Strategia mea intraday - LP50

[sogard]

Astazi in jurul orei 17.00 pe GBP / USD am depistat un semnal de tip 3, lumanarea era destul de mare, nu urmau stiri importante, asa ca m-am decis sa intru.

 

Dupa 40 de min insa a lovit SL setat la EMA (lumanarea verde s-a inchis la M1)

 

Am atasat si o poza ca sa vedeti exact despre ce este vorba.

 

Lazypawn, ai fi intrat la acest semnal daca erai in fata calculatorului? Daca nu, te rog, in limita timpului disponibil, sa precizezi si de ce.

 

Astept parerile tuturor.

 

Multumesc mult

[sogard]

Astazi a fost o zi tare ciudata pentru GBP, una din acele zile din care as fi iesit castigat daca as fi stat pe margine si as fi privit.

 

Dupa semnalul de tip 3 prezentat mai sus a venit unul de tip 1 pe aceeasi pereche, foarte clar, pe care l-am luat si la care bineinteles am pierdut.

 

Am pierdut ambele tradeuri initiate azi, a fost o zi tare ciudata si nu-mi explic de ce. Semnalele au fost foarte clare, nu au existat stiri care dau volatilitate mare, etc.

 

Exista in afara de acel ceva care il capeti dupa mii de ore de stat pe tabele si sute de tradeuri initiate altceva care sa-ti spuna sa stai deoparte azi?

 

Oricum, sunt bucuros ca am invatat alte lectii pretioase astazi

[LazyPawn]

Astazi a fost o zi tare ciudata pentru GBP, una din acele zile din care as fi iesit castigat daca as fi stat pe margine si as fi privit.

 

Dupa semnalul de tip 3 prezentat mai sus a venit unul de tip 1 pe aceeasi pereche, foarte clar, pe care l-am luat si la care bineinteles am pierdut.

 

Am pierdut ambele tradeuri initiate azi, a fost o zi tare ciudata si nu-mi explic de ce. Semnalele au fost foarte clare, nu au existat stiri care dau volatilitate mare, etc.

 

Exista in afara de acel ceva care il capeti dupa mii de ore de stat pe tabele si sute de tradeuri initiate altceva care sa-ti spuna sa stai deoparte azi?

 

Oricum, sunt bucuros ca am invatat alte lectii pretioase astazi

Întrebarea ta merită un răspuns mai detaliat.

 

În primul rând, legat de semnale. Am fost în faţa calculatorului, am luat primul semnal de tip 3, perfect valid din toate punctele de vedere, venea inclusiv după o ştire proastă pe dolar, era indirect confirmat şi de eurusd care făcea noi highuri etc.... dar semnalul a fost pierzător. SL lovit pe EMA, la vreo 40 de pipşi distanţă (fiind 2 loturi, pot spune că am pierdut 80 de pipşi). Al doilea semnal nu l-am mai luat, dându-mi seama că piaţa e în mod "stop loss hunting" - probabil băieţii din USA doreau să-şi facă bani de buzunar pentru sărbătoarea lor de mâine, 4 iulie. Însă, chiar dacă aş fi luat acest al doilea semnal, nu a fost pierzător. SL ar fi fost pe M1, ori preţul abia dacă a ajuns la EMA. Ore în şir putea fi închisă măcar pe zero (ceea ce aş fi făcut dacă aveam poziţia respectivă).

 

Acum, privind lucrurile dintr-o perspectivă mai largă, am câteva comentarii de adăugat. În primul rând, nu există nici un sistem care să nu aibă şi pierderi. Ceea ce contează nu este un trade sau o zi anume, ci rentabilitatea în timp, care se vede pe un număr MARE de tranzacţii. În această privinţă, cel puţin pentru mine LP50 este foarte profitabil. Nu mă deranjează cu nimic câte o zi ca cea de azi, pentru că am garanţia că atunci când va fi o mişcare mai serioasă o prind, şi fac mult mai mult decât am pierdut azi.

 

Greşeala pe care o fac mulţi, şi care, din păcate, este perpetuată prin literatură, este aceea că încearcă să examineze critic orice pierdere şi să găsească "cauze" pentru ea, iar ulterior să adauge nişte filtre pentru a evita pierderi similare. Chipurile, se îmbunătăţeşte sistemul. Dacă stai să analizezi, vei găsi astfel de "filtre" pentru oricare SL lovit. Şi atunci începi să adaugi...ex. să nu deschizi luni sau vineri, să nu deschizi dacă lumânarea e peste 30 de pipşi, să nu deschizi dacă e peste M1, dacă MACD arată nu ştiu ce, dacă ai ştiri peste 1 oră, dacă pe graficul weekly e trend opus etc. Realmente poţi să adaugi atât de multe criterii, încât să elimini toate pierderile ... DIN ISTORIC (cele are au fost deja). Însă aici intervin două probleme mari şi late: 1. Prin utilizarea acelor filtre vei elimina şi o mare parte din câştiguri - pentru că unele poziţii deschise şi care au făcut mulţi pipşi nu ar mai fi fost deschise dacă utilizam filtrul X. 2. Ceea ce faci se cheamă de fapt "curve fitting", este o supraoptimizare a sistemului la un istoric dat, care pur şi simplu îl "sugrumă"... şi nici măcar nu e sigur că nu vei pierde în viitor. Ştii vorba aia: cei care nu cunosc istorie, sunt condamnaţi să repete greşelile din trecut... iar cei care ştiu istorie, găsesc mereu greşeli noi.

 

Un sistem bun nu trebuie să aibă mai mult de 4-5 grade de libertate (factori decizionali, de tipul MA, SS, interval orar, apropiere de ştiri etc.). Orice este peste e deja curve fitting. Când merg pe unele forumuri şi văd strategii cu 9 indicatori şi 12 reguli mă umflă râsul. Nici măcar nu se mai zăreşte preţul pe chart. Aia e o supraoptimizare absurdă, care nu duce la nimic sănătos în timp.

 

În concluzie, un sistem care este profitabil pe termen lung trebuie lăsat aşa cum este, şi urmat ca atare. Doar dacă se schimbă fundamental caracteristicile instrumentului tranzacţionat (lucru care nu se întâmplă de la o zi la alta, nici de la o lună la alta), atunci trebuie modificat sistemul pentru a redeveni profitabil. Nu are rost să cauţi motive pentru orice stop loss lovit, face parte din joc. E normal să fie aşa, tradingul nu operează cu certitudini ci cu probabilităţi.

[Cobuz]

LazyPawn pune te rog din nou strategia pentru copiat ca nu merge. Am incercat s-o copii si eu dar mi-a dat eroare.

[sogard]

LazyPawn, in primul rand tin sa-ti multumesc pentru raspunsul detaliat.

 

Sunt perfect constient de lucrurile care le-ai prezentat pe larg, o pierdere e o pierdere, nimic nu este perfect, am vrut sa vad daca mi-am insusit corect partea cu intrarea pe piata insa mai ales aspectele discretionare.

 

Am recitit cele 2 parti cam de 3 ori dupa ziua de ieri si nu-mi dadeam seama daca am gresit cu ceva sau nu atunci cand am deschis primul trade, insa mai ales al doilea.

 

Multumesc inca o data

[popads]

Hello!

Re LP50 am o nelamurire : nivelele EMA , care conditioneaza o buna parte din sistem sunt fixate la 35,55,89,144 cu explicatia ca ar fi nivele Fibbonaci .

Pe o parte Fibo leves (cel putin in cartile mele... ) sunt 23.6/38.2/50/61.8/100...etc

Pe alta parte diversi alti utilizatori ai sistemului NINA (CatFX50, VL_I_FX_T...) folosesc diverse alte nivele (ex: 21,34,55,89,).

Cel putzin introducerea nivelului 21 modifica substantial rezultatele sistemului (greu de spus in ce sens, atat timp cat nu exista un EA scris pt ac sistem).

Intrebarea este : a testat cineva alte nivele ? (inclusiv autorul...)

Cu intrebaile complementare : sunt altele mai bune, a aparut (in ultimul timp) vreun EA care sa permita testarea (OPTIMIZAREA) nivelelor de SL,TP1,TP2, etc , poate cineva (eventual plecand de la VL_I_FX_T) sa scrie un astfel de EA, putem incerca o cooperare in acest sens ???

 

TIA! DSP

[LazyPawn]

Hello!

Re LP50 am o nelamurire : nivelele EMA , care conditioneaza o buna parte din sistem sunt fixate la 35,55,89,144 cu explicatia ca ar fi nivele Fibbonaci .

Pe o parte Fibo leves (cel putin in cartile mele... ) sunt 23.6/38.2/50/61.8/100...etc

Pe alta parte diversi alti utilizatori ai sistemului NINA (CatFX50, VL_I_FX_T...) folosesc diverse alte nivele (ex: 21,34,55,89,).

Cel putzin introducerea nivelului 21 modifica substantial rezultatele sistemului (greu de spus in ce sens, atat timp cat nu exista un EA scris pt ac sistem).

Intrebarea este : a testat cineva alte nivele ? (inclusiv autorul...)

Cu intrebaile complementare : sunt altele mai bune, a aparut (in ultimul timp) vreun EA care sa permita testarea (OPTIMIZAREA) nivelelor de SL,TP1,TP2, etc , poate cineva (eventual plecand de la VL_I_FX_T) sa scrie un astfel de EA, putem incerca o cooperare in acest sens ???

 

TIA!     DSP

Numere fibonacci se obţin printr-o serie foarte simplă, doar faci suma ultimelor două numere. Aşadar... 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 etc. sunt numerele respective (vezi că 5+8=13, 8+13=21, 13+21=34...).

 

Aşa zisele fibo levels reprezintă raportul între aceste numere, şi ne arată teoretic cât se retrage o mişcare înainte de a relua vechiul parcurs (fibo retracement), respectiv la cât ne putem aştepta ca ea să se oprească (fibo projections). Ia şi tu nişte numere din seria aia, de exemplu 34, 55, 89, 144 şi fă operaţiunile 34/55, 34/89, 34/144... vezi că obţii 0,618, 0,382, 0,236. Interesant, nu?

 

Faţă de MA, noi avem nevoie de acele numere în sine, nu de nivelele care sunt cu totul altceva. Chiar şi aşa, e ceva pur experimental, fără vreo bază logică propriu-zisă. Nivelele fibo gen 61,8% exprimă un RAPORT între două mărimi.

 

Eu am încercat şi alte valori, însă rezultatele sunt variabile de la o lună la alta. Cu cât sunt mişcări mai ample, cu atât e mai profitabil să foloseşti numerele mai "mari", pentru că dacă le foloseşti pe cele mici ratezi mare parte din mişcare. Pe de altă parte, în lunile cu un range mic, enervant, ar fi profitabil să foloseşti nivele mici, pentru că piaţa merge doar puţin într-o direcţie, apoi se întoarce, iar dacă ţinteşti prea mult rişti să tot pierzi.

 

Legat de Nina, nici măcar nu spune ce face, pentru că e un trader foarte discreţionar în realitate. Uneori menţionează că ar lua profit la 15 pipşi automat cu primul lot (dar alteori se contrazice, şi nu menţionează de fel ce face cu al doilea lot). În plus există obieceiul foarte prost de a publica pe acel thread rezultatele maxime posibile, adică numărul de pipşi pe care l-ar obţine cineva care închide toate loturile exact în top. Aşa că atunci când mişcarea face doar 15 pipşi e dată ca o victorie cu 2 loturi la 15 pipşi câştig, iar când face 80 de pipşi e dată cu un lot făcând 15 şi altul 80. Dar de unde să ştii că tocmai azi merge peste 15? Şi se opreşte exact la 80? Hai să fim serioşi. Lipsa oricărei strategii de ieşire a fost motivul pentru care am început să studiez şi să fac planul pe care l-am publicat.

 

După cum am mai spus (aici e şi Nina de acord), această strategie o consider total nepotrivită pentru orice fel de EA, având prea multe elemente discreţionare.

[popads]

LP :Multumesc pentru raspuns. Am denumit "nivele" liniile alea dragute si punctate de pe linga MA deoarece asa se cheama pe chartul meu (MA levels), dar bine ca ne-am intzeles.

Cat priveste lupta intre discretionat si automat, asta e alta poveste .

Sunt putine lucruri intradevar discretionare in majoritatea strategiilor. Marea majoritate a deciziilor unui trader au o motivatie logica (altfel ar fi deadreptul stupid !) . Orice proces logic poate fi exprimat intr-o maniera formala (ex : if,and, or , >, , etc) , deci poate fi "automatizat" . La discretia traderului poate fi decizia de a aplica rezultatele analizei logice sau nu (sau decizia de a schimbe o logica cu alta, in functie de umorile proprii .) Dar si aceste decizii au , in realitate ,o explicatie rationala care poate fi descoperita , formalizata si automatizata.

Totul depinde de capacitatea de analiza a programatorului si de puterea sistemului de calcul folosit . Ca eminent si vechi jucator de sah sunt cinvins ca iti amintesti de celebra lupta "om/calculator" . Dupa cate victorii chinuite ale factorului uman disputa s-a transat clar : un calculator (mare si tare ) bate fara discutie marea majoritate a jucatorilor umani (...ca sa nu spunem chiar ORICE...desi...) . Si totul se bazeaza pe capacitatea calculatorului de a "nota" fiecare mutare posibila si de a o impune pe cea mai "valoroasa".

La fel este si in trading (mult mai simplu, desigur...) . Se scrie arborele decizional cu toate variantele imaginabile (evident ca e preferabil sa fie eliminate cele evident stupide, dar nu obligatoriu) si se ruleaza pe o baza de date cat mai lunga si mai corecta . Care combinatie de decizii da rezultate mai bune , este, statistic vorbind, cea mai buna. Nu vreau sa lungesc excesiv postul asta, dar fiecare decizie aparent discretionara din capitolul respectiv al textului tau se poate exprima formal si include intr-un EA ( " nu se intra pe lumanari mici sau gigant , daca se inchide intre nivelele 2-3 sau 3-4, etc).

De fapt singurul lucru discretionar este setul de nivele folosit (fara o experienta anterioara nu exista nici o motivatie logica a alegerii secventei 33,55,89 in loc de 29,44,77 ...)

In concluzie : Sistemul propus de tine (mai ales ca are si reguli de iesire destul de clare) poate fi automatizat si implicit optimizat.

Ca nu pot eu sa fac asta , nu este relevant...Sigur o pot face altii

[LazyPawn]

Dacă tot ai făcut o analogie cu şahul, îmi permit să o extind. Va fi o paranteză foarte largă. Dacă moderatorii o consideră prea deplasată şi ocupând spaţiu inutil îi rog să şteargă postul.

 

În jocul de şah există 2 componente de bază, denumite strategie şi tactică. Aceşti termeni au cu totul alt înţeles în viaţa de zi cu zi, de unde apar şi confuziile în mintea unor jucători. Toate mutările au o justificare fie strategică, fie tactică. Să explic pe scurt ce înseamnă fiecare termen.

 

Strategia se referă la un ansamblu de reguli care tind să funcţioneze, la modul statistic. De exemplu, e bine să controlezi centrul tablei cu pioni şi piese. E bine să poziţionezi turnurile pe coloane deschise. E bine să plasezi pionii pe culoarea opusă nebunului propriu etc. Există MII de astfel de reguli, multe dintre ele nici măcar nu pot fi exprimate în cuvinte, fiind foarte complexe. Ele ţin de ceea ce unii denumesc experienţă, alţii intuiţie, alţii feeling etc. Luând una din aceste reguli la întâmplare, de ex. cea cu coloanele deschise (fără pioni), în clipa în care vede o asemenea coloană, maestrul va muta tura pe coloana respectivă, cu toate că nu vede o modalitate imediată de câştig pornind de la acea mutare. Efectiv, în momentul respectiv, tura nu atacă nimic, nu creează nici un soi de ameninţare. Însă maestrul ştie din miile de partide jucate sau analizate că pe termen lung, de cele mai multe ori, o asemenea piesă va ajunge să facă ceva foarte util la un moment dat. Pentru un începător o asemenea mutare nu are sens, este la fel de bună sau rea ca oricare alta. Tocmai de aceea începătorul este tentat să joace doar mutări care ameninţă ceva imediat, sunt singurele pe care le pricepe.

Tactica se referă la o secvenţă forţată de mutări, care duce la un rezultat precis. Este de genul albul joacă nebunul la b5 cu şah, negrul trebuie să mute rege la f8, apoi albul poate juca cal la d7 şi câştigă o piesă. Deci e o succesiune precisă de mutări forţate, cuantificabile.

Un criteriu simplu pentru a face diferenţierea între o mutare strategică şi una tactică este răspunsul la întrebarea "de ce ai jucat mutarea respectivă?". Dacă acel răspuns este o succesiune de mutări gen "pentru că urmează Nd7, apoi Tg5, Cf4 etc.", atunci e tactică. Dacă răspunsul este exprimat în cuvinte, nu mutări, gen "pentru că acel cal perfect centralizat ţine sub presiune flancul damei", atunci e strategie.

 

În algoritmul de funcţionare al unui program de şah, elementele de tactică sunt uşor de introdus, şi constituie forţa sa. Calculatorul bate marea majoritate a jucătorilor umani pur şi simplu pentru că poate urmări secvenţele tactice cu acurateţe, la mai mare adâncime decât omul, şi cu o viteză incomparabil superioară (analizează milioane de poziţii pe secundă). Cu toate acestea, cei mai buni jucători reuşesc deocamdată să facă faţă şi chiar să câştige partide în faţa acestor programe, şi acest lucru se datorează numai şi numai elementelor de strategie. Să luăm un exemplu: să presupunem că un mare maestru vede o variantă care duce la un final în care pionii sunt blocaţi (poziţie închisă), şi el are un cal în timp ce adversarul (computerul) are un nebun. Maestrul va încerca să obţină poziţia respectivă, pentru că din experienţa sa, ca parte a strategiei sale, ştie foarte bine că într-o poziţie închisă de acest tip calul este superior nebunului. Computerul habar n-are de asemenea concept strategic, el e doar o maşină de calculat (joc pur tactic). Ca urmare, el va analiza poziţia respectivă, mergând pe toate ramurile posibile pe o adâncime de 7 mutări să zicem, şi totul pare OK pentru el - nu a pierdut nimic. Problema este că el va pierde un pion peste 15 mutări, nu peste 7. Deci pierderea inevitabilă încă nu este în orizontul său de calcul, iar când o "vede" deja e prea târziu. Evident că nici omul nu vede acel câştig de pion în 15 mutări, însă el "ştie"-"simte"-"intuieşte" că se va ajunge acolo (strategie!).

 

Acum vine partea şi mai interesantă. Presupunând că puterea de calcul a acestor maşini continuă să crească exponenţial, la un moment dat vor ajunge să vadă 15 mutări, şi ceea ce marele maestru "simte" ca strategie, programul deja va putea demonstra prin calcul, pentru el va fi tactică. Dacă ne imaginăm o putere infinită de calcul, de fapt strategia ar înceta să existe cu desăvârşire. De la prima mutare a partidei programul ar "vedea" toate variantele posibile până la mat sau remiză, practic el ar "rezolva" şahul, ar putea spune de la început că mutarea 1.e4 duce la mat în 54 de mutări, de exemplu, dacă negrul joacă cele mai bune mutări (mat mai rapid dacă negrul urmează alte ramificaţii). Pentru cei speriaţi de o asemenea perspectivă, aş adăuga faptul că nişte specialişti de la MIT au calculat că un computer capabil de un astfel de calcul ar avea nevoie de mai mult RAM decât numărul atomilor din Univers ... aşa că nu suntem nici pe aproape.

 

În încercarea de a îmbunătăţi jocul maşinilor, specialiştii se concentrează în ultimii ani pe încercarea de a cuantifica reguli de strategie şi a le introduce printre criteriile pe baza cărora un program alege mutările. Unele reguli strategice pot fi cuantificate, sunt simple, şi sunt deja implementate. De exemplu, programul va acorda un mic "bonus" unei poziţii în care are un pion liber, şi va penaliza una în care are pioni dublaţi. Însă există multe elemente de strategie pur şi simplu prea complicate şi greu de cuantificat pentru a fi exprimate într-un mod matematic. Din acest motiv, chiar şi cele mai bune programe din lume la ora actuală, rulând pe cel mai performant sistem, joacă din punct de vedere strategic cam la nivelul unui jucător de coeficient ELO 2200-2300, nu mai mult, în timp ce forţa tactică este cea a unui jucător de 3000 ELO (un astfel de jucător nici nu există). Ca idee, un începător ar fi la un nivel de 1000, un amator pasionat cam 1400, un jucător de categoria I cam 1700, un maestru oarecare are cam 2200, un maestru FIDE cam 2300, un maestru internaţional (cum sunt şi eu) între 2400 şi 2500, un mare maestru de la 2500 până la 2700 (cu o mână de jucători peste 2700 şi 2 care au spart bariera de 2800).

 

Revenind la oile noastre... la trading. Un EA poate fi văzut ca acel program de şah. El va face perfect ceea ce este învăţat să facă, la fel cum un program de şah calculază perfect în limita orizontului său. Însă, există şi anumite aspecte discreţionare, care prin complexitatea lor nu pot fi cuantificate şi introduse în parametrii EA. De exemplu, este foarte greu să explici unui EA că piaţa este lentă azi, pentru că mâine urmează o importantă decizie legată de rata dobânzii şi nimeni nu se aventurează să împingă preţul prea tare înaintea deciziei respective. Ca urmare, în loc să mergi în direcţia ultimei mişcări (ceea ce face LP50), ar fi de fapt bine să faci opusul (fade strength), pentru că e foarte probabil ca preţul să revină în range peste câteva minute. Un trader experimentat ştie-simte acest lucru (e parte din strategia sa, ca să continuăm analogia). Există 1001 de motive pentru care un trader, folosind discreţie (echivalentul strategiei de la şah) poate refuza să deschidă o poziţie când are semnal, sau o poate deschide înainte de a avea un semnal mecanic propriu-zis. De aceea, traderi profitabili există (nu mulţi, dar există), însă un EA profitabil timp îndelungat este deocamdata o utopie. Piaţa se schimbă permanent, se adaptează, şi mereu urmează calea minimei rezistenţe. Chiar dacă în momentul de faţă cineva ar veni cu un EA profitabil, în clipa în care acel EA ar ajunge să extragă sume serioase de pe piaţă, aceasta s-ar adapta şi l-ar face neprofitabil. Din păcate nu există astfel de maşini de făcut bani, pe care le bagi în priză şi scot dolari din piaţă şi îi introduc în cont.

 

Un articol interesant, recent apărut, chiar dacă nu este direct legat de subiectul nostru: http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa...F9E83414B7F4945

[popads]

LP :Nu vreau sa fac nici o paralela intre forex trading si sah, deoarece au prea putine lucruri in comun. Am pomenit de sah doar in contextul utilizarii calculatorului in sprijinul (sau in locul) mintii umane . Cu tot respectul, constat ca iti este mult mai familiar domeniul sahului decat cel al EAs.

Pentru a incheia (momentan!) subiectul competitiei om-masina in domeniul sahului , marturisesc ca nu prea am mai urmarit subiectul din 1997 , de cand Deep Blue l-a infrant cu 3 1/2 - 2 1/2 pe campionul mondial de atunci Garry Kasparov (a fost un subiect de presa) , dar totusi cred ca in 10 ani s-au mai facut ceva progrese in domeniu . Probabil ca un PC si un program de sah "care se poate cumpara" nu pot rivaliza cu un mare maestru , dar cred vreun urmas al lui Deep Blue poate infrange cam tot ce misca pe doua picioare.

In ceea ce priveste EAs , pot sa te asigur ca EXISTA (multe) care pe termen relativ lung (cativa ani) , si in conditii vitrege de testare s-au devedit productive . Se pot gasi relativ usor astfel de EAs (free !) care sa ofere castiguri in zona lui 100% pe an . Testate atrat back cat si forward , in cele mai restrictive conditii (automatizare totala , conditii rigide de intrare/iesire, etc).

Daca ne referirim la EAs mai elaborate (NB: folosesc termenul de EA doar din comoditate lingvistica, nereferindu-ma neaparat la MT4 si MQL) rezultatele se imbunatatesc semnificativ .

O cale destul de promitatoare s-a dovedit utilizarea retelelor neuronale in procesul de imbunatatire a tehnicilor de pattern recognition, sezonalitatea evolutiei preturilor (traditionala pe piarta futures) s-a devedit ca exista si in forex, procesele adaptative castiga teren (daca se modifica conditiile pietei se modifica si parametrii strategiei) etc,etc.

Repet ce am scris si in postul anterior : Aproape totul se poate formaliza si traduce in conditii logice. Sa luam chiar exemplul tau :" de unde sa stie calculatorul ca maine (poate) anunta Greenspan o majorare a dobanzilor, si deci volatilitatea pietei va creste...etc ?"

Raspunsul este simplu : de la programator ! Exista lista (istorica) a tuturor evenimentelor cu impact asupra pietei; exista date istorice cu preturile care intereseaza; se impart evenimentele pe categorii; se studiaza efectul fiecarui tip de eveniment asupra pietei; se da un rating fiecaruia; se cunoaste calendarul evenimentelor viitoare cu cel putin o saptamana inainte; se "spune " calculatorului : in ziua dinaintea unui eveniment de 4 stele iei decizii "contra naturii" , (dupa ce in prealabil se testeaza pe datele din ultimii 10 ani daca, statistic vorbind decizia inversarii logicii este profitabila sau nu) ...etc.etc.etc...

Desigur, exista evenimente care nu pot fi prevazute (ex 11/9 , tsunami,etc) dar exista si SL, evenimentele sunt rare, iar pierderile fac parte din joc. Tot ce conteaza este rezultatul pe termen lung.

Raman un sustinator al ideii ca PC-ul poate ajuta semnificativ traderii "de rand" inclusiv prin posibilitatea de a testa idei si strategii, cat si prin posibilitatea oferita de a lasa (macar o parte) din decizii pe seama lui.

Daca americanii au facut un fabulos avion (B2) care nu poate fi pilotat de fiinta umana, si au incredintat sarcina conducerii lui calculatoarelor, pot sa incredintez si eu sarcina "inmultirii" celor cateva mii de usd pe care sunt dispus sa ii risc pe acest proiect unui brav P4 .

Daca timpul imi va permite , voi definitiva si voi posta aici un EA rudimentar (la atata ma pricep!) bazat pe strategia descrisa de tine , impreuna cu rezultatele backtestelor, pt a fi analizat si "forwadtestat" de amatorii de senzatii tari.

Cu stima!