iulik Postat August 31, 2013 Partajează Postat August 31, 2013 (editat) (din posturile tale mi-am dat seama ca tu esti una din exceptii)in cazul asta am putea sa cream o noua emblema! trader verified by vamist! cu numar de * in functie de suma din cont ca sa nu mai avem problema de credibilitate.eu consider ca e foarte corect. Editat August 31, 2013 de iulik2k1 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Magicianul Postat August 31, 2013 Partajează Postat August 31, 2013 (editat) konbini_c67c848b2a.jpg haideti sa mai relaxam atmosfera un pic, mai lasati contrele Hai ca mi-a placut.... Super tare .... Editat August 31, 2013 de Magicianul Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
iulik Postat August 31, 2013 Partajează Postat August 31, 2013 s-a ciobit teveul! Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Deltatrade Postat August 31, 2013 Partajează Postat August 31, 2013 (editat) @testaregrupuri Mda, iar te-a luat gura pe dinainte. E vorba de procent din contul de dinainte de fiecare bet, nu de procent din contul de la inceputul timpului. Adica la t_0 risti 20% din valoarea contului e_0, apoi la t_1 risti 20% din valoarea contului e_1, si tot asa. Intelegi? Intelegi ca printr-o astfel de abordare e imposibil sa duci contul la zero? o da. acum inteleg. mi-a luat ceva ca sa vad minunea dar acum inteleg.hai sa o luam babeste.avem contul a=1000 de dolari.aplicam metoda si testam de cate pierderi am avea nevoie ca sa spargem contul astaprima pierdere cont(1)=a*0.82 pierdere cont(2)=a*0.8^2n pierdere cont(n)=a*0.8^npentru n=10 cont(10)= a* 0.1 . nu se sparge mai iti raman 100 de dolari . pentru n=15 cont(15)= a*0.03. nu se sparge mai iti raman 30 de dolari si tranzactionezi cu oanda nanoloturi. practic tu ai un fond de investitii si incepi cu 100 de dolari. fondul este bun si face 400 in 3 ani aplicand aceasta metoda de mm.sa presupunem ca acest cont nu a vazut inca scenariul negativ. cand deodata il vede n=15 . pentru n=15 valoarea fondului este acum de 12 dolari. activitatea fondului nu inceteaza pentru ca si aia 12 dolari ca sa ii aduci la 0.36 trebuie sa mai ai o data n=15. practic tu ai pierdut aproape toti banii dar tot esti in piata. stai pe oanda la nanoloturi.ca sa vad practic cum arata o asemnea idee am simulat in excel cu simularile montecarlo pe care le folosesc eu.60% winrate si 1:1. aplicand kelly si 1%. 100 de tranzactii simulate pentru fiecare scenariu. asta este un scenariu de sideways. in timp ce un 1% merge cu o pierdere maxima de 5% din cont kelly ajunge la 94% pierdere din cont. 1% este superior scenariul favorabil de up.aici se vede o diferenta enorma intre profitul inregistrat de kelly si 1%. 4600% si 30%deci pentru gambleri vine ca un avantaj clar kelly. ultimul scenariu care mi s-a parut cu adevarat interesant ar fi fost astain drawdownul maxim pentru 1% erai la -11% pierdere in timp ce pe kelly ai fi fost la -96% pierdere.dupa cum se vede si din grafic kelly revine spectaculos de la -96% pierdere si ajunge sa bata profitul inregistrat de 1%.aici sa decida bunul simt cine castiga.atasez si excelul pe care l-am folosit. kelly.xls Editat August 31, 2013 de testaregrupuri Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
gigi Postat August 31, 2013 Partajează Postat August 31, 2013 Cum scrie si pe wiki, Kelly este DEMONSTRABIL ideal in mod asimptotic. Nu pt toate cazurile. La fel cum asimptotic este o idee f proasta sa joci la loto. Dar cineva castiga. Cazul ala 1 la 1 milion care castiga e la fel ca acel caz al tau cu 15 pierderi consecutive. E un caz extrem. Nu reprezinta asimptota. Evident, nimeni nu foloseste Kelly in practica pt trading, deoarece odds-urile/win-rate-ul unei strategii se poate modifica. Dar Apollo a intrebat care e idealul matematic, nu idealul in trading. Metodele de MM folosite in practica sunt mult mai sofisticate, iau in calcul de exemplu volatilitatea din piata, atat cea realizata cat si cea implicita, si e si un baiat acolo in the loop. Nimeni normal la cap nu ar folosi acelasi MM pe care il foloseste de obicei, daca de exemplu ar incepe un razboi pe bune intre Rusia si USA. Chiar si firmele care fac HFT, au un baiat la butoane care monitorizeaza non-stop algoritmul si are puterea sa-l opreasca daca el considera ca piata nu mai e "normala". Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Management Stefan Postat August 31, 2013 Autor Management Partajează Postat August 31, 2013 Gigi, chiar daca le confirm eu ca ai dreptate cu ceea ce spui, oricum o sa conteze prea putin pentru cativa de pe aici. Avand in vedere evolutia discutiilor din ultimele zile, chiar nu cred ca merita. Si acum sa trecem la lucruri serioase... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Management Stefan Postat Februarie 5, 2021 Autor Management Partajează Postat Februarie 5, 2021 Multe spirite s-au aprins pe acest topic de-a lungul anilor, dar s-au postat si lucruri interesante. Liber la postari offtopic pe aici, cu mentiunea ca atacurile la persoane nu vor fi acceptate Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Postări Recomandate
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.