GBP/JPY

[Scrat]

nu stiu de la ce nivel se ridica, dar eu nu intru pina cind nu vad pretul peste linia (cu sageti) din poza.

[ener]

astazi e o zi istorica:

gbp/jpy a picat 1000pipsi intr-o singura zi(high to low).

a profitat cineva?

eu nu. din fericire in aceasta perioda sunt ocupat cu santierul viioarei mele case. am incercat de cateva ori sapt trecuta sa intru dar stopurile mele au fost spulberate atat pe real cat si pe demo.

[tradelover]

Eu da am profitat de o mare parte a acelei miscari, din pacate doar cu un lot foarte mic. Si pot sa ma laud cu un nou record, era pe undeva un tread cu recorduri, daca am timp, pun si poza.

 

Si Stitch, el a avut lot mai mare, dar a iesit mai devreme.

 

Tot stand eu si uitandu-ma la poze, pentru ca deocamdata altceva nu se poate face, ce imi trece prin cap? Medii mobile.... O gramada de medii mobile trecand prin capul meu, de jos in sus si de sus in jos, numai gauri mi-or facut... Ce gol era el inainte, dar sa il vedeti acum... imi sufla vantul prin urechi...

 

Am vazut la ATC ca majoritatea (adica la modul 90%) traderilor, (cei care au binevoit sa vorbeasca de expertii lor, bineinteles) vorbesc si de medii mobile. Probabil ca cea mai mare parte a traderilor folosesc medii mobile in tradingul lor. Macar pentru depistarea unei directii de trend (MA cu o perioada mare) ori pentru filtrarea zgomotului pietei (MA cu perioada mica), ori pentru a determina un anumit moment cinetic al pietei (comparatie intre un EMA si un SMA), ori pentru cine stie ce alte scopuri. Exista situarii in care un MA te scoate din multe belele, nu vorbim aici de tradingul automat pe crossuri de MA, ori alte inutilitati de genul asta.

 

Traderii FOLOSESC medii mobile. Traderii DESTEPTI folosesc mediile mobile in mod DESTEPT. Urmarind evolutia expertilor de la ATC-2008, e primul lucru care iti trece prin cap. Doar ca fiecare are stilul lui, viteza lui de reactie, timeframe-ul lui preferat. Si atunci, al doilea lucru care iti trece prin cap, lasand in urma inca o gaura, este - obviously - faptul ca traderii destepti folosesc in mod destept, medii mobile cu perioade DIFERITE.

 

Nu mai departe de anul trecut, un tip din Indonezia, Munir, s-a inregistrat la concurs de 14 ori, si a trimis 14 experti, toti unul si unul, adica toti la fel , era numai unul. Era un expert care tranzactiona un cross de 2 medii mobile, pe care de altfel MQ il distribuie gratuit in kitul de MT4. Indonezianul nostru nici macar nu s-a ostenit sa faca el un expert, ci a luat expertul ala demo distribuit de MQ, pe care l-a inscris la consurs de 14 ori, cu 14 seturi de parametrii diferiti (valorile perioadelor pentru cele doua MA-uri). Si - minune!!! - unul dintre clone (ar trebui sa zic una?) a reusit sa se claseze pe pozitia a treia, inmultind contul de 5 ori pe perioada concursului. Well, l-au prins astia si l-au dat afara, nu i-au dat nici un ban. Era si normal, asa se intampla cand te crezi mai destept ca altii. Spre bucuria celui de al patrulea clasat, Pegasmaster, care a urcat pe locul 3 in acest fel, si a incasat premiul de 15 mii de parai. Dar asta e alta poveste, si probabil ca ar fi trebuit spusa la treadul cu ATC, daca nu cumva o stie toata lumea, ca a fost comentata anul trecut. Deh, scleroza, daca v-am mai spus povestea, imi pare rau.

 

Ceea ce vreau eu sa arat este ca traderii, in marea lor majoritate, folosesc medii mobile, cu perioade diferite, si ca - ATENTIE! - orice perioada a pietei ai lua, EXISTA un set convenabil de medii mobile care iti dau suportii, rezistentele, crosurile, etc. (asta se poate arata matematic, dar nu e nevoie, este evident: se numeste curve fitting ). Deci pe care ai fi putut sa faci un profit foarte bun, daca ai fi stiut dinnainte ce perioade sa alegi pentru MA-uri.

 

TOTI traderii, de fapt, folsesc direct sau indirect mediile mobile, pentru ca - sa nu uitam - toti indicatorii pe care ii folosim noi (RSI, CCI, %R, Stoch, MACD, aligatori, Ichimoku-uri, ADX, etc), TOŢI !! sunt bazati pe medii mobile, pe diferenţe dintre medii mobile, ori calculeaza niste medii mobile in anumite puncte ale lor, ori sunt prea jumpy si atunci sunt "temperati" prin mediere mobila la sfarsitul calculelor. Cine stie cum se calculeaza anumiti indicatori, stie despre ce vorbesc.

 

Ia sa facem un mic experiment, sa luam expertul ala al lui MQ si sa il aruncam pe un chart - oarecare - si sa ii dam o optimizare, pe o perioada oarecare din trecut, cu un set de parametri foarte largi. O sa vedeti ca varianta "optimizata" scoate un profit urias, pe perioada respectiva. Nu e nimic anormal aici. Curve fitting. Dar daca am fi stiut dinainte valorile alea, ale celor doua medii, si le-am fi jucat pe real? Ori daca am fi incercat cu 10 experti, cu seturi diferite de valori, pe 10 conturi diferite? E ca tragerea la loto 6/49. Multimea posibilitatilor este imensa, dar poate suntem norocosi. Si atunci pierdem cateva conturi, dintre cele 10, unele se vor duce in jos, unele vor stagna, altele vor iesi in castig. Punand in ecuatie un lot proportional cu equity-ul, cele care vor merge in pierdere, vor pierde din ce in ce mai putin (pentru ca lotul scade pe masura ce equity scade) iar cele care vor nimeri combinatia potrivita de MA-uri, vor iesi in castig si vor castiga mai mult (pentru ca lotul creste pe masura ce equity creste). DACĂ vor exista asemenea combinatii fericite de perioade, pentru ca e posibil sa nu nimerim cu nici unul combinatia potrivita. Normal ca exista riscul asta, nu exista castig fara risc.

 

Dar daca facem totul intr-un singur expert, luam 500 de medii mobile, din 2 in 2, le coloram frumos, si facem 500 de "experti mititei" in interior, fiecare cu bucataria lui (well, programarea e simpla, o matrice de parametrii, o matrice de intrari, una de iesiri, una de rezultate, si pe parcurs eliminam acele perioade care dau rezultate proaste, ori adaugam altele la intamplare, din setul anterior eliminat), e ca o mica colectie de algoritmi genetici. Fiecare "subexpert" tranzactioneaza dupa mediile lui proprii, crosurile lui proprii, iar aceste crosuri (datorita eliminarilor de care vorbeam) se schimba in timp. Un fel de auto-learning. Daca am inceput o combinatie de biduri si la un momentdat suntem pe plus, ne oprim, stop!, inchidem toate tranzactiile si o luam de la inceput. Ca la piramidare sau martingale.

 

Eu cred ca un asemenea expert ar avea mult mai multe sanse de castig decat orice alt expert bazat pe crossuri de MA uri ori pe valori extreme (OB, OS) ale indicatorilor (care pana la urma sunt tot crosuri de MA-uri, ganditi-vă la MACD sau RSI). Mai mult, un asemenea expert nu ar avea nevoie de nici un fel de optimizare, el se "optimizează" singur, in concordanta cu evolutia pietei, eliminand perioadele de MA care nu dau rezultate in ultima vreme. Doar cromozomii cu incarcatura genetica pozitiva supravietuiesc (cine a auzit de algoritmi genetici stie ce spun). Pentru ca piata nu e ceva exact, problema se preteaza perfect la o "rezolvare" de tip genetic. Ce se intampla pe piata azi e mult mai important decat ce s-a intamplat saptamana trecuta, iar ce s-a intamplat acum doua saptamani e mai important decat ce s-a intamplat acum doi ani.

 

Deocamdata nu am un asemenea expert. E doar in stadiul de proiect. Cred ca o sa incep sa fac niste teste cat de curand, si daca exista rezultate vizibile, atunci o sa fac si expert. Dar ideea m-a dus cu gandul la un template pe care l-am downloadat demult, de pe codebase. Era template-ul ala cu mii de medii mobile colorate frumos, care faceau ca cursul sa arate ca o suprafata 3D. Mi-au placut pozele, sunt fenomenale, dar nu le-am gasit inca o utilitate in trading. Well... pana azi, cand tot citind ce spun aia pe acolo, si tot urmarind graficul ala de la GJ pe toate timeframurile, ce imi trece prin cap? V-am mai spus asta? O gramada de medii mobile. Si SMACK! cu templatul pe chart.

 

Ca sa se stie despre ce vorbesc, nu mai stiu linkurile la templaturi, era threadul ala de pe codebase unde se vorbea despre "imagini bizare", stiu ca ener, inspirat de idee, deschisese un tread asemanator pe vamist, dar ca de obicei topicul nostru a degenerat in altceva. O sa caut linkul si o sa il pun mai tarziu. Deocamdata o sa pun doua dintre templaturi, care arata cel mai frumos.

 

MA_templates.zip

 

Bun. Deci Smack! cu ele pe GJ. Ca la urma urmei, aici se vorbeste de GJ. Asa arata pe M30.

 

 

Well, templaturile mele sunt un pic modificate. Dar ceea ce este interesant, este ca aceste medii aritmetice tind sa se acumuleze la anumite nivele. Pentru ca piata se misca uneori mai repede, alteori mai incet. Iar traderii, unii pun stopuri si limite la MA(20), altii la MA(30), altii la MA(50), iar long-term traderii lucreaza cu MA(100) ori MA(200). Iar altii, mici si multi, vorba Adei Milea, lucreaza cu diferite alte numere (mie imi plac numerele prime, ca 19, 31, 61, am mai povestit de ce). Ceea ce face ca mediile mobile cu anumite perioade sa se comporte de FOARTE multe ori ca suporti, rezistenţe, puncte de pivot. Nenorocirea e ca aceate "anumite perioade" se schimba continuu. Daca le-am stii dinainte, am fi milionari. Azi merge bine MA(37), maine va fi perfecta MA(44), etc. (cifrele sunt date ca exemplu, nu o luati ca pronostic!). Dar daca si MA(37) si MA(44) sunt in acelasi loc, si in plus alte 100 de medii mobile sunt tot in acelasi loc, atunci e o sansa mare (imensa!) ca acolo sa avem un suport puternic, ori o rezistenta puternica, ori un punct de pivotaj (adica daca cursul reuseste sa treaca, atunci continua sa se duca, ca nebunul). Eu am lucrat demult, anii trecuti, la un indicator numit Rainbow, care functiona pe acelasi principiu, o serie de medii mobile cu perioade care se schimbau continuu, si care erau pictate in culorile curcubeului, in tocmai ca in templaturile de pe codebase puse mai sus, si indicatorul era pictat pe deasupra cu o linie mai groasa, acolo unde se inalneau cele mai multe medii mobile, unde densitatea lor era maxima. Inca il mai am pe undeva.

 

Am stat aseara vreo 5 ore (pana la ora 3 AM) cu ochii pe ATC, si cu ochii pe GJ, verificand daca teoria se verifica pe history, pe toate time framurile. Si culmea! Chiar merge!

 

Ceea ce se vede si pe graficul nostru GJ M30, de mai sus. Cursul tinde sa formeze o rezistenta puternica exact deasupra valorii actuale, unde se aduna toate MA-urile mici. De asemenea ADX ne spune ca trendul down inca e departe de a fi terminat, intraday. Incearca sa faca o divergenta, a slabit din forta, dar e inca down. Daca nu trece in sus de aglomeratia aia mare, ne asteptam la un salt brusc in jos. De fapt, de cand scriu eu la acest mesaj, cam vreo ora, doua, ca nu ma lasa tailandezii in pace aici, si tot scriu pe apucate, si de cand am luat snapul la poza, cursul tocmai mi-a dat dreptate! Uitati-va pe chart, eventual cu template-ul pus. Daca va avea loc o revenire, azi sau zilele urmatoare, si cursul reuseste sa treaca in sus e 178.60, atunci aceasta se va transforma in suport (cursul pivoteaza in jurul valorii respective) si urmatorul target e in mod cert 184.50, unde incep sa se adune iar medii mobile cu perioada mijlocie (daca cursul se intorce in sus, atunci acolo se vor aduna mai multe medii decat se vede in poza, deci o multime mai mare de traderi, care folosesc acele medii, eventual, vor plasa acolo stopuri si limite). Dar atat timp cat nu trece, suntem inca down. Posibil sa spargem minimul de ieri, in cateva ore.

 

Si ca sa pun si cireasa pe tort, pentru long term traderi, o poza cu D1.

 

 

Aici se vede ca ADX a format o divergenta majora, multipla, si forta trendului a scazul la mai bine de un sfert din forta initiala. Nu mai putem coborî prea jos. Probabil ca de la linia de trend mov vom avea un pullup. Iar pe termen lung (cateva luni) targeturile sunt clare, 204, 213. Culmea e ca acolo, unde se aduna gramada de MA-uri, lucrurile au sens atat din pdv tehnic (204 a fost suport foate puternic la inceput de an, apoi este pivot major pe toata durata ulterioara, cursul a oscilat in jurul lui mai mult ca in jurul oricarei alte valori, iar 213 este rezistenta puternica, cititi inceputul acestui thread, cand va spuneam in februarie ca cursul nu mai urca peste, cel putin 6-8 luni), cat si din punct de vedere fundamental: englezii vin si ei cu bailoutul lor, si lucrurile se vor aseza pe fagasul normal (grrrr!!!! asta e un fel de afirmatie idioata! nu exista fagas normal in forex) pentru lira.

 

De asemenea este foarte interesant faptul ca linia de rezistenţă care apare pe M30 la 184 a fost suport puternic luna trecuta, fiind practic minimul daily inregistrat in septempbrie (!!!)

 

Hai spor la pipsuit!

 

Later Edit: precum spuneam, tocmai am spart low-ul de acum doua zile (inregistrat alalaieri, adica luni, dar suntem la cea mai mica valoare inregistrata de 7 ani incoace!). Asta e o poza care merita memorata. Daca va uitati la stochastic, un pullback in sus e perfect posibil. Sa zicem vreo 800 de pipsi in urmatoarele zile, eventual batem intai linia de canal, apoi urcam vreo 1200 de pipsi. Am redesenat linia de canal mai aproape de realitate, ignorand impulsul de luna trecuta, care a fost in mod cert un spike.

 

Editat Octombrie 8, 2008 de tradelover

[kerosen]

ma intreb oare unde se va opri din cadere mai ales ca maine sunt sanse mari ca BoE sa taie rata. lumea asteapta 25 puncte dar ca sa impulsioneze cum trebuie, va trebui sa fie mult mai "generosi" deci.... what's gone be?

 

btw ca sa taie mai mult ar trebui intai sa o "urce" un pic mai sus(lira) ca sa aiba de unde pica

[iordaki]

ma intreb oare unde se va opri din cadere mai ales ca maine sunt sanse mari ca BoE sa taie rata. lumea asteapta 25 puncte dar ca sa impulsioneze cum trebuie, va trebui sa fie mult mai "generosi" deci.... what's gone be?

 

btw ca sa taie mai mult ar trebui intai sa o "urce" un pic mai sus(lira) ca sa aiba de unde pica

Spre 165 ar putea sa fie ....dar nu chiar aşa deodată (la mine pe grafic e insemnat cu -3-alb si ar fi aşteptat un -4- si respectiv un -5-), dar are toate drepturile la viaţa si varianta unde impulsul in jos e terminat si o sa plecam in sus într-o corecţie mai serioasa sau chiar in impuls.

Aşa sau altfel piaţa e foarte volatila se poate întâmpla orice

http://clip2net.com/clip/m3810/thumb640/1223470720-clip-177kb.jpg

[tradelover]

Spre 165 ar putea sa fie ....

Stii jocul ala pe care il jucam cand eram copii? "Poci, poci, poci!", hihihi

 

Nu de alta, da eu vreau sa intru la un carry. De cand tot pica cursul, de la sfarsitul lui iulie, tot astept sa prind momentul ala. Am incercat pe la 203 si pe la 194, ambele terminate cu stoploss de vreo 500 de pipsi fiecare, cu minus, bineinteles, apoi am mai muşcat odata la 189, care a dat in stoploss la breakeven (de fapt un +90 de pipsi, maruntis-maruntis), dupa caderea din 29 septembrie. Aseara la inchiderea editiei ma gandeam sa mai fac o aruncare cu SL la -600. Dar mai astept, pentru ca reculul a fost destul de brusc, s-ar putea sa ai dreptate, si sa avem un "sell dry and recall" spre 167. Dar daca maine scade, dar fara sa bata bara D1 de azi, atunci maine la inchidere eu sunt carry...

 

LE: bineinteles, am uitat sa zic, presupunand ca bara de azi ramane asa cum a inceput, si nu creste peste aia de ieri, nici nu se inverseaza sa bata minimul. Ca atunci e alta Marioară...

Editat Octombrie 9, 2008 de tradelover

[kerosen]

Dar daca maine scade, dar fara sa bata bara D1 de azi, ...

D1 care? de la noi sau de la tine,

[tradelover]

De la broker, ca D1 depinde de ceasul brokerului, nu al tailandei ori romaniei

[Scrat]

o analiza scurta. ce arata fiecare grafic, de la mare la mic.

 

- monthly: rsi se apropie de 20, cci este la -200, macd e in partea negativa si cu histograma si cu liniile. se vede o divergenta bullish clasica pe cci si histo macd, dar care confirma faptul ca suntem de fapt intr-un DOWNTREND puternic. pretul a depasit cu vreo 700 de pipsi linia de trend rosie care trebuia sa fie suport. foarte posibil sa vedem un retest al zonei 175, care ar trebui sa se fi transformat in rezistenta, macar pe termen scurt. linia de trend verde inseamna rezistenta miscarii in jos, spargerea ei inseamna schimbarea trendului (cel putin pe weekly...).

 

- weekly: rsi in zona 20, cci a facut un ricoseu din -200 dar e tot in zona OS, macd e pe negativ cu ambele (histo + linii). DOWNTREND puternic. mergem mai jos la daily.

 

- daily: cam aceeasi configuratie, fara nici o divergenta bullish clasica - care ar sugera un retracement. DOWNTREND. vindem toate urcarile pe h4 (aici imi vine sa zimbesc, cica urcarile pe h4...), pina cind se schimba trendul pe daily.

 

- h4: o serie de divergente bullish clasice pe toti indicatorii. rsi se mentine sub 40, ceea ce inseamna ca inca nu e cazul de retracement nici pe h4. as vrea sa vad una bullish ascunsa pe h4, si atunci ma mai gindesc daca intru long. DOWNTREND si pe h4.

 

- 40min (il folosesc pentru ca e mai sensibil ca h1, dar mai "nesimtit" ca 30min): rsi e in teritoriu OS, testeaza 40 de jos in sus; posibil sa vedem un retracement scurt in zona 171. si pe acest timeframe se vede tot DOWNTREND.

 

concluzia e clara: se considera downtrend, adica se intra short pe toate retracement-urile in sus, pina cind avem confirmarea ca a inceput uptrendul.

[Scrat]

tradelover, de ce vrei sa intri lung?