gigi
-
Număr mesaje
319 -
Înregistrat
-
Ultima Vizită
-
Zile Câștigate
32
Tip conținut
Profiluri
Forumuri
Bloguri
Postări postat de gigi
- Anterioară
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Următoarea
- Pagina 6 din 14
-
-
Mama, cata teorie a conspiratiei
E doar un intern de 24 ani, care va sta acolo 3 luni, si poate nu va mai reveni niciodata. Ce chestii secrete crezi ca are de ascuns. Poate pe unul din ecranele ascunse e video-chat-ul cu Mama Omida, care ii zice cand sa shorteze euroiu, dupa cum se leagana gaina. Sau cine stie ce grafic in N dimensiuni (ca tot e asta in the news - http://arxiv.org/abs/1402.1281).
Cei care au ceva de ascuns sunt hedge-fundurile. De acolo nu prea vezi imagini. Sau vezi doar imagini cu traderii care executa, nu si modul cum s-a ajuns la acea idee.
Sa nu uitam multele posturi paranoice ale incepatorilor (de prin alte parti) care tot intreaba daca broker-ul poate vedea chart-ul/setup-ul lor de MT4, ca sa le fure idea si sistemul lor care va transforma contul de $10 in $1M in 10 luni
Uite aici poze, probabil au primit toti un mail inainte sa-si ascunda de graba toate chart-urile, ca urmeaza sa se faca poze si o sa afle gigi-retail care e holy-indicatorul
http://www.thejanedough.com/wp-content/uploads/2011/07/trading-floor.jpg
http://www.weytec.com/fileadmin/pdf/news/press/media_corner/pics/Trading_Floor.jpg
http://m1.behance.net/rendition/modules/22629063/hd/47531d22333d9a180bf127c762056d83.jpg
http://corporate.vattenfall.com/Global/corporate/operations/Trading/c3_trade_floor.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/RVS_Handelsraum.jpg
http://img.gawkerassets.com/img/17uqky81nnhsajpg/original.jpg
BTW, de ce nu devin link-urile automat link-uri? Si daca folosesc butonul de link, de ce primesc eroarea asta, cam indiferent de site: "You have entered a link to a website that the administrator does not allow links to"
-
3
-
-
Majoritatea fund-urilor nu bat index-ul (S&P 500 de obicei). Cam 30% bat, 70% nu. Problema e ca e greu de zis la inceput de an care vor fi fondurile norocoase, ca sa stii unde parchezi banii. De aia strategia optima (daca nu ai alpha personal, ca sa ghidezi alegerea) e sa cumperi indexul.
Situatia pe anul trecut: Hedge funds returned an average of 7.4 percent in 2013, trailing the S&P 500 for the fifth straight year as U.S. markets rallied to record levels
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-07/hedge-funds-rise-7-4-in-year-to-trail-s-p-500.html
Alt studiu - durata medie de viata a unui hedge-fund e 5 ani: What they find is that, excluding hedge fund which survive for less than a year and so never really get going, on average a hedge fund reports its performance to a database for 62 months, a shade over five years.
http://ftalphaville.ft.com/2013/10/03/1655132/return-of-the-living-dead-hedge-fund-edition/
Acestea fiind spuse, Anton Kreil, de care zice Criodi mai sus, spune ca traderii cei mai buni pleaca din banci in hedge-fund-uri. E normal, in banca esti destul de legat de maini cand vine vorba de speculatii, asta chiar si inainte de schimbarile legislative recente (de ex Frank Dodd) care limiteaza tradingul proprietar in banci.
Are niste video-uri interesante pe youtube. De ex seria asta:
BTW, daca ar fi sa aplicam chiar ceea ce spune el, nu prea ar trebui sa-l credem, pt ca in loc sa se ocupe cu trading-ul, invata pe altii
Si un banc dragut pe final, ca tot veni vorba:
What is the difference between the buy side and the sell side?
On the buy side, you say, “Fuck you!” and hang up the phone.
On the sell side, you hang up the phone and say, “Fuck you!”-
1
-
-
Cum ar fi daca cineva ar merge la o echipa de ciclisti profesionisti si le-ar spune: "eu sunt foarte bun, pot sa fiu in echipa voastra, dar am nevoie intai sa-mi cumparati o bicla profi, ca eu nu-mi permit". Eu cred ca raspunsul ar fi hai pa. Daca nu ai reusit sa te combini pt o bicla de $500 desi esti foarte bun, inseamna fie ca nu ai ambitie, fie ca nu esti serios.
Nu e foarte greu sa faci rost de $5000 azi in Romania daca vrei cu adevarat. In ultima instanta, poti face un credit bancar. Dar daca iti este frica ca nu il vei putea achita, de ce as avea eu incredere in tine sa-ti dau banii mei pe mana ta? Toti fund managerii profesionistii investesc o parte importanta din banii lor personali in fondul pe care il administreaza, pt a avea "skin in the game".
Altfel suni doar ca cineva care vrea sa se joaca cu banii altora, care sa ia 10% din profit in zilele bune, si sa se spele pe maini in zilele proaste.
Doar in vise cineva iti da bani pe mana fara a dovedi intai ca esti capabil (excludem tepele).
Si daca $5000 chiar sunt enorm de multi bani pt tine, incepe atunci cu $500.
Mai exista o varianta, dar nu la noi in romania. Uite aici un baiat care a primit la internship un cont de $5 mil pe mana. Dar e un cont proprietar. E destul de clar ca nu prea se pricepe (MACD, RSI, really?), dar trebuie sa incepi de undeva. Colegii din echipa o sa-i explice cum sta treaba si cu ce se mananca forexu.
-
4
-
1
-
-
Factorul principal e perceptia pietei asupra succesului viitor. Seamana mai mult cu un stock. Daca piata percepe ca GOOG va avea un viitor luminos, stock-ul creste azi. Discounted price cum se zice.
Bitcoin-ul e greu de tranzactionat tehnic, pt ca e o piata cu lichiditate scazuta, si flow-uri foarte mici (gen $100K) il misca 1%.
Cel mai usor e sa faci news trading pe el. Urmaresti stirile care il impacteaza, si poti usor prevedea viitoarele flow-uri. De ex, cand un exchange anunta o problema tehnica, multi intra in panica si vand. Cand problema tehnica se rezolva, cumpara la loc. E foarte usor sa capitalizezi astfel de stiri, pt ca dureaza 10-60 min pana pretul reflecta stirea, spre deosebire de forex, unde dureaza 1-2 sec pana stirea isi face 80% din efect. Am facut-o de multiple ori. Si spre deosebire de forex, nu am vazut niciodata un fake spike. De genul iese NFP, EUR/USD urca 100 pips, apoi cade 300 pips. Pe bitcoin, directia initiala e directia finala (vb pe termen de cateva ore).
In schimb, pe bitcoin ai si alt fel de riscuri. De ex, la un broker normal, atunci cand nu ai nici un fel de pozitie, banii tai din cont sunt in siguranta. Pe bitcoin, e mai complicat, pt ca exchange-urile nu sunt reglementate, si sunt destul de amatoresti.
Pana la urma, cand tragi linia, eu zic ca faptul ca e plin de traderi amatori, nu exista HFT (botii care exista sunt primitivi, si mai mult fac arbitraj si poate niste market making), face news trading-ul mult mai usor.
Este ceva extraordinar de riscant, dar si extraordinar de profitabil. Eu mi-am dublat banii pe el, am retras suma initiala si am bagat-o la loc pe forex (pt EUR/CHF), si acum speculez bitcoin doar cu profiturile de pe bitcoin.
-
Ma intreb ce simt cei care pun 5 si 10 milioane pe trade.
Uneori nimic, pt ca e banca elvetiei care iti tine spatele
Tin minte demult cand aveam o pozitie de 150K pe EUR/USD, si ma trezeam din 10 in 10 min sa o verific.
Spre deosebire de EUR/CHF, cand aveam 5M, si nu ma uitam cu orele, si dormeam cu mai putin stress decat la un 30K pe EUR/USD.
BTW, acum ca ma joc pe bitcoin, forex-ul pare boring si la fel de sigur ca un depozit bancar.
Care sunteti scalperi, va recomand sa va uitati. E de vis. Fac de multiple ori pe zi cate 1%. Si o data la 2 sapt prind cate un 10-20% (cand e o mini-panica). Asta fara leverage (adica 1:1). Problema e ca e destul de usor sa misti piata, dar cu putina atentie la book...
-
Cred ca e destul de evident ca sistemul va functiona atunci cand exista un trend, si nu in celelalte situatii, nu? Deci cheia e sa il aplici pe o pereche care e inca trending.
Parerea mea e ca nu functioneaza, pt ca nu vei stii pe ce pereche sa-l aplici, vei nimeri si unele care tocmai au terminat trendul.
Citeste articolul de mai jos. Eu cred ca sistemul tau are fix problema despre care vorbeste el. Un excerpt:
Note that each period of profitability from a trending market is followed by a period of unprofitability from a consolidating or choppy market. Additionally, the loss recorded during a non-trending market equals the profit from the preceding trending market.
The Efficient Profit Hypothesis recognizes that most traders make money during trends, and relinquish those profits when markets range. The few traders who are consistently profitable don’t outperform their peers on the trends, but they tend to lose less during the subsequent consolidation. The trick lies in knowing when to take a break from trading and when to re-enter the markets.
The Efficient Profit Hypothesis suggests applying trend-following strategies only after all of the profits from the previous trend have been erased. You may miss some trends, but you should also expect to spend less of your time battling difficult, meandering markets.
http://www.oanda.sg/analysis/commentary/the-efficient-profit-hypothesis
Articolele lui sunt geniale. Recomand sa le cititi pe toate, desi sunt un pic mai tehnice (vb mult despre volatilitate, aia stiintifica din optiuni). A prevazut perfect explozia de anul trecut USD/JPY de la 75-80 (are mai multe articole pe tema asta).
-
Nu mi se pare o diferenta fundamentala intre 5000 RON si 2000 RON. De ce nu 100 RON suma minima? Sau suma minima sa fie 2000 RON, dar sa poti cumpara unitati fractionare, si doar daca ceri livrarea sa se "agrege".
Am un prieten care a jucat sume mari pe BVB, a pierdut 50% in 2008 la crash, a recuperat o parte dupa. Imi povestea tot felul de scheme si manipulari care se fac la noi. Una pe care o mai tin minte - se lanseaza zvon in presa ca se va majora cota de participare la SIF-uri, bursa creste, apoi zvonul se infirma, bursa scade, si unii in timpul asta fac profit (cei in the know).
Din ce am inteles de la el, bursa la noi este extrem de netransparenta, doar cine cunoaste pe cineva are sanse la profit (la pont). Si lichiditatile sunt mici.
Ai dreptate cand spui ca poti avea un randament mult mai mare, dar la fel de usor poti pierde mult mai mult.
Anyway, parerea mea e ca e cam sinucigas ca in calitate de trader retail amator sa intri pe BVB. Sunt curios de ce crezi tu ca ar fi ok pt un investitor simplu sa intre aici.
-
Problema e ca multi folosesc brokeri de mana a 14-a, pt ca sunt atrasi de god knows what (deposit bonus? 0 spread?)
Eu am miscat sume mari prin FXCM, Oanda si MB Trading, si nici macar o data nu am avut probleme. Singura chestie mai serioasa a fost un transfer din contul USD la FXCM in contul meu USD la Banca Transilvania, si din motive doar de banci stiute suma a ajuns in RON, pt ca BCR-ul s-a bagat cumva pe fir, si long story short am platit in total cam $60 comision in loc de $25 cat e in mod normal. Puteam sa refuz transferul si sa-l trimit inapoi, dar comisioanele sigur ramaneau platite, si poate mai dadeam in plus, asa ca l-am acceptat si am zis ca e cost of business.
Daca dormi prost noaptea pt ca iti e frica de broker ca iti fura banii, poate ar trebui sa il schimbi.
Cei de la FXCM ma sunau o data la 2 luni sa ma intrebe daca nu vreau sa trec pe contul lor de Active Trader, unde au comisioane mai mici (pe bune, nu era un scam), dar nu m-am chinuit, pt ca tranzactionam destul de rar (franc peg).
Cand mi-am retras toti banii de la FXCM, ca sa ma joc pe BTC, in 2 zile erau in contul meu din romania. Abia dupa o sapt m-au sunat sa ma intrebe de ce mi-am retras banii, daca sunt nemultumit de ceva. Nu au incercat sa ma convinga sa raman, sau sa ma momeasca cu ceva inainte sa efectueze transferul.
Ma bucur ca ai rezolvat. Dar acum nu stiu daca are rost sa retragi banii , ca vei pierde totusi pe taxe de depuneri/retrageri .
Incearca si tranzactioneaza si faci cashout la fiecare 30% profit. Nu astepta sa strangi mai multi bani, o suma de bani consistenta bate la ochi si de aici apar probleme , oricat s-ar jura pe mã-sa brokerul ala ca nu are nici o legatura . Eu iti spun din ce am citit pe alte forumuri, problemele de genul asta sunt frecvente chiar si la brokeri ECN. Daca plata s-ar face automat asa cum sustin brokerii care ofera ECN atunci timpul de asteptare ar fi foarte mic de ordinul minutelor. Mie asa mi se pare logic. -
Ce se intampla in practica e ca vanzatorul obtiunii e "fortat" sa cumpere activul suport de pe piata spot.
-
Mi-am reinstalat Windows-ul, si am descoperit ca nu am notat pe nicaieri parola de la contul demo folosit in fondul Beta.
Stie cineva daca exista o metoda de recuperare/resetare a parolei?
-
Reglementat in Noua Zeelanda, si cu filiale la Moscova si Cairo....
ECN cu MT4....
Nu stiu care e adevarul in acest caz, si nici nu ma intereseaza.
Cine tranzactioneaza cu un broker care nu e inregistrat la Londra sau in State (preferabil ambele), sau care nu e banca (Saxo, Dukas) isi merita soarta.
Acestea fiind spuse, chiar si pe bursa din state tranzactiile care au fost in mod clar efectuate la preturi gresite sunt anulate in majoritatea cazurilor.
-
Eu am fost abonat pe bani pt vreun an prin 2009 la EWI, si primeam analizele lui Robert Prechter, care e considerat unul dintre expertii in EW.
Nu am tranzactionat dupa ele, dar baiatul a fost foarte foarte wrong. Atunci m-am lamurit cum sta treaba cu Elliot Wave. Daca si un expert mondial in ele poate sa dea fail in asa un hal, atunci cine poate reusi?
-
Intai spui ca nu e posibil sa detectezi miscarile altor big players, dar la final spui ca "se incearca" un proces de detectare a ordinelor institutiilor. I'm confused. Daca e imposibil atunci cei ce incearca isi pierd timpul.
---
Poti sa testezi dark-pool-urile printr-un proces numit ping-ing. E ca un sonar care incearca sa detecteze iceberg-urile:
In most pools, the order will be executed piecemeal, broken up into 100-share chunks until such time as a big block of shares goes up for sale. That’s why gamers often “ping” a pool, sending in a rapid succession of small-lot offers to see if there’s a buyer out there taking the bait.
----
Here’s an example of how an HFT trading computer takes advantage of a typical institutional algo VWAP order to buy ABC stock:
1. The market for ABC is $25.53 bid / offered at $25.54.
2. Due to Latency Arbitrage, an HFT computer knows that there is an order that in a moment will move the NBBO quote higher, to $25.54 bid /offered at $25.56.
3. The HFT speeds ahead, scraping dark and visible pools, buying all available ABC shares at $25.54 and cheaper.
4. The institutional algo gets nothing done at $25.54 (as there is no stock available at this price) and the market moves up to $25.54 bid / offered at $25.56 (as anticipated by the HFT).
5. The HFT turns around and offers ABC at $25.55 or $25.56.6. Because it is following a volume driven formula, the institutional algo is forced to buy available shares from the HFT at $25.55 or $25.56.
7. The HFT makes $0.01-$0.02 per share at the expense of the institution. -
Majoritatea schemelor de tranzactionare automata urmeaza niste algoritmi de intrare in piata dupa VWAP (Volume-weighted average price) sau TWAP (Time-Weighted Average Price).
E o idee f f proasta sa folosesti VWAP sau TWAP astazi, deoarece exista multi algoritmi predatori care detecteaza astfel de strategii.Majoritatea algoritmilor de executie folositi astazi intra in asa-numita categorie "implementation shortfall", desi denumirea nu este tocmai corecta, deoarece implementation shortfall e de fapt o metoda de analiza a calitatii executiei unui algoritm.Toate bancile au o retea comuna in care se vad toate cumulat toate ordinele din retea.
Nu se vorbeste despre asa ceva pt. ca exista legea tacerii.
Bullshit. Te rog pune o referinta credibila. Sau stii de la un prieten care e "conectat".
Conform acelei legi a tacerii tu ar trebui sa fii un baiat cam 6 feet under acum. Pt ca stii cam multe. Sau le-o fi frica sa se atinga de tine.
-
Ca sa completez ce spunea Criodi, retalierii nu au nici o sansa sa faca news trading.
Uite aici miscarea de acum cateva zile, cand fed-ul a anuntat ca nu va fi nici un taper. Stirea a fost "introdusa" intr-un machine feed, si a fost "eliberata" in piata fix la 14:00:00.000. Algoritmii au "citito", si au reactionat. Saltul initial a avut loc in mai putin de 5ms.
Imaginea de mai jos contine O SINGURA SECUNDA.
Mai multe grafice aici: http://www.nanex.net/aqck2/4434.html
http://www.nanex.net/aqck2/4434/20130918.ES.Z13.13.59.59.500_1ms.0.gif
-
Ai dreptate, am gresit calculul leverage-lui. Am uitat un zero la impartire si nu am mai convertit loturile din EUR in USD.
Respect si pt strategia ta, intradevar, nu ai nici o zi in care sa fi pierdut mai mult de 2% pana acum.
Totusi am o intrebare. Daca nu ai SL, nu risti pierderi mult mai mari de 100 pips in cazul unei miscari bruste, cum a fost cea de 500 pips pe EUR/USD din 10 iulie?
-
Vad ca Horatiu in ultima luna a tranzactionat fara SL. Credeam ca pe Alpha exista limita de risk.
Asta daca nu e non-stop in fata computerului, gata sa inchida la cel mai mic semn sau are un client-side SL script.
-
Daca am calculat corect, Chris a fost ieri short 86 loturi pe EUR/USD. La un cont de $200K.
Asta inseamna leverage efectiv 1:430
Te face sa te intrebi daca e prima data cand se intampla.
-
Acum cativa ani au fost niste articole despre un algoritm care face cam ce vrei tu. Algoritmul citeste stirile si face o predictie pt urmatoarele 20 de minute, timp in care piata digera noua informatie.
In caz ca nu l-ai vazut, the money quote:
The five verbs with highest negative impact on stock price are hereto, comparable, charge, summit and green. If the verb hereto were to appear in a financial article, AZFinText would discount the price by $0.0029. While this movement may not appear to be much, the continued usage of negative verbs is additive.
The five verbs with the highest positive impact on stock prices are planted, announcing, front, smaller and crude.
https://en.wikipedia.org/wiki/AZFinText
Paper-ul e linkat acolo.
-
Eu de 3 ani de zile downloadez (scraping) in timp real feed-ul StockTwits: http://stocktwits.com/home#all
{'text': u"Short when comes back into resistance. Watch how price reacts, if you see failure and it turns back down then it's good short opp. again $$", 'download_timestamp': 1340669835, 'user': 'gregnb', 'timestamp': 1340669823, 'type': 'clearfix message twitter', 'id': 8461278}, {'text': u'$arna skaken out.. Next two days will be fun', 'download_timestamp': 1340669847, 'user': 'AaronM', 'timestamp': 1340669844, 'type': 'clearfix default message', 'id': 8461279}, {'text': u'@MissmoT @hakujin It`s a 100% unwarranted because you`re Long? Too funny. $TSLA', 'download_timestamp': 1340669860, 'user': 'GregGrycan', 'timestamp': 1340669852, 'type': 'clearfix default message', 'id': 8461282}, {'text': u'RT @BullsOnParade $ARNA information hasn't changed only the share price, see you at 12+ after approval >>> strong and long!', 'download_timestamp': 1340669860, 'user': 'WolfpackInvest', 'timestamp': 1340669850, 'type': 'clearfix default message', 'id': 8461281}, {'text': u'RT @Winwin123 $ARNA I sold out. Double is better then nothing< i'm holding. at triple profit right now. going for the in the park home run.', 'download_timestamp': 1340669884, 'user': 'Brain_Storm', 'timestamp': 1340669877, 'type': 'clearfix default message', 'id': 8461283}, {'text': u'@teevee did u look at the shares outstanding and the float on this company, $SBSA', 'download_timestamp': 1340669897, 'user': 'nick159', 'timestamp': 1340669893, 'type': 'clearfix default message', 'id': 8461286}, {'text': u"An odd thing about today's craziness is bulls complaining about the stock going down. If you're convinced, buy more and thank me. $ARNA", 'download_timestamp': 1340669897, 'user': 'natesadeghi', 'timestamp': 1340669884, 'type': 'clearfix message twitter', 'id': 8461285},In ideea de a face sentiment analysis pe el. Ce e frumos, e ca orice tweet public care contine un nume de instrument financiar cu $ in fata ajunge aici. Nu trebuie sa fii abonat de al lor. Si e deja filtrat, contine doar tweet-uri "financiare". In 3 ani s-au adunat 4 GB de date ca mai sus - 5 milioane de tweet-uri.
Tot din acest motiv la un moment dat am downloadat si toate posturile publice pana in 2011 de pe Forex Factory (20 GB).
Pt ca stiu ca sunt anumiti algoritmi in piata care "citesc" forumurile si de exemplu pariaza pe un increase in volatilitate in momentul in care un anumit asset este discutat mai mult decat de obicei. Market makerii pe optiuni folosesc asa ceva inca de prin 2000.
Dar concret nu am facut nimic in directia asta. Cum ai spus si tu, e quite complicated.
-
Cum scrie si pe wiki, Kelly este DEMONSTRABIL ideal in mod asimptotic. Nu pt toate cazurile.
La fel cum asimptotic este o idee f proasta sa joci la loto. Dar cineva castiga. Cazul ala 1 la 1 milion care castiga e la fel ca acel caz al tau cu 15 pierderi consecutive. E un caz extrem. Nu reprezinta asimptota.
Evident, nimeni nu foloseste Kelly in practica pt trading, deoarece odds-urile/win-rate-ul unei strategii se poate modifica.
Dar Apollo a intrebat care e idealul matematic, nu idealul in trading. Metodele de MM folosite in practica sunt mult mai sofisticate, iau in calcul de exemplu volatilitatea din piata, atat cea realizata cat si cea implicita, si e si un baiat acolo in the loop.
Nimeni normal la cap nu ar folosi acelasi MM pe care il foloseste de obicei, daca de exemplu ar incepe un razboi pe bune intre Rusia si USA.
Chiar si firmele care fac HFT, au un baiat la butoane care monitorizeaza non-stop algoritmul si are puterea sa-l opreasca daca el considera ca piata nu mai e "normala".
-
Stefan, as vrea sa te rog, doar daca ai timp si consideri ca e ok sa faci asta, daca ai putea sa te uiti la mine pe LinkedIn si sa spui aici care este ultima luna in care scrie acolo ca am fost angajat.
As vrea si sa confirmi daca poti ca ultimul meu job a fost de programator la una din cele mai bine cotate firme de software din Romania. Acolo salariul minim pt un programator care abia a terminat facultatea si e cam praf e de 40 mil net/luna (daca ma crede cineva), si colegi programatori de-ai mei castigau 150 mil net/luna. De manageri nu mai zic, ca o sa vi se faca rau.
Stefan imi stie identitatea reala (as prefera sa nu fie dezvaluita aici, desi nu e greu de aflat).
Repet, doar daca tu consideri ca nu depasesc limita cerand-uti asta.
Sunt dispus si sa ma loghez in contul de trading real in timp ce Stefan ma urmareste (Sype/TeamViewer/...) pt ca apoi sa confirme ca am mai mult de X dolari in cont.
Asta daca aveti incredere in el.
Da da stiu, probabil am modificat acum linked-in-ul, sau am fost dat afara dupa 5 ani si nu mi-am gasit job de programator in 10 luni, sau mie rusine sa trec firma actuala. Si monitoarele alea 6 probabil le-am cumparat cu banii economisiti mergand pe jos in loc sa iau RATB-ul. Si chiria o platesc spaland vase si pe jos la proprietar. Bring the hate on.
-
O prima simulare la o strategie ffff simpla pe EUR/CHF. Doar profitul net este calculat momentan, nimic altceva, dar avand in vedere specificul monedei...
Poate reusesc sa cuplez lista de executii la R si sa le analizez cu quantmod.
D:\Work\Framework\bin\system\ec>ipy system.py Building simple ticks SOURCE: LOADING E:\Work-BIG\Generated\TickDelta\FXCM Demo\EUR_CHF.vel SOURCE: 80,975,699 ticks, quote_digits=5, quote_increment=1 Filtering ticks before 2011-09-06 08:20:00+00:00 SAVING E:\Work-BIG\Generated\Clean\Event\FXCM Demo_EUR_CHF.dat Loading FXCM Demo_EUR_CHF.dat 06.09.2011 08:20:00 18.08.2013 23:59:41 21,942,670 ticks level_size=20 points unit_quantity=100,000 bid_level_count=25 2011-09-06 08:20:00 1.2038 [0/21,942,670] 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.248 id=25 tag=24 -4398 100,000 @ 1.2480 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.246 id=24 tag=23 -8597 200,000 @ 1.2470 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.244 id=23 tag=22 -12596 300,000 @ 1.2460 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.242 id=22 tag=21 -16395 400,000 @ 1.2450 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.24 id=21 tag=20 -19994 500,000 @ 1.2440 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.238 id=20 tag=19 -23393 600,000 @ 1.2430 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.236 id=19 tag=18 -26592 700,000 @ 1.2420 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.234 id=18 tag=17 -29591 800,000 @ 1.2410 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.232 id=17 tag=16 -32390 900,000 @ 1.2400 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.23 id=16 tag=15 -34989 1,000,000 @ 1.2390 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.228 id=15 tag=14 -37388 1,100,000 @ 1.2380 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.226 id=14 tag=13 -39587 1,200,000 @ 1.2370 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.224 id=13 tag=12 -41586 1,300,000 @ 1.2360 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.222 id=12 tag=11 -43385 1,400,000 @ 1.2350 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.22 id=11 tag=10 -44984 1,500,000 @ 1.2340 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.218 id=10 tag=9 -46383 1,600,000 @ 1.2330 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.216 id=9 tag=8 -47582 1,700,000 @ 1.2320 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.214 id=8 tag=7 -48581 1,800,000 @ 1.2310 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.212 id=7 tag=6 -49380 1,900,000 @ 1.2300 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.21 id=6 tag=5 -49979 2,000,000 @ 1.2290 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.208 id=5 tag=4 -50378 2,100,000 @ 1.2280 2011-09-06 08:20:03 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.206 id=4 tag=3 -50577 2,200,000 @ 1.2270 2011-09-06 08:21:15 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.204 id=3 tag=2 -51750 2,300,000 @ 1.2260 2011-09-06 08:23:50 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.202 id=2 tag=1 -57024 2,400,000 @ 1.2250 2011-09-06 08:25:58 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.204 id=49 tag=1 -50423 2,300,000 @ 1.2250 2011-09-06 08:28:28 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.202 id=50 tag=1 -56632 2,400,000 @ 1.2240 2011-09-06 08:38:34 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.204 id=51 tag=1 -50292 2,300,000 @ 1.2240 2011-09-06 09:16:00 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.202 id=52 tag=1 -55663 2,400,000 @ 1.2231 2011-09-06 09:37:57 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.204 id=53 tag=1 -50046 2,300,000 @ 1.2231 2011-09-06 14:02:13 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.202 id=54 tag=1 -55296 2,400,000 @ 1.2222 2011-09-06 16:48:36 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.204 id=55 tag=1 -49960 2,300,000 @ 1.2222 2011-09-06 18:10:04 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.206 id=48 tag=2 -45288 2,200,000 @ 1.2222 2011-09-06 19:00:38 1.205 [100,000/21,942,670] 2011-09-07 04:08:40 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.204 id=57 tag=2 -50543 2,300,000 @ 1.2214 2011-09-07 06:02:00 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.206 id=58 tag=2 -45000 2,200,000 @ 1.2214 2011-09-07 06:51:21 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.204 id=59 tag=2 -49883 2,300,000 @ 1.2207 2011-09-07 07:04:07 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.206 id=60 tag=2 -44800 2,200,000 @ 1.2207 ........................... 2013-08-07 13:31:19 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.23 id=1596 tag=15 146989 1,000,000 @ 1.2333 2013-08-12 08:08:27 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.232 id=1597 tag=15 149190 900,000 @ 1.2333 2013-08-13 07:23:08 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.234 id=1592 tag=16 150983 800,000 @ 1.2333 2013-08-13 12:10:05 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.236 id=1591 tag=17 152592 700,000 @ 1.2333 2013-08-13 13:11:37 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.238 id=1590 tag=18 153994 600,000 @ 1.2333 2013-08-13 14:10:44 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.236 id=1601 tag=18 152716 700,000 @ 1.2337 2013-08-14 05:30:07 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.238 id=1602 tag=18 154199 600,000 @ 1.2337 2013-08-14 05:52:59 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.24 id=1579 tag=19 155394 500,000 @ 1.2337 2013-08-14 06:35:12 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.242 id=1552 tag=20 156395 400,000 @ 1.2337 2013-08-14 07:10:58 1.2415 [21,800,000/21,942,670] 2013-08-14 14:27:38 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.24 id=1605 tag=20 155489 500,000 @ 1.2349 2013-08-15 10:08:59 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.242 id=1606 tag=20 156595 400,000 @ 1.2349 2013-08-15 14:10:02 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.24 id=1607 tag=20 155670 500,000 @ 1.2360 2013-08-15 14:25:11 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.238 id=1604 tag=19 154686 600,000 @ 1.2363 2013-08-15 17:36:18 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.236 id=1603 tag=18 153494 700,000 @ 1.2363 2013-08-15 17:44:51 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.234 id=1600 tag=17 152016 800,000 @ 1.2360 2013-08-15 17:58:38 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.236 id=1611 tag=17 153750 700,000 @ 1.2360 2013-08-16 01:00:43 1.2361 [21,900,000/21,942,670] 2013-08-16 06:31:04 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.238 id=1610 tag=18 155175 600,000 @ 1.2360 2013-08-16 07:32:47 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.236 id=1613 tag=18 153866 700,000 @ 1.2360 2013-08-16 12:42:22 EXECUTED LIMIT BUY 100,000 at 1.234 id=1612 tag=17 152447 800,000 @ 1.2357 2013-08-18 23:17:36 EXECUTED LIMIT SELL 100,000 at 1.236 id=1615 tag=17 154185 700,000 @ 1.2357 executed order count: 1,591 pending buy order count: 18 pending sell order count: 7 closed profit: 154,010 open profit: 14 total profit: 154,024 traded volume: 159,100,000 net position at end: 700,000 @ 1.2357
-
M-am apucat din nou de lucru la robot.
Acum vreau sa termin back-tester-ul, sa extrag toate tranzactiile mele reale pe EUR/CHF de la FXCM, si apoi sa le trec prin back-tester. La final back-tester-ul ar trebui sa-mi arate aceiasi suma in cont ca si cea din contul real.
Testele unitare din poza de mai jos trec, dar vreau sa-l confirm si cu date reale pe tick-uri reale.
- Anterioară
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Următoarea
- Pagina 6 din 14
Despre meseria de trader si administrarea de capital
în Research
Postat
Ca tot e vorba de administrarea de fonduri, tocmai am descoperit ca cel mai profitabil fond romanesc de investitii in 2013 a fost unul care a jucat pe EUR/CHF. Se pare ca nu sunt singurul care a observat mina de aur
http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/audas-piscator-a-castigat-40-in-euro-in-zece-luni-pariind-pe-deprecierea-francului-elvetian-11705330