gigi

Februarie 20, 2012

Ma refeream la optiunile pt Forex futures, gen 6E.

Oricum, chiar si pt cele OTC, din cauza arbitrajului omni-prezent, cam toate optiunile de acelasi tip pe un pair valutar trebuie sa aiba cam acelasi pret.

Nu ma intereseaza neaparat sa le tranzactionez cat sa calculez volatilitatea implicita din ele.

Momentan folosesc un feed Saxo Bank pt asta. Mersi pt lista aia, am sa vad daca gasesc si preturi macar daily pt careva din ele.

Februarie 20, 2012

Daca mai stii alte site-uri care ofera cotatii de optiuni gratis, in special pt Forex, please let us know. Eu mai stiu ino.com:

http://quotes.ino.co...?s=CME_6E.H12.E

Februarie 20, 2012

Eu zic ca de fiecare data cand vorbesti de volatilitate sa faci distinctia intre implicita si istorica.

Sunt la curent cu diferenta dintre volatilitatea implicita si cea realizata(istorica). Nu am specificat pt ca nu am vrut sa mai complic inutil lucrurile. E important in primul rand ca lumea sa inteleaga importanta volatilitatii pt pretul optiunilor, iar apoi pot studia singuri problema.

Nu sunt de acord ca nu conteaza directia.... PUT sau CALL. Bineinteles, ca te uiti si la vola implicita, si la vega, si la delta. Daca chiar nu te intereseaza directia, cumperi un straddle iar delta de call aproape ca se anuleaza delta de put. Iar apoi astepti sa se coaca volatilitatea implicita pana nu te mananca theta...

Am spus ca nu conteaza in general, ca cei interesati sa inteleaga principiul. Evident ca in piata reala exista un skew, care poate fi usor observat daca te uiti la o suprafata de volatilitate. Skew care este mai mare de obicei pe optiunile pe actiuni sau pe indici, deoarece lumea intra in panica atunci cand bursa cade, tranzactioneaza mai mult si deci creste volatilitatea, lucru care face ca PUT-urile sa aiba un vega mai mare.

Oricum, cel mai important lucru e ca traderii sa inteleaga cum ai spus si tu ca trading-ul (profitabil) al optiunilor e ceva mult mai complex decat trading-ul spot-ului, iar faptul ca downside-ul e limitat nu inseamna ca nu o sa-ti pierzi toti banii platind premium-uri in continuu.

Februarie 19, 2012

Ai facut o mica greseala in video, ai spus ca OTM inseamna "Off The Money", cand de fapt e "Out of The Money".

Am observat ca nu ai vorbit absolut deloc despre volatilitate, cea mai importanta componenta a unei optiuni si cea care ii dicteaza pretul. Un tutorial viitor pe tema asta poate?

Adaug un pic de context pt incepatori:

In trading-ul profesionist de optiuni, bazat pe delta-hedging, pretul underlier-ului (asset-ul optiunii) e irelevant. Ceea ce conteaza e volatilitatea lui. Adica nu te intereseaza asa mult daca EUR/USD ajunge sau nu la 1.25, ci te intereseaza in cat timp ajunge sau nu acolo. Mai multe detalii: http://en.wikipedia....ility_arbitrage

Bani se fac avand o predictie de volatilitate mai buna decat piata. Daca piata estimeaza ca in urmatoarele 3 luni EUR/USD va avea o volatilitate de 8%, iar tu crezi ca va fi de 9%, atunci cumperi volatilitate (optiuni) pe EUR/USD. Vei castiga premium-ul pt 1% de volatilitate. Nu conteaza daca PUT sau CALL, din punctul de vedere al volatilitatii sunt echivalente in general (mai ales pe valute care nu sunt long-biased spre deosebire de actiuni): http://en.wikipedia....Put_call_parity

Nu prea are sens sa tranzactionezi optiunile strict directional, mai bine faci asta pe spot unde costurile de tranzactie sunt mai mici, si nici nu platesti pt theta arsa, dar intradevar, cum ai spus si tu, acolo riscul e nelimitat (teoretic cel putin).

Din pacate delta-hedging-ul e o tehnica care cam depaseste nivelul de sofisticare al traderilor retail si care e greu de implementat manual.

Februarie 16, 2012

Ce-ar fi sa te uiti si la X/JPY. Poate devine mai clara situatia

Februarie 16, 2012

Eu tot sistematic operez, si daca folosesc metode complicate nu inseamna ca si ideea e complicata.

Pt sistemul la care lucrez acum am nevoie de un moving average al pretului si o estimare de volatilitate. Majoritatea ar folosi un EMA si un ATR de exemplu. Eu prefer sa caut cel mai bun moving average si cea mai buna estimare de volatilitate care exista (public) si care o pot implementa. Fiecare in sine e complicat de calculat, cu multa matematica in spate. Iar time-frame-ul pe care lucrez nu e liniar, e mai degraba gen renko (dar din nou, un renko profesionist, tot cu multa matematica).

Altfel spus un ferarri poti sa-l conduci ca acum 50 de ani, dar modelul de astazi are un motor infinit mai complex si controlat prin calculator. Asta nu face din masina insa ceva complicat de condus, si poti fi sigur ca vei avea performante mult mai bune si fiabilitate mult mai mare decat cu un ferarri de acum 50 de ani.

Mie mi se pare trist ca majoritatea traderilor se limiteaza la metode inventate in anii 1970. Atunci erau cele mai sofisticate care existau, dar lumea a mai progresat intre timp.

Daca iti place abordarea sistematica, inseamna ca iti place metoda stiintifica. Atunci ar trebui ca sa incerci sa optimizezi fiecare parte a metodei tale. Nu doar sistemul trebuie masurat statistic, ci si componentele sale (moving average, ....)

Dar multi cand se lovesc de prima ecuatie spun ca e prea complicata, ca e o prosteala academica care nu da rezultate, ca aia care au facut-o habar nu au cum se traduie o valuta. Dar realitatea e un pic altfel, aia inteleg foarte bine metodele traditionale, si e foarte obvious pt ei ca sunt sub-optimale.

Februarie 16, 2012

Are si asta lumanari si indicatori traditionali:

http://dl.dropbox.com/u/190212/vamist/mathematica_indicator.png

Dar eu il folosesc pt a aplica metode quant. De exemplu, aici am generat o predictie de volatilitate folosind GARCH(1,1) pe EUR/USD. Am nevoie de ea pentru a estima range-ul de miscare al zilei urmatoare:

http://dl.dropbox.com/u/190212/vamist/mathematica_garch.png

E o metoda academica foarte primitiva, de incalzire, nu e folosita de traderi. Dar e mai buna decat ATR-ul folosit de unii pt calcularea stopurilor.

Urmeaza sa extrag volatilitate implicita din pretul optiunilor, care reprezinta chiar estimarea pietei. E o metoda mult mai sofisticata, dar am nevoie de un feed cu preturi de optiuni (SaxoBank). Daca obtin acel feed, voi putea calcula si suprafata de volatilitate. Asta e foarte utila ca sa vezi cam la ce se asteapta piata (de ex range vs trending regime).

Ca un exemplu, suprafata de volatilitate pt EUR/CHF inainte si dupa peg. A se observa colapsul instant al volatilitatii dupa anuntarea peg-ului. A se observa si ca predictia pietei a fost corecta - EUR/CHF s-a miscat intr-un range foarte mic incepand cu acel moment:

http://dl.dropbox.com/u/190212/public/eurchf-vol-surface-110822.png

Dupa peg:

http://dl.dropbox.com/u/190212/public/eurchf-vol-surface-110907.png

Februarie 16, 2012

ce vedem in imagine?

E o intrebare capcana?

E indexul Dow Jones incepand cu 1930, sus pe scara liniara si jos pe scara logaritmica.

Februarie 16, 2012

daca vrei pot sa iti dau csv-ul cu dow jones 1930 pana azi. forumul vad ca nu ma lasa sa uploadez asa ceva.

later edit. a mers sa uploadez arhiva. metatrader nu accepta date mai jos de anii 70 asa ca am schimbat datele cu 50 de ani. daca arata 1970 ca data asta inseamna ca chartul este din 1920.

Mersi, dar nu folosesc MetaTrader pt analiza.

http://dl.dropbox.com/u/190212/vamist/dji.png

Februarie 16, 2012

Ar fi util atunci cand primesti invitatia de a intra intr-un grup, daca ai putea vizualiza acel grup, sa vezi daca te intereseaza sau nu.

Daca dai clic pe link-ul din invite si intri in acel grup, exista apoi o metoda ca sa iesi din el?

Cred ca ar fi bine sa poti vedea si ce grupuri exista (evident, daca owner-ul vrea sa faca publica existenta lui), eventual si cati membri au.

Februarie 16, 2012

PS: George Soros (toti traderii ar trebui sa fi auzit de el), a avut la un moment dat un trader bun, acesta si-a indeplinit scopurile cu succes. La momentul anuntarii rezultatelor, traderul spune ca a avut +25% an/an, Soros destul de incantat i-a semnat foaia comisioanelor, i -a multumit si a zis ca este liber sa plece. Traderul intrigat il intreaba: Dar de ce? Am fost mai bun decat toti ceilalti, care au facut doar 20%. Iar Soros ii spune: Pai da, esti un trader bun, dar te-ai expus prea mult!
Asa si noi, vrem randament mare, dar trebuie sa intelegem ca nu asta e cel mai important, important este sa repeti acel lucru si sa-l faci in medie bine, fara abateri prea mari.

Ce parere crezi ca ar avea Soros despre tine, care promiti un randament mediu de 100% pe an?

@lamisto: backtest-ul pe 1930 e irelevant. Atunci rupeai piata cu un EMA crossover. Nu mai zic de modele mai avansate gen dispersie sau long-short. Tu acum ai cunostinte si posibilitati tehnice care nu existau atunci. E ca si cum ti-ai imagina un razboi intre armata americana si armata romana, unii cu tancuri si altii cu arcuri si sulite.

Februarie 14, 2012

Am impresia ca nu ati inteles scopul acestei tranzactii. Ideea e sa loveasca fix in speculatori, in cei care investesc pe termen scurt (< 1 sapt). Din punctul lor de vedere, reducerea speculatiei nu e "taierea locurilor de munca"

Iar cel putin pt varianta europeana de care se vorbeste acum, FOREX-ul spot e EXCLUS. Deci va panicati degeaba daca jucati doar pe valute spot. Doar optiunile si forward-urile FOREX vor fi taxate. Evident, va exista un spill-over si in spread-urile spot.

Februarie 11, 2012

Nu vad care e problema. Dupa 30 de zile iti faci alt cont.

Iti sugerez sa compari volumul de pe futures cu tick volume-ul de la un broker rapid (FXCM, MB Trading, probabil si Dukascopy). Vei vedea ca sunt asemanatoare. Nu e o coincidenta, sunt mai multe paper-uri care arata ca pe FOREX volatilitatea e un proxy bun pt volum.

Februarie 4, 2012

Toti sunt vrajitori pe demo

Ianuarie 30, 2012

Am inteles. Firma de tepari GCR confirma existenta filialei locale a firmei de tepari GCR. Pai totul e ok atunci. Cere la GCR sa-ti dea banii inapoi, daca tot i-au "confirmat".

Bine ca nu au confirmat ca sunt o filiala locala a firmei lui Warren Buffet si au ponturi de la Comisia Trilaterala, ca investeai si restul banilor.

Ianuarie 30, 2012

Daca ai fi cautat un pic pe net despre ei... Ia uite ce scria cineva in octombrie:

firma nu exista real, doar prin nume. o scurta cautare pe Ministerul Finantelor te convinge.
este vorba de o escrocherie, cel mai probabil.

http://en.bestjobs.r...opic/9056/pag/1

Ianuarie 26, 2012

Daca te referi la VOLX de la XTB, nu e altceva decat un CFD pe VIX: http://en.wikipedia.org/wiki/VIX

In legatura cu ce ziceai, FXCM de exemplu vinde pozitionarea long/short in timp real a clientilor lor (SSI). Uite ce conditii trebuie sa indeplinesti pt ca softu tau sa aiba access la ea, cel putin daca esti retail:

1. The strategy must be fully developed with a basic back-test provided in whichever software your testing is done.

2. Strategies must also come with pseudo code to give the exact rules and flow of the strategy written out.

3. In order to be hosted on our internal servers, one of our developers will need to code your strategy to be hosted on our server, which would involve disclosing the code and the signing of a non-disclosure agreement to protect your intellectual property.

4. Live accounts that run on the systems will need to execute a minimum of $10m notional volume monthly.

Oanda face publice o parte din genul asta de informatii. In acelasi timp are modele pt hedge-fund-ul lor in care estimeaza pozitia si intentia diversilor actori din piata, pe orizonturi de timp diferite. Cauta interviuri cu Richard Olsen pt mai multe detalii.

Iar bancile pot deduce o parte din pozitionare. Daca observa ca un broker e short pe un instrument (in relatia de lichiditatea cu acea banca), automat inseamna ca majoritatea clientilor lor sunt long. Pt ca vremurile in care majoritatea brokerilor nu faceau hedging in piata (bucket-shop) au apus de mult.

Ianuarie 26, 2012

Oanda API costa $600 pe luna. Dar poti evita folosirea lui.

Ianuarie 25, 2012

Si eu fac asta - colectez de vreun an date de pe stream-urile catorva brokeri: FXCM, Oanda, MB Trading si TrueFX.

Uite cum arata niste tick-uri raw (direct de pe teava).

FXCM:

OFFER;U;60;FXCM-GBPSEK-300181;;;01252012204806277;10.55680;10.56220;;;;;;;T;T;10.64340;10.52130;22;
OFFER;U;1;FXCM-EURUSD-12266035;;;01252012204806334;1.31191;1.31216;;;;;;;T;T;1.31220;1.29299;26;
OFFER;U;14;FXCM-EURAUD-11930390;;;01252012204806323;1.23536;1.23566;;;;;;;T;T;1.24905;1.23473;26;
OFFER;U;3;FXCM-GBPUSD-13331223;;;01252012204806472;1.56738;1.56762;;;;;;;T;T;1.56766;1.55275;41;
OFFER;U;12;FXCM-CHFJPY-8482942;;;01252012204806255;84.336;84.371;;;;;;;T;T;84.431;83.591;9;
OFFER;U;13;FXCM-GBPCHF-8355665;;;01252012204806248;1.44278;1.44324;;;;;;;T;T;1.45424;1.44085;12;
OFFER;U;28;FXCM-AUDNZD-5477954;;;01252012204806210;1.29596;1.29637;;;;;;;T;T;1.30318;1.28967;8;
OFFER;U;94;FXCM-CHFNOK-219056;;;01252012204806254;6.35080;6.35547;;;;;;;T;T;6.37090;6.33039;11;
OFFER;U;8;FXCM-NZDUSD-6688448;;;01252012204806485;0.81909;0.81939;;;;;;;T;T;0.81955;0.80399;13;

MB Trading (Level 2):

3|2022=FX;2082=333;2083=0;1003=[acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Euro' class='bbc ipSeoAcronym'>EUR</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/NZD;2084=1;2039=30030;2003=1.60244;2005=1000000;2014=15:45:23;2015=01/25/2012
2|2024=O;2033=F;1003=[acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym'>USD</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/[acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym'>JPY</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym];2016=TDFX776880000;2017=20011;2018=77.688;2019=4100000;2020=15:45:15
2|2033=F;1003=NZD/[acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym'>USD</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym];2016=TDFX08181000;2017=20010;2018=0;2019=0
2|2024=O;2033=F;1003=NZD/[acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym'>USD</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym];2016=TDFX08180800;2017=20010;2018=.81808;2019=2000000;2020=15:45:23
1|1003=NZD/[acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym'>JPY</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym];2002=63.539;2003=63.539;2005=3000000;2056=63.539;2013=20021;2014=15:45:23;2015=01/25/2012
3|2022=FX;2082=334;2083=0;1003=NZD/[acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym'>JPY</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym];2084=1;2039=30030;2003=63.54;2005=1000000;2014=15:45:23;2015=01/25/2012
3|2022=FX;2082=334;2083=0;1003=NZD/[acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym'>JPY</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym];2084=1;2039=30030;2003=63.539;2005=3000000;2014=15:45:23;2015=01/25/2012
1|1003=[acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym'>GBP</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/NZD;2002=1.91402;2003=1.91402;2056=1.91402;2014=15:45:23;2015=01/25/2012
3|2022=FX;2082=334;2083=0;1003=[acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym'>GBP</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/NZD;2084=1;2039=30030;2003=1.91389;2005=300000;2014=15:45:23;2015=01/25/2012
3|2022=FX;2082=334;2083=0;1003=[acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym'>GBP</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/NZD;2084=1;2039=30030;2003=1.91402;2005=1000000;2014=15:45:23;2015=01/25/2012
1|1003=[acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym'>AUD</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/[acronym="Dolar canadian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar canadian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar canadian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar canadian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar canadian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar canadian' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Dolar canadian' class='bbc ipSeoAcronym'>CAD</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym];2002=1.06456;2003=1.06456;2004=1.06497;2056=1.06456;2013=20020;2014=15:45:23;2015=01/25/2012

TrueFX:

[acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym'>AUD</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/NZD,1327524515318,1.29,569,1.29,578,1.29010,1.30310,1.29297
[acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Dolar australian' class='bbc ipSeoAcronym'>AUD</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/[acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym'>USD</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym],1327524515332,1.06,143,1.06,151,1.04415,1.06201,1.04893
[acronym="Dolar canadian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar canadian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar canadian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar canadian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar canadian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar canadian' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Dolar canadian' class='bbc ipSeoAcronym'>CAD</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/[acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym'>JPY</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym],1327524515311,77.,429,77.,442,76.870,77.472,77.001
[acronym="Franc elvetian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Franc elvetian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Franc elvetian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Franc elvetian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Franc elvetian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Franc elvetian' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Franc elvetian' class='bbc ipSeoAcronym'>CHF</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/[acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym'>JPY</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym],1327524515583,84.,370,84.,377,83.602,84.422,83.757
[acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Euro' class='bbc ipSeoAcronym'>EUR</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/[acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym'>GBP</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym],1327524515030,0.83,689,0.83,697,0.83098,0.83863,0.83428
[acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Euro' class='bbc ipSeoAcronym'>EUR</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/[acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym'>JPY</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym],1327524515286,101.,897,101.,906,100.972,101.960,101.279
[acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Euro' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Euro' class='bbc ipSeoAcronym'>EUR</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/[acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym'>USD</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym],1327524515554,1.31,196,1.31,201,1.29309,1.31211,1.30347
[acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym'>GBP</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/[acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym'>JPY</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym],1327524515578,121.,748,121.,761,121.213,122.062,121.375
[acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Lira sterlina' class='bbc ipSeoAcronym'>GBP</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/[acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym'>USD</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym],1327524515578,1.56,757,1.56,767,1.55292,1.56792,1.56229
[acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym'>USD</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/[acronym="Franc elvetian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Franc elvetian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Franc elvetian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Franc elvetian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Franc elvetian' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Franc elvetian' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Franc elvetian' class='bbc ipSeoAcronym'>CHF</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym],1327524509674,0.92,051,0.92,060,0.92042,0.93399,0.92767
[acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Dolar american' class='bbc ipSeoAcronym'>USD</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym]/[acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"][acronym="Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym"]<acronym title='Yen japonez' class='bbc ipSeoAcronym'>JPY</acronym>[/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym][/acronym],1327524515236,77.,668,77.,674,77.560,78.287,77.700

Ti-as arata si de la Oanda, dar sunt in format binar.

Spatiu consumat pt ziua de ieri (compresie zip/necompresat):

TrueFX (15 instrumente): 10 MB / 100 MB
Oanda (93 instrumente): 25 MB / 40 MB
FXCM (74 instrumente): 40 MB / 250 MB
MB Trading (13 instrumente L2): 220 MB / 4.6 GB

Pe langa faptul ca le stochez in fisiere, atasez fiecarui astfel de pachet ora exacta la care l-am primit (la nivel de milisecunda). Tick-urile de la FXCM si TrueFX au timpul la care au fost generate chiar in ele, stocand si ora la care le-am primit pot de exemplu verifica daca acel timestamp este corect. Evident, mi-am setat Windows-ul sa-si sincronizeze ora print NTP la fiecare 15 minute dupa ca am observat ca intr-o saptamana se desincronizeaza cam un minut.

EDIT: Am uitat exact ce te interesa pe tine. Pe langa faptul ca am 4 script-uri care colecteaza cele 4 stream-uri de tick-uri, fiecare din ele foloseste ZeroMQ pt a face forwarding la stream-ul de date unui al 5-lea script (care nu trebuie sa ruleze neaparat). In acesta procesez toate stream-urile si construiesc tabele de cotatii pt fiecare broker, astfel incat in orice moment stiu exact care a fost ultimul tick pe un instrument la oricare din ei. Folosesc asta pt a detecte tick-urile stricate. E usor sa observi cand unul din ele e in afara celorlalte. Astfel pot face analiza real-time fara a-mi pune neaparat problema unor tick-uri stricate.

Ianuarie 22, 2012

Pune setarile de history din meniul Tools/Options la maxim. Incearca apoi din nou sa vezi pana unde poti derula chart-ul.

http://www.thetrademachine.com/images/BlogImages/set-chart-max-values-2.jpg

Ianuarie 17, 2012

Va multumesc amandoura. Vrau sa vad daca este o legatura intre unghi si "puterea" unui trend. Empiric. Dar sa vad daca exista. Teoretic ar trebui sa existe.

Vezi ca ceea ce vrei tu (unghi pe grafic) nu e bine definit matematic, deci nu e stabil. E repainting cum ar spune metatradistii.

De ex, pune pe un chart acel "Trendline by Angle" si aliniaza-l cu niste candele. Apoi fa resize vertical la fereastra cu chart-ul, si o sa vezi ca trendline-ul se misca, nu mai e aliniat ca inainte.

La fel, daca apare o candela noua in chart mai sus sau mai jos decat toate cele anterioare, scale-ul pe verticala se va schimba si iarasi unghiul trendului se va modifica.

Sau daca faci candelele mai inguste sau mai late (Ctrl + +, Ctrl + -)

Toate astea sunt pt ca indicatorul lucreaza "pe grafic", nu "pe numere". Adica depinde de ce e desenat pe ecran - daca modifici dimensiunea ferestrei sau latimea candeleleor, indicatorul ramane cu acelasi unghi.

Ceea ce vrei tu sa afli, "puterea unui trend", se poate face, dar trebuie sa lucrezi "pe numere". De ex iti trebuie un indicator care sa masoare deltaPret/deltaT. Cat urca/coboara pretul (in procente de exemplu) intr-o anumita perioada de timp.

Probabil exista asa un indicator, dar nu m-a interesat sa caut.

Daca totusi insisti sa folosesti MetaTrader, o recomandare a mea e sa-ti fixezi scala graficului. Clic dreapta pe grafic, Properties, tab-ul Common, bifezi "Scale fix" si pui acolo un minim si un maxim care sa-ti acopere de exemplu ultimul an. Asa ai cat de cat o sansa sa lucrezi cu ceva stabil (presupunand ca pastrezi dimensiunile ferestrelor constante - de ex nu trece de pe laptop pe desktop).

Ianuarie 14, 2012

Am observat ca majoritatea traderilor sunt formati dupa sistemul american, care, cu tot respectul, are problemele sale.

Nu stiam ca sunt mai multe "scoli" de trading. Ce caracteristici are cea americana (in mare)? Si ce alte sisteme mai sunt - european, asiatic, balcanic

?

Ianuarie 11, 2012

sa inteleg ca pe piata de actiuni achizitia trebuie facuta la valoarea integrala ? nu cumva, asa cum pe forex de fapt nu se tranzactioneaza valuta ci pariul pe valuta , si tinind cont de intentia de a cistiga din fluctuatii ale pretului mai bine apelez la un broker care tranzactioneaza "pariul pe MSFT"?

"Pariul pe MSFT" se cheama de obicei CFD. Si nu, nu e mai bine sa-l tranzationezi, pt ca are comisioane enorme fata de actiunile pure. Un al doilea motiv ar fi ca ai nevoie de un cont de $25K daca vrei sa tranzactionezi mai mult de cateva ori pe saptamana, cum spunea si MisterBlack. Poate ai, sau poate nu ai banii astia.

BTW, daca vrei sa ai success in jocul asta va fi necesar sa depui mult mai mult efort. Pt genul asta de intrebari ar fi trebui sa fi aflat singur raspunsurile.

Ianuarie 10, 2012

@croco, uita-te la ce scrie sus pe pagina in colt: "vamist - comunitate forex"

UIte de ce nu joc eu pe actiuni: pt ca sunt extrem de volatile (contrar a ce spune lumea ca forex-ul e volatil). Am vazut cu ochii mei actiuni scazand 90% in 2 minute (DNDN de ex). Adica te curatai chiar si fara leverage. Ghici de ce urmaream DNDN? Pt ca aveam un prieten care juca pe ea. A avut noroc ca nu era in piata cand a avut loc acea miscare.

Pe forex nu o sa vezi asa ceva, cel putin pe majore. Singurele miscari semnificative (>5%) de obicei se intampla la interventii ale bancii centrale. Si in acele cazuri toata piata stie ca e foarte posibil sa urmeze asa ceva, banca incearca intai din vorbe sa rezolva problema, si doar daca piata insista trece la fapte. De cate ori a avut loc o interventie in ultimii ani, niciodata nu m-a prins in flagrant, pt ca stiam ca e extrem de posibila si evitam acele perechi (USD/JPY) sau jucam doar in directia unei posibile interventii (EUR/CHF). Iar la asta adauga faptul ca piata e deshisa 24 de ore. Nu are socuri cum poti avea pe bursa in cazul in care se intampla ceva peste noapte si lumea e blocata de la trading pana se deshide.

@feder nu incerc sa fac HFT, sinteticul pe care il incerc e slab cointegrat cu EUR/USD - are deviatii care pot dura si o luna. Adica are trade-uri foarte rar, deci e greu de stabilit cat e de profitabil. Incerc sa obtin ceva ce tranzactioneaza de cateva ori pe zi, nu in fiecare secunda pt ca stiu ca nu am sanse acolo.

Ianuarie 10, 2012

Cineva a facut un experiment mai demult si a trimis mai multe chart-uri la niste analisti tehnici cu cerinta de a deosebi intre cele reale si cele false.

Cei mai multi nu au reusit. Unii insa erau la curent cu fenomenul de clustering al volatilitatii si au aplicat un GARCH pe date si au separat chart-urile reale pe baza asta. Dar (cum ar vrea Adi.M), cel care a facut testul se astepta la asta si a introdus si cateva chart-uri false cu volatilitate variabila si i-a pacalit si pe astia.

Eu cred ca doar analiza quant sau fundamentala funtioneaza. A se vedea Renaissance

T (cum spunea feder) pt quant sau BlackRock pt fundamentala.

Cele mai mari succesuri pana acum le-am avut pe trading contrarian atunci cand sentimentul intr-o piata a ajuns la success. De ex:

http://dl.dropbox.com/u/190212/public/drudge_usdjpy.png

Incerc si pe quant, dar matematica e un pic peste mine. De ex acum incerc sa construiesc un EUR/USD sintetic dintr-un basket de alte perechi care sa fie cointegrat cu EUR/USD real pt ca sa fac pair trading pe ele. Dar ce am obtinut pana acum inca nu este suficient de stabil.

Sima povestea la TV cum a vrut sa lucreze pt Soros, si ala l-a intrebat daca a pierdut pana atunci un milion de USD, Sima a spus ca nu, si Soros a spus ca asta inseamna ca inca nu e suficient de experimentat pt a juca banii clientilor. Iar firma lui, WBS, printre altele se ocupa cu tradingul valutelor.

Profiluri

Forumuri

Bloguri

Postări postat de gigi

Informații Importante