Strategie bazata pe divergente

[dirzuandreiovidiu]

ce setari ai la STS si RSI si MACD

 

RSI-ul si MACD-ul, nu le folosesc fiindca nu le consider eficiente. RSI-ul nu se prea potriveste pentru a identifica divergentele. MACD-ul le arata, insa, foarte, foarte rar. Am OSMA(12,26,9) stochastic(9,3,4) si cci(14). Foloseste mai multi indicatori fiindca uneori cci identifica divergente pentru o posibila miscare impulsiva si celelalte nu o arata.

 

Ai aici template-ul div.rar

 

Bafta.

[dirzuandreiovidiu]

Voi face o analiza eur/usd monthly, identificand trendul cat oportunitatile de intrare si urmarirea unui management foare riguros.

 

Identificam trendul: pare ca trendul up s-ar fi terminat. Observati HL0 din stanga a fost depasit ca valoare. Totusi vrem sa vedem daca dupa un posibil LH va face un now LL pentru a avea o continuitate in trendul down, pana atunci suntem avem prezumtia ca trendul up nu s-a incheiat.

 

 

In cazul scenariului 1, miscarea poate fi atat corectiva, mai ampla (retrace de peste 61.8 Fibonacci, de ce nu chiar 100.0), cat si impulsiva care se va sparge intr-un final si Low-ul initial. Tinem cont de ambele scenarii pentru a reactiona cand graficul de va dezvalui semne ale concretizarii unuia dintre posibilitati.

In cazul scenariului 2, miscarea se poate dezvolta violent inspre noi maxime, sau poate sta in range o perioada si de-abia pe urma, sa urce.

 

Cum am presupus ca trendul up nu s-a incheiat, vom trasa o linie de trend pe trendul minor down ce s-a format in ultimele 4 candele. De asemenea, vom atasa graficului indicatorul osma, pentru a identifica potentialele divergente. Am pus osma, configuratie default 12,26,9, deoarece este asemanator MACD-ului iar divergentele sunt mai lesne de vazut, decat in cazul stochasticului.

 

 

Dupa cum stim, divergentele hidden bullish (bullish ascunse) fac intotdeauna HL pe pret si LL pe oscilator si avertizeaza pentru posibile miscari impulsive inspre up. Iar ca sa intram pe o potentiala miscare long, trebuie sa trasam o linie de trend pe trendul minor down. Ce vom face acum? Ramane sa asteptam ca o candela sa sparga linia de trend, invalidand totodata trendul down. Insa, posibila situatie de long ramane viabila doar daca nu mai face inca un nou low depasind minimul acelui long legged doji.

 

Linia de trend va fi retrasata fiindca pretul a facut un nou minim.

 

 

 

Si, iata ca a aparut o confirmare, linia de trend a fost sparta de un long legged doji, sprijinandu-se cu spike-ul pe linia de trend. E foarte posibil ca miscarea corectiva sa se fi incheiat la 70.7 fibonacci. Conform lui Steve Nisson, acolo (chenar verde) s-a format un suport foarte puternic si, atat timp cat nu face close sub acel minim, sunt sanse foarte mari ca trendul up sa se continue.

 

 

Intrare long la 1.0666, (close + spread de 2 pips). Stop loss la 1.0610 (chenar oranj) (low-ul minim al trendului down minor).

 

Explicarea managementului pozitiei o voi posta intr-un post viitor.

Editat Martie 6, 2010 de dirzuandreiovidiu

[oltciter]

Ovidiu! Fa-ma sa inteleg! Ceea ce faci tu acum in postul precedent este un exemplu pe istoric?Pentru ca din ce vad eu pe graficele tale, barele acelea corespund undeva la aprilie 1991!Nu este o analiza la timpul actual, nu?

Editat Martie 6, 2010 de oltciter

[dirzuandreiovidiu]

@Sorin

 

Da, asa este. La cursul domnului Dologa, mi-a fost dat peste nas de dumnealui, ca divergentele nu functioneaza, ca si cum ar fi un mit si asta m-a determinat sa continui acest topic. Chiar vreau sa arat ca functioneaza.

De asemenea , ma intrebase cineva daca i-am facut backtesting si vroiam sa raspund acelui post.

O sa fac cateva analize ale majorelor si o sa le postez zilele acestea. O sa pun si continuarea dar am ceva treaba acum, sper sa reusesc pana diseara.

 

Bafta.

Editat Martie 6, 2010 de dirzuandreiovidiu

[oltciter]

@Sorin

 

Da, asa este. La cursul domnului Dologa, mi-a fost dat peste nas de dumnealui, ca divergentele nu functioneaza, ca si cum ar fi un mit si asta m-a determinat sa continui acest topic. Chiar vreau sa arat ca functioneaza.

De asemenea , ma intrebase cineva daca i-am facut backtesting si vroiam sa raspund acelui post.

O sa fac cateva analize ale majorelor si o sa le postez zilele acestea. O sa pun si continuarea dar am ceva treaba acum, sper sa reusesc pana diseara.

 

Bafta.

 

OK! Inseamna ca am vazut bine!

[dirzuandreiovidiu]

Voi discuta acum despre managementul tranzactiei.

 

Pentru a stabili zonele in care pretul va intampina rezistente, cat si pentru a ne stabili target price-uri cat mai realist vom atasa graficului fibo expansion (albastru deschis). De asemenea observati ca este posibil ca pretul sa aiba dificultati de dezvoltare in zona primei linii verzi, acolo unde cu 6 luni in urma pretul a stabilit un suport si pe care candela precendenta nu l-a depasit. In contextul in care, o configuratie de posibil head & shoulders, aceasta ultima formatiune sa fie right shoulder, aceasta prima rezistenta este edificatoare.

 

 

Vom aduce pozitia la +56 pips (eventual plus swap-ul negativ, dar nu este cazul fiindca suntem long pe eur/usd si swap-ul este pozitiv) indeplinind un risk-reward de 1:1 pana in acest moment.

Pozitia are deja +1129 pips.

 

Cadela ce-a urmat s-a incheiat intr-un doji, retestand rezistenta pentru a doua oara.

Cand pretul va atinge FE 61.8 va trebui sa luam o decizie, aceea de a inchide partial pozitia.

 

Configuratia de posibil head and shoulders paleste de-a dreptul pe masura ce pretul se apropie de top.

 

Pretul a ajuns la FE 61.8, vom inchide 1/3 din pozitie daca tipul de cont ne permite acest lucru. Pozitia a facut +2351 pips pana in acest moment. Avand in vedere ca suntem pe monthly vom muta stop loss-ul la 1.0778 (plus inca 56 de pips, stop loss-ul initial), asigurand +112 pips.

 

 

Vom urmari in continuare daca rezistenta din zona 1.1700 va juca rol de suport.

 

In postul urmator voi continua sa fac managementul pozitiei si sa ma uit dupa eventuale sanse de piramidare a pozitiei initiale.

Editat Martie 7, 2010 de dirzuandreiovidiu

[dirzuandreiovidiu]

Am facut o analiza video pe cateva cross-uri conform acestei strategii:

 

Analiza

 

Bafta!

[oltciter]

Am facut o analiza video pe cateva cross-uri conform acestei strategii:

 

Analiza

 

Bafta!

 

In primul rand bine ai venit in club. Am vizionat filmul si cred ca se va dovedi interesant pentru cei interesati de strategia cu divergentze.

Un sfat tehnic care te va ajuta sa castigi timp in timpul inregistrarii si vei evita timpii morti consumati cu setarea obiectelor grafice pe care le pui pe charturi (text, linii de trend, linii orizontale etc.). Daca ai de trasat mai multe obiecte grafice care se repeta (ex. linii de trend) avand anumite proprietati de vizualizare poti dubla obiectul (care isi pastreaza proprietatile initiale) folosind tasta CTRL ( o tii apasata) in timp ce faci drag pe obiectul selectat. Selectarea obiectului dupa cum stii se face prin dublu click. In felul acesta castigi timp si spatiu de informatie.

 

La EURJPY aia avut o scapare in privinta paternului de candele , si anume vorbeai de un shoutingstar . Shooting star apare pe swinghigh nu pe swinglow.In conditiile date putea fi vorba de un morningstar. Ulterior ai spus ca mai degraba este un piercing si aici suntem de acord!

 

La EURGBP weekly as fi insistat putin asupra acelui doji shootingstar. Este adevarat ca prin perspectiva strategiei tale, lipsa unei divergentze este o conditie principala care nu se indeplineste, dar marimea acelui chandelpatern, locatia sa pe 61.8% retrecemet cu open close sub fibo 50% si faptul ca s-a oprit intr-o zona weekly 0.9100 importanta ar cam trebui sa ne dea de gandit.

 

Despre EURCHF parerea mea sincera ca nu este tranzactionabil in aceasta perioada si aici iar cadem de acord!

Editat Martie 7, 2010 de oltciter

[viadutz]

felicitari dirzule. f clar si concis explicat totul. ai talent ce mai tura gura.

doar o chestiune am de spus ( pe langa ce a spus domn' profesor oltciter)

pt ca ai cerut pareri iti arat ce vad eu pe eur/gbp weekly:

dupa spargerea triunghiului vom stii in ce directie va merge pretul. intrare eventual la retestarea laturei sparte.

 

si o intrebare. care curs al domunului dologa?

Editat Martie 7, 2010 de viadutz

[dirzuandreiovidiu]

 

Am facut o analiza video pe cateva cross-uri conform acestei strategii:

 

Analiza

 

Bafta!

 

In primul rand bine ai venit in club. Am vizionat filmul si cred ca se va dovedi interesant pentru cei interesati de strategia cu divergentze.

Un sfat tehnic care te va ajuta sa castigi timp in timpul inregistrarii si vei evita timpii morti consumati cu setarea obiectelor grafice pe care le pui pe charturi (text, linii de trend, linii orizontale etc.). Daca ai de trasat mai multe obiecte grafice care se repeta (ex. linii de trend) avand anumite proprietati de vizualizare poti dubla obiectul (care isi pastreaza proprietatile initiale) folosind tasta CTRL ( o tii apasata) in timp ce faci drag pe obiectul selectat. Selectarea obiectului dupa cum stii se face prin dublu click. In felul acesta castigi timp si spatiu de informatie.

 

La EURJPY aia avut o scapare in privinta paternului de candele , si anume vorbeai de un shoutingstar . Shooting star apare pe swinghigh nu pe swinglow.In conditiile date putea fi vorba de un morningstar. Ulterior ai spus ca mai degraba este un piercing si aici suntem de acord!

 

La EURGBP weekly as fi insistat putin asupra acelui doji shootingstar. Este adevarat ca prin perspectiva strategiei tale, lipsa unei divergentze este o conditie principala care nu se indeplineste, dar marimea acelui chandelpatern, locatia sa pe 61.8% retrecemet cu open close sub fibo 50% si faptul ca s-a oprit intr-o zona weekly 0.9100 importanta ar cam trebui sa ne dea de gandit.

 

Despre EURCHF parerea mea sincera ca nu este tranzactionabil in aceasta perioada si aici iar cadem de acord!

 

Am vrut sa fac mai multe perechi, stiu ca sunt persoane carora le plac crossurile cu jpy si aud, insa sper ca data viitoare sa analizez cat mai multe. Acum inteleg cum e cu dresul vocii dupa mai mult timp de vorbit.

Multumesc de sugestii si voi incerca sa tin cont de ele, la clipurile urmatoare; imi vor fi de folos, desigur.

 

La eur/gbp cred ca se poate materializa pentru o oportunitate short pe 4h din punctul meu de vedere, sa vad un LH, prezenta divergentei apoi incalcarea liniei de trend si sa fie o corectie acceptabila, sa nu se corecteze putin, sa nu fie aproapiata de acel gap de deschidere de saptamana din data de 28 februarie.

 

La eur/jpy am intrat pe contul de interbank: 2581553 parola de investitor: eqe0amt, unde toata lumea poate urmari tranzactiile pe care le fac.

 

La eur/chf in schimb, desi poate crea ca e o nebuloasa, cred ca se poate tranzactiona, in definitiv are un pret ce ne ofera indicii valide indiferent de directie. Ca nu va fi mai dificil, nu contest insa cred ca se poate pe timeframe mai mare.

 

Bafta.