gigi
-
Număr mesaje
319 -
Înregistrat
-
Ultima Vizită
-
Zile Câștigate
32
Tip conținut
Profiluri
Forumuri
Bloguri
Postări postat de gigi
-
-
-
Intrebari: Ce teste statistice ai aplicat? Ce intelegi prin "perfect aleatorii? Distributie gausiana? Si ai masurat si heteroschedasticitatea datelor?
Pt ca exista multe paper-uri care arata ca datele financiare NU urmaresc un random walk.
Calea simpla sa fii contrazis e un studiu care arata ca datele nu sunt random. Faptul ca cineva e profitabil nu e o cale de a fi contrazis, pt ca poti avea noroc mult timp.
-
2
-
-
Un concurs forex interesant: http://www.cfhmarket.../fmcompetition/
Trebuie sa depui $50K REALI in cont, si dupa 2 luni cel mai bun randament castiga. Locul intai are 13%, departe de randamentele de 2000% de la concursurile tipice pe demo
-
Hai ca am inteles smecheria. Daca dam click pe link-ul din semnatura, si apoi citim unul din articolele tale de acolo, castigi puncte in concursul Dukascopy de articole.
Dar ai observat ca pt a primii banii, trebuie sa realizezi un anumit volum de tranzactii? Pt premiul 1, de $5000, trebuie sa ai rulaj $10 mil in luna respectiva.
-
1
-
-
Poate fi considerat HFT. Dar nu e ULLDMA (Ultra Low Latency Direct Market Access).
RR-ul e variabil de la trade la trade, dar e sub-unitar. Adica risca mai mult decat castiga. In schimb are o probabilitate foarte mare de castig.
Intre timp am terminat de implementat order book-ul, cel putin o varianta minimala. Acum il testez. Am creat si un DSL (domain specific language) pt asta:
http://dl.dropbox.com/u/190212/public/test_dsl.png
-
Strategia seamana mult cu grid-trading-ul.
-
Daca as avea un sistem profitabil cu 6000 tranzactii in ultimele 3 luni, l-as pune la lucru. Pt ca ai timp suficient sa te opresti din tranzactionare pana ii dispare edge-ul. De ex, dupa 1000 de tranzactii in care nu prea mai ai profit.
Cei pe care ii stiu ca fac HFT, in fiecare luna cauta noi strategii si le modifica sau le retrag pe cele care nu mai functioneaza.
BTW, strategia pe care o testez e puternic influentata de acel prag minim de 1.2 pe EUR/CHF. Nici nu are sens sa testez cu date de inaintea introducerii lui.
-
De cateva luni ma joc pe EUR/CHF si am inceput sa observ anumite pattern-uri. Asa ca am scris rapid un prototip de strategie ca sa vad daca doar mi se pare mie, sau chiar e ceva acolo. O rulare a ei pe tick-uri de la MB Trading:
D:\Work\Framework\bin\system\ec>ipy system.py Loading D:\Work-BIG\Generated\TickDelta\MB Trading\EUR_CHF.vel Filtering ticks Tue, 06 Sep 2011, 08:20:00 -> Fri, 16 Dec 2011, 11:00:01 10,588,519 ticks BUY Tue, 06 Sep 2011, 08:20:01 1.20378 1.20425 profit: 0 SELL Tue, 06 Sep 2011, 08:20:26 1.20612 1.20626 profit: 18 BUY Tue, 06 Sep 2011, 08:20:26 1.20614 1.2064 profit: 0 BUY Tue, 06 Sep 2011, 08:20:26 1.20568 1.2062 profit: 0 ... SELL Fri, 16 Dec 2011, 08:15:41 1.22503 1.22524 profit: 21 BUY Fri, 16 Dec 2011, 10:53:51 1.22285 1.22298 profit: 17 1,652 orders
Modelul a tranzactionat de 1600 de ori in 3 luni (aproape o data pe ora in medie), cu un profit frumusel. Dar sunt niste probleme - simularea nu e tocmai corect efectuata. Strategia foloseste ordine limita, si daca pretul sare peste cateva din ele, cele intermediare nu se executa cum ar trebui.
Asa ca am inceput sa rescriu simulatorul, si sa implementez un limit order book ca la carte, plus o suita de teste unitare care sa-i verifice functionalitatea. Momentan nu am nevoie de viteza si voi face totul in Python, dar daca timpul pt o rulare va depasi 10 minute (acum dureaza cam 20 sec), probabil voi rescrie in C++/CLI.
Sper sa termin order book-ul in cateva zile, si sa nu am surpriza ca nu mai e profitabila strategia
Pe final, cateva posturi cu idei despre cum se implementeaza un LOB "industrial strength" de unde m-am inspirat:
-
Exista diferente intre tick-uri. Daca cineva vinde mult EUR/USD pe Reuters, lichiditatea de acolo va disparea partial, si cursul se va muta mai jos. In acest timp, cursul de pe Hotspot nu e inca afectat. Dar un soft conectat si la Reuters, si la Hotspot va observa diferenta intre cele doua cursuri si va efectua un arbitraj care o va elimina.
Exista si diferente care nu pot fi exploatate - un venue are spread-ul mai mare decat celalalt. De ex 1.4012/1.4013 versus 1.4010/1.4015.
Pot exista tick-uri defecte (bad ticks). De aceea eu lucrez cu tick-uri din surse multiple, astfel detectez daca una din surse o ia razna.
In legatura cu time-frame-urile, vezi ca asta e un concept tipic de retail. Am mai spus-o, quantii lucreaza cu time-series, nu folosesc candele. Asa ca nu au time-frame-uri. Cel mult au perioade de sampling sau de afisare diferite (un fel de zoom).
Ca sa intelegi mai bine: care e time-frame-ul urmatorului grafic? Dar daca modifici graficul astfel incat sa afiseze la fel de multa informatie, dar in jumatate din lungime (adica il compresezi pe orizontala de 2 ori)? S-a modificat time-frame-ul atunci? Nu, in acest grafic nu exista conceptul de time-frame.
http://jwilson.coe.uga.edu/EMAT6680/Dunbar/Assignment1/image7.gif
BTW, ce legatura au atractorii stranii & co cu AT, doji si time-frame-uri?
-
OfftopicA descoperit fractalii studiind zgomotul de pe liniile de comunicatii ale sistemelor IBM, incercand sa gaseasca o solutie pt eliminarea lui. Studiul lui era cat se poate de aplicat pt IBM, cel putin la inceput. Apoi, mai tarziu, cand a studiat pietele financiare, a descoperit aceleasi "pattern-uri" care le vazuse inainte cand studia line-noise-ul.
BTW, video cu Mandelbrot si Taleb despre criza actuala:
http://www.youtube.com/watch?v=DLFkQdiXPbo-
3
-
-
Sorry, nu sunt la curent cu softurile de web-scraping. Daca site-ul de unde vrei sa iei datele nu are si un API ce livreaza datele in format CSV/JSON, nu prea poti face web-scraping fara un pic de programare. Poate e mai simplu sa cumperi informatia de la un data vendor, de ex http://datamarket.com
Poti sa te uiti la tool-urile de aici: http://en.wikipedia....ki/Web_scraping in caz ca nu ai facut-o deja.
-
1
-
-
Intrebarea ta e mult prea generala, nu inteleg exact ce ma intrebi.
Dar incerc.
AT si AF nu functioneaza, cel putin asa cum sunt prezentate pe forum-uri si in carti in general. AF-ul se schimba tot timpul. Uneori bursa e invers corelata cu petrolul, alteori nu. Uneori o moneda se apreciaza cand dobanda ii creste, alteori nu. Daca te bazezi doar pe ce era valabil acum 10 ani (prima parte a ultimelor 2 propozitii) nu o sa faci nimic.
Alta concluzie e ca sunt capabil sa fac din Forex principala mea sursa de venit. Cu multa munca, evident.
-
1
-
-
De 1 an jumate fac web-scraping la tot felul de date financiare de pe net.
De ex:
http://fxtrade.oanda...cal-open-orders (pozele)
http://www.dailyfx.c...ysis/sentiment/ (articolele + pozele)
http://stocktwits.com/streams/all (streamul public StockTwits)
http://www.myfxbook....mmunity/outlook
am downloadat tot forumul Forex Factory (toate posturile publice, doar text, fara poze)
si multe multe multe altele.
In total pana acum am 65 GB de date compresate.
Folosindu-le am construit de ex asta:
http://dl.dropbox.com/u/190212/vamist/retail_positioning.png
-
1
-
-
Spui ca nu ai timp sa investighezi problema, dar ne pui pe noi sa o facem
Eu mi-am instalat mai demult softul asta (trial 2 sapt), pt ca vroiam sa le capturez datele. Dar am renuntat dupa ce am mai investigat putin. Nu mai tin minte exact motivul, dar datele nu erau de prea mare calitate.
Oricum, nu ai fost atent la ce am spus. Ce relevanta ar avea faptul ca ei ti-ar aduce aceste date cu super-viteza pe calculatorul tau, sa zicem in 20 ms, daca apoi tie iti ia 250 de ms ca sa observi informatia, sa o analizezi, si sa emiti un ordin in piata? Asta ar putea functiona daca toti ar lucra manual. Dar tu vei concura pt acest scalping L2 hiperrapid cu softuri care obtin noul pret in 2 ms si care trimit ordinul in urmatoarea ms. In cele 20 de ms pana pretul ajunge la tine, s-a schimbat potential deja de 20 de ori. Vei lucra cu datele de ieri practic.
As putea intreba si faze de genul de ce vinde gasca cu oua de aur, dar ma rog...
-
Vii aici si spui ca vrei sa ne avertizezi ca sa stie si altii de aceasta firma.
Dar tu, cand ai primit propunerile lor, ai venit pe aici ca sa intrebi daca sunt ok sau nu? Sau te-ai dus inainte orbit de lacomie?
E nevoie si de o victima intr-o escrocherie. Poti incerca la politie, dar pun pariu ca te-au pus sa semnezi diverse acte care ii acopera. Si pun pariu ca in acele acte scrie de cateva ori ca ceea ce propun ei este deosebit de riscant, si ca poti sa-ti pierzi toti banii, si ca ei nu sunt raspunzatori in nici un fel daca asta se intampla.
-
Da, sunt suficiente. But there is a catch. Sunt suficiente doar daca esti un algoritm colocat. Exact asta fac majoritatea HFT-ilor - analizeaza L2-ul si incearca sa detecteze daca raportul intre selleri si buyeri nu e balansat, sau daca cineva cumpara sau vinde masiv, si apoi isi redistribuie lichiditatea.Sunt de ajuns info. care pot fii obtinute din feed-ul tuturor celor ce ofera level II pentru a ne forma o idee despre unde se va duce pretul pe termen scurt, sau nu sunt de ajuns ? Daca constatam o corelatie pozitiva intre acest tip de date "unificate" si miscarea pretului pe termen relativ scurt, si aceasta corelatie se verifica in procente de depasesc 50-60 % nu avem oare un edge deloc usor de gasit in ziua de azi ?
va multumesc pt. raspunsuri..Sa incerci sa faci asta manual, e sinucidere. Gandeste-te ca aceste feed-uri sunt intai agregate de acesti BlackLight people, pe server-ul lor care cine stie unde e locat, si apoi iti sunt trimise tie, dupa care tu trimiti un ordin in piata. Dupa aceste 3 hop-uri avem lejer intarzieri de 150 ms. Mai ia in calcul ca cea mai simpla reactie umana dureaza 150 ms. Pana vei reactiona tu, acea informatie va fi ancient history si piata va fi in alt loc.
-
Unii brokeri/ECN-uri te lasa sa vezi toata informatia din piata. De exemplu HotSpot (cel mai mare ECN) te lasa sa vezi fiecare ordin individual care intra in exchange - add, modify, cancel, cu suma si pret. E una din locatiile preferate pt HFT.
Dar avem o problema - toata lumea incearca sa minimizeze information leakage-ul. Tu crezi ca cineva care vrea sa cumpere 1 mld de EUR/USD o sa umple piata de limit ordere sub pretul curent? Toata lumea incearca sa fie cat mai discreta cu putinta.
Si astia de care spui, nu pot vedea ordinele clientilor din multe locuri - FXCM, Oanda sau sistemele single bank de ex.
Eu am colectat date L2 de la MB Trading, si am scris un soft care le afiseaza. Tot jocul e in primii 10 pips. Se modificau in continuu. Cand pretul se misca, nivelele se miscau si ele. Mai vedeai cate un ordin stationar razlet departe de pretul curent, probabil un retail. Profesionistii isi ascund ordinele si le introduc in piata doar cand acestea se apropie de ele.
http://dl.dropbox.com/u/190212/vamist/dom.png
-
1
-
-
Nu chiar intotdeauna. A se vedea mai jos, cand spread-ul a ajuns la 40 de ticks.Datorita lichiditatii enorme intotdeauna spread-ul va fi de un singur tick.
http://www.youtube.com/watch?v=9OWFaGNN5hU
Crezi ca pe bursa nu se vaneaza stopurile? N-ai auzit de short-squeeze? Da stiu, aici toata piata te vaneaza, nu doar broker-ul. La fel e si in forex, daca folosesti un broker de calitate.Joci direct pe bursa, nu prin tot felul de intermediari dubiosi care iti vaneaza stopurile sau joaca impotriva ta.
-
Recomand un read foarte bun despre topicul asta: forex[/acronym]/education/trading_tips/daily_trading_lesson/2011/12/08/What_is_the_Number_One_Mistake_Forex_Traders_Make.html"]http://www.dailyfx.c...aders_Make.html
Au si un video pe aceiasi tema (35 min): forex[/acronym]-traders-make-fxcm-expo-2011/"]http://www.fxcmexpo....fxcm-expo-2011/
Nu e nimic nou, lucruri stiute, dar totul e foarte frumos sintetizat si prezentat.
-
3
-
-
Pt optiuni ar fi bine de investigat si SaxoBank. Au o oferta larga, si au si digitale. Eventual si box-option-urile de la Oanda.
Atentie la premium la optiunile pe termen foarte scurt. Time-decay-ul e mare.
-
1
-
-
Lupule, dar raspunde-mi aici, in public. Lasa PM-urile. Nu e nevoie sa te ascunzi.
esti live ?
te astept
daca nu
nu
stii ce nu cunosti tu ?
ce inseamna profesionalism. Dar daca intram mai adanc in piata de capital ......cred si sunt convins ca nu ai obtinut nimic si nu vei obtine
stii de ce ?
simplu..... ha ha ha comaditate
bravo
nota 10
tot respectul
P.S. nici macar nu stii de ce vb , nu te supara , probabil ca iti este bine acuma unde esti , fa asta nu intra in piata de capital si mai ales in Forex, esti un ,, miel,, de pasti
mersi
nu te supara
daca vrei sa fii cu adevarat cineva termina cu aberatiile astea de doi lei si intelege o forta
-
Ia uite ca si analistii recomanda conserva cu fasole:
I suppose there might be some assets worthy of consideration—precious metals, for example. But other metals would make wise investments, too. Among them tinned goods and small calibre weapons.
-
De ce ar vrea un profesionist sa discute cu unu cu temperamentul unui pusti de 14 ani care scrie 10 posturi unul dupa altul in care abordeaza subiecte random?daca exista un singur profesionist aici cer sa iasa sa vb ......
-
Nu stiu pe cati intereseaza cine a fost acel broker. Cam toti au parerea asta despre clienti. Pe buna dreptate, la ce vanzatoarea Maria sunt unii care practic te roaga sa le iei banii.
Zi-ne mai bine mai multe despre tine, ce varsta ai de exemplu. Una e sa traiesti din trading in liceu, alta mai tarziu cand ai copil si rata la casa si masina.
Iar strategia ta deosebit de complexa, are legatura cu asta - http://www.neowave.com ?
Se misca EURUSD in mod perfect aleator?
în Analize tehnice si fundamentale
Postat
Atentie, nu vorbim de numere pseudo-random, asa ca nu-mi da exemple de astfel de cazuri din trecut (atacuri criptografice de ex).
@croco, ce spui tu arata tocmai ca piata nu e random. Daca ar fi random, nu ar reactiona la stiri si factori fundamentali. Dar faptul ca nu e random nu inseamna ca e usor de prezis. Apropo de ce discutam mai sus. Un generator de numere pseudo-random e extrem de greu de prezis daca nu ii cunosti algoritmul.