theSeer
-
Număr mesaje
120 -
Înregistrat
-
Ultima Vizită
-
Zile Câștigate
9
Tip conținut
Profiluri
Forumuri
Bloguri
Postări postat de theSeer
-
-
Forexul este creatia timpului. Prin urmare, cei profitabili in Forex sunt cei care inteleg sau se apropie cat mai mult de a intelege natura timpului. Si faptul ca exista oameni profitabili in Forex, este mai mult consecinta succesului demersului intreprins de matematicieni in a studia la greu seriile de timp, decat consecinta intelegerii cu adevarat a naturii timpului.
Matematic, Forexul poate fi privit ca un sir nesfarsit de valori 0 (o scadere a pretului cu 10-5) si 1 (o crestere a pretului cu 10-5).
Miza care se pune in joc este (intr-o acceptiune simplificata) :
1. profit daca diferenta dintre numarul valorilor egale cu 0 si numarul valorilor egale cu 1 atinge mai intai valoarea numerica TakeProfit si
2. pierdere daca diferenta dintre numarul valorilor egale cu 0 si numarul valorilor egale cu 1 atinge mai intai valoarea numerica StopLoss.
StopLoss si TakeProfit sunt de valori, in aceasta acceptiune, una pozitiva si cealalta negativa.
Daca aleg BUY, atunci TakeProfit < 0 si StopLoss > 0, si viceversa pentru SELL (TakeProfit > 0 si StopLoss < 0).
Si de aici incepe JUNGLA. Cum este optim sa fie, StopLoss si TakeProfit sa fie egale sau nu in valoare absoluta ? Diferenta dintre numarul valorilor egale cu 0 si numarul valorilor egale cu 1 va fi in viitor una pozitiva sau una negativa ?
Cum, profitul cumulat - pierderea cumulata > 0 + constanta, constanta trebuie sa fie atat de mare (in raport cu intervalul de timp pe care suntem dispusi sa-l alocam tranzactionarii) incat sa merite efortul de a tranzactiona pe Forex.
-
2
-
-
Cap initial=100$
Profitul mediu asteptat dupa 89 tradeuri=(56*3.5-44*1)/100*89= 135.28$
Crestere lunara=35.28% (sper ca nu trebuie sa explic de ce)
Profitul mediu fiind calculat separat de capitalul initial de 100$, el este deja exprimat in crestere [lunara] procentuala : 135.28%. (Cap final=100$+135.28$=235.28$)
-
Da, intentiile sunt de toata lauda. Si ca un prim beneficiu practic al noii structuri a forumului : atentia distributiva a membrilor forumului va fi pusa la grea incercare/truda. Femeile o au nativa, insa barbatii (care sunt si majoritari printre membrii forumului) trebuie sa si-o educe. Si un trader fara atentie distributiva e ca teoria fara practica.
PS. DA, organizarea in subsectiuni a sectiunii de intrebari si raspunsuri poate fi facuta inca de pe acum (dupa fostul model din arhiva), lucru util si necesar.
-
Reversul medaliei organizarii forumului in jurul "grupurilor de trading" este ilustrat de zicala "copilul cu multe moase ramane cu buricul netaiat ". Cineva are o intrebare de pus... Ce face, se inscrie in toate grupurile de trading si multiplica intrebarea in fiecare grup ? Apoi urmareste in paralel n-spe grupuri pentru raspunsurile la o aceasi intrebare ? 'Grupurile de trading' isi au rostul lor, dar NU in detrimentul existentei unui spatiu public/comun tuturor 'grupurilor de trading'.
Morala : "arhivele securitatii " sa fie din nou publice ("redeschise pentru postare") intr-un spatiu public/comun tuturor 'grupurilor de trading', iar 'grupurile de trading' sa-si implineasca pe mai departe rostul lor prin CALITATEA discutiilor care s-a dorit a fi promovata prin ele si atunci negresit ele vor fi urmate drept exemplu si in spatiul public/comun tuturor 'grupurilor de trading'.
-
Observatie/sugestie : Termenii "Outcries" si "Trading pits", care apar in meniul forumului, au corespondent academic - consacrat in limba romana : "La strigare", respectiv "Ringurile de trading(tranzactionare pe piata)".
-
1
-
-
Cand s-a facut extragerea grupelor CHL, am ghicit dinainte componenta unei grupe in care o vedeam pe Steaua : Benfica, PSG, Olympiacos, Steaua. Primele 3 extrageri au fost ok (Benfica era cap de serie si nu conta decat numarul/litera grupei in care va juca). Cand urma extragerea unei a 4-a echipe, am zis ACUM e momentul si echipa ASTA care va merge in grupa Benficai va fi Steaua. Cand am vazut extrasa Anderlecht, mi-a cazut o caramida in cap, mi-am zis pe moment ca NU-i posibil, ca NU-i va lua locul Stelei cu sansa de doar 1/6 pe care o avea (6 posibilitati sa pice si peste numarul/litera grupei). Si bineinteles ca s-a extras si numarul/litera grupei Benficai si acolo s-a dus Anderlecht-ul ! Asa ca pe mine unu', statistica matematica ma lasa rece !
-
Practic ce era de inteles, a spus-o johnbull intre timp : Forexul este 'creatie' ! Si parca oricare alte cuvinte au devenit de prisos... Si orice alta activitate de a 'copia' nu-stiu-ce de pe nu-stiu-unde a devenit la fel de inutila... 'Totul este desertaciune ' (cum ne spune Eclesiastul), mai putin 'creatia' ...
-
Apollo râvneste la un 'plugin' de Forex ... Holy Grail-ul mai pe româneste !
-
Versiunea 1.1 introduce o noua variabila ServerTime setata default cu true pentru cazul EpiryDateTime sa fie raportat la TimeCurrent (ora brokerului) ; se pune false pentru cazul EpiryDateTime sa fie raportat la TimeLocal (ora României, ora de pe calculatorul personal). (e de preferat variabila asta booleana in locul unei variabile numerice GMT_offset)
-
1
-
-
Am modificat EA-ul exact dupa cerintele initiale. Am introdus variabila ExpiryDateTime cu valoarea default D'1970.01.01 00:00', valoare default care va fi ignorata. Variabila ExpiryDateTime poate fi modificata oricand in timpul executiei EA-ului. Se vor sterge automat la data si ora indicata de ExpiryDateTime toate ordinele care sunt deschise pe piata. Astea sunt cerintele initiale, presupun... (implementarea anterioara era forma generalizata pentru data si ora de expirare, specificata in momentul introducerii ordinului pe piata, o implementare mq4 a ordinului de tip GoodTillDate)
Valoarea default a variabilei ExpiryDateTime se modifica oricand, astfel : apasare tasta F7 >> Tab Inputs >> Variable ExpiryDateTime >> Value, completandu-se data si ora de expirare dorita pentru ordinele deschise pe piata sau care vor fi deschise in viitor pe piata, anterior momentului indicat de ExpiryDateTime.
-
1
-
-
Valoarea default D'2013.08.31 00:00' a variabilei MagicNumber-ului daca e OK pentru toate ordinele, atunci NU trebuie modificata de fiecare data cand se da rand pe rand OrderSend (se comenteaza //#property show_inputs), insa NU trebuie uitat sa fie completat mereu acest parametru MagicNumber.
int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, string comment=NULL, int MagicNumber=0, datetime expiration=0, color arrow_color=CLR_NONE)
Daca la transmiterea ordinelor NU este completat deloc MagicNumber (MagicNumber=0), EA-ul considera data si timpul de expirare ca fiind '1970 00:00' si va sterge toate ordinele deschise care au MagicNumber=0. Daca NU se doreste aceasta comportare, se modifica conditia if( TimeCurrent() >= iMagicNumber ) in conditia if( iMagicNumber > 0 && TimeCurrent() >= iMagicNumber ), caz in care ordinele deschise care au MagicNumber=0 vor fi ignorate de EA, MagicNumber=0 nemaiputand fi modificat ulterior transmiterii ordinelor cu OrderSend(...,MagicNumber,...).
-
A dat Criodi cautare acum ceva timp :
http://forum.vamist.ro/topic/3992-ce-inseamna-leverage/?do=findComment&comment=51295
-
Ipoteza necesara : la inserarea unui ordin, MagicNumber-ul ordinului trebuie sa fie setat cu data si timpul de expirare.
EA-ul verifica la fiecare schimbare de minut daca a expirat vreun ordin. Verifica/compara TimeCurrent (ora brokerului) cu MagicNumber-ul ordinului. Se poate modifica, sa verifice/compare TimeLocal (ora Romaniei) cu MagicNumber-ul ordinului.
PS. Am lasat ca model (EA-ul NU le foloseste, liniile raman comentate) :
#property show_inputs // pentru introducerea MagicNumber-ului la inserarea ordinului
extern datetime MagicNumber = D'2013.08.31 00:00'; // valoarea default care se modifica cu valoarea dorita pentru expirare, in momentul lansarii scriptului care insereaza ordinul, ordin ce transmite la broker si acest MagicNumber .
-
1
-
-
Informatie sa tot ai la dispozitie, ca footprint-uri se pot face si in MT4, de exemplu Dolly Graphics v13 (este scris ca indicator, nu ca EA) :
http://www.forex-tsd.com/dolly/21680-new-dolly-20.html
PS. Parametrul Dolly_PassWord se completeaza cu valoarea : FREE_at_tsd
-
Adica ceea ce scrie la link-ul urmator ?
-
Indicator sau maximix de indicatori care sa ne dea o strategie profitabila ?
Teoria catastrofelor - variabilele de stare ale proceselor cu dinamica non-liniara.
Arhitectura multitasking ? NU e nevoie, intrucat serverul de calcul poate rula stand-alone.
Backtesting DOAR cu spread fix, aici este adevarata problema in MetaTrader (la petrol, datorita spread-ului fix de 0.05 USD, am scapat de acest neajuns). In rest, pentru eliminarea gap-urilor, backtesting-ul se face pe fisiere de istoric create de scripturi, din fluxul de cotatii in timp real.
-
'Dragoste cu sila NU se poate', dar pacat de cei care fug de MT4 (MetaTrader), ca NU stiu ce oportunitate pierd... (e plin netu' de aplicatii free care ruleaza pe MT4 : scripturi, indicatori, EA-uri, etc, samd)
PS. Ma intreb pe trading212 oare ce ruleaza ? Cumva 'Nea Marin miliardar ' ?
-
La Oanda, petrolul este un CFD (Contract for Difference) care poate fi selectat in MT4 din fereastra Market Watch >> Meniu flotant >> Show All >> si se selecteaza symbol-ul WTICOUSD.
Un exemplu ilustrativ 'de ce si cum' gasim la Oanda (spread de 0.05 USD, agonie sau extaz, etc, samd) :
http://fxtrade.oanda.co.uk/learn/intro-to-cfd-trading/example-of-a-cfd-trade
-
Daca toti membrii activi ai forumului ar fi cel putin la nivelul lui dirzuandreiovidiu, forumul asta ar fi "cea de-a opta minune a lumii " !
-
As reformula (traduce mai pe romaneste) citatul : "unde vedeti voi noise, altii fac profit".
-
2
-
-
Vroiam sa zic 10pips
Nu stiu de unde e venita teoria asta a fractalilor si sper sa-ti mearga doar ca nu inteleg de unde vine cu ideile astea fixe.Urmareste orice pereche timp de 10 secunde.
Ne-a dovedit-o empiric ovidiubenone ca NU putem eticheta drept noise un interval de 10 pips (100 pipettes), aratandu-ne un numar de 1538 de tranzactii cu o medie de 4.5 pips/trade.
Teoria fractalilor e matematica pura. Si cum am mai spus, in teoria fractalilor noise in sens restrans este un interval de doar 6 pipettes.
Nu stiu ce legatura are discutia asta cu inceputul threadului, dar te rog poti sa-mi dai un exemplu de trade facut folosind teoria fractalilor? SL/TP, explicatie entry/exit, tot.Explicatiile NU pot fi foarte detaliate din considerente de reverse engineering. Ai vazut ca si ovidiubenone si-a sters monitorizarea myfxbook pe care cineva avizat putea face usor reverse engineering.
-
- si noise-ul poate fi descompus (pe un timeframe inferior) aici e holy grail = sa descompui trendul daily in trend previzionat pe timeframe inferior H1 sau chiar M15
Noise-ul NU se descompune ci se filtreaza, iar tot ceea ce se descompune NU este noise !
- n-ai nevoie de niciun fractal ca sa iasa "trend ranging" - se vede de la 5 kmTeoria fractalilor este stiinta exacta, prin urmare ea functioneaza si "legat la ochi " fiind !
- cele 3 directii depind foarte mult de timeframe...graficul M15 este plin de noise dar ar trebui sa fie o descompunere ale celor superioare (raspunsul aici e subiectiv...care din ele ? H1, H4, Daily..sigur cel care-ti convine ca da rezultate cf teoriei - aici apare greseala umana)Aici intra in scena teoria catastrofelor - teoria proceselor cu dinamica non-liniara !
Teoria merge, doar ca in practica : mai vine o stire, mai vorbeste un Gigel (cu interes de cele mai multe ori), mai arunca americanii 200 bombe in capul unor sarmani, mai vine un cutremur in Japonia, mai arde jumate din Australia din cauza secetei...chestii care influenteaza totIn teoria catastrofelor, ecuaţia structurala este discontinua, fapt ce-i asigura aplicabilitate practica deplina (nu sunt deloc nebuni cei care o considera a fi mult ravnitul Holy Grail) !
-
sub 10 ticks (pipettes) e cam noise
Teoria fractalilor ne spune ca sub 7 (1..6) pipettes (10-5) NU exista retracement. Prin urmare, in teoria fractalilor noise-ul in sens restrans este orice miscare in gama 1..6 pipettes, gama in care NU exista retracement.
Primul retracement il avem pentru 7 pipettes (10-5) si este egal cu 1 pipettes (10-5) :
8 pipettes (10-5) miscare intr-o directie - 1 pipettes (10-5) retracement = 7 pipettes (10-5) miscare intr-o directie.
Noise-ul (zgomotul) in sens larg exista atunci cand o miscare este urmata imediat de un retracement aproximativ egal, de exemplu o miscare intr-o directie de 12 pipettes (10-5), urmata imediat de o miscare de retracement de 11 pipettes (10-5) = noise (in sens larg) si asta doar DACA studiem o miscare intr-o directie de un numar mai mare de pipettes, care insa se filtreaza din descompunerea fractala a miscarii, ALTFEL noise-ul (in sens larg) este doar un ranging.
PS. Miza pe care o pune in joc teoria fractalilor este descompunerea fractala a miscarii in cele 3 directii : sus-jos-lateral. (sus = mini/trend crescator; jos = mini/trend descrescator; lateral = ranging/noise; retracement-ul putand fi un mini-trend in functie de descompunerea fractala a respectivei miscari de retracement)
-
Teoria fractalilor nu functioneaza in FOREX.
Teoria fractalilor functioneaza chiar si pe graficele random, consecinta a faptului ca numerele sunt fractali !
Morala : teoria fractalilor este o conditie necesara dar NU si suficienta in FOREX.
Idem teoria catastrofelor, considerata nu de putini drept mult ravnitul Holy Grail (Tim Poston si Ian Stewart - Teoria catastrofelor si aplicatiile ei - Ed. Tehnica, Buc, 1985).
PS. Miza care se pune in joc este imbinarea celor doua teorii, intr-o conditie necesara SI suficienta in FOREX, miza mult ravnitului Holy Grail.
Nu stiu de unde e venita teoria asta a fractalilor si sper sa-ti mearga doar ca nu inteleg de unde vine cu ideile astea fixe.
Risk management, risk/reward, si rata de succes
în Boot camp
Postat
Slava Domnului ca n-am invatat matematica in "era internetului", ca altfel n-as fi aflat ca matematica se invata deschizand cartea si NU deschizand browser-ul de internet...