compuse din alte valuri si asa mai departe, doar ca la randul meu, nici eu nu urmaresc sa le numerotez.

 

Cu alte cuvinte daca avem un trend compus din impuls corectie, impuls corectie, orice impuls daca il analizam pe un time frame inferior va fi si el compus din secvente impuls - corectie samd.

 

Astfel daca urmaresc sa intru pe un posibil impuls, voi fi atent pe un time frame inferior pentru a depista un impuls mai mic si o corectie ce sunt doar inceputul impulsului mai mare de pe time frame superior.

 

Nu am vrut sa complic lucrurile cu valurile lui Elliot insa a fost singurul exemplu potrivit care l-am gasit. Numerotarea valurilor poate da batai mari de cap si este subiect de polemica chiar si intre ellioticieni pentru ca este supusa la subiectivism.

Editat Martie 21, 2010 de sian

[Cityzen]

Pe NZDUSD Stochasticul de 4h a ajuns la SupraVanzare. In acelasi timp se afla la un nivel ce coincide cu doua maxime anterioare. Nu am de unde sa stiu ce o sa faca de aici piata. Nu incerc niciodata sa prezic ce se va intampla insa stau pregatit in caz ca se formeaza un setup tipic de fractal sau o divergenta pe un tf inferior.

 

Daca apare o divergenta clasica pe 15 min sau un setup de impuls corectie cu fractal pe 1h sau 30min plasez pending order la fractal sau daca este cazul, cu stilul balance line trade. Cum spuneam, nu incerc niciodata sa prezic ce o sa faca piata in schimb folosesc pending orders fiind pregatit pentru o eventuala miscare.

 

 

Pe 1h pare a fi o divergenta ascunsa. Ce zici Andrei? Ti-am spus ieri ca nu ma prea pricep la divergente ascunse. Abia acum incerc sa le descopar si sa ma obisnuiesc cu ele. Astept parerea si interventia ta.

[Cityzen]

Si eu sunt de acord cu idea ca e ok sa simplifici analiza si chiar si sa renunti la indicatori. De fapt sa fiu sincer, majoritatea traderilor profitabili care ii cunosc nu prea folosesc indicatori.

 

Totusi, suntem in era computerelor. Parca la Money Channel am auzit candva ca 50% din tranzactiile de pe Wall Street sunt efectuate de computere, sisteme automatizate. Nu stiu daca este adevarat dar eu sunt convins ca se poate face profit si cu si fara indicatori. Conteaza sa descoperi ce ti se potriveste.

 

Indicatorii nu sunt supusi la subiectivism si unii considera ca sistemele automatizate vor castiga tot mai mult teren si bani pe pietele financiare. Cei pasionati de experti pentru metatrader poate vor fi interesati de indicatorii si tehnica lui Bill Williams. Indicatorii lui se gasesc implicit in platforma metatrader, lucru care poate unora le spune ceva.

 

M-as bucura enorm daca macar 1 persoana va avea de "castigat" din acest thread.

 

Spor la studiu si la pipsi!

[dirzuandreiovidiu]

Nu contest ca folosirea strict a pretului poate aduce rezultate la fel de bune cu cele rezultate din adaugarea indicatorilor. Ceea ce am descoperit dupa foarte mult timp, este ca, oamenii, in lipsa de interpretari potrivite ale unor indicatori, au tunat ca indicatorii iti ingreuneaza "mintea si graficul" si implicit "te incurca". Eu nu sunt de acord cu asta fiindca rezultatele o dovedesc si sunt deschis oricarei provocari in acest sens.

Intr-adevar materialele despre indicatori de prin carti nu au fost formulate intr-un mod potrivit cat si complet iar asta a dus la neincrederea oamenilor si, combinat cu un money management defectuos nu a dus decat la distrugerea conturilor. Dupa cum am mai zis-o, orice strategie functioneaza, imbunatatita si aplicata corect. Inflexibilitatea viziunii insa impiedica a avea rezultate bune, in perioada cautarii unor strategii bune.

 

Bafta.

Editat Septembrie 16, 2010 de Cityzen
Am sters citatul cu postul anterior conform regulamentului.

[Vaxx]

Interesanta optica sian, si in primul rand multumesc pt. deschiderea topicului.

Ai avut dreptate ca tehnica lui darzu se potriveste de minune cu tehnica ta.

 

Bafta in continuare.

 

Ma apuc de studiu pe istoric